押題寶典初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)考試題庫帶答案解析

押題寶典初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)考

試題庫帶答案解析

單選題（共45題）

1、（2021年真題）根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)發(fā)布.的《銀行業(yè)金融機構(gòu)國別風(fēng)

險管理指引》國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）

A.較低、中等、較高

B.低、較低、中等、較高、高

C.低、高、

D.低、中等、高

【答窠】B

2、國際會計準(zhǔn)則委員會（IASB）建議企業(yè)資產(chǎn)使用（）為基礎(chǔ)記賬。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估

【答案】C

3、以下哪一項不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險（）

A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

【答案】D

4、如果1年期零息國債收益率是10%,某公司零息債券一年期承諾收益率是

15%,違約損失率是100%,那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率

是（）。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.1

【答案】B

5、土地權(quán)利預(yù)告登記申請人一般為（）。

A.土地權(quán)利人

B.利害關(guān)系人

C.第三人

D.簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議的轉(zhuǎn)讓方和受讓方

【答案】D

6、在風(fēng)險管理的“三道防線”中，第三道風(fēng)險防線是。。

A.業(yè)務(wù)條線部門

B.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門

C.監(jiān)管部門

D.內(nèi)部審計

【答案】D

7、《商業(yè)銀行公司治理指引》中強調(diào)，高級管理人員應(yīng)當(dāng)按照（）要求，及

時、準(zhǔn)確、完整地向其報告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務(wù)狀況、風(fēng)險狀

況和經(jīng)營前景等情況。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風(fēng)險管理委員會

【答案】B

8、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向（）報告國別風(fēng)險情況。

A.董事會和監(jiān)事會

B.監(jiān)事會和高級管理層

C.董事會和風(fēng)險管理部門

D.董事會和高級管理層

【答案】D

9、債券A的票面利率為8%債券B的票面利率為6%,假設(shè)其他因素完全一樣,

如果市場利率完全下降時，則（）o

A.A和B均跌價，但A比B跌的快

B.A和B均漲價，但A比B漲的快

C.A和B均跌價，但B比A跌的快

D.A和B均漲價，但B比A?漲的快

【答案】B

10、以下不屬于政治風(fēng)險的是（）。

A.政治沖突

B.政權(quán)更替

C.資產(chǎn)被國有化

D.通貨膨脹

【答案】D

11、商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授

予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。

A.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高

B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高

C.客戶信用等級越高，限額越高

D.客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高

【答案】D

12、以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的假設(shè)性條件的是()。

A.整體經(jīng)濟指標(biāo)

B.利率變化/預(yù)期

C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)

D.信用風(fēng)險參數(shù)

【答案】C

13、按照()不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評

分。

A.評分的階段

B.評分的方法

C.評分的對象

D.評分的結(jié)果

【答案】A

14、ZSTP15的額定動作溫度為()OCo

A.57

B.27

C.53

D.33

【答案】A

15、高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量

標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過()計算監(jiān)管資本要求。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

C.內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)

【答案】A

16、(2018年真題)其商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核

銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損

失準(zhǔn)備10億元，到6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()。

A.120%

B.70%

C.100%

D.90%

【答案】A

17、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)

環(huán)境的完整性和（）。

A.可靠性

B.科學(xué)性

C.流暢性

D.嚴(yán)謹(jǐn)性

【答案】A

18、銀行風(fēng)險管理的流程是（）。

A.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

B.風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

C.風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制

D.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測

【答案】C

19、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞

口頭寸之和是指（）。

A.總敞口頭寸

B.單幣種敞口頭寸

C.外匯敞口頭寸

D.累計總敞口頭寸

【答案】B

20、風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次

識別操作風(fēng)險因素，具體可分為：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)

險。（）屬于控制派生風(fēng)險。

A.人力資源配置不當(dāng)

B.欺詐

C.操作失誤

D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

【答案】D

21、計劃成本是（）。

A.又稱項目承包成本，其加上項目企業(yè)期望利潤后，即為項目經(jīng)理的責(zé)任成本

目標(biāo)值

B.指施工過程中耗費的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用

支出的和

C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和

D.項目經(jīng)理在承包成本扣除預(yù)期成本計劃降低額后的成本額

【答案】D

22、如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，年后到期，固定貸款利亶為

10%,根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率或其存

款，年利率會根據(jù)某個基準(zhǔn)利率進行同步調(diào)整，那么，該銀行的4個組合所面

臨的風(fēng)險屬于（）。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

【答案】C

23、（）是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】A

24、不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能的是（）。

A.風(fēng)險監(jiān)控

B.模型創(chuàng)建

C.降低風(fēng)險

D.技術(shù)支持

【答案】C

25、關(guān)于地址變更登記中的地址的描述，下列說法錯誤的是（）。

A.住所依法只能有一個

B.經(jīng)常性是指連續(xù)居住五年以上的住宅

C.如無相反證明，戶籍登記的住址即為經(jīng)常居住地

D.漁民和海員住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶為住所，而必

須以船籍地為住所

【答案】B

26、()是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，走貸款組合違約率進行分析，并

假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

27、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列()

是不正確的假設(shè)。

A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失

C.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

D.風(fēng)險是無法避免的

【答案】D

28、以下是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部預(yù)警信號的是()

A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

B.盈利水平下降

C.所發(fā)行的股票價格下跌

D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

【答案】C

29、()處在聲譽風(fēng)險管理的第一線。

A.操作風(fēng)險管理部門

B.信用風(fēng)險管理部門

C.法律風(fēng)險管理部門

D.聲譽風(fēng)險管理部門

【答案】D

30、（2021年真題）其研究機構(gòu)分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行

爆發(fā)風(fēng)險事件的影響，下列選項不正確的是（）。

A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低

B.銀行儲蓄流動性傳導(dǎo)路徑可能受阻

C.有關(guān)問題銀行及其他中小銀行的存款流失風(fēng)險

D.個別風(fēng)險也可能會引起系統(tǒng)性金融風(fēng)險

【答案】A

31、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以

下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.買入期限較短的金融產(chǎn)品

B.買人期限較長的金融產(chǎn)品

C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

【答案】B

32、根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述，

恰當(dāng)?shù)氖?。

A.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險管理策略的執(zhí)行

B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任

C.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立

D.風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外

包

【答案】C

33、每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項

工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點及對應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施，并提

出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估工作流程的

（）階段。

A.控制活動識別與評估

B.全員風(fēng)險識別與報告

C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估

D.制定與實施控制優(yōu)化方案

【答案】B

34、A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元，利息費用為500萬元，則該公司

的利息償付比率為（）。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】C

35、銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)至少每（）一次對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)

節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】D

36、風(fēng)險監(jiān)管的特點不包括（）。

A.目標(biāo)明確

B.計劃性弱

C.提高效率

D.節(jié)省資源

【答案】B

37、CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是（）。

A.保險學(xué)的精算理論

B.Merton模型

C.經(jīng)濟計量學(xué)理論

D.資產(chǎn)組合理論

【答案】B

38、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率仙線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

【答案】B

39、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A.利率

B.匯率

C.股票價格

D,商品價格

【答案】A

40、（2020年真題）我國商業(yè)銀行應(yīng)按照（商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

計算資本充足率，其中，分母部分的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算公式為（）

A.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本

B.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+（市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本）x8%]xl2.5

C.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+（市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本）X12.5

D.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+（市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本）x8

【答案】C

41、商業(yè)銀行的流動性壓力測試的承壓指標(biāo)與其他壓力測試不盡相同，流動性

風(fēng)險的承壓指標(biāo)重點關(guān)注（）。

A.商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率

B.商業(yè)銀行的凈利潤率

C.商業(yè)銀行的支付能力指標(biāo)

D.商業(yè)銀行的資本充足率

【答案】C

42、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸至少()重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】B

43、()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時

有效滿足資金需求的風(fēng)險。

A,市場流動性風(fēng)險

B.表外流動性風(fēng)險

C.融資流動性風(fēng)險

D.表內(nèi)流動性風(fēng)險

【答案】C

44、以下哪個不屬于對信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理的主要環(huán)節(jié)()

A.總行明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標(biāo)，市分

行進行初次分配

B.分行按照自身的經(jīng)營狀況自行確立經(jīng)濟資本總量和增量額度

C.分行向總行反饋情況，總行以此在各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略

性分配

【答案】B

45、若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)

《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（）。

A.0.02%,0.04%

B.0.03%,0.03%

C.0.02%,0.03%

D.0.03%,0.04%

【答案】D

多選題（共20題）

1、信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具，商業(yè)銀行經(jīng)常用到的

信用衍生產(chǎn)品包括（）。

A.信用價差衍生產(chǎn)品

B.總收益互換

C.信用證

D.信用違約互換

E.信用聯(lián)動票據(jù)

【答案】ABD

2、匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括（）。

A.國際收支

B.利率政策

C.匯率政策

D.通貨膨脹率

E.市場預(yù)期

【答案】ABCD

3、施工成本分類的方法，按生產(chǎn)費用和工程量的關(guān)系劃分為（）。

A.抽象成本和實體成本

B.直接成本和間接成本

C.預(yù)算成本、計劃成本和實際成本

D.固定成本和變動成本

【答案】D

4、商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括（）。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.風(fēng)險控制

E.風(fēng)險對沖

【答案】ABCD

5、建筑施「安全產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括建設(shè)工程基本情況、項目部基本情

況、施工現(xiàn)場安全事故救護組織、救援器材設(shè)備的配備和（）。

A.建設(shè)單位情況

B.監(jiān)理單位情況

C.上級主管部門情況

D.就近的救護單位

【答案】D

6、下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述，正確的有（）。

A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散叱策略將不會有風(fēng)險分散的效

果

B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1,風(fēng)險分散化效果最好

C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1,分散化策略將不能分散風(fēng)險

D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正,那么風(fēng)險分散化效果較差

E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù),那么風(fēng)險分散化效果較好

【答案】ABCD

7、以下屬于金融衍生品的是（）。

A.即期金融產(chǎn)品

B.金融期貨

C.金融期權(quán)

D.金融遠期

E.金融互換

【答案】BCD

8、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險類別的有（）。

A.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失

B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀

C.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機構(gòu)處罰

D.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊

E.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償

【答案】ABCD

9、下列關(guān)于正確認(rèn)識風(fēng)險與收益的關(guān)系，說法正確的有（）。

A.遵循風(fēng)險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務(wù)發(fā)展

B.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實施平衡管理

C.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔(dān)風(fēng)險

D.重點強調(diào)風(fēng)險損失而喪失盈利的機會

E.以此產(chǎn)生良好的激勵效果

【答案】ABC

10、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

D.維持市場信心

E.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

【答案】ABD

11、使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。

A.70

B.280

C.350

D.650

【答案】D

12、關(guān)于同業(yè)拆借，敘述不正確的有0。

A.拆借雙方僅限于商業(yè)銀行

B.拆入資金只能用于發(fā)放流動資金貸款

C.拆借利率由中央銀行預(yù)先規(guī)定

D.隔夜拆借一般不需要抵押

E.拆入資金用來滿足臨時性資金的不足

【答案】ABC

13、能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括（）。

A.財產(chǎn)保險

B.電子保險

C.計算機犯罪保險

D.錯誤與遺漏保險

E.營業(yè)中斷保險

【答案】ABCD

14、商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險的特殊機構(gòu)，為了有效