銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷年真題和解析答案0411-52

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0411-52

1、銀行往往用短期存款去支持長(zhǎng)期的貸款出現(xiàn)期限錯(cuò)配。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:銀行往往用短期存款去支持長(zhǎng)期的貸款出現(xiàn)期限錯(cuò)配。

2、信用風(fēng)險(xiǎn)是一種系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:信用風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上由個(gè)案因素決定，觀察數(shù)據(jù)少且不易

獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征。

3、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。【單選題】

A.第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門(mén)

B.第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)

C.第三道防線——內(nèi)部審計(jì)

D.第二道防線——銀監(jiān)會(huì)

正確答案:D

答案解析:業(yè)務(wù)條線部門(mén)是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)

持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)是笫二道

風(fēng)險(xiǎn)防線。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門(mén)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活

動(dòng)。合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)

定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理部門(mén)均應(yīng)獨(dú)立

于業(yè)務(wù)條線部門(mén)。內(nèi)部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。內(nèi)審部門(mén)對(duì)銀行的風(fēng)

險(xiǎn)治理框架的質(zhì)量利有效性進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)。選項(xiàng)D：銀監(jiān)會(huì)不屬于

商業(yè)銀行三道防線之一。

4、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是（）?！締芜x題】

A.片面追求信貸市場(chǎng)份額

B.個(gè)人信用體系不健全

C.內(nèi)控制度不健全

D.風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A：片面追求信貸市場(chǎng)份額屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)

成因；選項(xiàng)B：個(gè)人信用體系不健全屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成

因；選項(xiàng)C：內(nèi)控制度不健全屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因；選

項(xiàng)D：風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因。

5、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有()o【多選題】

A.收益率相關(guān)系數(shù)為0的兩種資產(chǎn)

B.收益率相關(guān)系數(shù)為-1的兩種資產(chǎn)

C.收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的兩種資產(chǎn)

D.收益率相關(guān)系數(shù)為1的兩種資產(chǎn)

E.以上都對(duì)

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)D無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分散效果：馬可維茨的投資組合理論認(rèn)為：只

要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1,就具有分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的作

用。

6、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要素的是()?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.損失事件

C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

正確答案:D

答案解析:操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要素包括：風(fēng)險(xiǎn)狀況、重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件、損

失事件、誘因與控制措施、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和資本情況。選項(xiàng)D：“風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)測(cè)”不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要素

7、銀行的（）之間，在專業(yè)能力和資源方面保持適當(dāng)平衡，并有充分

的專業(yè)能力和內(nèi)部授權(quán)，從而對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)形成有效制衡?！径噙x

題】

A.后臺(tái)

B.控制部門(mén)

C.運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)

D.業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)

E.財(cái)務(wù)部門(mén)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:銀行的后臺(tái)、控制部門(mén)、運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)和業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)之間

（選項(xiàng)ABCD符合題意），在專業(yè)能力和資源方面保持適當(dāng)平衡，并

有充分的專業(yè)能力和內(nèi)部授權(quán)，從而對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)形成有效制衡。

8、商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能

力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還

款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

9、為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

【單選題】

A.嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)

B.增加風(fēng)險(xiǎn)較高的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃?/p>

C.“了解你的客戶”及所在國(guó)家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排

正確答案:B

答案解析:為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到：（1）“了解

你的客戶”及所在國(guó)家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)。（2）嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)

高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)。（3）通過(guò)投保國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

（4）增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)保或承兌。（5）對(duì)貸

款采取結(jié)構(gòu)性的安排。（6）以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)。（7）吸引世

界銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目。

（8）合同中增加保護(hù)條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提

款的合約需提前還款。（9）項(xiàng)目收入幣種與貸款幣種存在錯(cuò)配時(shí)，除

了通常的套期保值方式外，可對(duì)資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。

（10）建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)黑名單.，對(duì)黑名單國(guó)家實(shí)行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)

入。

10、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向（）報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況?！径噙x

題】

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.股