Python金融數(shù)據(jù)分析與挖掘（微課版） 課件 9-1.指標(biāo)計(jì)算

第9章

股票價(jià)格漲跌趨勢(shì)預(yù)測(cè)MA、MACD、KDJ、RSI、BIAS、OBV、因變量Y指標(biāo)設(shè)計(jì)及計(jì)算方法計(jì)算舉例移動(dòng)平均線（MA）第9章

移動(dòng)平均線（MA）就是將某一定時(shí)期的收盤價(jià)之和除以該周期，按時(shí)間的長(zhǎng)短可以分為長(zhǎng)期、中期、短期3種。計(jì)算公式如下：Ct為t日股票價(jià)格，n為天數(shù)。Python計(jì)算移動(dòng)平均的命令為：P.rolling(n).mean()。其中，P為價(jià)格序列，n為周期數(shù)。例如，計(jì)算5日移動(dòng)平均為：P.rolling(5).mean()指數(shù)平滑異同平均線（MACD）第9章

指數(shù)平滑異同平均線（MACD）是在移動(dòng)平均線的基礎(chǔ)上發(fā)展而成的，它利用兩條不同速度（一條變動(dòng)速率較快的短期移動(dòng)平均線，一條變動(dòng)速度較慢的長(zhǎng)期移動(dòng)平均線）的指數(shù)平滑移動(dòng)平均線來計(jì)算二者之間的差別狀況（DIF），作為研判行情的基礎(chǔ)，然后再計(jì)算出的9日平滑移動(dòng)平均線。計(jì)算公式為：指數(shù)平滑異同平均線（MACD）第9章

Python計(jì)算指數(shù)平滑移動(dòng)平均的命令為：P.ewm(n).mean()其中，P為價(jià)格序列值，n為周期數(shù)。例如，計(jì)算12日、26日指數(shù)平滑移動(dòng)平均為：

Z12=P.ewm(12).mean()

Z26=P.ewm(26).mean()則DIF、DEA、MACD計(jì)算算法如下：

DIF=Z12-Z26

Ift=1

DEA[t]=DIF[t]

Ift>1

DEA[t]=(2*DIF[t]+8*DEA[t-1])/10

MACD[t]=2*（DIF[t]-DEA[t]）隨機(jī)指標(biāo)（KDJ）第9章

隨機(jī)指標(biāo)（KDJ）一般是用于股票分析的統(tǒng)計(jì)體系，根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，通過一個(gè)特定的周期(常為9日、9周等)內(nèi)出現(xiàn)過的最高價(jià)、最低價(jià)及最后一個(gè)計(jì)算周期的收盤價(jià)及這三者之間的比例關(guān)系，計(jì)算最后一個(gè)計(jì)算周期的未成熟隨機(jī)值RSV，然后根據(jù)平滑移動(dòng)平均線的方法計(jì)算K值、D值與J值，并繪成曲線圖研判股票價(jià)格走勢(shì)。Hn、Ln分別表示n日內(nèi)最高收盤價(jià)和最低收盤價(jià)，n=9。隨機(jī)指標(biāo)（KDJ）第9章

Python計(jì)算移動(dòng)周期內(nèi)的最大最小值命令為：P.rolling(n).max()P.rolling(n).min()其中，P為價(jià)格序列，n為周期數(shù)。例如，計(jì)算9日移動(dòng)最大最小值為：Lmin=P.rolling(9).min()Lmax=P.rolling(9).max()RSV=(P-Lmin)/(Lmax-Lmin)則計(jì)算KDJ指標(biāo)算法如下：Ift=1K[t]=RSV[t]D[t]=RSV[t]Ift>1K[t]=2/3*K[t-1]+1/3*RSV[t]D[t]=2/3*D[t-1]+1/3*K[t]J[t]=3*D[t]-2*K[t]相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）第9章

相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)是利用一定時(shí)期內(nèi)平均收盤漲數(shù)與平均收盤跌數(shù)的比值來反映股市走勢(shì)的?！耙欢〞r(shí)期”的選擇是不同的，一般講，天數(shù)選擇短，易對(duì)起伏的股市產(chǎn)生動(dòng)感，不易平衡長(zhǎng)期投資的心理準(zhǔn)備，做空做多的短期行為增多。天數(shù)選擇長(zhǎng)，對(duì)短期的投資機(jī)會(huì)不易把握。因此RSI一般可選用天數(shù)為6天、12天、24天，計(jì)算公式為：公式中，A=n日內(nèi)收盤漲數(shù)；B=n日內(nèi)收盤跌數(shù)；n=6,12,24相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）第9章

相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)RSI計(jì)算方法如下：（1）預(yù)定義漲跌標(biāo)識(shí)向量z，即z=np.zeros(len(P)-1)，其中P為價(jià)格序列。（2）漲跌標(biāo)識(shí)向量賦值。

z[P(2:end)-P(1:end-1)≥0]=1

#漲

z[P(2:end)-P(1:end-1)<0]=-1

#跌

z1=pd.Series(z==1)#轉(zhuǎn)化為序列

z2=pd.Series(z==-1)

#轉(zhuǎn)化為序列（3）漲跌情況統(tǒng)計(jì)。

z1=z1.rolling(N).sum()#N日移動(dòng)計(jì)算漲數(shù)

z2=z2.rolling(N).sum()#N日移動(dòng)計(jì)算跌數(shù)

z1=z1.values

#取values值，轉(zhuǎn)為數(shù)組

z2=z2.values

#取values值，轉(zhuǎn)為數(shù)組（4）RSI指標(biāo)計(jì)算。

fort=Ntolen(P)-1

rsi[t]=z1[t]/(z1[t]+z2[t])乖離率指標(biāo)（BIAS）第9章

乖離率指標(biāo)（BIAS）通過計(jì)算市場(chǎng)指數(shù)或收盤價(jià)與某條移動(dòng)平均線之間的差距百分比，以反映一定時(shí)期內(nèi)價(jià)格與其MA偏離程度的指標(biāo)，從而得出價(jià)格在劇烈波動(dòng)時(shí)因偏離移動(dòng)平均趨勢(shì)而造成回檔或反彈的可能性，以及價(jià)格在正常波動(dòng)范圍內(nèi)移動(dòng)而形成繼續(xù)原有勢(shì)的可信度，計(jì)算公式為：算法如下：（1）預(yù)定義乘離率指標(biāo)bias=np.zeros((len(P))),其中P為價(jià)格序列。（2）計(jì)算n日移動(dòng)平均價(jià)格man=P.rolling(n).mean()。（3）fort=ntolen(P)bias[t]=（P[t]-man[t]）/man[t]能量潮指標(biāo)（OBV）第9章

能量潮指標(biāo)（OBV）又稱為能量潮，也叫成交量?jī)纛~指標(biāo)，是通過累計(jì)每日的需求量和供給量并予以數(shù)字化，制成趨勢(shì)線，然后配合證券價(jià)格趨勢(shì)圖，從價(jià)格變動(dòng)與成交量增減的關(guān)系上來推測(cè)市場(chǎng)氣氛的一種技術(shù)指標(biāo)。計(jì)算公式為：其中，是符號(hào)函數(shù)，其數(shù)值由下面的式子決定：算法如下：（1）記P、S分別為價(jià)格序列和成交量序列，預(yù)定義obv=np.zeros((len(P)))。（2）fort=1tolen(P)ift=1obv[t]=S[t]ift>1ifP[t]>=P[t-1]obv[t]=obv[t-1]+S[t]ifP[t]<P[t-1]:obv[t]=obv[t-1]-S[t]漲跌趨勢(shì)指標(biāo)（因變量Y）第9章

下一日收盤價(jià)減去當(dāng)日收盤價(jià)，若大于0，則下日股價(jià)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，記為+1類，反之則股價(jià)呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，記為?1類。因變量y的計(jì)算方法如下：（1）預(yù)定義y=np.zeros(len(P))，其中P為價(jià)格序列。（2）預(yù)定義標(biāo)識(shí)變量z=np.zeros(len(y)-1)。（3）fort=1tolen(z)

z[P[2:end]-P[1:end-1]>0]=1

#漲

z[P[2:end]-P[1:end-1]==0]=0#平

z[P[2:end]-P[1:end-1]<0]=-1#跌

y[t+1]=z[t]計(jì)算舉例第9章

以上汽集團(tuán)（股票代碼：600104）為例計(jì)算其指標(biāo)。其數(shù)據(jù)區(qū)間為：2017年1月3日—2017年12月29日StkcdTrddtClsprcDnshrtrdDnvaltrdOpnprcHiprcLoprc6001042017-01-0323.893685560788258999223.5724.323.576001042017-01-0424.293353199781480331223.9724.523.896001042017-01-0524.052085937550222785724.3824.3823.956001042017-01-0623.912297960155137241724.0424.1623.786001042017-01-0924.162586837062306871523.9324.2223.926001042017-01-1024.011733726841719233624.1524.223.976001042017-01-1123.851833578443911683524.0624.0723.776001042017-01-1223.952384200757323358723.8924.1123.87…………………………………………字段依次為股票代碼、交易日期、收盤價(jià)、交易股數(shù)、交易金額、最高價(jià)、最低價(jià)、開盤價(jià)。根據(jù)前面介紹的指標(biāo)定義、計(jì)算公式及實(shí)現(xiàn)算法，這里將各類指標(biāo)的計(jì)算采用函數(shù)形式進(jìn)行定義。程序見Ind.py，下面僅給出函數(shù)的定義結(jié)構(gòu)。計(jì)算舉例第9章

Ind.py文件中的指標(biāo)計(jì)算函數(shù)的定義結(jié)構(gòu)。defMA(data,N1,N2,N3):

……return(MAN1,MAN2,MAN3)defMACD(data):……

returnMACDdefKDJ(data,N):……return(K,D,J)defRSI(data,N):

……returnrsidefBIAS(data,N):

……returnbiasdefOBV(data):

……returnobvdefcla(data):

……returny計(jì)算舉例第9章

importIndimportpandasaspddata=pd.read_excel('data.xlsx')MA=Ind.MA(data,5,10,20)macd=Ind.MACD(data)kdj=Ind.KDJ(data,9)rsi6=Ind.RSI(data,6)rsi12=Ind.RSI(data,12)rsi24=Ind.RSI(data,24)bias5=Ind.BIAS(data,5)bias10=Ind.BIAS(data,10)bias20=Ind.BIAS(data,20)obv=Ind.OBV(data)y=Ind.cla(data)pm={'交易日期':data['Trddt'].values}PM=pd.DataFrame(pm)DF={'MA5':MA[0],'MA10':MA[1],'MA20':MA[2],

'MACD':macd,

'K':kdj[0],'D':kdj[1],'J':kdj[2],

'RSI6':rs