2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模考模擬試題

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模考模擬

試題（全優(yōu)）

單選題（共48題）

1、資本充足率壓力測試框架以（）的壓力測試為基礎(chǔ)。

A.單一風險

B.簡單風險

C.復雜風險

D.多元化風險

【答案】A

2、（）可用于對商業(yè)桀行信用風險計量模型的事后檢驗。

A.違約概率

B.貸款不良率

C.違約損失率

D.違約頻率

【答案】D

3、在對客戶進行信用評級時，包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、

保障因素和企業(yè)前景因素的，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是0。

A.5As系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMEL分析系統(tǒng)

D.5Cs系統(tǒng)

【答案】B

4、（2018年真題）為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存

款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是

（）O

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權(quán)性風險

【答案】C

5、（2018年真題）銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作月是（）。

A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場

風險

【答案】C

6、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程

中，必須有（）嚴格的程序。

A.違約風險模型和模型獨立控制

B.技術(shù)風險模型和模型獨立預測

C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

D.操作風險模型和模型獨立驗證

【答案】D

7、(2018年真題)某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%

的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0J，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為

()O

A.17%

B.7%

C.10%

D.15%

【答案】B

8、()是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿利率

D.流動比率

【答案】D

9、某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比

率為()。

A.1.5

B.3.1

C.1.43

D.1.13

【答案】D

10、正常貸款遷徙率為（）。

A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）+（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）彳（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）小（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）?（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

【答案】A

11、貸款定價中的風險成本一般是指（）。

A.預期損失

B.非預期損失

C.預期和非預期損失

D,以上都不對

【答案】A

12、（2019年真題）對于商'I好艮行來說，撥備覆蓋率的定義是（）。

A.貸款損失準備/各項貸款余額

B.（一般準備+專項準備+特種準備）/各項貸款余額

C.貸款損失準備/無抵沖的不良貸款

D.貸款損失準備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

【答案】D

13、（）的推出標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理出現(xiàn)顯著的變化。

A.《全面風險管理框架》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》

D,以上都不是

【答案】B

14、貸款組合的信用風險識別不包括（）。

A.宏觀經(jīng)濟因素

B.行業(yè)風險

C.區(qū)域風險

D.法律風險

【答案】D

15、依據(jù)施工任務(wù)委托合同對施工進度的要求控制施工進度是（）進度控制的

任務(wù)。

A.業(yè)主方

B.設(shè)計方

C.施工方

D.供貨方

【答案】C

16、商業(yè)銀行應(yīng)當指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報

告。

A.市場風險承擔部門

B.市場風險管理部門

C.內(nèi)部審計機構(gòu)

D.外部審計機構(gòu)

【答案】B

17、噪聲用聲級計測定選點在房間中心離地面高度（）m處測定。

A.1

B.1.2

C.1.5

D.2

【答案】B

18、（2018年真題）“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明

的風險管理策略是（）。

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險補償

【答案】A

19、貸款最低定價等于（）。

A.（資金成本-經(jīng)營成本十風險成本十資本成本）+貸款額

B.（資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本）4■貸款額

C.（資金成本-經(jīng)營成本-風險成本-資本成本）+貸款額

D.（資金成本+經(jīng)營成本-風險成本+資本成本）?貸款額

【答案】B

20、商業(yè)銀行的風險暴露分類不包括（）。

A.普通企業(yè)類

B.金融機構(gòu)類

C.公司類

D.零售類

【答案】A

21、交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變

化的，應(yīng)當及時補報。

A.20

B.30

C.14

D.7

【答案】D

22、查封、預查封登記的申請人為（）。

A.土地權(quán)利人

B.利害關(guān)系人

C.土地管理部門

D.人民法院囑托國土資源行政主管部門

【答案】D

23、主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構(gòu)的是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

【答案】C

24、（2018年真題）下列不屬于風險管理類指標的是（）。

A.資本金收益率

B.信用風險指標

C.市場風險指標

D.操作風險指標

【答案】A

25、商業(yè)銀行的（）應(yīng)當監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級管

理辦法方面的履職情況。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.董事長

【答案】C

26、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和資金實力分別屬于（）。

A.基本面指標和財務(wù)指標

B.基本面指標和基本面指標

C.財務(wù)指標和基本面指標

D.財務(wù)指標和財務(wù)指標

【答案】C

27、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利月正

態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR,該種方法是（）。

A.方差一協(xié)方差法

B.蒙特卡洛模擬法

C.歷史模擬法

D.標準法

【答案】A

28、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險

是指（）。

A.聲譽風險

B.違規(guī)風險

C.操作風險

D.市場風險

【答案】D

29、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍

內(nèi)的概率約為（）。

A.32%

B.50%

C.68%

D.95%

【答案】D

30、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合

投資所降低。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險

【答案】B

31、下列主要對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)陶進行分析監(jiān)測的商業(yè)銀行組

合風險監(jiān)測方法是（）。

A.資產(chǎn)組合模型

B.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法

C.線性回歸模型

D.資產(chǎn)負債模型

【答案】B

32、下列不屬于集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的動機的是（）。

A.通過關(guān)聯(lián)交易粉飾財務(wù)報表

B.通過關(guān)聯(lián)交易規(guī)避政策障礙

C.實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

D.提高企業(yè)營業(yè)收入

【答案】D

33、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致

B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分

C.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線

D.風險偏好指標值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望

【答案】D

34、事中質(zhì)量控制的策略是（）。

A.全面控制施工過程，重點控制工序質(zhì)量

B.做好施工準備工作，且施工準備工作要貫穿施工全過程中

C.工序交接有對策

D.質(zhì)量文件有檔案

【答案】A

35、下列不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)的是（）。

A.董事會

B.高級管理層

C.內(nèi)部審計部門

D.外包管理團隊

【答案】C

36、下列說法正確的是（）。

A.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本

C.風險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風險承擔的價格補償

D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的

【答案】D

37、賬面減值是指（）。

A.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)

政策等

B.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。

如洪水等導致賬面價值減少

C.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風險事件所導致的資產(chǎn)賬面價值直接

減少，如內(nèi)部欺詐導致的銷賬等

D.由于內(nèi)部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔的責任造成對外的賠

償。如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等

【答案】C

38、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超

過（），流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。

A.75%,25%

B.75%,15%

C.50%,15%

D.50%,25%

【答案】A

39、下列盈利能力比率公式中錯誤的是（）。

A.銷售毛利率二［（銷售收入-銷售成本）/銷售收入］X100%

B.總資產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)

C.銷售凈利率=（凈利潤/銷售收入）X100%

D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/［（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2］X100%

【答案】B

40、下列各項中，（）符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標準：

A.被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的20%

B.在滿足A項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規(guī)定并遵循

要求的，可得該項分值的20%

C在滿足AB的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的

20%

D.在滿足ABC的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風險控制的結(jié)果方面，控制措施有

效且適宜的，可再得該項分值的30%

【答案】A

41、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（）。

A.直接面向風險管理

B.可操作性相對較強

C.有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)

D.著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響

【答案】A

42、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合

同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風險。下列

（）活動屬于這一因素。

A.交易不報告

B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

D,有組織的勞工運動

【答案】B

43、下列選項中，屬于行業(yè)風險預警的行業(yè)經(jīng)營風險因素的是（）。

A.經(jīng)濟周期因素

B.財政貨幣政策

C.國家產(chǎn)業(yè)政策

D.產(chǎn)業(yè)成熟度

【答案】D

44、下列不屬于市場風險計量方法的是（）。

A.計算債券組合久期

B.計算單一幣種的多頭和空頭缺M

C.將生息資產(chǎn)和付息負債按照重定價期限劃分

D.根據(jù)交易對手評級設(shè)置授信額度上限

【答案】D

45、商業(yè)銀行內(nèi)部控制以（）為重心。

A.權(quán)力制衡

B.風險控制

C.權(quán)責明確

D.產(chǎn)權(quán)清晰

【答案】B

46、（2021年真題）根據(jù)風險壓力測試旨在估計出在（）情況下銀行的風險

承受能力。

A.當前

B.一般

C.極端

D.過去三年平均

【答案】C

47、專項施工方案編制后要經(jīng)過（）簽字確認后實施。

A.施工單位質(zhì)量負責人和總監(jiān)理工程師

B.施工單位技術(shù)負責人和監(jiān)理工程師

C.施工單位技術(shù)負責人和總監(jiān)理工程師

D.施工單位質(zhì)量負責人和總監(jiān)理工程師

【答案】C

48、巴塞爾委員會將策行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，下列屬于最具有流動性

資產(chǎn)的是（）。

A.股票

B,銀行的房產(chǎn)和子公司的投資

C.無法出售的貸款

D.現(xiàn)金

【答案】D

多選題（共20題）

1、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。

A.整體報告

B.部分報告

C.綜合報告

D.內(nèi)部報告

E.外部報告

【答案】D

2、核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)為（）。

A.核心員工的知識/技能缺乏

B.缺乏足夠后援/替代人員

C.關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄

D.缺乏崗位輪換機制

E.核心員工超越授權(quán)的活動

【答案】BCD

3、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)所面臨的主要風險類型有0。

A.聲譽風險

B.法律風險

C.操作風險

D.信用風險

E.市場風險

【答案】ACD

4、操作起來比較簡單易行的薪酬模式是（）。

A.基于崗位的薪酬模式

B.基于技能的薪酬模式

C.基丁績效的薪酬模式

D.基于市場的薪酬模式

【答案】A

5、下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有0。

A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法

B.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降

C.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

D.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負債敏感型缺口

E.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動

的大致影響

【答案】AD

6、下列關(guān)于市場計量方法的說法正確的有（）。

A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一

B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響

C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法

D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法

E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風險計量方法

【答案】ABC

7、商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測

試工作的()，并融人資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預案等風險管理和資本管理體系中。

A.收益性

B.全面性

C.審慎性

D.規(guī)范性

E.有效性

【答案】BD

8、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的(?)，自主選擇使用相應(yīng)復雜程度的壓力測試方法

論。

A.管理水平

B.盈利能力

C.風險狀況

D.業(yè)務(wù)特點

E.經(jīng)營范圍

【答案】ACD

9、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括()。

A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示

B.能在不同業(yè)務(wù)和風險類別之間進行比較和匯總

C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制

D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂

E.能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

【答案】ABCD

10、日常國別風險信息監(jiān)測渠道包括（）。

A.新聞平臺

B.外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)

C.銀行內(nèi)部信息

D.客戶反饋數(shù)據(jù)

E.宏觀政策導向

【答案】ABC

11、施工項目成本管理的措施主要有（）。

A.管理措施

B.技術(shù)措施

C.經(jīng)濟措施

D.合同措施

E.組織措施確認答案

【答案】BCD

12、內(nèi)部控制是對風險進行（）的動態(tài)過程和機制。

A.事前防范

B.事中防范

C.事中控制

D.事后監(jiān)督

E.事后糾正

【答案】ACD

13、記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括

()0

A.設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控

B.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價

D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

【答案】ABCD

14、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風險，下列做法

恰當?shù)挠?)。

A.適度分散客戶種類和資金到期日

B.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

C.制定適當?shù)膫鶆?wù)組合，與主要