2024年第三季度中債擔保品管理業(yè)務數據報告

第三季度一、市場聚焦1及擔保品利差220242.0BP，與今年0.7BP；非法人產品的利差平均值14.4BP2.7BP；13.4BP，環(huán)比上升1.9BP。擔保品利差平均為12.9BP，3BP（1）。圖1：成員利差和擔保品利差（單位：BP）數據來源：中央結算公司大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行；中小銀行包括其他商業(yè)銀行和信用社。加權平均融資利率=∑(回購金額*融資利率)/∑(回購金額)。20243平穩(wěn)增長，買斷式回購的擔保品覆蓋率平穩(wěn)波動。截至三季度末未到期質押式回購整體覆蓋率為113.02，環(huán)比上升0.49個百分點；未到期買斷式回購整體覆蓋率107.47，環(huán)比上升0.60個百分點（見圖2）。圖2：回購交易擔保品覆蓋率數據來源：中央結算公司擔保品覆蓋率=∑(回購交易質押券或標的券市值)/∑(回購金額)二、中債擔保品業(yè)務綜覽業(yè)務規(guī)模202426.940.80萬億元環(huán)比上升3.07較去年同期增加1.26萬億元，同比上升4.90（見圖3）。圖3：擔保品余額變化情況（單位：萬億元）數據來源：中央結算公司擔保品發(fā)生額與結構從擔保品發(fā)生額方面看，2024年三季度，市場機371.92371.12（較今年二季度環(huán)比上升2.10。圖4：擔保品業(yè)務質/解押操作量（單位：萬億元）數據來源：中央結算公司2024政府債與政策性銀行債等利率債為主（5）。與上季度同期相比，政策性銀行債券占比增幅較大。從率為26.64，較今年二季度下降0.13；信用債整體使用率為11.68較今年二季度下降0.07（見圖6。圖5：本季度末管理中擔保品券種分布圖6：本季度末管理中擔保品占公司托管量情況（單位：萬億元）數據來源：中央結算公司2024397223.43質押余額占比分別為28.8328.13、20.39（見圖7、8）。圖7：本季度機構客戶數量分布情況 圖8：本季度末機構類客戶質押余額占比數據來源：中央結算公司 數據來源：中央結算公司三、本期專欄中央結算公司擔保品管理服務系統榮獲陸家嘴金融科技優(yōu)秀案例2024725（上海）自由貿易試驗區(qū)管理委員會陸家嘴管理局主辦的2024100管理服務系統獲評該獎項。本次案例評選旨在匯集行業(yè)內優(yōu)秀金融科技發(fā)展成果，參選單位涉及基礎設施、銀行、證券、金融科技企業(yè)等多類機構。公司擔保品管理服務系統以較高的項目示范性、創(chuàng)新性從近百項案例中脫穎而出，體現了公司在深耕擔保品服務、創(chuàng)新技術應用方面取得的積極成果。3內存數據庫框架等新技術，大幅提升了自動選券、盯市計算等核心環(huán)節(jié)處理性能，助力金融市場風險管理與流動性管理效率提升。未來，公司將繼續(xù)貫徹落實中央金融工作會議精神，加強科技引領，推進業(yè)務迭代，實現服務增效，致力建成國際一流的數字化、智能化金融擔保品管理平臺，助力金融市場高質量發(fā)展。四、業(yè)務動態(tài)赴沙特舉辦境外投資者宣介會99的境外投資者宣介會，受到了沙特當地投資者的高度關注，吸引了來自沙特證券存管中心、SaudiAwwalBank（SAB）60議向國際投資者展示了中國債券市場對外開放的最新動態(tài)及擔保品跨境應用前沿動態(tài)和展望，助力全球資本以更全面的視角探索中國資本市場發(fā)展的新機遇。應邀參與保險資產管理業(yè)協會培訓并做主題分享912會在京舉辦的“保險資金運用信用風險與市場風險管理培訓”，以“擔保品管理機制在保險機構風險管理中的應用探討”為主題進行分享，與來自保險機構的400積極推動擔保品管理機制在再保險領域的應用今年六月，公司推動擔保品管理機制在再保險領域的首次建立與應用，受到廣泛的市場關注。三季度，公司主動營銷、積極開展創(chuàng)新業(yè)務的宣傳推廣。一方面，與保險業(yè)協會、保險資管業(yè)協會、上海保險交易所、上海保險同業(yè)公會等外部平臺建立