頂?shù)追中尾呗裕═BQ版）

頂?shù)追中尾呗裕═BQ版）頂?shù)追中尾呗允且环N基于技術分析的交易策略，主要用于捕捉市場的頂部和底部形態(tài)。該策略結合了移動平均線和分形形態(tài)，旨在通過識別特定的價格模式來生成交易信號。**交易邏輯思路**1.**合約名稱處理**：-策略首先通過`SymbolReplace`函數(shù)對合約名稱進行處理，以提取合約代碼和交易所信息。這一過程對于后續(xù)的交易執(zhí)行至關重要，因為它確保了策略能夠準確地針對特定的合約進行操作。2.**移動平均線計算**：-在每個交易周期，策略會計算收盤價的60周期移動平均線（MA60）。這條均線作為策略判斷市場趨勢的重要參考，幫助交易者了解當前市場是處于上升趨勢還是下降趨勢。3.**分形形態(tài)識別**：-策略通過比較連續(xù)幾根K線的最高價、最低價來判斷是否出現(xiàn)頂分型或底分型形態(tài)。這些形態(tài)是市場轉折點的潛在標志，為交易者提供了入場和離場的信號。4.**交易信號生成**：-當市場出現(xiàn)特定的頂分型或底分型形態(tài)，并且滿足其他相關條件（如收盤價相對于移動平均線的位置）時，策略會生成相應的交易信號。這些信號指示交易者應該進行買入還是賣出操作。5.**止損與止盈設置**：-策略在開倉時會立即設置止損點，以控制潛在的風險。同時，當市場出現(xiàn)與持倉方向相反的分形形態(tài)時，策略會考慮平倉以實現(xiàn)利潤。6.**交易執(zhí)行**：-根據(jù)生成的交易信號，策略會執(zhí)行相應的買入或賣出操作。這些操作可以是做多（買入）或做空（賣出），具體取決于市場的當前狀態(tài)和交易者的風險偏好。**策略特點**1.**趨勢跟蹤與反轉捕捉**：-該策略不僅能夠跟蹤市場的主要趨勢（通過移動平均線），還能夠捕捉市場的短期反轉點（通過分形形態(tài)）。這使得交易者能夠在不同的市場環(huán)境下靈活應對。2.**風險管理**：-策略在開倉時即設置止損點，確保了交易者的風險在可控范圍內。此外，通過結合分形形態(tài)和其他條件來生成交易信號，策略進一步降低了誤判的風險。3.**自動化與靈活性**：-該策略可以自動化執(zhí)行交易決策，減少了人為干預的需要。同時，通過調整參數(shù)（如移動平均線的周期、分形形態(tài)的參數(shù)等），交易者可以根據(jù)自己的需求和偏好來定制策略。4.**適用性廣泛**：-頂?shù)追中尾呗赃m用于多種金融產品，包括股票、期貨、外匯等。只要市場存在價格波動和趨勢反轉的可能性，該策略就有可能發(fā)揮作用。函數(shù)一SymbolReplace代碼注釋：-

Params

部分：-

StringSymbolz;//合約名稱

：定義一個字符串類型的參數(shù)，用于接收合約名稱。-

StringStrz("");//替換的字符

：定義一個字符串類型的參數(shù)，初始值為空字符串，用于指定要進行替換的字符。-

Vars

部分：-

Array<String>AB;

：定義一個字符串數(shù)組，用于存儲分割后的合約名稱部分。-

StringSymCode;

：定義一個字符串變量，用于存儲合約代碼部分。-

StringSymExch;

：定義一個字符串變量，用于存儲合約交易所部分。-

Begin

部分：-

If(StringSplit(Symbolz,".",AB)<>2){ReturnInvalidString;}//分離合約交易所代碼

：使用

StringSplit

函數(shù)以"."為分隔符分割合約名稱

Symbolz

存入數(shù)組

AB

，如果分割結果不是兩部分，則返回無效字符串。-

SymCode=AB[0];//獲取合約代碼部分

：將數(shù)組

AB

的第一個元素賦值給

SymCode

，即獲取合約代碼部分。-

SymExch=AB[1];

：將數(shù)組

AB

的第二個元素賦值給

SymExch

，即獲取合約交易所部分。-

If(IsStringEx(SymCode,"9999"))//查找字符串部分含有9999

：如果合約代碼部分包含字符串"9999"。-

StringReplace(SymCode,"9999","9"+Strz);

：使用

StringReplace

函數(shù)將合約代碼中的"9999"替換為"9"加上參數(shù)

Strz

指定的字符。-

ElseIf(IsStringEx(SymCode,"9000"))//查找字符串部分含有9000

：如果合約代碼部分包含字符串"9000"。-

StringReplace(SymCode,"9000","9"+Strz);

：使用

StringReplace

函數(shù)將合約代碼中的"9000"替換為"9"加上參數(shù)

Strz

指定的字符。-

ElseIf(IsStringEx(SymCode,"9888"))//查找字符串部分含有9888

：如果合約代碼部分包含字符串"9888"。-

StringReplace(SymCode,"9888","9"+Strz);

：使用

StringReplace

函數(shù)將合約代碼中的"9888"替換為"9"加上參數(shù)

Strz

指定的字符。-

Else

部分：如果前面的條件都不滿足。-

If(IsStringEx(SymCode,"000"))

：如果合約代碼部分包含字符串"000"。-

StringReplace(SymCode,"000",Strz);

：使用

StringReplace

函數(shù)將合約代碼中的"000"替換為參數(shù)

Strz

指定的字符。-

ElseIf(IsStringEx(SymCode,"999"))

：如果合約代碼部分包含字符串"999"。-

StringReplace(SymCode,"999",Strz);

：使用

StringReplace

函數(shù)將合約代碼中的"999"替換為參數(shù)

Strz

指定的字符。-

ElseIf(IsStringEx(SymCode,"888"))

：如果合約代碼部分包含字符串"888"。-

StringReplace(SymCode,"888",Strz);

：使用

StringReplace

函數(shù)將合約代碼中的"888"替換為參數(shù)

Strz

指定的字符。-

If(IsStringEx(SymCode,"999"))

：如果合約代碼部分包含字符串"999"。-

ReturnSymCode+".TBFT";

：返回合約代碼加上".TBFT"。-

ReturnSymCode+"."+SymExch;

：返回合約代碼加上"."再加上合約交易所部分。函數(shù)二IsStringEx代碼注釋：-

Params

部分：-

StringStr;//原字符串

：定義一個字符串類型的參數(shù)，用于接收原字符串。-

Stringdes;//查找的字符串

：定義一個字符串類型的參數(shù)，用于指定要查找的字符串。-

Vars

部分：-

StringStrz;

：定義一個字符串變量。-

Begin

部分：-

//Strz=Lower(Str);//轉換成小寫字母

：注釋掉的代碼，原本用于將原字符串轉換為小寫字母。-

Strz=Str;

：將原字符串賦值給

Strz

。-

If(FindFirstOf(Strz,des)<>InvalidInteger)

：如果在

Strz

中找到

des

字符串，即

FindFirstOf

函數(shù)的返回值不是無效整數(shù)。-

ReturnTrue;

：返回真。-

ReturnFalse;

：如果沒有找到指定字符串，返回假。策略信號代碼注釋：-

Params

部分：-

NumericLots(1);

：定義一個數(shù)值類型的參數(shù)，初始值為1，用于指定交易手數(shù)。-

Vars

部分：-

NumericMA60;

：定義一個數(shù)值變量，用于存儲60周期移動平均線的值。-

NumericMinPoint;//最小變動單位

：定義一個數(shù)值變量，用于存儲最小變動單位。-

NumericMQ;

：定義一個數(shù)值變量，用于存儲某個價格相關的值。-

NumericMW;

：定義一個數(shù)值變量，用于存儲某個價格相關的值。-

BoolDIFX(True);//底分型

：定義一個布爾變量，初始值為真，用于表示底分型狀態(tài)。-

BoolDFX(True);//頂分型

：定義一個布爾變量，初始值為真，用于表示頂分型狀態(tài)。-

Events

部分：-

OnBar(ArrayRef<Integer>indexs)

：當新的K線生成時觸發(fā)的事件處理函數(shù)。-

MA60=Average(Close,60);

：計算收盤價的60周期移動平均線，并賦值給

MA60

。-

PlotNumeric("MA60",MA60,0,Yellow,0);

：繪制

MA60

的值在圖表上，名稱為"MA60"，顏色為黃色。-

MinPoint=MinMove*PriceScale;

：計算最小變動單位，賦值給

MinPoint

。-

MQ=AvgEntryPrice-30*MinPoint;

：計算一個用于止損的價格值，賦值給

MQ

。-

MW=AvgEntryPrice+30*MinPoint;

：計算一個用于止損的價格值，賦值給

MW

。-

DIFX=Low[2]<Low[1]AndLow[2]<Low[3]ANDHIGH[2]<HIGH[1]ANDHIGH[2]<HIGH[3];

：判斷是否為底分型狀態(tài)。-

DFX=High[2]>High[1]AndHigh[2]>High[3]ANDLOW[2]>LOW[1]ANDLOW[2]>LOW[3];

：判斷是否為頂分型狀態(tài)。-

If(MarketPosition<>1AndClose>MA60AndDIFX)//60均線之上，出現(xiàn)底分型形態(tài)做多

：如果當前沒有多頭頭寸且收盤價大于60周期移動平均線并且出現(xiàn)底分型形態(tài)。-

Buy(Lots,High);//做多

：以最高價買入指定手數(shù)。-

If(MarketPosition==1And((Close<MQ)OrDFX)&&BarsSinceEntry>0)//開倉即設止損（固定止損30跳）,出現(xiàn)頂分型形態(tài)平多

：如果當前有多頭頭寸且收盤價小于

MQ

或者出現(xiàn)頂分型形態(tài)并且開倉后經過了至少一根K線。-

Sell(Lots,Low);

：以最低價賣出指定手數(shù)，平多。-

If(MarketPosition<>-1AndClose<MA60AndDFX)//60均線之下，出現(xiàn)頂分型形態(tài)做空

：如果當前沒有空頭頭寸且收盤價小于60周期移動平均線并且出現(xiàn)頂分型形態(tài)。-

SellShort(Lots,Low);//做空

：以最低價賣出做空指定手數(shù)。-

If(MarketPosition==-1And((Close>MW)OrDIFX)&&BarsSinceEntry>0)//開倉即設止損（固定止損30跳）,出現(xiàn)底分型形態(tài)平空

：如果當前有空頭頭寸且收盤價大于

MW

或者出現(xiàn)底分型形態(tài)并且開倉后經過了至少一根K線。-

BuyToCover(Lots,High);

：以最高價買入平倉，平空。-

Booll4e=False;//多進

：定義一個布爾變量，表示做多進場條件。-

Booll4x=False;//賣平

：定義一個布爾變量，表示平多條件。-

Bools4e=False;//空進

：定義一個布爾變量，表示做空進場條件。-

Bools4x=False;//買平

：定義一個布爾變量，表示平空條件。-

Numericl4e_price=Open;//開多價格

：定義一個數(shù)值變量，表示開多價格為開盤價。-

Numericl4x_price=Open;//平多價格

：定義一個數(shù)值變量，表示平多價格為開盤價。-

Numerics4e_price=Open;//開空價格

：定義一個數(shù)值變量，表示開空價格為開盤價。-

Numerics4x_price=Open;//平空價格

：定義一個數(shù)值變量，表示平空價格為開盤價。-

Numericlots=1;

：定義一個數(shù)值變量，表示交易手數(shù)為1。-

If(MarketPosition!=1&&l4e)

：如果當前沒有多頭頭寸并且滿足做多進場條件。-

Buy(lots,l4e_price);

：以指定手數(shù)和開多價格買入做多。-

If(MarketPosition!=-1&&s4e)

：如果當前沒有空頭頭寸并且滿足做空進場條件。-

SellShort(lots,s4e_price);

：以指定手數(shù)和開空價格賣出做空。-

If(MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0&&l4x)

：如果當前有多頭頭寸并且開倉后經過了至少一根K線并且滿足平多條件。-

Sell(0,l4x_price);

：以平多價格賣出平倉。-

If(MarketPosition==-1&&BarsSinceEntry>0&&s4x)

：如果當前有空頭頭寸并且開倉后經過了至少一根K線并且滿足平空條件。-

BuyToCover(0,s4x_price);

：以平空價格買入平倉。函數(shù)一SymbolReplace代碼:ParamsStringSymbolz;StringStrz("");VarsArray<String>AB;StringSymCode;StringSymExch;BeginIf(StringSplit(Symbolz,".",AB)<>2){ReturnInvalidString;}SymCode=AB[0];SymExch=AB[1];If(IsStringEx(SymCode,"9999")){StringReplace(SymCode,"9999","9"+Strz);}ElseIf(IsStringEx(SymCode,"9000")){StringReplace(SymCode,"9000","9"+Strz);}ElseIf(IsStringEx(SymCode,"9888")){StringReplace(SymCode,"9888","9"+Strz);}Else{If(IsStringEx(SymCode,"000")){StringReplace(SymCode,"000",Strz);}ElseIf(IsStringEx(SymCode,"999")){StringReplace(SymCode,"999",Strz);}ElseIf(IsStringEx(SymCode,"888")){StringReplace(SymCode,"888",Strz);}}If(IsStringEx(SymCode,"999")){ReturnSymCode+".TBFT";}ReturnSymCode+"."+SymExch;End函數(shù)二IsStringEx代碼:ParamsStringStr;Stringdes;VarsStringStrz;BeginStrz=Str;If(FindFirstOf(Strz,des)<>InvalidInteger){ReturnTrue;}ReturnFalse;End策略信號代碼:ParamsNumericLots(1);VarsNumericMA60;NumericMinPoint;NumericMQ;NumericMW;BoolDIFX(True);BoolDFX(True);EventsOnBar(ArrayRef<Integer>indexs){MA60=Average(Close,60);PlotNumeric("MA60",MA60,0,Yellow,0);MinPoint=MinMove*PriceScale;MQ=AvgEntryPrice-30*MinPoint;MW=AvgEntryPrice+30*MinPoint;DIFX=Low[2]<Low[1]AndLow[2]<Low[3]ANDHIGH[2]<HIGH[1]ANDHIGH[2]<HIGH[3];DFX=High[2]>High[1]AndHigh[2]>High[3]ANDLOW[2]>LOW[1]ANDLOW[2]>LOW[3];If(MarketPosition<>1AndClose>MA60AndDIFX)Buy(Lots,High);If(MarketPosition==1And((Close<MQ)OrDFX)&&BarsSinceEntry>