2023銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題及答案

2023銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題及答案

（總分100,考試時(shí)間90分鐘）

一、單項(xiàng)選擇題

如下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的規(guī)定，請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)

1.下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不對(duì)的的是（）。

A按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)驗(yàn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C按損失成果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

八大類

答案:A

［解析］按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

本題考察對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類H勺理解。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的I范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大

范圍還是小范圍R勺，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否

量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)日勺不同樣性質(zhì)，能否量化才是可景化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類原

則。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解

為有獲利日勺也許，兩者口勺區(qū)別就在于損失成果不同樣。

2.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中,（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行日勺風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

答案：D

［解析］資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)

險(xiǎn)發(fā)生H勺概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資木金是銀行的白有資本，反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表上

就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)

力。銀行H勺盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和

資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

3.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

答案:D

［解析］60年代前一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式;60年代后一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;70年

代后一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;8。年代后一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度,下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度日勺是（）。

A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B企業(yè)日勺目的

C全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

D企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

答案:A

［解析］考生可形象化記憶這三個(gè)維度:橫向是企業(yè)目的，縱向是各個(gè)層級(jí),分散于

各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。

5.下列有關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失的說法，不對(duì)的的是［）。

A金融風(fēng)險(xiǎn)也許導(dǎo)致的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和劫難性損失

B商業(yè)銀行一般采用提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)U勺方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸取預(yù)期損失

C商業(yè)銀行一般依托中央銀行救濟(jì)來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

D商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的劫難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移

答案：C

［解析］商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要措施是依托經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面

臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救濟(jì)。在平?？谏捉?jīng)營(yíng)中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)

管與被監(jiān)管的關(guān)系。

6.風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A損失的大小

B損失的分布

C未來(lái)成果的不確定性

D收益的分布

答案:C

［解析］本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義.

7.風(fēng)險(xiǎn)與收益是互相影響、互相作用的J,一般遵照（）的基本規(guī)律。

A高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

B高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)給低收益

C低風(fēng)險(xiǎn)高收益

D高風(fēng)險(xiǎn)低收益

答案:B

8.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。

A特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C一般性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

答案:B

［解析］本題考核日勺是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特性。

9.假如一種資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)U勺對(duì)數(shù)收益率為

()。

AO.1

B0.2

C0.3

D0.4

答案:D

［解析］本題考核的是對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。

10.下列也許會(huì)對(duì)銀行導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）o

A恐怖襲擊

B監(jiān)管規(guī)定

C聲譽(yù)受損

D黑客襲擊

答案:C

［解析］C屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

11.商業(yè)銀行有效防備和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。

A建立完善的企業(yè)治理構(gòu)造

B建立完善內(nèi)部控制體制

C加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D以上都不是

答案:A

［解析］本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。

12.廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，（）以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B法律風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)

D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

13.健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容（）。

A強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B完善鼓勵(lì)約束機(jī)制

C提高內(nèi)控制度日勺執(zhí)行力

D以上都是

答案:D

［解析］本題考核的是健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

14.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此

則也許帶來(lái)（）。

A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)

D操作風(fēng)險(xiǎn)

答案:D

15.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（）。

A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的狀況下發(fā)售

B商業(yè)銀行可以以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少

D商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值日勺大小

答案：A

［解析］本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性U勺定義。

16.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)

爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處在劣勢(shì)，這種狀況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

［解析］本題考核的是對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的理解。

17.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施不包括（）0

A改善企業(yè)治理構(gòu)造

B推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C保證各類重要風(fēng)險(xiǎn)得到對(duì)的識(shí)別和排序

D運(yùn)用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

答案：D

18.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及島購(gòu)

均合用同樣的貸款利率，為改善業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采用如下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。

A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C風(fēng)險(xiǎn)賠償

D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

答案:C

［解析］本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)賠償?shù)睦斫狻?/p>

19.()是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

A會(huì)計(jì)資本

B監(jiān)管資本

C經(jīng)濟(jì)資本

D實(shí)收資本

答案:A

［解析］本題考核的I是會(huì)計(jì)資本口勺定義。

20.商業(yè)銀行口勺最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。

A茶事會(huì)

B監(jiān)事會(huì)

C股東大會(huì)

D高層管理者

答案；A

［解析］商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。

21.經(jīng)濟(jì)資本重要用于規(guī)避銀行的（）。

A非預(yù)期損失

B預(yù)期損失

C大規(guī)模損失

D一般性損失

答案:A

［解析］經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)非預(yù)期損失日勺。

22.在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的原因中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指（）。

A文獻(xiàn)檔案的制定、管理不善

B結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

C銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)

D未遵照操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

答案：D

［解析］本題考核日勺是對(duì)交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。

23.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)

管理中存在的J操作風(fēng)險(xiǎn)原因，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制口勺關(guān)口前移，自下而上逐層開展操作風(fēng)

險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是由于（）。

A下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，相對(duì)簡(jiǎn)樸輕易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估

B自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范

C操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程口勺微弱環(huán)節(jié)

D上級(jí)的問題一般包括在下級(jí)出現(xiàn)的問題中

答案：C

［解析］本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的理解。

24.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)限行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦

理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其重要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

包括人員原因、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告

和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于（）操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A人員原因

B外部事件

C內(nèi)部流程

D系統(tǒng)缺陷

答案：C

［解析］本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

25.商業(yè)銀行的貸款平均額和關(guān)鍵存款平均額間的差異構(gòu)成了（）o

A久期缺口

B現(xiàn)金缺口

C融資缺口

D信貸缺I」

答案:C

［解析］本題考核的是融資缺口日勺計(jì)算公式。

26.假如商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（）

流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高減少了銀行日勺收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

A不不不大于

B不不大于

C等于

D以上都不對(duì)

答案:B

27.持續(xù)三次投擲一枚硬幣日勺基本領(lǐng)件共有（）件。

A8

B7

C6

D3

答案：A

［解析］本題考核的是對(duì)基本領(lǐng)件的理解。

28.商業(yè)銀行一般采用定期H勺自我評(píng)估H勺措施來(lái)檢查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理與否有效實(shí)

行，定期一般是指（）。

A每天

B每月

C每周

D每年

答案:B

［解析］商業(yè)銀行一般采用定期（每月或季度州勺自我評(píng)估的措施，來(lái)檢查戰(zhàn)略

風(fēng)險(xiǎn)管理與否有效實(shí)行。

29.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了（）階段。

A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

答案：C

［解析］20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健局限性。

在這種狀況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。

30.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以（）為先導(dǎo)。

A健全的內(nèi)部控制機(jī)制

B完善的企業(yè)治理機(jī)構(gòu)

C先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育

D有效的風(fēng)險(xiǎn)治理方略

答案：C

31.在對(duì)外幣日勺管理中，銀行（）實(shí)行對(duì)每一種貨幣口勺流動(dòng)性管理方略。

A必須

B不需要

C可以用也可以不用

D以上都不對(duì)

答案:A

［解析］在對(duì)外幣的管理中，銀行必須實(shí)行對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理方略。

32.()是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不妥或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收

益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

A操作風(fēng)險(xiǎn)

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D法律風(fēng)險(xiǎn)

答案:C

［解析］本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。

33.()口勺推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)明顯日勺變化。

A《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》

B《巴塞爾新資本協(xié)議》

C《巴塞爾資本協(xié)議》

D以上都不是

答案:B

［解析］《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由此前的單純的

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

34.商業(yè)銀行的資產(chǎn)重要是（）。

A固定資產(chǎn)

B非流動(dòng)資產(chǎn)

C金融資產(chǎn)

D無(wú)形資產(chǎn)

答案：C

［解析］商業(yè)銀行的資產(chǎn)重要是金融資產(chǎn)。

35.銀行也許遭受叼國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A到期不還風(fēng)險(xiǎn)

B間接風(fēng)險(xiǎn)

C債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)

D以上都是

答案：D

［解析］以上都屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

36.()是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的I商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接原因。

A市場(chǎng)信心

B市場(chǎng)穩(wěn)定

C政府政策

D貸款數(shù)量

答案：A

［解析］市場(chǎng)信心是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性日勺直接原因，對(duì)商業(yè)銀行

信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場(chǎng)瓦解。

37.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最常常性日勺風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自()。

A資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B負(fù)債業(yè)務(wù)

C貸款業(yè)務(wù)

D證券業(yè)務(wù)

答案：A

［解析］資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最常常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

38.()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式日勺特性。

A全球口勺風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B全面的J風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過程

D全新的風(fēng)險(xiǎn)管理措施

答案:C

39.最常見日勺資產(chǎn)負(fù)債日勺期限錯(cuò)配狀況指()。

A將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

B將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短

C所有資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

D部分資產(chǎn)與所有負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

答案:A

［解析］最常見口勺資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配狀況指將大最短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即

借短貸長(zhǎng)。

40.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，假如市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)()。

A增強(qiáng)

B減弱

C不變

D無(wú)關(guān)

答案：B

［解析］當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，假如市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;假如市場(chǎng)

利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)

41.()對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的成果負(fù)有最終責(zé)任。

A監(jiān)事會(huì)

B股東大會(huì)

C企業(yè)治理層

D董事會(huì)

答案：D

［解析］董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的成果負(fù)有最終責(zé)任。

42.下列不屬于違反用工法導(dǎo)致?lián)p失的原因的是()。

A勞資關(guān)系

B安全/環(huán)境

C未經(jīng)授權(quán)口勺活動(dòng)

D性別、種族歧視

答案：C

［解析］未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。

43.()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非

預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

A經(jīng)濟(jì)資本

B會(huì)計(jì)資本

C監(jiān)管資本

D實(shí)收資本

答案:A

［解析］本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義。

44.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是()。

A從業(yè)年限

B系統(tǒng)數(shù)量

C反洗錢警報(bào)數(shù)占比

D系統(tǒng)故障時(shí)間

答案：C

［解析］A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，

45.()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的措施。

A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B風(fēng)險(xiǎn)賠償

C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D風(fēng)險(xiǎn)分散

答案:C

［解析］本題重要考察對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。

46.下列有關(guān)客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不對(duì)的的是（）。

A債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約日勺狀況卜\針對(duì)每筆債項(xiàng)自身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債

項(xiàng)也許口勺損失率

B客戶評(píng)級(jí)重要針對(duì)客戶的每筆詳細(xì)債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

C在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一種客戶評(píng)級(jí)

D在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同樣交易也許會(huì)有不同樣的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

答案:B

47.某銀行2023年初可疑類貸款余額為600億元以中100億元在2023年

末成為損失類貸款,其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少

7150億元，則該銀行可攏類貸款遷徙率為（）。

A16.67%

B22.22%

C25.00%

D4I.67%

答案：B

48.如下是貸款的轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié),其對(duì)的次序是（）。①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆

貸款，并將其放在一種資產(chǎn)組合中；②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)；③對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估；

④簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議；⑤雙方協(xié)商（或投標(biāo)）確定購(gòu)置價(jià)格；⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的

詳細(xì)信息。

A①???⑤⑥

B⑥⑤①

C

D①@??④②

答案:D

49.企業(yè)集團(tuán)也許具有如下特性：由重要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)

系親密H勺家庭組員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接

或間接控制。這里的“重要投資者''是指（）。

A直接或間接控制一種企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

B直接或間接控制一種企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

C直接或間接控制一種企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

D直接或間接控制一種企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

答案：A

50.某企業(yè)2023年銷售收入10億元人民幣,銷售凈利率為14%,2023年初所有

者權(quán)益為39億元人民幣，2023年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2023

年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A3.00%

B3.11%

C3.33%

D3.58%

答案：C

51.某企業(yè)2023年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤(rùn)為1.2

億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無(wú)形資產(chǎn)攤箱為01億元人民幣，所得稅為0.3

億元人民幣，則該企業(yè)2023年的利息費(fèi)用為（）億元人民幣。

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

答案:B

52.下列有關(guān)客戶信用評(píng)級(jí)的說法，錯(cuò)誤時(shí)是（）。

A評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

B評(píng)價(jià)目的是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C評(píng)價(jià)成果是信用等級(jí)和違約概率

D評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小

答案:D

53.在客戶信用評(píng)價(jià)中,由個(gè)人原因、資金用途原因、還款來(lái)源原因、保障原

因和企業(yè)前景原因等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A5cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMELs系統(tǒng)

D4cs系統(tǒng)

答案：B

54.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死

亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%,則3年［向合計(jì)死亡率為（）。

A0.17%

B0.77%

C1.36%

D2.32%

答案：C

55.某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后,回收率為零，

若1年期H勺無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券

在1年內(nèi)的違約概率為（）。

A0.05

B0.10

C0.15

D0.20

答案:B

56.下列有關(guān)客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的I說法,不對(duì)的H勺是（）。

A債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約II勺狀況下,針對(duì)每筆債項(xiàng)自身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)

也許蹌1損失率

B客戶評(píng)級(jí)重要針對(duì)客戶的每筆詳細(xì)債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

C在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一種客戶評(píng)級(jí)

D在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同樣交易也許會(huì)有不同樣的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

答案:B

57.按照（）不同樣，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。

A評(píng)分/、J階段

B評(píng)分的措施

C評(píng)分於J對(duì)象

D評(píng)分的成果

答案:A

58.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說，如下一般不采用的I擔(dān)保方式是（）。

A動(dòng)產(chǎn)留置

B不動(dòng)產(chǎn)抵押

C外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

D支票、匯票、本票等的抵押

答案:A

59.世界上第一種資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。

A轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

B資產(chǎn)支付證券

C知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化

D住房抵押貸款證券

答案:D

60.黃金價(jià)格波動(dòng)屬于()。

A期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B利率風(fēng)險(xiǎn)

C匯率風(fēng)險(xiǎn)

D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：c

61.(),標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

A1968年，英國(guó)倫敦證券交易所初次進(jìn)行國(guó)際貨幣時(shí)期權(quán)交易

B1970年，美國(guó)芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易

C1972年，美國(guó)紐約商品交易所依J國(guó)際貨幣市場(chǎng)初次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

D1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵扣證券的期貨交易

答案:D

62.()承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行監(jiān)控的最終責(zé)任,保證商業(yè)銀行可以有效地識(shí)

別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

A股東大會(huì)

B董事會(huì)

C監(jiān)事會(huì)

D董事長(zhǎng)

答案:B

63.我國(guó)規(guī)定資本充足率不得低于()。

A6%

B7%

C8%

D9%

答案:C

64.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（）。

A負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C內(nèi)部管理模式

D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

答案:C

65.對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違

約損失率基礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

A0.75

B0.5

C0.25

DO.15

答案：D

66.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí),若回收金額為1.04億元,回收成

本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。

A13.33%

B16.67%

C30.00%

D83.33%

答案:D

67.假設(shè)違約損失率：LGD）為8%,商業(yè)銀行估計(jì)（EL）為10%,則根據(jù)《巴塞爾

新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露U勺資本規(guī)定（K）為（）。

A18%

B0

C-2%

D2%

答案:B

68.根據(jù)CreditRisk一模型,假設(shè)一種組合的|平均違約率為2%,e=2.72,則該

組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。

A0.09

B0.08

C0.07

D0.06

答案：A

69.下列有關(guān)《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不對(duì)的的是（）。

A提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類措施:原則法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、噪作風(fēng)險(xiǎn)三大重要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)

源

C外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出U勺用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的

措施

D構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱

答案：C

70.下列有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，對(duì)的的是（）.

A信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一種靜態(tài)的過程

B信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的J遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

C當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)

減少風(fēng)險(xiǎn)損失B、J奉獻(xiàn)高

D信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化狀況

答案:D

71.下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是O。

A流動(dòng)比率

B企業(yè)治理構(gòu)造

C資金實(shí)力

D市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

答案:A

72.某銀行2023年初關(guān)注類貸款余額為4000億元,其中在2023年末轉(zhuǎn)為次

級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少

了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。

A12.5%

B15.0%

C17.1%

DII.3%

答案:C

73.下列有關(guān)組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，對(duì)的的是（）。

A重要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和成果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

B必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間日勺有關(guān)性

CCreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

DCreditMetries模型需要直接估計(jì)各敞口之間的有關(guān)性

答案:C

74.下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是（）。

A成本收入比

B資本充足率

C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

D不良貸款撥備覆蓋率

答案：A

75.某銀行2023年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,

則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。

A880

B1375

CHOO

D1（X）0

答案:A

76.下列有關(guān)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的J說法,不對(duì)的口勺是（）。

A國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方（包括沒有國(guó)外機(jī)構(gòu)

擔(dān)保的駐該國(guó)家的子企業(yè)）的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子企業(yè)的信用

風(fēng)險(xiǎn)暴露

B跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)此外一國(guó)U勺交易對(duì)方進(jìn)行的

授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

C轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一種具有清償能力和償債

意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

D商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供口勺信用支持不包括在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中

答案:D

77.某銀行2023年對(duì)A企業(yè)的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200

萬(wàn)兀，預(yù)期損失為100萬(wàn)兀，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)兀，則RAROC等十（）。

A4.38%

B6.25%

C5.00%

D5.63%

答案:A

78.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

和對(duì)應(yīng)打勺違約率。

AAltmanZ計(jì)分模型

BRiskCa1c模型

CCreditMonitor模型

D死亡率模型

答案:C

79.違約概率模型可以直接估計(jì)客戶H勺違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的規(guī)定更高，需

要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。

A1

B3

C5

D2

答案:C

80.橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型

三條曲線。

A違約客戶合計(jì)比例

B違約客戶數(shù)量

C正?？蛻艉嫌?jì)比例

D正?？蛻魯?shù)量

答案:A

81.《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)原則法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)與否有

居民房產(chǎn)抵押分別予以（卜35%的權(quán)重。

A100%

B75%

C65%

D50%

答案:B

82.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參照至少

()年、涵蓋一種經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

A3

B5

C7

D1

答案:C

83.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移概率

與宏觀原因的關(guān)系模型化，然后通過不停加入宏觀原因沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,

得出模型的一系列參數(shù)值。

ACreditMetrics模型

BCreditPortfol沁View模型

CCreditRisk+模型

DKMV模型

答案：B

84.Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（）。

A流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

B流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

C（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)

D流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

答案:C

85.某企業(yè)2023年銷笆收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元,2023年期初存貨

為450萬(wàn)元,2023年期未存貨為55。萬(wàn)元，則該企業(yè)2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）。

A19.8

B18.0

C16.0

D22.5

答案:D

86.在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于（）。

A基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

B財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

答案:D

87.在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)一般選擇口勺融資方式是（）。

A長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保留相稱規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)

B同業(yè)拆入

C發(fā)售流動(dòng)資產(chǎn)

D外部融資

答案:B

88.如下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難，但一般也許導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)日勺

直接原因是（）。

A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B信用風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)原則

答案:A

89.如卜.各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的）流動(dòng)性，其中數(shù)值越高闡明商業(yè)銀行

流動(dòng)性越差的是（）。

A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B關(guān)鍵存款比例

C貸款總額與關(guān)鍵存款的比率

D貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

答案:C

90.有關(guān)關(guān)鍵存款的如下說法，不對(duì)的的是（）。

A短期內(nèi)被提取的也許性較小

B對(duì)利率變動(dòng)不敏感

C季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小

D不包括活期存款，由于其流動(dòng)性太高

答案:D

二、多選題

如下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中,有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的規(guī)定，請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)

選項(xiàng)。

1.下列有關(guān)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估措施的說法，對(duì)的的是（）。

A在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估措施中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整

的資本收益率（RARO

B在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)弘J風(fēng)險(xiǎn)與收益與否匹配，

為商業(yè)銀行與否開展該筆業(yè)務(wù)以及怎樣定價(jià)提供根據(jù)

C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后,

可根據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益與否匹配

D以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)H勺經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整H勺業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估措施，克服了老式績(jī)效考核

中盈利目的未充足反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)成本日勺缺陷

E使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整H勺業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估措施，有助于在銀行內(nèi)部建立對(duì)H勺的鼓勵(lì)機(jī)制，從

主線上變化銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

答案:A,B,C,E

2.信用風(fēng)險(xiǎn)的重要形式包括（）。

A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D違約風(fēng)險(xiǎn)

E戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

答案:A.D

［解析］信用風(fēng)險(xiǎn)包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。

3.如下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方略的是（）。

A出口信貸保險(xiǎn)

B擔(dān)保

C備用信用證

D市場(chǎng)對(duì)沖

E自我對(duì)沖

答案:A,B,C

［解析］DE屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

4.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方略的實(shí)行成本重要在于（）的支出。

A人員工資

B風(fēng)險(xiǎn)分析

C經(jīng)濟(jì)資本配置

D風(fēng)險(xiǎn)賠償

E風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

答案；B,C

［解析］風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方略的實(shí)行成本重要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支

出。

5.關(guān)鍵雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)體現(xiàn)為（）。

A關(guān)鍵員工的知識(shí)/技能缺乏

B缺乏足夠后援/替代人員

C有關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

D缺乏崗位輪換機(jī)制

E關(guān)鍵員工失職違規(guī)

答案:R,C,D

［解析］關(guān)鍵員工流失體現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵人員依賴U勺風(fēng)險(xiǎn)，表目前BCD。

6.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)日勺評(píng)估與控制，需要具有哪些基本條件（）。

A完善的企業(yè)治理構(gòu)造

B健全的內(nèi)部控制體系

C普及合規(guī)管理文化

D集中式日勺、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E雄厚的研發(fā)實(shí)力

答案：A,B,C,D

7.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性U勺指標(biāo)中，貸款總額與關(guān)鍵存款比率這一指標(biāo)可以通過

哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到（）

A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B關(guān)鍵存款比例

C貸款總額與總資產(chǎn)比率

D流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E易變負(fù)債.與總資產(chǎn)

答案:B,C

［解析］本題考核的是流動(dòng)性比率的內(nèi)容。

8.如下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容（）。

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B有明確記載的危機(jī)/決策流程

C深入理解不同樣利益持有者對(duì)自身日勺期望值

D培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

答案:A,B,C,D,E

［解析］以上均屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系口勺內(nèi)容。

9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量措施有三種,分別是（）。

A基本指標(biāo)法

B內(nèi)部模型法

C原則法

D內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

E內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

答案:C,D,E

［解析］AB屬于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量措施。

10.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整口勺業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估措施在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用,

其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC（）o

A可以全面反應(yīng)銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

B可以在揭示盈利性口勺同步，反應(yīng)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

CRAROC=（收益-預(yù)期殞失）:經(jīng)濟(jì)資本

D使銀行不再重視盈利性

E放棄了股東價(jià)值最大化的目日勺

答案:A,B,C

II.下列有關(guān)銀行資本的作用論述對(duì)口勺的是（）。

A提供融資

B使銀行免受損失

C維持市場(chǎng)信心

D限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

E保護(hù)客戶利益

答案:A,C,D

12.如下有關(guān)會(huì)計(jì)資本的J說法中，對(duì)的的是（）。

A會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系

B會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后日勺余額，即所有者權(quán)益

C會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際運(yùn)用II勺資本

D會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分派利潤(rùn)（合

計(jì)虧損）和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

E會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本

答案：B.C,D

［解析］會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，不過風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)日勺任何損失最終都會(huì)反

應(yīng)在賬面上。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額1:應(yīng)當(dāng)不不不不大于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。

13.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性

為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（）

A自主經(jīng)營(yíng)

B自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

C自負(fù)盈虧

D自我約束

E自我發(fā)展

答案:A,B,C,D

14.根據(jù)金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程,國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體

通過四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。

A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

C資產(chǎn)負(fù)債管理階段

D全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

E市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

答案:A,B,C,D

［解析］本題考核的是風(fēng)驗(yàn)管理模式發(fā)展的階段。

15.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同樣的I計(jì)算措施。其

中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采用口勺措施是（）。

A內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

B原則法

C高級(jí)計(jì)量法

D內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

E內(nèi)部模型法

答案：A,C,D

［解析］對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以采用原則法或內(nèi)部模型法。

16.以一下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)（）。

A代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

C代理證券業(yè)務(wù)

D代收代付業(yè)務(wù)

E代理政策性業(yè)務(wù)

答案：A,B,C,D,E

［解析］以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)。

17.操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括（）。

A人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

E系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

答案:A,B,D,E

18.可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括（）。

A財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

B電子保險(xiǎn)

C計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)

D錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)

E營(yíng)業(yè)中斷保險(xiǎn)

答案:A,B,C,D,E

19.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A利率風(fēng)險(xiǎn)

B股票風(fēng)險(xiǎn)

C匯率風(fēng)險(xiǎn)

D商品風(fēng)險(xiǎn)

E操作風(fēng)險(xiǎn)

答案：A,B,C,D

［解析］本題考核的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。

20.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）。

A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的缺乏整體兼容性

B商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)FIU勺不能準(zhǔn)時(shí)實(shí)現(xiàn)

C為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目的而制定打勺經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

D為實(shí)現(xiàn)目的所需要的J資源匱乏

E整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)行過程II勺質(zhì)量難以保證

答案:A,C,D,E

21.國(guó)際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施有（）。

A老式措施

B評(píng)級(jí)措施

C信用評(píng)分措施

D統(tǒng)汁模型

E黑色預(yù)警法

答案:A,B,C,D

22.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警重要包括哪幾種狀況（）。

A有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

B區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化

C區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)原因

D國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

E產(chǎn)品出I」口勺國(guó)家『、J貿(mào)易限制政策

答案:A,B,C

23.目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析H勺5Ps系統(tǒng)考察H勺原因包括（）。

A個(gè)人原因

B資金用途原因

C還款來(lái)源原因

D保障原因

E企業(yè)前景原因

答案:A,B,C,D,E

24.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息

應(yīng)當(dāng)具有哪些特性（）。

A全面性

B有關(guān)性

C及時(shí)性

D可靠性

E可比性

答案：A,C,E

25.如F屬于金融衍生品的是（）。

A即期金融產(chǎn)品

B金融期貨

C期權(quán)

D遠(yuǎn)期利率協(xié)議

E貨幣互換

答案：B,D

26.如下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是（）。

A庫(kù)存現(xiàn)金

B超額準(zhǔn)備金

C一種月內(nèi)到期的J正常類貸款

D一種月內(nèi)到期的債權(quán)

E長(zhǎng)期企業(yè)債

答案:A,C

［解析］考生應(yīng)聯(lián)絡(luò)記憶流動(dòng)性資產(chǎn)所包括的其他內(nèi)容。

27.信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是（）。

A信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反應(yīng)企業(yè)信用狀況的I變化

B信用評(píng)分模型Xj歷史數(shù)據(jù)口勺規(guī)定相稱高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所搜集

的歷史數(shù)據(jù)極為有限

C無(wú)法全面地反應(yīng)借款人口勺信用狀況

D信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶違約概率的精確數(shù)值

E措施過于機(jī)械死板，太依賴「數(shù)理措施，而忽視了某些定量性日勺、需要基r經(jīng)

驗(yàn)進(jìn)行判斷的原因

答案:A,D

28.針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝（CAMEL）分析系統(tǒng)包括（）。

A資本充足性

B資產(chǎn)質(zhì)量

C管理水平

D盈利水平

E流動(dòng)性

答案:A,B,C,D,E

29.商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面（）。

A保證人的資格

B保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C保證人的意愿

D保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

E保證人的法律責(zé)任

答案:A,C,E

30.財(cái)務(wù)比率重要分為哪幾類（）。

A盈利能力比率

B負(fù)債比重比率

C效率比率

D杠桿比率

E流動(dòng)比率

答案：A,C,D,E

31.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）o

A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D風(fēng)險(xiǎn)控制

E風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

答案:A,B,C,D

32.商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的重要方式有（）。

A保證

B抵押

C質(zhì)押

D留置

E定金

答案:A,B,C

33.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括()。

A利率風(fēng)險(xiǎn)

B匯率風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)

D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案:A,B,D

34.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的原則化的遠(yuǎn)期合約，有關(guān)期貨的如下說法，對(duì)

的的有()o

A現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)

B目前的金融期貨合約重要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

C貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

D股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算

E期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

答案:A,B,C,E

35.如下有關(guān)缺口分析叼對(duì)口勺陳說是（）。

A當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)口勺負(fù)債不不大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

B當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)口勺負(fù)債不不大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

C當(dāng)某二時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)不不大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

D當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)不不大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

E當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債不不大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

答案:A,C

36.利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行日勺表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失

的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同樣，它可以分為（）。

A重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案:A,B,C

37.