銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷101

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷101

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、（）已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一。

A、經(jīng)營管理

B、風(fēng)險(xiǎn)管理

C、風(fēng)險(xiǎn)定價

D、資產(chǎn)盈利

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：隨著商業(yè)策行業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)出復(fù)

雜多變的特征。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一。

2、投資組合理論體現(xiàn)在（）階段。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行處于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。在該時期，

現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，如馬柯維茨的投資組合理論。

3、下列風(fēng)險(xiǎn)屬于按風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類的是（）。

A、政治風(fēng)險(xiǎn)和社會風(fēng)險(xiǎn)

B、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)

D、純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：A項(xiàng)是按風(fēng)險(xiǎn)事故劃分；B項(xiàng)是按風(fēng)險(xiǎn)的范圍劃分；C項(xiàng)是按誘發(fā)的

原因劃分；D項(xiàng)是按損失結(jié)果劃分。

4、在市場風(fēng)險(xiǎn)中尤為重要的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A、股票風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、利率風(fēng)險(xiǎn)

D、商品風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種，

其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

5、下列選項(xiàng)中，由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)的是

()。

A、市場風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)

C、流動性風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加

復(fù)雜，涉及的范圍更廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

6、下列風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，對管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)豐常

有效的是。。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效

的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

7、隨機(jī)變量X的概率分布表如下，則隨機(jī)變量X的期望值是()。

X234

P30%25%45%

A、3.15

B、3.05

C、3.00

D、2.95

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

N

V

知識點(diǎn)解析：期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和。依據(jù)公式E(x)=2]X「Pi，可以得

出E(X)=2x30%+3x25%+4x45%=3.15。

8、()指的是風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了

風(fēng)險(xiǎn)管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識

和自覺性。

A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

D、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化指的是風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，

這種內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員

都應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識和自覺性。

9、下列選項(xiàng)中，不僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

框架的計(jì)量方法是（）。

A、基本指標(biāo)法

B、高級計(jì)量法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、簡單加總法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析?：高級計(jì)量法不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操

作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，該框架圍繞操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量兩大內(nèi)容搭建，在提高資本計(jì)量

準(zhǔn)確性和敏感度的同時，還可以實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的全面提升，增強(qiáng)銀行的核

心競爭力。

10、關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法，說法不正確的是（）。

A、強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識

B、改善公司的治理

C、預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

D、確保全部風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立

的寶貴的無形資產(chǎn)。管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是：強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識，改善公

司治理和內(nèi)部控制，預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備，確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識

別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

11、下列選項(xiàng)不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入的是（）。

A、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B、第三方準(zhǔn)入

C、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

D、高級管理人員準(zhǔn)入

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析?：根據(jù)中國果監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)

務(wù)準(zhǔn)入、高級管理人員準(zhǔn)入三個方面。

12、（）指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，米沖

銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對■沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)對沖指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)（UnderlyingAsset）收益波動負(fù)

相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策

略。風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的方法，

可以分為自我對沖和市場對沖。

13、下列選項(xiàng)中，（）是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排。

A、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

C、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

D、商業(yè)銀行公司治理

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行公司治理是控制管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

14、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)

任。

A、監(jiān)事會

B、高級管理層

C、董事會

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管

理的最終責(zé)任。

15、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識別最基本、最常用的方法是（），

A、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

B、情景分析法

C、專家預(yù)測法

D、錄制清單法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識別與分析最基本、最常用的方法。

16、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是（）。

A、戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式

B、戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

C、戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方式

D、戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容。

17、（）作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)國嚴(yán)格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長

期、不間斷地運(yùn)行。

A、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

B、商業(yè)銀行公司治理

C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)露析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)

格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。

18、（）是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償

等策略，進(jìn)行有效管理和控制的過程。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C、風(fēng)險(xiǎn)控制

D、風(fēng)險(xiǎn)識別

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)漏析：風(fēng)險(xiǎn)控制是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)

移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，進(jìn)行有效管理和控制的過程。

19、下列選項(xiàng)中不屬于艱行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是（）。

A、實(shí)體公正

B、監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

C、監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

D、行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀監(jiān)會

進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者.公正原則包括兩個方面，實(shí)體公正和程

序公正。

20、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B、能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

C、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D、確保風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的安全性和真實(shí)性以及系統(tǒng)的可靠性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：選項(xiàng)A、B、C的內(nèi)容屬于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求，選

項(xiàng)D屬于質(zhì)量控制的內(nèi)容。

21、商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）。

A、個人住房按揭貸款、個人消費(fèi)貸款

B、個人住房按揭貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款

C、個人住房按揭貸款、其他個人零售貸款

D、個人住房按揭貸款、信用卡消費(fèi)貸款

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人

零售貸款兩大類。其中，其他個人零售貸款包括個人消費(fèi)貸款、個人經(jīng)營貸款、信

用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式。

22、下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)識別

B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

23、客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價，反映客戶違約風(fēng)

險(xiǎn)的大小。

A、商業(yè)銀行

B、專家

C、債務(wù)人

D、客戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價，

反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

24、目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是（）。

A、4Cs

B、5Cs

C^6Cs

D、7Cs

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：目前所使用的對企業(yè)信用分析的5cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的專家系

統(tǒng)。

25、假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率

為（）。

A、30%

B、40%

C、45%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入xlOO%,所以銷售毛

利率=(200—120):200x100%=40%。

26、下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是()。

A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約

概率與3個基點(diǎn)中的較高者

C、計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致

D、違約概率與違約頻率不是同一個概念

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性；《巴塞爾

新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基

點(diǎn)中的較高者；計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評級的最短時間

完全一致；違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測。

27、在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，下列不屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容的是

()o

A、所有者關(guān)系、內(nèi)部控制機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常

B、行業(yè)競爭力及替代性分析

C、行業(yè)的成本及盈利性分析

D、行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容包括：①行業(yè)特征及定位；②行業(yè)成熟期

分析；③行業(yè)周期性分析；④行業(yè)的成本及盈利性分析；⑤行業(yè)依賴性分析；⑥

行業(yè)競爭力及替代性分析；⑦行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析；⑧行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)

環(huán)境分析。

28、下列關(guān)于信用衍生品作用的描述中，錯誤的是()。

A、使得銀行得以擺脫在貸款定價上的困境

B、防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流動性

C、增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)

D、分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：信用衍生品是用來從基礎(chǔ)資產(chǎn)上分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的各種工具和技

術(shù)的統(tǒng)稱，最大特點(diǎn)是能將信用風(fēng)險(xiǎn)從市場風(fēng)險(xiǎn)中分離出來并提供風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制。

其作用主要有：①分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險(xiǎn)；②提供化解不良貸款的新

思路；③防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流動性；④有助于緩解中小企業(yè)融資難問

題；⑤使得銀行得以擺脫在貸款定價上的困境。選項(xiàng)D屬于資產(chǎn)證券化的作用。

29、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A、制作數(shù)據(jù)清單

B、情景分析方法

C、失誤樹分析法

D、專家調(diào)查分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。

30、CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的（）表示。

A、資產(chǎn)規(guī)模

B、信用等級

C、盈利水平

D、行為評分

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的信用等級

來表示。

31、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A、利率期貨

B、商品期貨

C、貨幣期貨

D、指數(shù)期貨

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：期貨是在場內(nèi)（交易所）進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約，包括金融期貨和

商品期貨等交易品種。金融期貨主要有三大類：利率期貨、貨幣期貨和指數(shù)期貨。

利率期貨是指以利率為標(biāo)的的期貨合約。貨幣期貨是指以匯率為標(biāo)的的期貨合約。

指數(shù)期貨是指以股票或其他行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。

32、如果一家國內(nèi)商業(yè)策行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款

20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商

業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。

A、2%

B、20.1%

C、20.8%

D、20%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）;各項(xiàng)貸款

x100%=（10+6+5）^（604-20+10+6+5）x100%=20.8%。

33、某商業(yè)銀行2014年的流動性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動

性監(jiān)管指標(biāo)的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應(yīng)不低于（）。

A、25%

B、32%

C、40%

D、80%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：目前，我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動性覆

蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動性比例。流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流

動性負(fù)債余額X100%,該指標(biāo)不應(yīng)低于25%。

34、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%,3%)、(2%,0)、

(4%,2%)、(3%,6%)和(8%,3%),則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為

()o

A、0.3

B、0.6

C、0.7

D、0.9

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)

性：rk=(Nc-Nd):(Nc+Nd)=(4—l)；(4+l)=0.6,N表示n組觀測中，一組觀測

都比另一組大或者小(變化一致)的個數(shù)，Nd則表示不一致的個數(shù)之和。

35、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是()。

A、5Cs系統(tǒng)

B、5Ps系統(tǒng)

C、CAMELs系統(tǒng)

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：目前所使用的專家系統(tǒng)，對企業(yè)信用分析的5cs系統(tǒng)使用最為廣

泛，除了5cs系統(tǒng)外，還有針對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)、CAMELs分析系統(tǒng)。

36、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是()。

A、經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動

B、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

D、授信集中度限額變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：在下列情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額：經(jīng)濟(jì)和

市場狀況的較大變動、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算、高級管理

層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變叱。

37、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是()。

A、紅色預(yù)警法

B、統(tǒng)計(jì)預(yù)警法

C、黑色預(yù)警法

D、指數(shù)預(yù)警法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法。

38、財(cái)政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈（）趨勢。

A、上升

B、下降

C、不變

D、先上升后下降

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：財(cái)政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈

上升趨勢。

39、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所

降低。

A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、市場風(fēng)險(xiǎn)

D、國別風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被

多樣性的組合投資所降低。

40、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對（）進(jìn)行分析。

A、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B、利潤表和所有者權(quán)益變動表

C、現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表

D、資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)報(bào)表

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對資產(chǎn)負(fù)債表和

損益表進(jìn)行分析。

41、下列不屬于納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時滿足的條件的是（）。

A、持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得

B、持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來源是隨時間所產(chǎn)生的收益

C、該項(xiàng)金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務(wù)

D、對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權(quán)益。納入股權(quán)風(fēng)

險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時滿足如下條件：①持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要系

源是未來資本利得，而不是隨時間所產(chǎn)生的收益；②該項(xiàng)金融工具不可贖回，不

屬于發(fā)行方的債務(wù)；③對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有乘!余索取權(quán)。

42、下列選項(xiàng)中，不屬于資本充足率壓力測試覆蓋范圍的是（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、集中度風(fēng)險(xiǎn)

C、市場風(fēng)險(xiǎn)

D、匯率風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于

信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)

等。

43、（）指的是自期權(quán)成交之日起至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時

點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)

的物。

A、歐式期權(quán)

B、平價期權(quán)

C^美式期權(quán)

D、買入期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：美式期權(quán)指的是自期權(quán)成交之口起至到期日之前，期權(quán)的買方可在此

期間內(nèi)任意時點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)設(shè)內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)顯

的某種交易標(biāo)的物。

44、利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期

權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，

A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D、重新定價風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：市場風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價風(fēng)險(xiǎn)。

45、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是（）。

A、貨幣互換和利率互換都涉及利息支付和本金的交換

B、貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

C、貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D、貨幣互換只需要在期末交換本金

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)。析：貨幣互換需要在期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確

定的匯率決定，且該匯率在整個互換期間保持不變，因此，貨幣互換既明確了利率

的支付方式，又確定了匯率。

46、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。

A、期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B、在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C、對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的

時間價值為零

D、價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成；當(dāng)期權(quán)為價外期權(quán)或平價期權(quán)

時，由于期權(quán)的內(nèi)在價值為零，所以期權(quán)價值即為時間價值，在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)

在價值為零時，仍然存在時間價值；對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格

等于即期市場價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零；由于期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期

市場價格差，所以價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零。

47、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期

多頭500萬美元，美元遠(yuǎn)期空頭300萬美元，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為

（）美元。

A、700萬

B、300萬

C、600萬

D、500萬

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等

于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債，即1000—700=300（萬）。

48、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。

A、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C、久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D、久期缺口大小時利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要具體分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：久期缺U的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)

險(xiǎn)暴露量也就越大，因而，銀行最終面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)最高。

49、經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的（），即占用資本來防范風(fēng)險(xiǎn)是需要付出成

本的。

A、有償占用

B、風(fēng)險(xiǎn)溢價

C、價格補(bǔ)償

D、邊際收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占用，即占用資本來防范風(fēng)

險(xiǎn)是需要付出成本的。

50、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動對銀行（）的影響,

A、短期收益

B、長期收益

C、中期收益

D、經(jīng)濟(jì)價值

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響，欠期分析側(cè)重

于計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)果行經(jīng)濟(jì)價值的影響。

51、下列不屬于常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額的是（）。

A、交易限額

B、風(fēng)險(xiǎn)限額

C、止損限額

D、定價限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額有交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額。

52、失職違規(guī)引發(fā)的操任風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)

部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列活動中，屬

于這一風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、交易不報(bào)告

B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

D、有組織的勞工運(yùn)動

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長屬于失職違規(guī)引

發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

53、（）是國內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀

行業(yè)務(wù)種類之一。

A、柜臺業(yè)務(wù)

B、個人信貸業(yè)務(wù)

C、法人信貸業(yè)務(wù)

D、資金交易業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)解析?：法人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)

銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一。

54、交易/定價錯誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，

（）o

A、市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

C、由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：交易/定，介錯誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過

程中，未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤。

55、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多

的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

A、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)

B、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷風(fēng)險(xiǎn)

C、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)

D、業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)解析：在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失

最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

56、商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。

A、建立完善的內(nèi)部控制體系

B、建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C,加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D、建立完善的信息管理系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。

57、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤屬于（）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、市場風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。

58、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件形成的損失信

息進(jìn)行（）的過程。

A、記錄、監(jiān)測、處理

B、記錄、匯總、分析

C、報(bào)告、匯總、記錄

D、記錄、監(jiān)測、分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件形成

的損失信息進(jìn)行記錄、匯總、分析的過程。

59、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們

可能帶來（）。

A、市場風(fēng)險(xiǎn)

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行咳心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度

依賴他們可能帶來操作風(fēng)險(xiǎn)。

60、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工

以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屈于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、政府新興的立法

B、公共利益集團(tuán)的持續(xù)壓力/運(yùn)動

C、極端組織的行動或政變

D、國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征

用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。本國政府或商業(yè)銀行海外機(jī)構(gòu)所在地政府新

興的立法、公共利益集團(tuán)的持續(xù)壓力/運(yùn)動、極端組織的行動或政變，這些均屬于

政治風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策屬于外部事件的監(jiān)

管規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)。

61、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估中，對于影響顯著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性低的風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略實(shí)施方案

應(yīng)該（）。

A、消除風(fēng)險(xiǎn)

B、接受風(fēng)險(xiǎn)

C、叵I避

D、采取必要的管理措施

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估中，對于影響顯著、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性低的風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)

略實(shí)施方案應(yīng)該采取必要的管理措施。

62、下列選項(xiàng)不屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》三大支柱的是（）。

A、最低資本充足率要求

B、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

C、市場約束

D、行政處罰

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確最低資本充足率要

求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場約束三大支柱，對促進(jìn)全球金融體系的安全和穩(wěn)健

發(fā)揮了重要作用。

63、以卜.不是各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管原因的是（）。

A、銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

B、銀行業(yè)屬于完全壟斷行業(yè)

C、銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動

D、存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：面對當(dāng)前復(fù)雜多變的全球各經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有

必要進(jìn)一步加強(qiáng)并深化策行監(jiān)管，主要是因?yàn)殂y行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)，

銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動，存款人與銀行的關(guān)系屬于

特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行業(yè)先天存

在壟斷與競爭的悖論。

64、下列選項(xiàng)中，（）是監(jiān)管行為取得的最終效果或達(dá)到的最終狀態(tài)。

A、監(jiān)管手段

B、監(jiān)管目標(biāo)

C、監(jiān)管審查

D、監(jiān)管結(jié)果

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：監(jiān)管目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的最終效果或達(dá)到的最終狀態(tài)。監(jiān)管目標(biāo)的

確定，應(yīng)當(dāng)遵循銀行業(yè)監(jiān)管的一般規(guī)律，同時，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)

狀。

65、下列不屬于《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理

目標(biāo)的是（）。

A、促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行

B、促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行

C、規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D、維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》從我國目前的市場環(huán)境和法治環(huán)境出發(fā)，將加

強(qiáng)對銀行業(yè)的監(jiān)督管理、規(guī)范監(jiān)督管理行為、防范和化解銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)存款人

和其他客戶的合法權(quán)益、促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展作為立法宗旨，明確我國銀行業(yè)監(jiān)督

管理的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心。

66、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)溝對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。

A、依法

B、公開

C、公正

D、公平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：監(jiān)管原則是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范，《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)

定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)閡對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效

率四項(xiàng)基本原則。

67、信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率等于（）。

A、授信資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備一應(yīng)提準(zhǔn)備xlOO%

B、應(yīng)提準(zhǔn)備+授信資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備xlOO%

C、授信資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備x應(yīng)提準(zhǔn)備xlOO%

D、非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備：非信貸預(yù)計(jì)損失xlOO%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率=授信資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備?應(yīng)提準(zhǔn)備xlOO%。

68、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括（）。

A、建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、評價和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價的指標(biāo)體系

B、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系

C、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場調(diào)查

D、建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要內(nèi)容包括：①建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、評價和

預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價的指標(biāo)體系；②建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救

助體系；③建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓、給予流動性救助

等；④建立銀行類金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險(xiǎn)體系建設(shè)

等。

69、在巴塞爾協(xié)議HI中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是（）。

A、優(yōu)先股及其溢價

B、實(shí)收資本或普通股

C、資本公積可計(jì)入部分

D、盈余公積

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：在巴塞爾協(xié)議m中，核心一級資本主要包括實(shí)收資本或普通股、資本

公積可計(jì)入部分、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

70、在貸款重組流程中，下列不屬于準(zhǔn)備重組方案的內(nèi)容的是（）。

A、基本的重組方向

B、重組流程每個階段的評估目標(biāo)

C、重組的財(cái)務(wù)約束

D、增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：在貸款重組的流程中，準(zhǔn)備重組方案主要包括五個方面的內(nèi)容：①

基本的重組方向；②重大的重組計(jì)劃（業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃）；③重組的時間約

束；④重組的財(cái)務(wù)約束；⑤重組流程每個階段的評估目標(biāo)。D選項(xiàng)是貸款重組措

施的內(nèi)容。

71、商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時，下列選項(xiàng)中不應(yīng)從資本中扣除的項(xiàng)目是（）。

A、商譽(yù)應(yīng)全部從核心資本中扣除

B、對未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%

C、對向非自用不動產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%

D、實(shí)收資本或普通股

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時，應(yīng)從資本中扣除以下項(xiàng)目：商譽(yù)應(yīng)全部

從核心資本中扣除；對未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各

扣除50%；對向非自用不動產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各

扣除50%。

72、在表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（），而

對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一般企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A、25%；50%

B、25%；100%

C,50%；75%

D、50%；100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析?：表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)

重為50%,而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一般企業(yè)，給予100%的風(fēng)險(xiǎn)

權(quán)重。

73、以下關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估的敘述，錯誤的是（）。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)

先排序

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估的關(guān)鍵在于深刻理解潛在風(fēng)險(xiǎn)事件中，利益持有者對商業(yè)銀行有

何期待，以及商業(yè)銀行對此應(yīng)當(dāng)作何反應(yīng)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)采取事后調(diào)查方法，了解公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營活動中的

可能變化持何種態(tài)度

D、監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件屬于商業(yè)銀行需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)

險(xiǎn)事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以采取事先調(diào)查等方法，了解典型客戶或公眾對

商業(yè)銀行經(jīng)營活動中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準(zhǔn)確預(yù)測此類變化可能產(chǎn)生的

積極或消極結(jié)果。

74、中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對年?duì)I業(yè)收入不超過（）億元人民幣企業(yè)的債

權(quán)。

A、1

B、3

C、5

D、10

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對年?duì)I業(yè)收入（近3年?duì)I業(yè)收入的算

術(shù)平均值）不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。

75、下列對商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的描述中，錯誤的是（）。

A、內(nèi)部審計(jì)作為一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評價機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過

程中發(fā)揮重要作用

B、現(xiàn)代銀行的審計(jì)工倫正從傳統(tǒng)的賬項(xiàng)基礎(chǔ)審計(jì)向以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)轉(zhuǎn)變

C、內(nèi)部審計(jì)可以從風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制四個主要環(huán)節(jié)，審核商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素

D、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)

行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評價

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：現(xiàn)代銀行的內(nèi)部審計(jì)正從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)會計(jì)審計(jì)向以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)

轉(zhuǎn)變。內(nèi)審計(jì)可以從風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制四個主要環(huán)節(jié)，審核商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，提出應(yīng)對方案，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制

措施額落實(shí)情況。

76、下列不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)評估的主要指標(biāo)的是（）。

A、數(shù)量指標(biāo)

B、定性指標(biāo)

C、比例指標(biāo)

D、等級指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：國別風(fēng)險(xiǎn)的評估指標(biāo)包括二種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)、等級指標(biāo).

77、完善的（）是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基石，

A、公司治理結(jié)構(gòu)

B、內(nèi)部控制

C、合規(guī)文化

D、外部控制

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：完善的公司治理結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基石。最高管理

層及相關(guān)部門在控制操作風(fēng)險(xiǎn)方面承擔(dān)了重要職責(zé)。

78、（）處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B、信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C、法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時了解各類利

益持有者所關(guān)注的問題。

79、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法的描述中，錯誤的是（）。

A、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法

B、商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和和零售等不同

的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時按照未違約暴露和違約暴露進(jìn)

行區(qū)分

C、商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計(jì)最信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求，應(yīng)建立能夠有效識別信用風(fēng)

險(xiǎn)、具備穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分和排序能力并準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評級體系

D、內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺，它僅包括作為軟件的

配套管理制度

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為

硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度，其中，內(nèi)部評級系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

/分析的核心工具，由評級模型和評級數(shù)據(jù)兩部分組成。

80、按照法律的效力等級劃分，下列選項(xiàng)不是銀行監(jiān)管法律框架的是（）。

A、法律

B、行政法規(guī)

C、憲法

D、規(guī)章

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：在我國，成照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政

法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成。法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會

根據(jù)《憲法》,并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范,是法律框架的最基本組成部

分，效力等級最高。行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種

有關(guān)活動的法律規(guī)范。其效力低于法律，根據(jù)法律所制定。規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部

門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。

81、假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個分配單元.對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為

CVaRi，CVaR2,CVaR3,如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配

置方法，則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。

A、CVaR3

R、CCVaR3

C、CCVaR3^（CVaRi+CVaR2+CVaR3）

D、CVaR3^（CVaRi+CVaR2+CVaR3）

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分

別為CVaRi、CVaR2>CVaR3,如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資

本配置方法，則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為

CCVaR3^（CVaRi+CVaR2+CVaR3）。

82、在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資

產(chǎn)流動性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利

能力指標(biāo)的是（）。

A、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B、總資產(chǎn)收益率

C、銷售凈利率

D、凈資產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)

能力、資產(chǎn)流動性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別，其中盈利能力指標(biāo)

包括總資產(chǎn)收益率、銷售凈利率、銷售毛利率、資產(chǎn)凈利率、凈資產(chǎn)收益率等。

83、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立SPV的主要目的是（）。

A、支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

B、真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C、購買權(quán)益資產(chǎn)

D、進(jìn)行總收益率互換

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立的SPV來發(fā)行證

券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行破產(chǎn)隔離。

84、下列各項(xiàng)中可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是（）。

A、單一客戶授信限額

B、組合限額

C、集團(tuán)客戶授信限額

D、信用限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方

面（如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等），從而有效控制組合信

用風(fēng)險(xiǎn)。

85、與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專題風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（）。

A、轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況

B、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略

C、針對管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告

D、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：專題風(fēng)險(xiǎn)米告主要是針對管理范圍內(nèi)發(fā)生（或潛在）的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與

內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。

86、商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故隙，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。

A、信用

B、操作

C、市場

D、利率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供部分/全部服

務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的殞失。

87、下列屬于違反系統(tǒng)安全規(guī)定的具體表現(xiàn)的是（），

A、數(shù)據(jù)/信息錯誤

B、系統(tǒng)無法完成任務(wù)

C、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

D、系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在：突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞/系統(tǒng)

修改信息傳遞失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務(wù)等。

88、核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依

賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列選項(xiàng)中，（）不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。

A、缺乏足夠的后援/替代人員

B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

C、雇員成本增加

D、缺乏崗位輪換機(jī)制

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：核心雇員流失造成的風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關(guān)鍵人員過度依賴的風(fēng)

險(xiǎn)，包括缺乏足夠的后諼/替代人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄，缺乏崗位輪

換機(jī)制等。

89、在對單一法人客戶進(jìn)行非財(cái)務(wù)因素分析時，下列選項(xiàng)不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及

自然環(huán)境分析的是（）。

A、技術(shù)進(jìn)步

B、人口老化

C、環(huán)保意識增強(qiáng)

D、行業(yè)周期性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：D項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析。

90、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中（）的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作。

A、財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤

B、文件/合同缺陷

C、錯誤監(jiān)控/報(bào)告

D、結(jié)算/支付錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：文件/合同缺陷也稱為文件/合同瑕疵，是指各類文件檔案的制定、

管理不善，包括不合適的或者不健全的文檔結(jié)構(gòu)，以及協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或者缺乏協(xié)

議等。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、下列說法正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

92、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響，A項(xiàng)

正確；信用風(fēng)險(xiǎn)是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)，包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確；違約風(fēng)

險(xiǎn)既可以針對個人，也可以針對企業(yè)，C項(xiàng)正確；結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常

見，涉及在不同時間以不同貨幣進(jìn)行結(jié)算交易，D項(xiàng)錯誤；信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外

業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中，E項(xiàng)正確。

93、下列描述操作風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，所以D項(xiàng)

錯誤，其余A、B、C、E均正確。

94、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會計(jì)資本和監(jiān)管資本的說法，不正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行

的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，所以經(jīng)濟(jì)資本與商'業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水

平成正比，A項(xiàng)不符合題意；會計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量，B項(xiàng)符

合題意；會計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失都會反映在賬面

資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟(jì)資本，C項(xiàng)不符合題意：經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對一

定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期7員失而應(yīng)該持有的資本金，D項(xiàng)符合題意；監(jiān)管資本呈現(xiàn)出

逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢，E項(xiàng)符合題意。

95、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）與股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）相

比其優(yōu)越性有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析?：RAROC經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)

用，在單筆業(yè)務(wù)層面、資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層面上發(fā)揮著重要作用，A、

B、C、D為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵

機(jī)制。

96、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織與巴塞爾委員會對于商業(yè)銀行公司治理原則的說法，正確

的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織認(rèn)為，公司治理應(yīng)維護(hù)股東的權(quán)利，所以A項(xiàng)

正確：巴塞爾委員會認(rèn)為高級管理層是商業(yè)銀行公司治理的關(guān)鍵部門，所以B項(xiàng)

正確；經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織認(rèn)為治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證及時、準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的

任何重大問題的信息，所以C項(xiàng)不正確；巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行應(yīng)保持高度

的透明度，這是巴塞爾委員會的八大原則中的內(nèi)容，所以D項(xiàng)正確：巴塞爾委員

會認(rèn)為，應(yīng)清楚界定商業(yè)銀行董事會和高級管理層的權(quán)力和責(zé)任，并在全行實(shí)行問

責(zé)制，所以E項(xiàng)錯誤。

97、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識點(diǎn)解析：A項(xiàng)在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)中沒有涉及，B、C、E

屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)識別中的常用方法——資產(chǎn)

財(cái)務(wù)狀況分析法。

98、下列屬于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行仍需依賴內(nèi)部評級數(shù)據(jù)作為主要的數(shù)據(jù)源，所以B項(xiàng)不正

確；D項(xiàng)屬于商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)的內(nèi)容，所以D項(xiàng)不正確。

99、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，不正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管理

部門只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理決策執(zhí)行權(quán)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門具有高度的獨(dú)

立性，A、C、D項(xiàng)正確；商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會既要保持相互

獨(dú)立，又要互為支持，但決不能混為一談，所以B項(xiàng)不正確；風(fēng)險(xiǎn)管理部門具有

高度的獨(dú)立性，不隸屬于高級管理層，所以E項(xiàng)錯誤。

100、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的理解，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)信息各業(yè)務(wù)單元的流動可以完全是單向的，或者具有多向交互

式、智能化的特點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理

信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的''和交易人員“假設(shè)

的''分析操作，所以A、B、C正確。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心無形資產(chǎn)，

必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，所以D項(xiàng)正確。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不能制

約數(shù)據(jù)的特性，所以E項(xiàng)錯誤。

101、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括對（）的預(yù)警。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警屬于中觀層面的預(yù)警，主要包括對以下行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素的

預(yù)警：①行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素：②行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素：③行業(yè)重大突發(fā)事件：④行

業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素。

102、下列選項(xiàng)中，屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。市場

風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價值限額、止損限額、敏感度限額、期限

限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。

103、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制限額管理的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點(diǎn)解析：對單一客戶進(jìn)行限額管理時，要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力，所以

A項(xiàng)正確；在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于或等于客戶的最高債

務(wù)承受額度，所以B項(xiàng)錯誤；集團(tuán)統(tǒng)一授信與單一客戶限額管理有相似之處，但

從整體思路上還是存在著較大的差異，集團(tuán)客戶一般分為三步走，所以C項(xiàng)正

確；國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對一個國家的綜合評級，綜合評級由信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門

內(nèi)設(shè)的國家風(fēng)險(xiǎn)研究機(jī)閡承擔(dān)，國家風(fēng)險(xiǎn)限額至少一年重新檢查一次，所以D項(xiàng)

正確：組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額，所以E項(xiàng)正確。

104、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分驗(yàn)證的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,E

知識點(diǎn)解析：驗(yàn)證是一個循環(huán)過程，所以A項(xiàng)正確；商業(yè)銀行客戶評級/評分的

驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段，所以B項(xiàng)正確；《巴塞爾新資本協(xié)

議》對內(nèi)部評級的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋，并給出了驗(yàn)證構(gòu)成要素的示意圖，所以

E項(xiàng)正確；驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門之外的部門的審

閱，所以C、D項(xiàng)錯誤。

105、關(guān)于違約的說法中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：違約會造成商業(yè)銀行要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)。違約定義是《巴塞爾新資本

協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義，是估計(jì)違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約

風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)，體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)

管理理念，所以B、C、D正確；目前我國商業(yè)銀行業(yè)尚無統(tǒng)一的違約定義，監(jiān)管

當(dāng)局也未出臺相應(yīng)的監(jiān)督指引，所以A項(xiàng)不正確；E項(xiàng)屬于商業(yè)銀行違約內(nèi)容之

106、公允價值的計(jì)量方式包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：公允價值的計(jì)量方式包括四種：①直接使用可獲得的市場價格；②

如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格；③實(shí)際支付價格（無依據(jù)

證明其不具有代表性）；④允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并

且與市場預(yù)期不沖突。

107、計(jì)算VaR值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期，所以A項(xiàng)正確；一般來講，風(fēng)

險(xiǎn)價值隨置信水平和持有期的增大而增加，所以B項(xiàng)錯誤；如果模型是用來決定

與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取高，所以C項(xiàng)錯誤；如果模型的使用者是

經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性。如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時

間間隔應(yīng)該短，所以D項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯誤。

108、以下關(guān)于利率互換的表述，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：假設(shè)某機(jī)溝有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來上升，那么應(yīng)進(jìn)行

利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率，所以A項(xiàng)正確；假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收

入，如果預(yù)期利率在未來下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換，所以B項(xiàng)正確；假設(shè)某

機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來上升，那么不用進(jìn)行利率互換，所以C

項(xiàng)正確；假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來下降，那么應(yīng)將浮動利

率調(diào)整為固定利率，所以D項(xiàng)錯誤；利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利

率上的比較優(yōu)勢有效降低各自的融資資本，所以E項(xiàng)正確。

109、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要有：①完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理

結(jié)構(gòu)；②加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理；③完善商業(yè)銀行的定價機(jī)制；④實(shí)施業(yè)務(wù)多元

化的發(fā)展戰(zhàn)略。

110、以下對于期權(quán)價值的理解，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：價內(nèi)期權(quán)具有內(nèi)在價值，價外期權(quán)與平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零，沒有

負(fù)值，所以A項(xiàng)錯誤；期權(quán)價值包拈內(nèi)在價值和時間價值兩部分，所以B項(xiàng)正

確；當(dāng)期權(quán)為價外期權(quán)或平價期權(quán)時，期權(quán)的內(nèi)在價值為零，期權(quán)價值為時間價

值，所以C項(xiàng)正確；在到期日當(dāng)天，期權(quán)的時間價值為零，期權(quán)的價值等于其內(nèi)

在價值，所以D、E項(xiàng)正確。

111、可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識點(diǎn)解析：可用來簡叱協(xié)方差矩陣的方法的是對角線模型和因子模型。

112、專家系統(tǒng)在分析信息風(fēng)險(xiǎn)時要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場有關(guān)的因

素，與市場有關(guān)的因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D

知識點(diǎn)解析家判斷法是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過程中逐

步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家

自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用各種專業(yè)性分析工具，在分析評價各種關(guān)

鍵要素基礎(chǔ)上依據(jù)主觀判斷來綜合評定信用風(fēng)險(xiǎn)的分析系統(tǒng)。專家系統(tǒng)在分析信息

風(fēng)險(xiǎn)時要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場有關(guān)的因素，與市場有關(guān)的因素包括經(jīng)

濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。

113、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中缺口分析的局限性有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：以上各項(xiàng)全部正確，都是缺口分析的局限性。

114、收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點(diǎn)解析：收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示資產(chǎn)的各到期期限和對應(yīng)

的收益率。

115、操作風(fēng)險(xiǎn)分為由（）所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)和外部事件所引發(fā)的四類

風(fēng)險(xiǎn)。

116、操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包拈數(shù)據(jù)/信息質(zhì)鼠、違反系統(tǒng)

安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。

117、核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為（）.

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為缺乏足夠后援/替代人員、關(guān)鍵信息

缺乏共享和文檔記錄、缺乏崗位輪換機(jī)制，所以B、C、D正確；A項(xiàng)屬于知識技

能匱乏；E項(xiàng)屬于失職違規(guī)。

118、操作風(fēng)險(xiǎn)具有的特點(diǎn)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)相比，具有以下特點(diǎn)；具體性、分散

性、差異性、復(fù)雜性、內(nèi)生性和轉(zhuǎn)化性。

119、巴塞爾委員會提出，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的

條件有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至

少滿足以下條件：①董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)；

②商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

系統(tǒng)；③商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期

根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和控制：④商業(yè)銀

行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線；⑤商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支

持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性。

120、流動性風(fēng)險(xiǎn)的分類包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識點(diǎn)解析：對流動性風(fēng)險(xiǎn)的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩個方

面，流動性風(fēng)險(xiǎn)的分類包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)，所以A、B項(xiàng)正

確。

121、以下論述正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E

知識點(diǎn)解析：零售客戶，特別是小額存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感；公

司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感，所以A、E項(xiàng)正確。

122、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)原則的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的原則是流動性、安全性、效益性。

123、衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過（）換算得

到.

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點(diǎn)解析：衡量商業(yè)艱行流動性的指標(biāo)中，核心存款比例這?指標(biāo)可以通過核心

存款與總資產(chǎn)指標(biāo)換算得到。

124、下列屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警融資指標(biāo)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識點(diǎn)解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)包括：存款大量流失，債權(quán)人提前要求兌

付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升等，所以B、E項(xiàng)正確；A項(xiàng)盈利水平與

D項(xiàng)資產(chǎn)質(zhì)量屬于商業(yè)銀行內(nèi)部指標(biāo)；C項(xiàng)股票價格下跌屬于商業(yè)銀行外部指標(biāo)。

125、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力，所以A項(xiàng)正確；全

面系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會，所