資本新規(guī)復(fù)習(xí)測(cè)試卷附答案

第頁(yè)資本新規(guī)復(fù)習(xí)測(cè)試卷附答案1.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，以下哪一項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%？A、依賴(lài)于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)B、商業(yè)銀行自承自貼的票據(jù)C、固定資產(chǎn)D、不依賴(lài)于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)【正確答案】：B2.假設(shè)一家投資級(jí)公司，在商業(yè)銀行有一筆貸款總額為500萬(wàn)元人民幣，根據(jù)資本新規(guī)，該貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）是多少？A、300萬(wàn)元B、375萬(wàn)元C、400萬(wàn)元D、500萬(wàn)元【正確答案】：B3.根據(jù)資本新規(guī)，對(duì)于居住用房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露，如果一筆貸款的還款來(lái)源中50%（不含）以上來(lái)自房地產(chǎn)出售或租賃產(chǎn)生的現(xiàn)金流，且該貸款的貸款價(jià)值比（LTV）為60%，假設(shè)符合審慎要求。那么這筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少？A、20%B、35%C、50%D、75%【正確答案】：B4.表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量公式是？（暫不考慮風(fēng)險(xiǎn)緩釋?zhuān)〢、表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=（表外項(xiàng)目名義金額ⅹ信用轉(zhuǎn)換系數(shù)-減值準(zhǔn)備）ⅹ風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B、表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=（表外項(xiàng)目名義金額-減值準(zhǔn)備）ⅹ風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C、表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=（表外項(xiàng)目最大可能金額ⅹ信用轉(zhuǎn)換系數(shù)-減值準(zhǔn)備）ⅹ風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重D、表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=（表外項(xiàng)目名義金額ⅹ估值系數(shù)-減值準(zhǔn)備）ⅹ風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重E、表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=表外項(xiàng)目名義金額ⅹ信用轉(zhuǎn)換系數(shù)ⅹ風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【正確答案】：A5.一家商業(yè)銀行對(duì)一筆小微企業(yè)的已違約的貸款計(jì)提了損失準(zhǔn)備，貸款原值為3000萬(wàn)元，計(jì)提的損失準(zhǔn)備為600萬(wàn)元。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少？A、75%B、85%C、150%D、100%【正確答案】：D6.一家銀行向一個(gè)正在建設(shè)中的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供了1億元人民幣的貸款。該項(xiàng)目目前處于運(yùn)營(yíng)前階段，預(yù)計(jì)未來(lái)將產(chǎn)生穩(wěn)定的收入流用于償還貸款。根據(jù)資本新規(guī)，該貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是多少？A、1億元B、1.2億元C、1.3億元D、1.5億元【正確答案】：C7.資本新規(guī)界定的“三大支柱”分別指什么？A、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量、監(jiān)督檢查、信息披露B、信息披露、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量、監(jiān)督檢查C、監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量、信息披露D、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量、信息披露、監(jiān)督檢查E、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查、信息披露【正確答案】：A8.以下哪種情況最可能增加主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露？A、主權(quán)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率穩(wěn)步上升。B、主權(quán)國(guó)家的政府宣布了一項(xiàng)旨在減少財(cái)政赤字的緊縮政策。C、國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)了主權(quán)國(guó)家的信用評(píng)級(jí)。D、主權(quán)國(guó)家的中央銀行增加了外匯儲(chǔ)備?！菊_答案】：C9.以下哪些類(lèi)型的股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露可能具有較高的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重（1250%）？A、法律規(guī)定處分期限內(nèi)的被動(dòng)持有的對(duì)工商企業(yè)的股權(quán)投資B、因市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股持有的工商企業(yè)股權(quán)投資C、對(duì)獲得國(guó)家重大補(bǔ)貼，并受到政府監(jiān)督的股權(quán)投資D、對(duì)工商企業(yè)的其他股權(quán)投資【正確答案】：D10.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，對(duì)其他已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，如果損失準(zhǔn)備不低于資產(chǎn)賬面價(jià)值的20%，其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為多少？A、100%B、150%C、250%D、1250%【正確答案】：A11.一家商業(yè)銀行投資了某資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，該產(chǎn)品優(yōu)先檔次的剩余期限為3年，評(píng)級(jí)為AA+。根據(jù)資本新規(guī)，若該產(chǎn)品符合“簡(jiǎn)單、透明、可比”標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算該優(yōu)先檔次的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。A、10%B、12.5%C、15%D、20%【正確答案】：B12.某商業(yè)銀行向一家最近1年?duì)I業(yè)收入為2.8億元人民幣的企業(yè)發(fā)放了一筆貸款，總額為400萬(wàn)元人民幣。該企業(yè)符合國(guó)家相關(guān)部門(mén)規(guī)定的中型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，但不符合投資級(jí)公司判斷標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)這筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是多少？A、320萬(wàn)元B、340萬(wàn)元C、400萬(wàn)元D、360萬(wàn)元【正確答案】：B13.以下哪一項(xiàng)不是投資級(jí)公司必須滿(mǎn)足的條件？A、最近三年無(wú)重大違法違規(guī)行為，未納入人民法院失信黑名單。B、公司上一會(huì)計(jì)年度末資產(chǎn)負(fù)債率原則上不高于70%。C、在過(guò)去五年內(nèi)，至少有三年的凈利潤(rùn)為正。D、最新一期經(jīng)審計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)意見(jiàn)應(yīng)為無(wú)保留意見(jiàn)。【正確答案】：C14.在計(jì)量對(duì)公共部門(mén)實(shí)體的風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，下列哪項(xiàng)因素不會(huì)直接影響風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的確定？A、公共部門(mén)實(shí)體所在國(guó)家的信用評(píng)級(jí)B、公共部門(mén)實(shí)體與中央政府的關(guān)聯(lián)程度C、公共部門(mén)實(shí)體發(fā)行的債務(wù)工具類(lèi)型D、當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境E、公共部門(mén)實(shí)體所屬的行業(yè)類(lèi)型【正確答案】：E15.根據(jù)資本新規(guī)，對(duì)于商業(yè)銀行持有的對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資（未扣除部分），其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少？A、100%B、250%C、400%D、1250%【正確答案】：B16.資本新規(guī)將商業(yè)銀行分為幾個(gè)檔位？A、1B、2C、3D、4E、5【正確答案】：C17.根據(jù)資本新規(guī)，商業(yè)銀行因行使抵押權(quán)而取得的非自用不動(dòng)產(chǎn)，若在法律規(guī)定處分期限內(nèi)，其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少？A、50%B、100%C、400%D、1250%【正確答案】：B18.以下哪一項(xiàng)最準(zhǔn)確地描述了“現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)”？A、存放在其他銀行的隔夜拆借資金。B、他行存放在我行資金。C、商業(yè)銀行持有的國(guó)庫(kù)券和短期政府債券。D、商業(yè)銀行持有的、具有最高流動(dòng)性的資產(chǎn)，通常指庫(kù)存現(xiàn)金和在中央銀行的準(zhǔn)備金。【正確答案】：D19.以下對(duì)“現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)”的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)最準(zhǔn)確的是？A、高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，因?yàn)樗鼈兛赡軙?huì)遭受?chē)?yán)重的市場(chǎng)波動(dòng)。B、中等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，因?yàn)樗鼈兊牧鲃?dòng)性受到中央銀行貨幣政策的影響。C、低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，因?yàn)樗鼈兺ǔＪ倾y行流動(dòng)性最高的資產(chǎn)，且通常不會(huì)產(chǎn)生信用損失。D、零風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，因?yàn)樗鼈兺耆淮嬖谌魏晤?lèi)型的金融風(fēng)險(xiǎn)?！菊_答案】：C20.根據(jù)資本新規(guī)，如果一個(gè)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)暴露滿(mǎn)足監(jiān)管零售個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)暴露的條件，但在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)有逾期還款記錄，那么該風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少？假設(shè)不存在幣種錯(cuò)配。A、45%B、75%C、100%D、150%【正確答案】：B21.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，以下哪一項(xiàng)最準(zhǔn)確地描述了小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露？A、商業(yè)銀行對(duì)單個(gè)小微企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)500萬(wàn)元。B、商業(yè)銀行對(duì)單個(gè)小微企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)1000萬(wàn)元，且不超過(guò)本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的0.5%。C、商業(yè)銀行對(duì)單個(gè)小微企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露沒(méi)有上限，只要符合國(guó)家小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)即可。D、商業(yè)銀行對(duì)單個(gè)小微企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例可以超過(guò)1%?！菊_答案】：B22.關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和政策性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露，以下哪個(gè)陳述是最準(zhǔn)確的？A、政策性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露總是被視為主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的一部分，因?yàn)樗烧畡?chuàng)建。B、政策性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露可能受到政府政策變化的影響，這不同于一般的商業(yè)銀行。C、政策性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露通常不包括任何信用風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槠滟J款由政府擔(dān)保。D、政策性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)，只受信用風(fēng)險(xiǎn)影響。【正確答案】：B23.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，以下哪種情況可能會(huì)被認(rèn)定為中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露？A、對(duì)一家最近1年?duì)I業(yè)收入超過(guò)3億元人民幣的企業(yè)的債權(quán)。B、對(duì)一家最近1年?duì)I業(yè)收入為2.5億元人民幣，且符合國(guó)家相關(guān)部門(mén)規(guī)定的大型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)的債權(quán)。C、對(duì)一家最近1年?duì)I業(yè)收入為1億元人民幣，且符合國(guó)家相關(guān)部門(mén)規(guī)定的微型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)的債權(quán)。D、對(duì)一家最近1年?duì)I業(yè)收入為5000萬(wàn)元人民幣，且符合國(guó)家相關(guān)部門(mén)規(guī)定的投資級(jí)公司標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)的債權(quán)?！菊_答案】：C24.以下哪一項(xiàng)不屬于專(zhuān)業(yè)貸款的分類(lèi)？A、項(xiàng)目融資B、物品融資C、商品融資D、股權(quán)融資【正確答案】：D25.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法，對(duì)A+級(jí)商業(yè)銀行原始期限三個(gè)月（含）以?xún)?nèi)的風(fēng)險(xiǎn)暴露的權(quán)重是多少？A、20%B、30%C、40%D、50%【正確答案】：A26.當(dāng)商業(yè)銀行無(wú)法使用穿透法計(jì)量資產(chǎn)管理產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)首先考慮采用的方法是：A、直接使用1250%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B、授權(quán)基礎(chǔ)法C、委托第三方進(jìn)行計(jì)量D、使用產(chǎn)品歷史表現(xiàn)的平均風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【正確答案】：B27.根據(jù)資本新規(guī)，對(duì)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)暴露，如果商業(yè)銀行對(duì)某一地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目發(fā)放的貸款，該項(xiàng)目的資本金比例為18%，且項(xiàng)目屬于非保障性住房和非普通商品住房項(xiàng)目，那么該貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少？A、100%B、125%C、150%D、200%【正確答案】：C28.一家商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)元的聯(lián)行往來(lái)借方余額，根據(jù)資本新規(guī)，計(jì)算這部分資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。A、1000萬(wàn)元B、500萬(wàn)元C、250萬(wàn)元D、0萬(wàn)元【正確答案】：D29.在資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量中，當(dāng)商業(yè)銀行作為發(fā)起機(jī)構(gòu)、信用增級(jí)機(jī)構(gòu)、流動(dòng)性便利提供機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)或者貸款服務(wù)機(jī)構(gòu)等參與資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)時(shí)，哪種情況會(huì)觸發(fā)1250%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重應(yīng)用？A、當(dāng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品符合“簡(jiǎn)單、透明、可比”標(biāo)準(zhǔn)時(shí)B、當(dāng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品獲得AAA評(píng)級(jí)時(shí)C、當(dāng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品沒(méi)有評(píng)級(jí)且其他計(jì)量方法均不適用時(shí)D、當(dāng)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品有短期A-1/P-1評(píng)級(jí)時(shí)【正確答案】：C30.假設(shè)一家商業(yè)銀行因客戶(hù)違約，行使抵押權(quán)取得了客戶(hù)的一處商用物業(yè)，該物業(yè)評(píng)估價(jià)值為1000萬(wàn)元。銀行在取得該物業(yè)后的三年后未能將其成功出售。根據(jù)資本新規(guī)，銀行在這一年內(nèi)對(duì)該物業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)應(yīng)如何計(jì)算？A、RWA=1000萬(wàn)元×100%=1000萬(wàn)元B、RWA=1000萬(wàn)元×400%=4000萬(wàn)元C、RWA=1000萬(wàn)元×1250%=12500萬(wàn)元D、RWA=1000萬(wàn)元×50%=500萬(wàn)元【正確答案】：B31.一家商業(yè)銀行持有另一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)行的次級(jí)債權(quán)，面值為5000萬(wàn)元人民幣，該次級(jí)債權(quán)屬于二級(jí)資本工具，剩余期限超過(guò)5年。假設(shè)該銀行沒(méi)有對(duì)這筆投資計(jì)提任何減值準(zhǔn)備，也沒(méi)有采取任何風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，計(jì)算這筆次級(jí)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）。A、5000萬(wàn)元B、7500萬(wàn)元C、1.25億元D、6250萬(wàn)元【正確答案】：B32.根據(jù)資本新規(guī)，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的次級(jí)債權(quán)（未扣除部分）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少？A、100%B、150%C、250%D、1250%【正確答案】：B1.商業(yè)銀行在管理投資級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，需要考慮哪些方面？A、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，根據(jù)公司客戶(hù)的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)暴露類(lèi)型和權(quán)重。B、定期更新公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)時(shí)效性。C、評(píng)估公司是否滿(mǎn)足投資級(jí)公司的所有條件。D、忽略公司對(duì)外擔(dān)保規(guī)模，僅關(guān)注直接負(fù)債?！菊_答案】：ABC2.資本新規(guī)修訂的三大原則是：A、堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本B、強(qiáng)調(diào)同質(zhì)同類(lèi)比較C、突出銀行經(jīng)營(yíng)特色D、追求風(fēng)險(xiǎn)收益最大化E、保持監(jiān)管資本總體穩(wěn)定【正確答案】：ABE3.在信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)中，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和政策性銀行與普通商業(yè)銀行相比，其風(fēng)險(xiǎn)暴露的特征可能包括：A、更低的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，反映其較低的違約可能性。B、較高的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，因?yàn)檎咝糟y行可能承擔(dān)更多的政策風(fēng)險(xiǎn)。C、與主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露緊密相關(guān)，因?yàn)檎咝糟y行通常有政府的支持。D、不受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)影響，因?yàn)檎咝糟y行的業(yè)務(wù)通常與市場(chǎng)波動(dòng)無(wú)關(guān)。E、可能包含更多的項(xiàng)目融資，這些項(xiàng)目往往與國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)?！菊_答案】：ACE4.某銀行投資了我國(guó)中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司為收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券，以下說(shuō)法正確的有哪幾項(xiàng)？A、由于該債券是為了收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款發(fā)行的，風(fēng)險(xiǎn)較高，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%B、屬于視同我國(guó)主權(quán)的公共部門(mén)實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)暴露，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%C、屬于經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的我國(guó)一般公共部門(mén)實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)暴露，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%D、潛在風(fēng)險(xiǎn)較低，但仍需關(guān)注持有期風(fēng)險(xiǎn)變化情況?！菊_答案】：BD5.以下哪些條件是商業(yè)銀行采用穿透法計(jì)量資產(chǎn)管理產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)必須滿(mǎn)足的？A、商業(yè)銀行能夠獲取并確認(rèn)基礎(chǔ)資產(chǎn)的充分信息。B、商業(yè)銀行必須持有資產(chǎn)管理產(chǎn)品超過(guò)一年。C、獨(dú)立第三方（如托管人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所）對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)信息進(jìn)行了確認(rèn)。D、商業(yè)銀行投資的資產(chǎn)管理產(chǎn)品必須是公開(kāi)募集的。E、商業(yè)銀行可以直接將資產(chǎn)管理產(chǎn)品視為自己直接持有的基礎(chǔ)資產(chǎn)?！菊_答案】：ACE6.以下哪些情況下的非自用不動(dòng)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為400%？A、因行使抵押權(quán)而取得的非自用不動(dòng)產(chǎn)，在法律規(guī)定處分期限內(nèi)B、因行使抵押權(quán)而取得的非自用不動(dòng)產(chǎn)，超過(guò)法律規(guī)定處分期限C、商業(yè)銀行主動(dòng)購(gòu)買(mǎi)的非自用不動(dòng)產(chǎn)D、商業(yè)銀行因其他原因持有的非自用不動(dòng)產(chǎn)【正確答案】：BCD7.下列哪些是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品符合“簡(jiǎn)單、透明、可比”標(biāo)準(zhǔn)的主要條件？A、基礎(chǔ)資產(chǎn)應(yīng)為同質(zhì)性債權(quán)或應(yīng)收賬款B、公開(kāi)披露基礎(chǔ)資產(chǎn)的損失數(shù)據(jù)C、所有入池基礎(chǔ)資產(chǎn)在入池時(shí)不得存在逾期或違約情況D、單一債務(wù)人的風(fēng)險(xiǎn)暴露值不得超過(guò)基礎(chǔ)資產(chǎn)池全部風(fēng)險(xiǎn)暴露合計(jì)值的10%E、基礎(chǔ)資產(chǎn)在入池時(shí)不得存在預(yù)期損失將明顯增加的情形【正確答案】：ABCE8.以下哪些類(lèi)型的次級(jí)債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為150%？A、對(duì)我國(guó)開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)和政策性銀行的次級(jí)債權(quán)（未扣除部分）B、對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的次級(jí)債權(quán)（未扣除部分）C、對(duì)我國(guó)其他金融機(jī)構(gòu)的次級(jí)債權(quán)（未扣除部分）D、對(duì)我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行發(fā)行的外部總損失吸收能力（TLAC）非資本債務(wù)工具（未扣除部分）【正確答案】：BC9.以下哪些風(fēng)險(xiǎn)暴露屬于一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的分類(lèi)？A、小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露。B、投資級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)暴露。C、中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露。D、其他一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露。E、專(zhuān)業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露?！菊_答案】：ABCD10.假設(shè)一家中國(guó)商業(yè)銀行有以下風(fēng)險(xiǎn)暴露：（1）對(duì)某主權(quán)國(guó)家（信用評(píng)級(jí)為A+）的風(fēng)險(xiǎn)暴露為10億元人民幣，該國(guó)家的主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為25%。（2）對(duì)中國(guó)政策性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露為5億元人民幣，其中，非次級(jí)債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露為4億元人民幣，次級(jí)債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露為1億元人民幣。A、對(duì)主權(quán)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為2億元人民幣。B、對(duì)中國(guó)政策性銀行非次級(jí)債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為0。C、對(duì)中國(guó)政策性銀行的次級(jí)債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為4億元人民幣。D、對(duì)中國(guó)政策性銀行總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為4億元人民幣。E、結(jié)合主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露和政策性銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露，該銀行的總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)資產(chǎn)為6億元人民幣?！菊_答案】：AB11.在資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量中，以下哪些因素會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的確定？A、檔次剩余期限B、基礎(chǔ)資產(chǎn)的種類(lèi)C、外部信用評(píng)級(jí)D、是否符合“簡(jiǎn)單、透明、可比”標(biāo)準(zhǔn)E、商業(yè)銀行在資產(chǎn)證券化中的角色【正確答案】：ABCD12.在信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)中，下列哪些屬于現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的特征？A、高流動(dòng)性，能夠迅速轉(zhuǎn)換為已知金額的現(xiàn)金而不遭受重大價(jià)值損失。B、高收益性，通常能夠帶來(lái)高于市場(chǎng)平均的投資回報(bào)。C、極低的信用風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗鼈兺ǔ４碇苯映钟胸泿呕虻韧谪泿诺馁Y產(chǎn)。D、高風(fēng)險(xiǎn)性，因?yàn)樗鼈兛赡苁艿酵ㄘ浥蛎浐蛥R率波動(dòng)的影響。E、零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，意味著在計(jì)算銀行資本充足率時(shí)，這類(lèi)資產(chǎn)不會(huì)增加額外的資本負(fù)擔(dān)?！菊_答案】：ACE13.以下哪些情形可被視為債務(wù)人違約？A、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期90天以上。B、商業(yè)銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算。C、債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類(lèi)似保護(hù)狀態(tài)。D、債務(wù)人與銀行協(xié)商延長(zhǎng)了貸款的還款期限?！菊_答案】：ABC14.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求由哪三部分加總？A、基于敏感度方法的資本要求B、違約風(fēng)險(xiǎn)資本要求C、剩余風(fēng)險(xiǎn)附加資本要求D、得爾塔資本要求E、曲度資本要求【正確答案】：ABC15.下列哪些情況下，個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重會(huì)因幣種錯(cuò)配而提高？A、合格交易者個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)暴露B、其他監(jiān)管零售個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)暴露C、其他個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)暴露D、所有個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)暴露都不受幣種錯(cuò)配影響【正確答案】：ABC16.下列哪些因素可能導(dǎo)致房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重從100%提高到150%？A、貸款用途不符合居住用房土地開(kāi)發(fā)或建設(shè)要求B、項(xiàng)目資本金比例低于規(guī)定要求C、貸款本金或利息逾期D、貸款被認(rèn)定為重組資產(chǎn)【正確答案】：ABCD1.對(duì)于C級(jí)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露，不論期限長(zhǎng)短，其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重均為150%。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A2.一家商業(yè)銀行向一家最近一年?duì)I業(yè)收入為3.2億元人民幣的企業(yè)發(fā)放了一筆貸款，總額為500萬(wàn)元人民幣。該企業(yè)不符合國(guó)家相關(guān)部門(mén)規(guī)定的小微企業(yè)和投資級(jí)公司標(biāo)準(zhǔn)，但符合中型企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，該貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重應(yīng)為85%，因此這筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資