中級計量經(jīng)濟學知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋浙江工業(yè)大學

中級計量經(jīng)濟學知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋浙江工業(yè)大學第一章單元測試

計量經(jīng)濟學成為一門獨立學科的標志是（）

A:1930年世界計量經(jīng)濟學會成立B:1933年《計量經(jīng)濟學》會刊出版C:1969年諾貝爾經(jīng)濟學獎設立D:1926年構(gòu)造出計量經(jīng)濟學（Econometrics）一詞

答案:1933年《計量經(jīng)濟學》會刊出版用模型描述現(xiàn)實經(jīng)濟系統(tǒng)的原則是（）

A:以理論分析作先導，模型規(guī)模大小要適度B:以理論分析作先導，解釋變量應包括所有解釋變量C:模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復雜D:模型規(guī)模越大越好，這樣更切合實際情況

答案:以理論分析作先導，模型規(guī)模大小要適度計量經(jīng)濟學融合的學科中不包括（）

A:經(jīng)濟學B:會計學C:統(tǒng)計學D:數(shù)學

答案:會計學對于單一方程模型，一個計量經(jīng)濟模型通常由以下哪些部分構(gòu)成？（）

A:隨機擾動項B:參數(shù)C:變量D:方程式

答案:隨機擾動項；參數(shù)；變量；方程式在經(jīng)濟計量分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經(jīng)濟分析。（）

A:對B:錯

答案:錯

第二章單元測試

半對數(shù)模型中,參數(shù)的含義是（）

A:x的絕對變化所引起y的絕對量變化B:x的相對變化所引起的y的期望值的絕對量變化C:y關于x的邊際變化D:y關于x的彈性

答案:x的相對變化所引起的y的期望值的絕對量變化模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示，樣本決定系數(shù)為0.98，樣本容量為28，總離差平方和為455，則回歸方程的標準差為（）。

A:0.570B:0.603C:0.364D:0.325

答案:0.603在一個包含30個樣本、3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得到判定系數(shù)為0.85，則調(diào)整后的判定系數(shù)為（）。

A:0.8389B:0.8603C:0.8655D:0.8327

答案:0.8327運用F統(tǒng)計量檢驗約束回歸，下列不正確的說法是（）

A:可以判斷一個回歸參數(shù)是否足夠大B:可以檢查一個多元線性回歸方程是否有經(jīng)濟意義C:可以檢查一個解釋變量的作用是否顯著D:可以檢查一批解釋變量的作用是否顯著

答案:可以判斷一個回歸參數(shù)是否足夠大；可以檢查一個多元線性回歸方程是否有經(jīng)濟意義；可以檢查一個解釋變量的作用是否顯著當我們的樣本量足夠大的時候，隨機誤差項的正態(tài)分布假定不是必需的。（）

A:錯B:對

答案:對

第三章單元測試

考慮以下簡單回歸模型。假設z是x的工具變量。如果且，則總體協(xié)方差中的值為（）。

A:B:C:D:

答案:方程可識別的必要條件稱為（）。

A:階條件B:工具相關性的條件。C:秩條件D:工具外生性條件

答案:階條件如果在強相關性檢驗中，發(fā)現(xiàn)當前使用的工具變量是弱工具變量，那么以下說法錯誤的是：（）

A:可以利用有限信息最大似然法LIML，在存在弱工具變量的情況下，LIML的小樣本性質(zhì)可能優(yōu)于2SLSB:可以選擇更好的工具變量，不再使用這個弱相關性的工具變量C:此時不存在任何可以解決的方法，IV方法不再適用D:可以做冗余檢驗，將弱相關的工具變量剔除

答案:此時不存在任何可以解決的方法，IV方法不再適用關于兩階段最小二乘法，以下說法正確的是：（）

A:使用工具變量法要通過兩階段最小二乘法進行估計B:兩階段最小二乘法的第一階段是將內(nèi)生性變量作為被解釋變量，工具變量和方程中的外生變量作為解釋變量，來進行最小二乘估計.C:其余選項均不正確D:兩階段最小二乘法的第二階段是用第一階段估計得到的內(nèi)生變量的預測值替換內(nèi)生變量，再進行最小二乘估計.

答案:使用工具變量法要通過兩階段最小二乘法進行估計；兩階段最小二乘法的第一階段是將內(nèi)生性變量作為被解釋變量，工具變量和方程中的外生變量作為解釋變量，來進行最小二乘估計.；兩階段最小二乘法的第二階段是用第一階段估計得到的內(nèi)生變量的預測值替換內(nèi)生變量，再進行最小二乘估計.GMM估計的前提條件是過度識別（即工具變量數(shù)>內(nèi)生變量數(shù)）。（）

A:錯B:對

答案:對

第四章單元測試

在回歸分析中，虛擬變量通常用來表示哪些類型的數(shù)據(jù)？（）

A:隨機數(shù)據(jù)B:分類數(shù)據(jù)C:時間序列數(shù)據(jù)D:連續(xù)數(shù)據(jù)

答案:分類數(shù)據(jù)下面哪個描述是正確的？（）

A:對計數(shù)變量取對數(shù)是對其建模的合適方法。B:計數(shù)變量不能取值零。C:非線性最小二乘估計的目標是最大化R2。D:所有標準計數(shù)數(shù)據(jù)分布都表現(xiàn)出異方差性。

答案:所有標準計數(shù)數(shù)據(jù)分布都表現(xiàn)出異方差性。以下哪項陳述是正確的？（）

A:在刪失回歸模型中，樣本中的單位取自總體的特定子集。B:截尾回歸模型中的OLS估計是總體系數(shù)的一致估計。C:在截斷回歸模型中，樣本不是從底層總體中隨機包含的，而是基于給定的規(guī)則。D:即使誤差項中存在非正態(tài)性或異方差性，最大似然估計量在截斷回歸模型中也是一致的。

答案:在截斷回歸模型中，樣本不是從底層總體中隨機包含的，而是基于給定的規(guī)則。以下哪項陳述是不正確的？（）

A:審查（censored）回歸模型基于隨機樣本選擇。B:Tobit回歸模型基于內(nèi)生樣本選擇。C:截斷回歸是隨機樣本選擇的一個特例。D:在橫截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)的情況下可能會出現(xiàn)非隨機樣本選擇，但在面板數(shù)據(jù)的情況下不會出現(xiàn)。

答案:審查（censored）回歸模型基于隨機樣本選擇。；截斷回歸是隨機樣本選擇的一個特例。；在橫截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)的情況下可能會出現(xiàn)非隨機樣本選擇，但在面板數(shù)據(jù)的情況下不會出現(xiàn)。Tobit模型主要依賴于潛在變量模型中的正態(tài)性和異方差性。（）

A:錯B:對

答案:錯

第五章單元測試

?短面板數(shù)據(jù)模型中的hausman檢驗適用于哪兩種模型之間的選擇判斷？（）

A:固定效應模型與隨機效應模型B:隨機效應模型與混合回歸模型C:固定效應模型與混合回歸模型D:其余選項均不正確

答案:固定效應模型與隨機效應模型設置數(shù)據(jù)為面板數(shù)據(jù)類型的Stata命令是（）

A:tsetidyearB:xtsetidyearC:xtsetidD:xtsetyear

答案:xtsetidyear運行Stata命令xtregyx1x2x3i.year,fe后，回歸結(jié)果下方的顯示F檢驗結(jié)果為“Ftestthatallu_i=0:F(28,921)=104.76Prob>F=0.000”，該F檢驗的原假設和備擇假設為（）

A:H0：混合面板模型，H1：個體固定效應模型B:H0：個體隨機效應模型，H1：個體、時點固定效應模型C:H0：混合面板模型，H1：個體、時點固定效應模型D:H0：時點固定效應模型，H1：個體、時點固定效應模型

答案:H0：時點固定效應模型，H1：個體、時點固定效應模型對于個體時點固定效應模型：

下列說法不正確的是（）

A:為時點效應，為個體效應；分別與某個或某些解釋變量相關；B:為時點效應，為個體效應；和所有解釋變量不相關；C:為時點效應，為個體效應；和所有解釋變量不相關；D:為時點效應，為個體效應；分別與某個或某些解釋變量相關；

答案:為時點效應，為個體效應；和所有解釋變量不相關；；為時點效應，為個體效應；和所有解釋變量不相關；；為時點效應，為個體效應；分別與某個或某些解釋變量相關；一階差分方法可以得到個體固定效應模型中解釋變量的參數(shù)的一致估計量。（）

A:對B:錯

答案:對

第六章單元測試

以下關于DID模型的設定，表示錯誤的是：（）

A:控制個體效用的DID模型：B:兩組多期：C:兩組兩期：D:多組多期：

答案:多組多期：?以下方法中，不屬于安慰劑檢驗的是：（）

A:可以按照樣本的異質(zhì)性特征，將樣本分為不同的小組，在不同組內(nèi)進行回歸B:可以采用政策發(fā)生之前的數(shù)據(jù)，將政策實施前的所有年份“人為地”設定政策實施年份，逐年回歸C:可以改變被解釋變量，選擇理論上不受政策影響的其他變量，保持真實的對照組和處理組、真實的政策實施時間，重新進行回歸D:可以“人為地”隨機選擇政策實施對象（處理組），使用全樣本回歸

答案:可以按照樣本的異質(zhì)性特征，將樣本分為不同的小組，在不同組內(nèi)進行回歸關于斷點回歸的幾個命令，以下說法錯誤的是：（）

A:rdplot是一個畫圖的命令，用來觀察是否存在跳躍點B:rdbinselect是選擇最優(yōu)帶寬的命令C:rdrobust是斷點回歸的命令D:McCraryTest是一個檢驗，用來檢驗分組變量和協(xié)變量的條件密度是否在斷點處連續(xù)

答案:rdbinselect是選擇最優(yōu)帶寬的命令關于可忽略性假設的說法，正確的是（）

A:可忽略性也稱為“無混淆性”、“條件獨立假設”B:均值可忽略假設和可忽略