金融工程學考試試題+答案

第第頁 學年度第學期期末考試《金融工程學》專業(yè)班級姓名學號單選題金融工程的核心是運用什么技術(shù)來創(chuàng)造性地解決金融問題？A

A.數(shù)學

B.物理學

C.工程學

D.計算機技術(shù)

以下哪項不屬于金融工程的基本工具？D

A.金融衍生品

B.基礎(chǔ)資產(chǎn)

C.風險管理技術(shù)

D.財務(wù)報表

金融工程中，期權(quán)合約的買方擁有什么權(quán)利？C

A.買入基礎(chǔ)資產(chǎn)

B.賣出基礎(chǔ)資產(chǎn)

C.選擇是否執(zhí)行合約

D.以上都不對

金融工程中，通過什么方式可以實現(xiàn)風險的對沖？A

A.買入與風險相反的資產(chǎn)

B.賣出所有風險資產(chǎn)

C.持有現(xiàn)金

D.分散投資

以下哪項是衡量金融資產(chǎn)風險大小的常用指標？B

A.預(yù)期收益率

B.方差

C.貝塔系數(shù)

D.市值

在金融工程中，蒙特卡洛模擬主要用于什么？A

A.定價金融衍生品

B.預(yù)測股票價格

C.評估公司價值

D.優(yōu)化投資組合

以下哪項不屬于金融工程中的套利策略？D

A.跨期套利

B.跨市場套利

C.跨品種套利

D.單純買入并持有

金融工程中，Black-Scholes模型主要用于定價哪種金融衍生品？C

A.股票

B.債券

C.期權(quán)

D.期貨

以下哪項是衡量金融資產(chǎn)流動性的常用指標？A

A.交易量

B.收益率

C.波動率

D.到期期限

在金融工程中，通過什么方式可以實現(xiàn)風險的轉(zhuǎn)移？A

A.保險

B.分散投資

C.持有現(xiàn)金

D.對沖

以下哪項是衡量金融資產(chǎn)信用風險的常用指標？A

A.違約概率

B.收益率

C.波動率

D.貝塔系數(shù)

金融工程中，Delta對沖主要用于管理哪種風險？C

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票價格風險

D.信用風險

以下哪項不屬于金融工程中的風險管理技術(shù)？D

A.風險規(guī)避

B.風險分散

C.風險對沖

D.風險消除

在金融工程中，VaR（風險價值）主要用于衡量什么？C

A.預(yù)期收益

B.最大可能損失

C.在一定置信水平下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在未來特定時間內(nèi)的最大可能損失

D.波動率

以下哪項是衡量金融資產(chǎn)久期的常用指標？C

A.到期期限

B.收益率

C.價格對利率變動的敏感度

D.市值

金融工程中，通過什么方式可以實現(xiàn)風險的分散？B

A.持有單一資產(chǎn)

B.分散投資

C.對沖

D.保險

以下哪項是衡量金融資產(chǎn)杠桿率的常用指標？A

A.資產(chǎn)/負債

B.收益/成本

C.市值/賬面價值

D.波動率/收益率

在金融工程中，二叉樹模型主要用于定價哪種金融衍生品？B

A.股票

B.期權(quán)

C.債券

D.期貨

以下哪項是衡量金融資產(chǎn)流動性的另一種常用指標？A

A.交易頻率

B.收益率

C.波動率

D.到期期限

金融工程中，通過什么方式可以實現(xiàn)風險的接受？D

A.保險

B.對沖

C.分散投資

D.不采取任何風險管理措施

以下哪項是衡量金融資產(chǎn)市場風險的常用指標？C

A.違約概率

B.收益率

C.波動率

D.貝塔系數(shù)

在金融工程中，CAPM（資本資產(chǎn)定價模型）主要用于什么？C

A.定價股票

B.定價債券

C.評估投資組合的風險與收益

D.定價金融衍生品

以下哪項不屬于金融工程中的投資策略？D

A.買入并持有

B.動態(tài)再平衡

C.市場時機選擇

D.風險管理

金融工程中，通過什么方式可以實現(xiàn)風險的規(guī)避？D

A.持有風險資產(chǎn)

B.分散投資

C.對沖

D.避免持有風險資產(chǎn)

以下哪項是衡量金融資產(chǎn)歷史波動率的常用方法？A