初級銀行從業(yè)資格證風(fēng)險(xiǎn)管理提升練習(xí)

初級銀行從業(yè)資格證風(fēng)險(xiǎn)管理提升練習(xí)

1.財(cái)務(wù)比率分析不包括（）。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率

2.某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為110億元，資

本凈額為210億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為（）。

A.41%

B.52%

C.191%

D.200%

3.（）是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利

或義務(wù)的事項(xiàng)安排。

A.獨(dú)立交易

B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

C.關(guān)聯(lián)交易

D.權(quán)利讓渡

4.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)對沖方式的是（）。

A.利率對沖

B.市場對沖

C.匯率對沖

D.關(guān)聯(lián)方對沖

5.個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析不包括（）。

A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B.〃假按揭〃風(fēng)險(xiǎn)

C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)

D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

6.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵

環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個(gè)主要階段是（

A.專家判斷法~違約概率模型~信用評分模型

B.違約概率模型~專家判斷法~信用評分模型

C.專家判斷法~信用評分模型~違約概率模型

D.信用評分模型~專家判斷法~違約概率模型

7.以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)按來源不同分類的是（）。

A.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

8.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁（）直接投

資股票市場。

A.上市公司

B.商業(yè)銀行

C.經(jīng)紀(jì)公司

D.證券交易所

9.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括（）0

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.礦產(chǎn)品

C.白銀

D.黃金

10.（）是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)

額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營業(yè)日

內(nèi)完成。

A.遠(yuǎn)期

B期貨

C.即期

D.互換

【答案】解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財(cái)務(wù)

1.Do

比率/指標(biāo)來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管

理等狀況，內(nèi)容包括:盈利能力比率、效率比率、杠桿比

率、流動(dòng)比率。

2.【答案】Bo解析：關(guān)聯(lián)授信比例二全部關(guān)聯(lián)方

授信總額:資本凈額

X100%=110^210X100%?52%o

3.【答案】Co解析：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)

關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。關(guān)聯(lián)方

是指在財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接

控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)人。國家控制的企業(yè)

間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方。

4.【答案】Bo解析：風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為自我對沖

和市場對沖兩種情況。

5.【答案】D。解析：個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分

析包括:經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)、〃假按揭〃風(fēng)險(xiǎn)、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌

而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)

險(xiǎn)。

6.【答案】Co解析：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)

險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)健環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用

評分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。

7.【答案】Ao解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按來源不同，分為

重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)

險(xiǎn)。

8.【答案】Bo解析：根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，

目前尚嚴(yán)禁商業(yè)銀行直接投資股票市場，因此商業(yè)銀行

所面臨的股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)有限。

9.【答案】D。解析：商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品

不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時(shí)間在國際

結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能。

10.【答案】C。解析：即期是交易的一方按約定價(jià)

格買入或賣