濾網(wǎng)策略（金字塔）

濾網(wǎng)策略（金字塔）一、策略概述采用三層濾網(wǎng)系統(tǒng)，結(jié)合不同時間周期的MACD指標，來決定開倉和平倉的時機。該策略通過精細的時間管理和多層次的信號確認，旨在提高交易的成功率和穩(wěn)定性。二、三層濾網(wǎng)系統(tǒng)第一層（level1）：使用15分鐘K線圖的MACD指標。當MACD值大于等于0時，視為多頭市場；小于0時，視為空頭市場。第二層：使用5分鐘K線圖的MACD指標。同第一層，MACD值大于等于0為多頭，小于0為空頭。第三層：使用1分鐘K線圖的MACD指標。判斷標準與前面兩層相同。三、開倉和平倉規(guī)則開多倉：當三層濾網(wǎng)都顯示為多頭時，即macd15、macd5、macd均大于等于0，可以開多倉。平多倉：當?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)顯示為空頭時，即macd5和macd小于0，應該平掉多倉。開空倉：當三層濾網(wǎng)都顯示為空頭時，即macd15、macd5、macd均小于0，可以開空倉。平空倉：當?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)顯示為多頭時，即macd5和macd大于等于0，應該平掉空倉。四、交易時間限制開倉時間：09:25后開始，14:40后停止開新倉。尾盤強制平倉：15:05后，無論持有多倉還是空倉，都進行強制平倉。五、MACD指標定義macd15：15分鐘K線圖的MACD值。macd5：5分鐘K線圖的MACD值。macd：1分鐘K線圖的MACD值。六、交易邏輯變量long：當三層濾網(wǎng)都為多頭時，該變量為真，表示可以開多倉。longend：當?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)為空頭時，該變量為真，用于平多倉。short：當三層濾網(wǎng)都為空頭時，該變量為真，表示可以開空倉。shortend：當?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)為多頭時，該變量為真，用于平空倉。七、時間條件變量t1：當前時間在09:25到14:40之間，是開倉的有效時間段。t2：當前時間在15:05或之后，是尾盤強制平倉的時間段。八、交易執(zhí)行如果持有多倉并且longend為真，則在當前收盤價平掉多倉。如果持有空倉并且shortend為真，則在當前收盤價平掉空倉。如果當前沒有持倉并且時間滿足t1條件，則根據(jù)long和short變量的值開多倉或開空倉。如果時間滿足t2條件，則無論持有多倉還是空倉，都以當前收盤價強制平倉。該策略通過細致的信號確認和時間管理，力求在復雜的市場環(huán)境中捕捉穩(wěn)定的交易機會。策略代碼//level1macd15:"macd.macd1##min15",linethick0;//level2macd5:"macd.macd1##min5",linethick0;//level3macd:"macd.macd1",linethick0;long:=macd15>=0andmacd5>=0andmacd>=0;longend:=macd5<0andmacd<0;short:=macd15<0andmacd5<0andmacd<0;shortend:=macd5>=0andmacd>=0;t1:=time>=092500andtime<=144000;t2:=time>=150500;ifholding>0andlongendthensell(1,1,thisclose);ifholding<0andshortendthensellshort(1,1,thisclose);ifholding=0andt1thenbeginbuy(long,1,thisclose);buyshort(short,1,thisclose);endift2thenbeginsell(holding>0,1,thisclose);sellshort(holding<0,1,thisclose);end代碼解釋:采用了三層濾網(wǎng)系統(tǒng)來決定開倉和平倉的時機。1.

三層濾網(wǎng)系統(tǒng)：第一層（level1）：使用15分鐘K線圖的MACD指標，當MACD值大于等于0時認為是多頭市場，小于0時認為是空頭市場。第二層：使用5分鐘K線圖的MACD指標，同樣的，大于等于0時認為是多頭，小于0時認為是空頭。第三層：使用1分鐘K線圖的MACD指標，判斷標準同上。2.

開倉和平倉規(guī)則：開多：當三層濾網(wǎng)都顯示為多頭時，可以開多倉。平多：當?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)顯示為空頭時，應該平掉多倉。開空：當三層濾網(wǎng)都顯示為空頭時，可以開空倉。平空：當?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)顯示為多頭時，應該平掉空倉。3.

交易時間限制：09:25后才開始開倉，14:40后停止開新倉。15:05后尾盤強制平倉。4.

MACD指標定義：

macd15

：15分鐘K線圖的MACD值。

macd5

：5分鐘K線圖的MACD值。

macd

：1分鐘K線圖的MACD值。5.

交易邏輯變量：

long

：當三層濾網(wǎng)都為多頭時，該變量為真。

longend

：當?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)為空頭時，該變量為真，用于平多倉。

short

：當三層濾網(wǎng)都為空頭時，該變量為真。

shortend

：當?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)為多頭時，該變量為真，用于平空倉。6.

時間條件變量：

t1

：當前時間在09:25到14:40之間。

t2

：當前時間在15:05或之后。7.

交易執(zhí)行：如果持有多倉并且

longend

為真，則在當前收盤價平掉多倉。如果持有空倉并且

shorten