銀行從業(yè)-中級風險管理章節(jié)練習題五

銀行從業(yè)-中級風險管理章節(jié)練習題五銀行從業(yè)-中級風險管理-第三節(jié)我國銀行業(yè)的資本監(jiān)管1.【單選題】商業(yè)銀行資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.三年C.五年D.十年（江南博哥）正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率三年目標。2.【單選題】某銀行的總資本為200億元人民幣，資本扣減項為50億元人民幣，風險加權資產為1500億元人民幣，則資本充足率為（）。A.10.00%B.8.00%C.6.70%D.3.30%正確答案：A參考解析：故該題的資本充足率為=（200-50）/1500*100%=10%3.【單選題】我國對核心一級資本充足率的要求高于第三版巴塞爾資本協(xié)議的規(guī)定為（）。A.3%B.5%C.6%D.8%

正確答案：B參考解析：我國對核心一級資本充足率（5%）的要求高于第三版巴塞爾資本協(xié)議的規(guī)定(4.5%)。4.【單選題】對第一類商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以采取的預警措施不包括（??）。A.要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本充足率管理計劃B.要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本補充計劃C.要求商業(yè)銀行加強對資本充足率水平下降原因的分析及預測D.要求商業(yè)銀行提高風險控制能力

正確答案：B參考解析：對第一類商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構支持其穩(wěn)健發(fā)展業(yè)務。為防止其資本充足率水平快速下降，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以采取下列預警監(jiān)管措施：（1）要求商業(yè)銀行加強對資本充足率水平下降原因的分析及預測。（2）要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本充足率管理計劃。（3）要求商業(yè)銀行提高風險控制能力。5.【單選題】商業(yè)銀行采用內部評級法計算信用風險加權資產，以下不屬于非零售風險暴露的是（??）。A.主權暴露風險B.公司風險暴露C.股權風險暴露D.金融機構風險暴露正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行采用內部評級法計算信用風險加權資產，應首先對銀行賬戶信用風險暴露進行分類，并至少分為以下六類：主權風險暴露、金融機構風險暴露、公司風險暴露、零售風險暴露、股權風險暴露和其他風險暴露。其中主權風險暴露、金融機構風險暴露和公司風險暴露統(tǒng)稱為非零售風險暴露。6.【單選題】商業(yè)銀行可以使用標準法或（??）計量操作風險資本要求。A.內部模型法B.內部評級法C.權重法D.基本指標法正確答案：D參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行可以使用基本指標法或標準法計量操作風險資本要求。11.【多選題】資本規(guī)劃應兼顧銀行的短期和長期資本要求，綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性等因素，確保目標資本水平與（）相適應。A.風險偏好B.外部經(jīng)營環(huán)境C.業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略D.內部控制E.風險管理水平正確答案：A,B,C,E參考解析：資本規(guī)劃應兼顧銀行的短期和長期資本要求，綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性等因素，確保目標資本水平與業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應。12.【多選題】在權重法下，根據(jù)商業(yè)銀行的表外資產類別的不同，信用轉換系數(shù)可以分為多個檔次，包括（）。A.10%B.20%C.50%D.80%E.100%正確答案：A,B,C,E參考解析：在權重法下，銀行的表外資產劃分為不同類別，針對不同類別分別規(guī)定了10%、20%、40%、50%、100%五個檔次的信用轉換系數(shù)。13.【多選題】《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定，對國內系統(tǒng)重要性銀行，信息披露內容應至少包括（??）。A.資產變現(xiàn)障礙B.宏觀審慎監(jiān)管措施C.財務報表與監(jiān)管風險暴露間的聯(lián)系D.資本和總損失吸收能力的構成E.不同資本計量方法下的風險加權資產對比正確答案：A,B,C,D,E參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定，對國內系統(tǒng)重要性銀行，信息披露內容應至少包括：風險管理、關鍵審慎監(jiān)管指標和風險加權資產概覽；不同資本計量方法下的風險加權資產對比；資本和總損失吸收能力的構成；利潤分配限制；財務報表與監(jiān)管風險暴露間的聯(lián)系；資產變現(xiàn)障礙；薪酬；信用風險；交易對手信用風險；資產證券化；市場風險；信用估值調整風險；操作風險；銀行賬簿利率風險；宏觀審慎監(jiān)管措施；杠桿率；流動性風險。14.【判斷題】商業(yè)銀行已建立內部資本充足評估程序且評估程序達到監(jiān)管要求的，國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機構根據(jù)對商業(yè)銀行風險狀況的評估結果，確定商業(yè)銀行的監(jiān)管資本要求。（）A.對B.錯正確答案：錯參考解析：商業(yè)銀行已建立內部資本充足評估程序并經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機構評估認可達到資本辦法要求的，國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機構根據(jù)其內部資本充足評估程序結果確定第二支柱資本要求。商業(yè)銀行尚未建立內部資本充足評估程序，或經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機構評估未達到資本辦法要求的，國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機構根據(jù)對商業(yè)銀行風險狀況的評估結果、監(jiān)督檢查結果、監(jiān)管評級情況、監(jiān)管壓力測試結果等，確定商業(yè)銀行的第二支柱資本要求。15.【判斷題】操作風險加權資產為操作風險資本要求的10.5倍，即操作風險加權資產=操作風險資本要求×10.5。（??）A.對B.錯正確答案：錯參考解析：操作風險加權資產為操作風險資本要求的12.5倍，即操作風險加權資產=操作風險資本要求×12.5。銀行從業(yè)-中級風險管理-第三節(jié)消費者投訴處理1.【單選題】以下不屬于一般性投訴處理基本原則的是()。A.積極主動原則B.客觀公正原則C.專業(yè)原則D.披露原則正確答案：D我的答案：未作答參考解析：一般性投訴處理基本原則：積極主動原則；客觀公正原則；專業(yè)原則；效率原則；合規(guī)謹慎原則。4.【多選題】銀行業(yè)消費者投訴分類包括（）。A.一般性投訴B.重要投訴C.普通投訴D.重大投訴E.緊急投訴正確答案：A,D參考解析：銀行業(yè)消費者按照投訴的影響程度分為一般性投訴與重大投訴。6.【判斷題】銀行應及時受理各項投訴并登記，受理后應當通過短信、電話、電子郵件或信函等方式告知客戶受理情況、處理時限和聯(lián)系方式。（）A.對B.錯正確答案：對參考解析：銀行應及時受理各項投訴并登記，受理后應當通過短信、電話、電子郵件或信函等方式告知客戶受理情況、處理時限和聯(lián)系方式。銀行從業(yè)-中級風險管理-第三節(jié)薪酬管理1.【單選題】下列選項中，（）不是監(jiān)管部門對商業(yè)銀行薪酬管理的監(jiān)管重點。A.著力解決薪酬與風險掛鉤的問題B.著力解決市場紀律約束的問題C.著力解決績效管理的問題D.著力解決法人層面的問題正確答案：C參考解析：監(jiān)管部門對商業(yè)銀行薪酬管理的監(jiān)管重點主要包括：(1)著力解決薪酬機制的問題。(2)著力解決法人層面的問題。(3)著力解決薪酬與風險掛鉤的問題。(4)著力解決市場紀律約束的問題。7.【多選題】商業(yè)銀行薪酬機制一般堅持的原則是（）。A.薪酬機制與銀行公司治理要求相統(tǒng)一B.薪酬激勵與銀行競爭能力及銀行持續(xù)能力建設相兼顧C.短期激勵與長期激勵相協(xié)調D.薪酬水平與風險成本調整后的經(jīng)營業(yè)績相適應E.基本薪酬的檔次分類及晉級辦法正確答案：A,B,C,D參考解析：薪酬機制一般應堅持以下原則：（1）薪酬機制與銀行公司治理要求相統(tǒng)一。（2）薪酬激勵與銀行競爭能力及銀行持續(xù)能力建設相兼顧。（3）薪酬水平與風險成本調整后的經(jīng)營業(yè)績相適應。（4）短期激勵與長期激勵相協(xié)調。9.【判斷題】商業(yè)銀行可以設立保底獎金，但保底獎金只適用于新雇用員工入職第一年的薪酬發(fā)放。（）A.對B.錯正確答案：對參考解析：不鼓勵商業(yè)銀行設立保底獎金，如果確有實際需要，保底獎金只適用于新雇用員工入職第一年的薪酬發(fā)放。10.【判斷題】在分支行層面，商業(yè)銀行薪酬管理一般采取總行統(tǒng)一領導、分行具體實施的管理模式。（）A.對B.錯正確答案：對參考解析：在分支行層面，各商業(yè)銀行薪酬管理一般采取總行統(tǒng)一領導、分行具體實施的管理模式，總行按期劃撥工資總額，年終匯算，分行負責員工薪酬的具體核算和支付。11.【判斷題】所有的激勵機制都不會對金融穩(wěn)定帶來不利影響。（）A.對B.錯正確答案：錯參考解析：扭曲的激勵機制會對金融穩(wěn)定帶來不利影響。12.【判斷題】目前，各商業(yè)銀行初步建立了以高管層作為責任主體的薪酬管理組織架構。（??）A.對B.錯正確答案：錯參考解析：目前，各商業(yè)銀行初步建立了以董事會作為責任主體的薪酬管理組織架構。銀行從業(yè)-中級風險管理-第三節(jié)信托監(jiān)管1.【單選題】境外金融機構作為信托公司出資人，最近1個會計年度末總資產原則上不少于（）美元。A.10億B.20億C.30億D.40億正確答案：A參考解析：境外金融機構作為信托公司出資人，最近1個會計年度末總資產原則上不少于10億美元。2.【單選題】從（）年起，銀監(jiān)會對信托公司業(yè)務范圍項下的具體產品實行報告制度。A.2013B.2014C.2015D.2016正確答案：B參考解析：從2014年起，銀監(jiān)會對信托公司業(yè)務范圍項下的具體產品實行報告制度。3.【單選題】境外金融機構作為信托公司出資人，應當具備的條件之一為承諾（）年內不轉讓所持有的信托公司股權(銀行業(yè)監(jiān)督管理機構依法責令轉讓的除外)、不將所持有的信托公司股權進行質押或設立信托，并在擬設公司章程中載明。A.1B.3C.5D.7正確答案：C參考解析：境外金融機構作為信托公司出資人，應當具備的條件有很多條，其中一條為承諾5年內不轉讓所持有的信托公司股權(銀行業(yè)監(jiān)督管理機構依法責令轉讓的除外)、不將所持有的信托公司股權進行質押或設立信托，并在擬設公司章程中載明。4.【單選題】（）12月，經(jīng)國務院同意、銀監(jiān)會批準，信托登記公司正式成立，《中國信托登記有限責任公司監(jiān)督管理辦法》同步出臺，明確了信托登記公司的職能定位、行為規(guī)劃及監(jiān)督管理要求。A.2013年B.2014年C.2015年D.2016年正確答案：D參考解析：2016年12月，經(jīng)國務院同意、銀監(jiān)會批準，信托登記公司正式成立，《中國信托登記有限責任公司監(jiān)督管理辦法》同步出臺，明確了信托登記公司的職能定位、行為規(guī)劃及監(jiān)督管理要求。9.【多選題】保障基金公司可以使用保障基金的情形有()。A.信托公司因資不抵債，在實施恢復與處置計劃后，仍需重組的B.信托公司依法進入破產程序，并進行重整的C.信托公司因違法違規(guī)經(jīng)營，被責令關閉、撤銷的D.信托公司因臨時資金周轉困難，需要提供短期流動性支持的E.需要使用保障基金的其他情形正確答案：A,B,C,D,E參考解析：具備下列情形之一的，保障基金公司可以使用保障基金：（1）信托公司因資不抵債，在實施恢復與處置計劃后，仍需重組的；（2）信托公司依法進入破產程序，并進行重整的；（3）信托公司因違法違規(guī)經(jīng)營，被責令關閉、撤銷的；（4）信托公司因臨時資金周轉困難，需要提供短期流動性支持的；（5）需要使用保障基金的其他情形。10.【多選題】信托公司的信用風險監(jiān)管方法包括（）。A.完善資產質量管理B.加強重點領域信用風險防控C.提升風險處置質效D.加強固有業(yè)務市場風險防控E.加強信托業(yè)務市場風險防控正確答案：A,B,C參考解析：信托公司的信用風險監(jiān)管：1、完善資產質量管理。2、加強重點領域信用風險防控。3、提升風險處置質效。12.【判斷題】信托公司申請投資設立、參股、收購境外機構由所在地銀監(jiān)局受理、審查并決定。銀監(jiān)局自受理之日起3個月內作出批準或不批準的書面決定，并抄報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構。（）A.對B.錯正確答案：錯參考解析：信托公司申請投資設立、參股、收購境外機構由所在地銀監(jiān)局受理、審查并決定。銀監(jiān)局自受理之日起6個月內作出批準或不批準的書面決定，并抄報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構。13.【判斷題】信托公司實現(xiàn)流動性風險防控全覆蓋既要持續(xù)監(jiān)測傳統(tǒng)的表內流動性風險指標，也要關注表內擔保業(yè)務及信托業(yè)務帶來的流動性管理壓力。（）A.對B.錯正確答案：錯參考解析：信托公司實現(xiàn)流動性風險防控全覆蓋既要持續(xù)監(jiān)測傳統(tǒng)的表內流動性風險指標，也要關注“表外”擔保業(yè)務及信托業(yè)務帶來的流動性管理壓力。14.【判斷題】信托公司應當根據(jù)“穿透”原則對承擔信用風險的表內外資產足額計提風險撥備。（）A.對B.錯正確答案：對參考解析：信托公司應當根據(jù)“穿透”原則對承擔信用風險的表內外資產足額計提風險撥備。銀行從業(yè)-中級風險管理-第三節(jié)壓力測試方法1.【單選題】有較為清晰的壓力傳導關系和明確的壓力指標的部分信用風險，可以使用的壓力測試方法為（??）。A.指標分析方法B.一般線性回歸C.時間序列D.參數(shù)檢驗正確答案：A參考解析：部分信用風險有較為清晰的壓力傳導關系和明確的壓力指標，可以使用指標分析方法；但對于某些信用風險模型來說，壓力指標和承壓對象之間關系比較復雜，可以使用一般線性回歸、時間序列等統(tǒng)計計量模型來描述這種傳導機理。銀行從業(yè)-中級風險管理-第三節(jié)債券投資業(yè)務1.【單選題】投資者在短期內無法以合理的價格賣掉債券的風險是指（）。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.信用風險正確答案：B我的答案：未作答參考解析：商業(yè)銀行債券投資的風險，主要包括信用風險、價格風險、利率風險、購買力風險、流動性風險、政治風險、操作風險等。其中，流動性風險是指投資者在短期內無法以合理的價格賣掉債券的風險。2.【單選題】我國商業(yè)銀行可用于投資的證券種類不包括（）。A.地方政府債券B.金融債券C.公司債券D.股票正確答案：D參考解析：隨著銀行間債券市場的不斷發(fā)展，我國商業(yè)銀行可用于投資的證券種類也在不斷豐富，主要包括國債、地方政府債券、中央銀行票據(jù)、金融債券、信貸資產支持證券、企業(yè)債券和公司債券、境外債券等。4.【多選題】在債券投資業(yè)務的風險管理中，債券投資的券種選擇必須考慮（??）等因素，避免單一債券的流動性問題和收益穩(wěn)定性問題對于整個投資組合流動性風險和收益穩(wěn)定性風險的不利作用。A.付息方式B.發(fā)行規(guī)模C.債券選擇權安排D.持有比例E.久期正確答案：A,B,C,D,E參考解析：在債券投資業(yè)務的風險管理中，債券投資的券種選擇必須考慮久期、付息方式、發(fā)行規(guī)模、債券選擇權安排、持有比例等因素，避免單一債券的流動性問題和收益穩(wěn)定性問題對于整個投資組合流動性風險和收益穩(wěn)定性風險的不利作用。5.【多選題】商業(yè)銀行債券投資業(yè)務主要面臨的風險為（）。A.利率風險B.信用風險C.流動性風險D.購買力風險E.合規(guī)風險正確答案：A,B,C,D參考解析：商業(yè)銀行債券投資的風險，主要包括信用風險、價格風險、利率風險、購買力風險、流動性風險、政治風險、操作風險等。其中主要是信用風險、利率風險、購買力風險和流動性風險。6.【多選題】債券投資風險管理的基本原則包括（??）。A.統(tǒng)一授信的原則B.防范風險的原則C.期限匹配和結構管理相結合的原則D.保持流動性和效益性的平衡E.分級管理的原則正確答案：A,B,C,D參考解析：債券投資風險管理的基本原則：（1）統(tǒng)一授信的原則。（2）防范風險的原則。（3）期限匹配和結構管理相結合的原則。（4）保持流動性和效益性的平衡。7.【判斷題】在進行債券投資時，要保證資金整體無風險性的要求。（）A.對B.錯正確答案：錯參考解析：在進行債券投資時，要保證資金整體流動性的要求。8.【判斷題】我國商業(yè)銀行證券投資以股票為主。（??）A.對B.錯正確答案：錯參考解析：我國商業(yè)銀行證券投資以各類債券為主。9.【判斷題】中央銀行票據(jù)是中國人民銀行面向全國銀行間債券市場成員發(fā)行的、期限從3個月到3年不等、以1年期以下的短期票據(jù)為主的中短期債券。（??）A.對B.錯正確答案：對參考解析：中央銀行票據(jù)是中國人民銀行面向全國銀行間債券市場成員發(fā)行的、期限從3個月到3年不等、以1年期以下的短期票據(jù)為主的中短期債券。銀行從業(yè)-中級風險管理-第三節(jié)資本充足率1.【單選題】根據(jù)我國監(jiān)管機構和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（??）來計量市場風險資本。A.高級計量法B.內部評級法C.內部模型法D.基本指標法正確答案：C參考解析：風險加權資產計算方法上，商業(yè)銀行可以采用權重法或內部評級法計量信用風險加權資產；商業(yè)銀行可以采用標準法或內部模型法計量市場風險資本要求；商業(yè)銀行可采用基本指標法、標準法或高級計量法計量操作風險資本要求。2.【單選題】根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級法正確答案：B參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標準法或內部模型法計量市場風險資本要求。3.【單選題】某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風險加權資產為100億元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8％，則市場風險資本要求為（??）億元。A.8B.16C.24D.32正確答案：D參考解析：根據(jù)資本充足率的計算公式：資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／[信用風險加權資產+12．5×(市場風險資本要求)+12.5×(操作風險資本要求)]×100％，可以推出：市場風險資本要求=[(總資本-對應資本扣除項)／資本充足率-信用風險加權資產-12.5×操作風險資本要求]／12．5=(40／8％-100)／12．5=32(億元)。4.【單選題】商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于兩方面的因素是()。A.持有資本的數(shù)量(資本充足率計算公式的分子)，面臨的實際風險水平(資本充足率計算公式的分母)B.持有資本的數(shù)量(資本充足率計算公式的分母)，面臨的實際風險水平(資本充足率計算公式的分子)C.持有資本的變化量(資本充足率計算公式的分子)，預期風險水平(資本充足率計算公式的分母)D.預期風險水平(資本充足率計算公式的分母)，持有資本的變化量(資本充足率計算公式的分子)正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于兩方面的因素:持有資本的數(shù)量(資本充足率計算公式的分子)與面臨的實際風險水平(資本充足率計算公式的分母)。5.【單選題】儲備資本建立在最低資本充足率的基礎上，應由核心一級資本來滿足，比例為()。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%正確答案：C參考解析：儲備資本建立在最低資本充足率的基礎上，應由核心一級資本來滿足，比例為2.5%。6.【單選題】逆周期資本要求為風險加權資產的()。A.0-1.5%B.0-2%C.0-2.5%D.0-3%正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提逆周期資本，逆周期資本要求為風險加權資產的0-2.5%。逆周期資本旨在確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運營所面臨的宏觀金融環(huán)境。7.【單選題】《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）》規(guī)定，國內系統(tǒng)重要性銀行分為五組，第一組到第五組的銀行分別適用（）的附加資本要求。A.1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%B.0.25%、0.5%、0.75%、1%、1.5%

C.0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%D.2.5%、5%、7.5%、10%、15%正確答案：B參考解析：2021年12月實施的《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）》規(guī)定，國內系統(tǒng)重要性銀行分為五組，第一組到第五組的銀行分別適0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。8.【單選題】若銀行同時被認定為我國系統(tǒng)重要性銀行和全球系統(tǒng)重要性銀行，附加資本要求不疊加，該銀行的附加資本要求，采用何種方法確定。（）A.

采用我國系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求確定B.

采用二者孰高原則確定C.

采用全球系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求確定D.

采用二者孰低原則確定正確答案：B參考解析：若銀行同時被認定為我國系統(tǒng)重要性銀行和全球系統(tǒng)重要性銀行，附加資本要求不疊加，采用二者孰高原則確定。9.【單選題】()是指監(jiān)管機構在最低資本要求的基礎上提出的各類特定資本要求的總和。A.第一支柱資本要求B.第二支柱資本要求C.第三支柱資本要求D.第四支柱資本要求正確答案：B參考解析：第二支柱資本要求是指監(jiān)管機構在最低資本要求的基礎上提出的各類特定資本要求的總和。10.【單選題】可以優(yōu)化銀行的資本結構，增強風險抵御和信貸投放能力，有利于更好地支持實體經(jīng)濟，且已成為銀行補充一級資本的重要渠道。指的是()A.折價債B.國債C.零息債D.永續(xù)債正確答案：D參考解析：永續(xù)債已成為銀行補充一級資本的重要渠道。永續(xù)債是一種補充銀行其他一級資本較為有效的手段。永續(xù)債具有一定損失吸收能力，可計入銀行其他一級資本，通過永續(xù)債解決商業(yè)銀行資本補充難題是較好的選擇。銀行從業(yè)-中級風險管理-第五節(jié)關聯(lián)交易1.【單選題】重大關聯(lián)交易經(jīng)由商業(yè)銀行關聯(lián)交易控制委員會審查后，提交()批準。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理委員會正確答案：B參考解析：重大關聯(lián)交易經(jīng)由商業(yè)銀行關聯(lián)交易控制委員會審查后，提交董事會批準。4.【判斷題】持有或控制商業(yè)銀行1%以上股權的，或持股不足1%但對商業(yè)銀行經(jīng)營管理有重大影響的自然人是商業(yè)銀行的關聯(lián)自然人。（）A.對B.錯正確答案：錯參考解析：持有或控制商業(yè)銀行5%以上股權的，或持股不足5%但對商業(yè)銀行經(jīng)營管理有重大影響的自然人是商業(yè)銀行的關聯(lián)自然人。5.【判斷題】商業(yè)銀行關聯(lián)交易是指商業(yè)銀行與關聯(lián)方之間發(fā)生的利益轉移事項。（）A.對B.錯正確答案：對參考解析：商業(yè)銀行關聯(lián)交易是指商業(yè)銀行與關聯(lián)方之間發(fā)生的利益轉移事項。銀行從業(yè)-中級風險管理-第五節(jié)行為風險管理1.【單選題】美國在（）中把原來多個部門負責的金融消費者權益保護職能進行了合并，設立消費者金融保護局。A.《金融消費者保護高級原則》B.《多德一弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》C.《金融機構董事會和高管人員公平交易職責指引》D.《2012年金融服務法案》正確答案：B參考解析：美國在《多德一弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》中把原來多個部門負責的金融消費者權益保護職能進行了合并，設立消費者金融保護局(CFPB)。銀行從業(yè)-中級風險管理-第五節(jié)行業(yè)自律組織1.【單選題】中國信托業(yè)協(xié)會成立于（），是全國性信托業(yè)自律組織。A.2005年5月B.2005年6月C.2006年5月D.2007年5月正確答案：A參考解析：中國信托業(yè)協(xié)會成立于2005年5月，是全國性信托業(yè)自律組織。2.【單選題】中國銀行業(yè)協(xié)會履行的職責不包括（）。A.自律B.維權C.協(xié)調D.監(jiān)督正確答案：D參考解析：《中國銀行業(yè)協(xié)會章程》規(guī)定，中國銀行業(yè)協(xié)會履行自律、維權、協(xié)調、服務職責。4.【多選題】中國財務公司協(xié)會的宗旨是遵守國家憲法、法律法規(guī)和國家政策，遵守社會道德風尚，認真履行（）的職責，促進會員單位實現(xiàn)共同利益，推動財務公司行業(yè)規(guī)范、穩(wěn)健發(fā)展。A.自律B.維權C.協(xié)調D.服務E.盈利正確答案：A,B,C,D參考解析：中國財務公司協(xié)會的宗旨是遵守國家憲法、法律法規(guī)和國家政策，遵守社會道德風尚，認真履行“自律、維權、協(xié)調、服務”的職責，促進會員單位實現(xiàn)共同利益，推動財務公司行業(yè)規(guī)范、穩(wěn)健發(fā)展。銀行從業(yè)-中級風險管理-第五節(jié)內部控制與內部審計1.【單選題】內部控制的目標不包括（??）。A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權利、責任、利益形成的相互制衡關系D.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告正確答案：C參考解析：內部控制的目標主要包括以下三個:第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性。第二類目標關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告。第三類目標涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。銀行從業(yè)-中級風險管理-第五節(jié)突發(fā)事件應急管理2.【多選題】從銀行業(yè)的情況來看，應急管理工作面臨的挑戰(zhàn)主要有（）。A.引發(fā)銀行業(yè)突發(fā)事件的誘因很多B.以信息網(wǎng)絡為基礎的銀行業(yè)突發(fā)事件預警系統(tǒng)仍需完善C.部分銀行業(yè)金融機構自身的應急管理意識薄弱，自救知識和能力欠缺，主動參與程度不高D.部分銀行業(yè)金融機構各項應急預案不夠完備不能確保切實可行E.銀行業(yè)監(jiān)管機構與相關部門和地方政府如何加強協(xié)調溝通，健全應急協(xié)同機制，依法、高效、穩(wěn)妥處置各類突發(fā)事件，需要研究完善并在具體實踐中接受考驗正確答案：A,B,C,D,E參考解析：從銀行業(yè)的情況來看，應急管理工作面臨的挑戰(zhàn)主要有：一是引發(fā)銀行業(yè)突發(fā)事件的誘因很多，銀行業(yè)的案件風險、流動性風險、信用風險、負面輿情等諸多因素，都可能引發(fā)突發(fā)事件，甚至擠兌事件。二是以信息網(wǎng)絡為基礎的銀行業(yè)突發(fā)事件預警系統(tǒng)仍需完善。三是銀行業(yè)監(jiān)管機構與相關部門和地方政府如何加強協(xié)調溝通，健全應急協(xié)同機制，依法、高效、穩(wěn)妥處置各類突發(fā)事件，需要研究完善并在具體實踐中接受考驗。四是部分銀行業(yè)金融機構自身的應急管理意識薄弱，自救知識和能力欠缺，主動參與程度不高，各項應急預案不夠完備不能確保切實可行等。3.【多選題】按照突發(fā)事件的性質、過程和機理的不同，《突發(fā)事件應對法》將其分為（）。A.自然災害B.事故災難C.公共衛(wèi)生事件D.社會安全事件E.重大經(jīng)濟案件正確答案：A,B,C,D參考解析：按照突發(fā)事件的性質、過程和機理的不同，《突發(fā)事件應對法》將其分為自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件。銀行從業(yè)-中級風險管理-第五節(jié)信用風險資本計量1.【單選題】根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，對專項債券的風險權重為（??）。A.70％B.20％C.100％D.0正確答案：B參考解析：在權重法下，不同資產類別分別對應不同的風險權重／信用轉換系數(shù)。2.【單選題】采用權重法計量信用風險資本時，對我國商業(yè)銀行的次級債權(未扣除部分)的風險權重為（??）。A.150％B.20％C.0％D.50％正確答案：A參考解析：權重法下，不同的資產類別分別對應不同的風險權重／信用轉換系數(shù)。其中，對我國商業(yè)銀行的次級債權(未扣除部分)的風險權重為150％。3.【單選題】《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和（??）。A.初級法B.高級法C.內部評級法D.內部評審法正確答案：C參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和內部評級法。內部評級法又分為初級法和高級法兩種。4.【單選題】假設違約損失率(LGD)為14％，商業(yè)銀行估計預期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風險暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權資產(RWA)為（??）億元。A.10B.14．5C.18．5D.20正確答案：A參考解析：資本要求K=Max(0，LGD-BEEL)；風險加權資產(RWA)=K×12．50×EAD=Max(0，LGD-BEEL)×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(億元)。5.【單選題】關于商業(yè)銀行內部評級體系的驗證，下列說法錯誤的是()。A.銀行應根據(jù)本行內部評級體系和風險參數(shù)量化的特點，采取基準測試、返回檢驗等不同的驗證方法B.驗證過程和結果應接受統(tǒng)一檢查，負責檢查的部門應與驗證工作的設計和實施部門統(tǒng)一C.驗證頻率應能夠保證內部評級和風險參數(shù)量化的準確性、完整性、可靠性D.銀行內部評級風險參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或實施發(fā)生重大改變時，相關驗證活動應盡快實施正確答案：B參考解析：B項，驗證過程和結果應接受獨立檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。13.【多選題】根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法高級法應當自行估計()等風險因素。A.違約概率B.違約頻率C.違約損失率D.有效期限E.違約風險暴露正確答案：A,C,D,E參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內部評級法分為初級法和高級法。采用高級法的銀行應該估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限。B項，違約頻率是事后檢驗的結果，而非估計所得。14.【多選題】商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內部評級體系能夠（??）。A.有效進行風險排序B.有效識別信用風險C.準確量化風險參數(shù)D.自由調整評級結果E.有效區(qū)分風險等級正確答案：A,B,C,E參考解析：商業(yè)銀行采用內部評級法計量信用風險資本，應建立能夠有效識別信用風險、具備穩(wěn)健的風險區(qū)分和排序能力并準確量化風險的內部評級體系。15.【多選題】商業(yè)銀行內部評級體系的驗證應評估內部評級和風險參數(shù)量化的（??）。A.準確性B.可靠性C.復雜性D.穩(wěn)定性E.審慎性正確答案：A,D,E參考解析：在驗證的標準上，內部評級體系的驗證應評估內部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性。銀行從業(yè)-中級風險管理-第五節(jié)銀行從業(yè)人員管理1.【單選題】銀行從業(yè)人員應（），增強保密意識，嚴格遵守保密法規(guī)，自覺履行保密責任。A.規(guī)范操作B.自覺抵制內幕交易C.樹立保密觀念D.自覺抵制欺詐正確答案：C參考解析：銀行從業(yè)人員應樹立保密觀念，增強保密意識，嚴格遵守保密法規(guī)，自覺履行保密責任。4.【判斷題】銀行業(yè)金融機構聘用或與勞務派遣機構簽訂協(xié)議從事輔助性金融服務的人員是銀行從業(yè)人員。（）A.對B.錯正確答案：對參考解析：銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員是指按照《中華人民共和國勞動合同法》的規(guī)定，與銀行業(yè)金融機構簽訂勞動合同的在崗人員，銀行業(yè)金融機構董（理）事會成員、監(jiān)事會成員及高級管理人員，以及銀行業(yè)金融機構聘用或與勞務派遣機構簽訂協(xié)議從事輔助性金融服務的其他人員。5.【判斷題】銀行業(yè)金融機構應明確從業(yè)人員行為管理的牽頭部門，負責全機構從業(yè)人員的行為管理。（）A.對B.錯正確答案：對參考解析：銀行業(yè)金融機構應明確從業(yè)人員行為管理的牽頭部門，負責全機構從業(yè)人員的行為管理。銀行從業(yè)-中級風險管理-第五節(jié)盈利管理1.【單選題】（）不是衡量銀行收益的主要指標。A.資本收益率B.流動性覆蓋率C.每股盈利D.凈利息收益正確答案：B收藏本題參考解析：衡量銀行收益的主要指標包括：資本收益率、資產收益率、每股盈利、凈利息收益。2.【單選題】一般的，成本收入比率（），說明銀行單位收入的成本支出（），銀行獲取收入的能力（）。A.越低；越高；越弱B.越低；越低；越強C.越高；越低；越強D.越高；越低；越弱正確答案：B參考解析：成本收入比率是銀行營業(yè)費用與營業(yè)收入的比率，反映出銀行每一單位的收入需要支出多少成本，該比率越低，說明銀行單位收入的成本支出越低，銀行獲取收入的能力越強。3.【單選題】（）是衡量銀行盈利能力與成本控制能力的重要指標。A.資產利潤率B.凈息差C.成本收入比率D.風險資產利潤率正確答案：C參考解析：成本收入比率是衡量銀行盈利能力與成本控制能力的重要指標。4.【單選題】下列屬于商業(yè)銀行利息收入的是（）。A.貸款利息收入B.投資收益C.公允價值變動損益D.手續(xù)費和傭金收入正確答案：A參考解析：利息收入可具體細分為貸款利息收入、證券投資利息收入以及存放同業(yè)、同業(yè)拆出、進行證券回購所得利息收入等。5.【單選題】衡量商業(yè)銀行所有者投入資本所形成權益的獲利水平的指標是（）。A.資產利潤率B.資本利潤率C.成本收入比率D.風險資產利潤率正確答案：B參考解析：資本利潤率是指商業(yè)銀行在一個會計年度內獲得的稅后利潤與資本平均余額的比率，衡量商業(yè)銀行所有者投入資本所形成權益的獲利水平。10.【多選題】商業(yè)銀行的盈利狀況評價體系中的定性指標包括（）。A.盈利的真實性、穩(wěn)定性B.盈利的風險覆蓋性、可持續(xù)性C.成本收入比率D.資產利潤率E.財務管理的有效性正確答案：A,B,E參考解析：定性指標包括盈利的真實性、盈利的穩(wěn)定性、盈利的風險覆蓋性、盈利的可持續(xù)性以及財務管理的有效性。定量指標包括資產利潤率、資本利潤率、成本收入比率、風險資產利潤率、凈息差以及非利息收入比例。11.【多選題】衡量商業(yè)銀行盈利的可持續(xù)性主要包括（）。A.經(jīng)濟環(huán)境、利率波動、政策調整對銀行收入和成本的影響B(tài).風險定價能力如何，銀行定價是否充分考量了業(yè)務和客戶的風險C.利潤的增長方式是依賴單純的規(guī)模擴張，還是主要來源于資產利用率、凈息差和非利息收入比例的提高D.是否采用標準的會計準則，外部審計機構報告對銀行會計制度和執(zhí)行情況評價如何E.銀行長期發(fā)展戰(zhàn)略是否有利于優(yōu)化盈利結構，提高盈利水平；利潤結構變化是否與銀行的發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，銀行戰(zhàn)略中的重點條線和產品的利潤貢獻度是否持續(xù)增加正確答案：A,C,E參考解析：衡量商業(yè)銀行盈利的可持續(xù)性主要包括以下三個方面：（1）銀行長期發(fā)展戰(zhàn)略是否有利于優(yōu)化盈利結構，提高盈利水平；利潤結構變化是否與銀行的發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，銀行戰(zhàn)略中的重點條線和產品的利潤貢獻度是否持續(xù)增加。（2）利潤的增長方式是依賴單純的規(guī)模擴張，還是主要來源于資產利用率、凈息差和非利息收入比例的提高。（3）經(jīng)濟環(huán)境、利率波動、政策調整對銀行收入和成本的影響。12.【多選題】商業(yè)銀行的收入主要包括（）。A.利息收入B.主營業(yè)務收入C.非利息收入D.租金收入E.其他業(yè)務收入正確答案：A,C參考解析：商業(yè)銀行收入主要包括利息收入與非利息收入。16.【判斷題】商業(yè)銀行盈利的穩(wěn)定性主要包括盈利結構、盈利水平穩(wěn)定性以及盈利效率三個方面。（）A.對B.錯正確答案：對參考解析：商業(yè)銀行盈利的穩(wěn)定性主要包括盈利結構、盈利水平穩(wěn)定性以及盈利效率三個方面。17.【判斷題】盈利性與流動性、安全性之間通常呈反方向變動關系。（）A.對B.錯正確答案：對參考解析：盈利性與流動性、安全性之間通常呈反方向變動關系，盈利性較高的資產，風險也相對較高，流動性和安全性較差。銀行從業(yè)-中級風險管理-第一節(jié)風險治理架構1.【單選題】根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應由（??）審核批準。A.董事會B.高級管理層C.監(jiān)事會D.股東大會正確答案：A參考解析：巴塞爾委員會發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》，強調董事會對銀行負有整體責任，包括批準并監(jiān)督管理層實施銀行的戰(zhàn)略目標、治理框架和公司文化。2.【單選題】關于風險管理部門的主要職責，下列說法正確的是（??）。A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經(jīng)營決策、風險管理和內部控制進行監(jiān)督B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系正確答案：D參考解析：A項屬于監(jiān)事會的職責；B項屬于高級管理層的職責；C項屬于董事會的職責。風險管理部門在高管層(首席風險官)的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系，組織開展各項風險管理工作，對銀行承擔的風險進行識別、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。3.【單選題】巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（??）。A.首席風險官必須具備獨立性B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理C.首席風險官不能向董事會報告D.首席風險官應與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務職責正確答案：C參考解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設立獨立于操作和經(jīng)營條線的首席風險官。首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理，并可以直接向董事會及其風險管理委員會報告。4.【單選題】風險管理部門在()的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系。A.監(jiān)事會B.高管層C.經(jīng)營部門D.董事會正確答案：B參考解析：風險管理部門在高管層(首席風險官)的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系，組織開展各項風險管理工作，對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。銀行從業(yè)-中級風險管理-第一節(jié)概述5.【多選題】下列選項中，（）屬于信托的基本分類。A.意定信托和非意定信托B.定性信托和定量信托C.私益信托與公益信托D.穩(wěn)定信托和浮動信托E.民事信托和營業(yè)信托正確答案：A,C,E參考解析：信托的基本分類包括：1、私益信托與公益信托。2、意定信托和非意定信托。3、民事信托和營業(yè)信托。6.【多選題】《信托法》允許以（）設立信托。A.合同B.遺囑C.口頭D.電話E.其他法定書面方式正確答案：A,B,E參考解析：《信托法》允許以合同、遺囑和其他法定書面方式設立信托。9.【判斷題】形成信托關系應當有信托文件，即設立信托應當采取書面形式。（）A.對B.錯正確答案：對參考解析：形成信托關系應當有信托文件，即設立信托應當采取書面形式。第一節(jié)概述5.【判斷題】1987年5月，中國人民銀行批準設立東風汽車工業(yè)財務公司(后更名為東風汽車財務有限公司)，標志著財務公司在中國的誕生。（）A.對B.錯正確答案：對參考解析：1987年5月，中國人民銀行批準設立東風汽車工業(yè)財務公司(后更名為東風汽車財務有限公司)，標志著財務公司在中國的誕生。第一節(jié)概述1.【單選題】在金融租賃行業(yè)初創(chuàng)發(fā)展時期，共有（??）家租賃公司陸續(xù)成立。A.2B.3C.5D.7正確答案：D參考解析：在金融租賃行業(yè)初創(chuàng)發(fā)展時期，共有7家租賃公司陸續(xù)成立。5.【多選題】