銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷年真題和解析答案0411-57

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0411-57

1、行業(yè)或區(qū)域因素將同時(shí)影響同一行業(yè)或地區(qū)所有債務(wù)人違約的可能

性，而宏觀經(jīng)濟(jì)因素將導(dǎo)致不同行業(yè)之間的違約相關(guān)性。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:行業(yè)或區(qū)域因素將同時(shí)影響同一行業(yè)或地區(qū)所有債務(wù)人違約

的可能性，而宏觀經(jīng)濟(jì)因素將導(dǎo)致不同行業(yè)之間的違約相關(guān)性。

2、在流動(dòng)性應(yīng)急過程中，溝通披露是其重要的組成。下列屬于溝通披

露內(nèi)容的是（）?！径噙x題】

A.緊急情況下的對內(nèi)對外溝通聯(lián)系表

B.與媒體之間的溝通

C.職責(zé)分工

D.內(nèi)部溝通

E.不同溝通重點(diǎn)的轉(zhuǎn)變

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：溝通披露應(yīng)包含的內(nèi)容：（1）緊急情

況下的對內(nèi)對外溝通聯(lián)系表；（2）與重要的存款者和資金提供者保持

溝通；（3）與媒體之間的溝通；（4）職責(zé)分工；（5）內(nèi)部溝通；

（6）不同溝通重點(diǎn)的轉(zhuǎn)變。

3、（）對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任?！締芜x題】

A.戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門

B.客戶和消費(fèi)者

C.銀行員工和投資者

D.董事會(huì)和高級(jí)管理層

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。董事會(huì)和高級(jí)管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)

有最終責(zé)任。

4、商業(yè)銀行員工內(nèi)部欺詐或違法行為可能造成的風(fēng)險(xiǎn)有（）o【單選

題】

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B符合題意。按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型可以分為七大

類：（1）內(nèi)部欺詐事件（2）外部欺詐事件（3）就業(yè)制度和工作場所

安全事件（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件（5）實(shí)物資產(chǎn)的損壞（6）

信息科技系統(tǒng)事件（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件

5、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利

率的個(gè)人住房貸款為主，而資金主要來源于銀行間資金市場的拆借和

銀行間債券市場的回購。如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面

臨的最主要的市場風(fēng)險(xiǎn)是（）o【單選題】

A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要的市

場風(fēng)險(xiǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)C符合題意）。

6、中國銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管

理念是（）o【單選題】

A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

C.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

正確答案:A

答案解析:在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會(huì)提

出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度’的監(jiān)管理念（選項(xiàng)AZE

確）。

7、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中，分析企業(yè)償債能力的指標(biāo)不包括

（）o【單選題】

A.存貨周轉(zhuǎn)率

B.速動(dòng)比率

C.資產(chǎn)負(fù)債比率

D.利息保障倍數(shù)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A：存貨周轉(zhuǎn)率屬于效率比率，不可以用于衡量償債能

力。選項(xiàng)B：速動(dòng)比率屬于流動(dòng)比率，可以用于衡量償債能力；選項(xiàng)

C：資產(chǎn)負(fù)債比率屬于杠桿比率，可以用于衡量償債能力；選項(xiàng)D：利

息保障倍數(shù)屬于杠桿比率，可以用于衡量償債能力。

8、賬簿劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提

和基礎(chǔ)。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:賬簿劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本

的前提和基礎(chǔ)。

9、()的不確定性就是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)，而風(fēng)險(xiǎn)的大小可以由未來收

益率與預(yù)期收益率的偏離程度來反映?！締芜x題】

A.絕對收益

B.預(yù)期收益

C.資產(chǎn)收益率

D.持有期收益率

正確答案:C

答案解析:資產(chǎn)收益率的不確定性就是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)，而風(fēng)險(xiǎn)的大小

可以由未來收益率與預(yù)期收益率的偏離程度來反映。

10、內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或

公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，包括歧視及

差別待遇事件。