銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷70

銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷70

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.。分，共90

分。）

1、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于（）。

A、基本面指標和財務指標

B、財務指標和財務指標

C、基本面指標和基本面指標

D、財務指標和基本面指標

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

2、《巴塞爾新資本協議》要求，不同信用等級的客戶的違約風險隨信用等級的下

降而呈現的趨勢應為（）c

B

、客戶信用等級

。

耳

風

加

C、客戶信用3線

D、口（一用87下降

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

3、按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）。

A、公共客戶和私人客戶

B、法人客戶和個人客戶

C、單一法人客戶和集團法人客戶

D、企業(yè)類客戶和機構類客戶

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

4、資產流動性強的特征是（）。

A、變現能力強，所付成本低

B、變現能力強，所付成本高

C、變現能力低，所付成本低

D、變現能力低，所付成本高

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

5、某商業(yè)銀行的總資產為10000億元，總存款為8000億元，核心存款為2000億元,

則該銀行核心存款比例等于（）。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

6、戰(zhàn)略風險的類型不包括（）。

A、產業(yè)風險

B、技術風險

C、競爭對手風險

D、信用風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

7、商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按照市值（）至少重估一次。

A、每13

B、每周

C、每月

D、每年

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

8、下列選項核心存款不包括（）。

A、活期存款

B、個人存款

C、證券業(yè)存款

D、個人零售業(yè)存款

標準答案：D

知識點解析：D屬于銀行的敏感性負債。

9、銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質和市場的地域分布來審查對各

種融資來源的依賴程度。對銀行來說進行（），保持與負債持有人和資產出售市場的

聯系，至關重要。

A、壓力測試

B、情景分析

C、風險應急措施

D、融資渠道管理

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

10、商業(yè)銀行（）的做法簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。

A、風險轉移

B、風險規(guī)避

C、風險補償

D、風險對沖

標準答案：B

知識點解析：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)

務或市場具有的風險。簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。所以，本題的正確

答案為B。

11、（）是提高市場風險管理效率和質量的核心。

A、及時的事后檢驗

B、精確的市場風險計量

C、先進的風險管理信息系統

D、有效的市場風險識別

標準答案：C

知識點解析?：暫無解析

12、壓力測試是為了衡量（）。

A、正常風險

B、極端情況的風險

C、風險價值

D、違約概率

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

13、巴塞爾委員會認為，對付操作風險的第一道防線是嚴格的（）。

A、外部監(jiān)管

B、內部控制

C、人事管理

D、資本約束

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

14、商業(yè)銀行財務比率中（）用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體

現管理層控制費用并獲得投資收益的能力。

A、盈利能力比率

B、營運能力比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

15、現代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采?。ǎ┑姆椒?，及時捕捉市場價格/價值的

變化。

A、每月參照市場定價

B、每日參照市場定價

C、每日財務報表定價

D、每月財務報表定價

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

16、（）是商業(yè)銀行償還債務最有保障的來源

A、持續(xù)經營獲得現金流

B、高效投資獲得現金流

C、持續(xù)融資獲得現金流

D、大型公司的長期貸款

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

17、按照Ahman的Z計分模型，下列z值中，應當被歸入高違約風險等級的是

（）。

A、52

B、51

C、91

D、75

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

18、信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型，利用可觀察的借款人特征變量

計算出一個數值來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級，下

列選項不是目前應用最廣泛的信用評分模型是（）。

A、線性概率模型

B、Logit模型

C、KPMG

D、Probit模型

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

19、假設當前市場收益率曲線向上傾斜，如果預期收益串曲線變陡，則理性投資者

首選（）。

A、買入期限較長的金融產品

B、買入期限較短的金融產品

C、賣出期限較長的金融產品

D、賣出期限較短的金融產品

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

20、流動性風險是指銀行因為無力為負債的減少和資產的增加提供融資，而造成（）

的可能。

A、損失

B、破產

C、損失或破產

D、經營中斷

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

21、關于銀行監(jiān)管的必要性的重要理論利益沖突論主要從（）的角度解釋，涉及到逆

向選擇和道德風險兩個概念。

A、內部性

B、外部性

C、不對稱性

D、資源配置性

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

22、銀行賬戶中的項目通常按（）計價。

A、市場價格

B、模型

C、歷史成本

D、公允價值

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

23、商業(yè)銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度，程序和方法，對風險

進行事前防范，事中控制，事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制是（）。

A、商業(yè)銀行的內部控制

B、商業(yè)銀行的風險文化

C、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略機制

D、商業(yè)銀行的監(jiān)督體系

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

24、下列可以作為商業(yè)策行內部評級法指標的是（），

A、違約頻率

B、違約概率

C、不良率

D、違約率

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

25、以下關于（c）處的說法，正確的是（）。

商業(yè)銀行客戶信用評級階

模型用途

段

5C、5P針對企業(yè)

專家判斷法

CAMEL(a)

Altman的Z計分模型針對美國上市制造業(yè)企業(yè)

信用評分法針對公共或私有的非金融類公

(b)

司

RiskCalc模型(c)

CreditMonitor模型適用于上市公司

違約概率模型KPMG風險中性定價模

N/A

型

死亡率模型N/A

A、（c）處應填入“適用于上市公司”

B、（c）處所對應的模型運用了Logit/Probi響歸技術預測客戶的違約概率

C、（c）處所對應的模型核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系

D、（c）處所對應的模型核心在于假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

26、合規(guī)管理文化是商業(yè)銀行在長期發(fā)展過程中形成的，是全體員工統一于風險管

理方向上的某種思想、（）、道德規(guī)范和行為方式的集合。

A、價值標準

B、勞動標準

C、社會標準

D、行業(yè)標準

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

27、商業(yè)銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為（）。

A、市場風險經濟資本二乘數因子xVAR

B、市場風險經濟資本=（附加因子+最低乘數因子）xVAR

C、市場風險經濟資本=（附加因子+最低乘數因子）/VAR

D、市場風險經濟資本=VAR/（附加因子+最低乘數因子）

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

28、在銀行風險管理中，銀行（）的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管

理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況等.

A、高級管理層

B、董事會

C、監(jiān)事會

D、股東大會

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

29、由于交易處理或流程管理失敗以及因交易對手方和外部銷售商關系導致的損失

屬于（）風險事件。

A、內部欺詐

B、客戶、產品與業(yè)務操作

C、執(zhí)行、交割以及流程管理

D、業(yè)務中斷和系統失敗

標準答案.C

知識點露斤：暫無解析

30、下列操作風險損失數據收集步驟按時間順序排列正確的是（）。（1）損失事件發(fā)

生部門會同本部門的操作風險管理人員以及財務部門核實損失數據的真實性、準確

性（2）操作風險管理人員完成損失數據的錄入、上報（3）操作風險管理人員就損失數

據信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查（4）損失事件發(fā)生部門確認損失事件并收集

損失數據信息（5）損失事件發(fā)生部門向本部門機構的操作風險管理人員提交損失數

據信息

A、⑴⑵⑶（4）⑸

B、(4)(1)(5)(3、)(2)

C、(4)(2)(3)(1)(5)

D、(1)(5)(3)(4)(2)

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

31、貸款總額與核心存款的比率()表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風險也

相對()。

A、越小越小

13、越大越小

C、越小越大

D、越大越大

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

32、下列關于銀行資產計價的說法不正確的是()。

A、交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭

寸的價值

C、存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶

D、銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

33、利益沖突人認為當策行的自我運行所要達到的利益目標和社會利益存在沖突

時，需要()來加以約束，引導或強制進可能與社會利益保持一致。

A、銀行

B、行業(yè)協會

C、政府

D、審計部門

標準答案：C

知識點解析?：暫無解析

34、目前最恰當的聲譽風險管理方法是()。

A、采用精確的定量分析方法

B、推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管

理

C、按照風險人小，采取抓人放小的原則

D、采取平等原則對待所有風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

35、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（）。

A、即期匯率

B、兩種貨幣之間的利率差

C、期限

D、交易金額

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

36、下列關于信用風險正確的說法是（）。

A、信用風險是給債務人或者金融產品售賣入造成經濟損失的風險

B、信用風險通常與市場風險一樣，觀察數據較多，且容易獲取

C、結算風險是一種特殊的信用風險

D、信用風險具有明顯的系統性風險特征

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

37、如果一個資產期初友資100元，期末收人150元，那么該資產的對數收益率

為：（）。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

38、流動性需求和流動性來源之間的（）是流動性風險產生的根源。

A、不匹配

B、匹配

C、兩者沒有關系

D、以上都不對

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

39、以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是（）。

A、單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動

B、風險度量的結果受制于歷史周期的長度

C、以大量歷史數據為基礎，對數據依賴性強

D、存在相當程度的模型風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

40、用方差一協方差法計算VaR時，其基本假設之一是時間序列不相關。若某序

列具有趨勢特征，則真實VaR與采用方差一協方差法計算得到的VaR相比，（）。

A、較大

B、一樣

C、較小

D、無法確定

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

41、巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規(guī)定》中提出的對運用市

場風險內部模型計量市場風險監(jiān)管資本的公式為（），

市場風險監(jiān)管資本=乘數因子xVaR

B、市場風險監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數因子）xVaR

C、市場風險監(jiān)管資本=VaR/乘數因子

D、市場風險監(jiān)管資本二VaR/（附加因子+最低乘數因子）

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

42,（）是指銀行利用某些合法的交易方式或業(yè)務手段，將自己所面臨的操作風險損

失事件的風險轉移給其他經濟主體承擔的一種策略。

A、風險回避

B、風險轉嫁

C、風險對沖

D、風險自留

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

43、國際上通行的風險分散做法是根據國家風險評估的結果，對某一特定國貸款和

投資數額規(guī)定一個上限，即實行（）。

A、銀團貸款

B、共同投資

C、國別限額

D、聯合融資

標準答案：C

知識點解析?：暫無解析

44、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。

A、資產流動性

B、負債流動性

C、資本流動性

D、貸款流動性

標準答案：B

知識點解析：注意區(qū)分這幾個概念。

45、當一筆貸款被轉讓后，在資產負債表中應反映為（）。

A、被完全剔除

B、仍全部保留

C、部分保留

D、部分剔除

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

46、關于風險監(jiān)管方法的表述，下面選項中不正確的是（）。

A、風險監(jiān)管的方法一般分為非現場監(jiān)管與現場監(jiān)管兩類，其中非現場監(jiān)管是最重

要的方式和手段

B、非現場監(jiān)管是指認可機構不定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主

要包括統計資料申報表、內部管理賬目等

C、非現場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料

主要包括：統計資料中米表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D、德國、英國等金融發(fā)達國家對金融業(yè)的日常監(jiān)管已主要依靠非現場監(jiān)管，中國

人民銀行也從1996年開始對國內商業(yè)銀行實行非現場監(jiān)管

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

47、按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為（）大

類。

A、五

B、六

C、七

D、八

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

48、在CredilMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相蘭于持有一個基于企業(yè)資產價值

的看漲期，股東初始股雙投資可以看做該期權的（），

A、期權費

B、時間價值

C、內在價值

D、執(zhí)行價格

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

49、下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。

A、重估儲備指商業(yè)銀行經國家有關部門批準，對固定資產進行重估時，固定資產

公允價值與賬面價值之間的正差額

B、若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附

屬資本的部分不超過重估儲備的70%.

C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產分配等方面優(yōu)先

權利的股票

D、少數股權指在合并報表時，母銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間

接方式歸屬于子銀行的部分

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

50、將傳統的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品

是（）。

A、總收益互換

B、信用違約互換

C、信用價差衍生產品

D、信用聯動票據

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

51、下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內部風險管理目標、程序的監(jiān)督檢查，督促商.業(yè)銀行

建立全面涵蓋各類風險的內部管理體系

B、內部控制是商業(yè)銀行有效防范風險的最后一道防線

C、建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提和基礎

D、管理信息系統的形式和內容應當與商業(yè)銀行營運、組織結構、業(yè)務政策、操作

系統和管理報告制度相吻合

標準答案：R

知識點解析：暫無解析

52、下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。

A、我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行

資本充足率管理辦法》實施

B、我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管耍求比率之上

C、資本充足率=（資本-扣除項）:信用風險加權資產

D、核心資本充足率二（核心資本-核心資本扣除項）X信用風險加權資產+8x市場風險

資本要求）

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

53、時于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括（)°

A、標準法

B、內部模型法

C、初級計量法

D、高級計量法

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

54、系統性風險岡素主要通過（）來影響貸款組合的信用風險。

A、宏觀經濟兇素

B、借款人的生產經營狀況

C、借款人所在行業(yè)狀況

D、借款人競爭能力狀況

標準答案：A

知識點解析：系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經濟因素

的變動反映出來。，

55、以下哪一個模型是卦對市場風險的計量模型?（）

A、CreditMetrics

B、KMV模型

C、VAR模型

D、高級計量法

標準答案：C

知識點解析：VAR模型是針對市場風險計量的。

56、某企業(yè)2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2（X）5年末應收賬款為

1.4億元，2006年末應收賬款為I億元，則該企業(yè)2006年應收賬款周轉天數為（）

天。

A、60

B、72

C、84

D、90

標準答案：B

知識點解析：應收賬款周轉天數=360/應收賬款周轉率，應收賬款周轉率=銷售收入

/[（期初應收賬款+期末應收賬款）/2]

57、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，（）一般

不具有實質性意義。

A、名義價值

B、巾場價值

C、公允價值

D、市值重估價值

標準答案：C

知識點露析：分散性風險管理部門自身不一定要包含完善的風險管理功能。

58、融資缺口等于（）。

A、貸款平均額一存款平均額

B、核心貸款平均額一存款平均額

C、貸款平均額一核心存款平均額

D、核心貸款平均額一核心存款平均額

標準答案：C

知識點解析：融資缺口二貸款平均額■核心存款平均領。

59、以下關于久期的論述正確的是（）。

A、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C、久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系

D、久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

標準答案：A

知識點解析：久期的絕對值和風險利率正相關。

60、關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段，下列說法不正確的足（）。

A、負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

B、資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管

理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性

C、資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協調管

理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險

控制

D、全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應

用于商業(yè)銀行的風險管理

標準答案：A

知識點解析：A項在負債風險管理模式階段，社會對商業(yè)銀行的資金需求極為旺

盛.為擴大資金來源,滿足商'小銀行的流動性需求，避開金融監(jiān)管的限制,西方商

業(yè)銀行變被動負債為積吸性的主動負債。

61、下列關于收益計量的說法，正確的是（）。

A、絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B、資產多個時期的堀數收益率等于其各時期對數收益率之積

C、資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D、百分比收益率則是絕對收益

標準答案：A

知識點解析：B項資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和：（：

項當考慮多個時期的資產收益時，因為存在單利和夏利的差異，多個時期的收益率

不是每個時期的百分比收益率的簡單累加；D項百分比收益率是相對收益。

62、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。

A、國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B、在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D、國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

標準答案：A

知識點解析：在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險。個人、企業(yè)、

政府、銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失。國家風險通常是由債務人所在國家

的行為引起的，超出債雙人的控制范圍。

63、商業(yè)銀行（）的做法簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。

A、風險轉移

風險規(guī)避

C、風險補償

D、風險對沖

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

64、下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（）。

A、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以

自由交易的金融工具和商品頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C、銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

D、為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

標準答案：B

知識點解析：記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

65、某商業(yè)銀行2007年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為

46億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人

民幣超額準備金率為（）c

A、2.53%

B、2.16%

C、2.15%

D、1.78%

標準答案：A

知識點解析：人民幣超額準備金率=（在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金）/

人民幣各項存款期末余額X100%。

66、下列關于信用風險經濟資本管理的說法，不正確的是（）。

A、信用風險經濟資本在數值上等于信用風險資產已造成的損失

B、經濟資本計量對象包括表外業(yè)務

C、內部評級法下經濟資本計量的基礎是違約概率、違約損失率等風險因子的計量

D、內部評級法下經濟資本計量時需考慮信用資產的相關性

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

67、下列關于市場約束參與方的作用的說法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管機構制訂信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必

然要照顧存款人的利益，提高銀行經營管理水平，有效控制風險

C、評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評價，為投資者和債

權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展

業(yè)務，并起到市場監(jiān)督的作用

D、股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經

營，控制風險

標準答案：D

知識點解析：常識判斷，股票只有發(fā)行與轉讓，沒有贖回的說法。股東通過行使決

策權、投票權、轉讓股份等權利給銀行經營者施加壓力，督促銀行改善經營，控制

風險。

68、流動性屬于CAMELs的評級內容，下列不屬于評估流動性主要考慮的因素的

是（）。

A、資金來源的構成、變化趨勢和穩(wěn)定性

B、資產負債管理政策和資金的調配情況

C、銀行盈利的質量，以及銀行盈利對業(yè)務發(fā)展的影響

D、管理層有效識別、監(jiān)測和調控銀行頭寸的能力

標準答案：C

知識點解析：C選項屬于評估盈利性考慮的因素。

69、投資或者購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融

衍生品的風險管理策略是（）。

A、風險規(guī)避

B、風險對沖

C、風險分散

D、風險轉移

標準答案：B

知識點解析：風險對沖的特點就是負相關，正負才能相克，達到對沖效果。

70、某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2008年期初存貨

為450萬元，2008年期末存貨為550萬元.則該公司2008年存貨周轉天數為（）

天。

A、13.0

B、15.0

C、19.8

D、22.5

標準答案：D

知識點解析：根據存貨天數的計算公式，分兩步計算：①存貨周轉率=銷售成本

/［（期初存貨+期末存貨）/2］=8000/［（450+550）⑵=16；②存貨周轉天數=360/存貨周轉

率=360/16=22.5（天）。

71、對國家風險的計量可以通過主權評級實現。下列關于國家風險主權評級作用的

說法，不正確的是（）。

A、國家風險主權評級是指依照一定的程序和方法對主權國家（地區(qū)）的政治、經濟

和信用等級進行評定

B、國家風險主權評級決定了主權國政府在國際金融市場上進行融資的成本

C、國家風險主權評級越低，該主權國家非主權實體在國際巾場上進行融資的成本

越低

D、國家風險主權評級能夠影響一個國家國際資本的流向

標準答案：C

知識點解析：國家風險主權評級在很大程度上影響了這一個國家非主權實體在國際

市場上進行融資的成本，信用級別越低，融資成本越高。

72、（）是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

A、自我評估法

B、損失事件數據方法

C、流程圖

D、情景分析

標準答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行操作風險評估方法中的自我評估法運用最廣泛最成熟。

73、下列關于市場約束參與方作用的說法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管機構制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力，銀行為了吸收更多的存款必

然要照顧存款人的利益，提高銀行經營管理水平，有效控制風險

C、評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級，為投資者和債

權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展

業(yè)務，并起到市場監(jiān)督的作用

D、股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經

營，控制風險

標準答案：D

知識點解析：銀行的股東擁有銀行經營的決策權、投票權、轉讓股份等權利。股東

通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市

場約束。

74、以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是（）。①建立一個獨立的SPV

來發(fā)行證券，SPV與原始權益人實行“破產隔離”；②SPV負責向債務人收取每期

現金流并將其轉入購買丞押貸款證券的投資者賬戶；③SPV將出售抵押貸款證券

的收益按合約轉入原債雙人的賬戶：④SPV購買抵押貸款證券化的資產組合（貸款

池）；⑤采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級；⑥評級機構為資產池

的資產提供信用評級；⑦SPV向投資者出售抵押貸款證券。

A、①⑤④⑥⑦②③

B、

C、①④⑥⑤⑦③②

D、①④⑦②③⑤⑥

標準答案：c

知識點》析：作答此類排序題目時，可以從選項人手，對比每一步的內容，來進行

判斷。首先，各選項第一步都是①，直接看第二步，判斷④和⑤，顯然應該是先

購買資產組合，然后看第三步⑥和⑦，要先進行評級，對資產組合處理一番之后

才能出售，所以第三步是⑥。最后，驗證一下⑤、⑦、③、②的順序是否合

理。

75、企業(yè)級風險管理信息系統極為復雜，具有多向交互式、（）的特點。

A、人工化

B、智能化

C、自動化

D、計算機化

標準答案:B

知識點解析：企業(yè)級風險管理信息系統極為復雜，具有多向交互式、智能化的特

點。

76、現金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為

（）。

A、（現金頭寸+應收存款戶總資產

B、現金頭寸?總資產

C、現金頭寸：總負債

D、（現金頭寸+應收存款H總負債

標準答案：A

知識點解析：應收存款的流動性可以與現金頭寸相當，兩者之和與總資產的比例可

以反映資產流動性的狀況。

77、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。

A、國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B、在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D、國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

標準答案：A

知識點解析：在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險；個人、企業(yè)、

政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為

國家風險而遭受損失；風險一般都是債務方帶給債權方的，國家風險也是由債務人

所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。

78、某公司2008年末流動資產合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款400

萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2008年速動比率約為（）。

A、0.79

B、0.94

C、1.45

D、1.86

標準答案：B

知識點解析：根據速動比率的計算公式，可得：速動比率二（流動資產-存貨）/流動負

債合計二（2000-500）/1600294。

79、（）是風險評估和監(jiān)測的重要工具，它有助于銀行進行日常監(jiān)控和實時監(jiān)測的動

態(tài)操作風險管理。

A、風險指標

B、風險誘因

C、績效測詞

D、因果模型

標準答案:A

知識點解析?：風險指標最大的優(yōu)點就是“動態(tài)”預測風險的變化趨勢，其他選項都是

相對的靜態(tài)分析。

80、下列不屬于風險報告內容的是（）。

A、風險狀況

B、損失事件

C、關鍵風險指標

D、風險監(jiān)測

標準答案：D

知識點解析：風險報告內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險

指標、資本金水平五個部分C

81、CreditMonitorTM對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。

A、保險學的精算理論

B、默頓期權定價理論

C、經濟計量學理論

D、資產組合理論

標準答案：B

知識點解析：考生聯想汜憶：Monitor音譯過來與默頓很相似，理論基礎就是默頓

期權定價。crei出Risk是保險學精算理論。

82、按風險發(fā)生的范圍可將風險劃分為（）。

A、純粹風險和投機風險

B、可管理風險和不可管理風險

C、系統性風險和非系統性風險

D、可量化風險和不可量化風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

83、由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競

爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于（）。

A、國家風險

B、市場風險

C、操作風險

D、戰(zhàn)略風險

標準答案：D

知識點解析：戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)的和長期發(fā)展1=1標的系統化

管理過程中，不適當的未來發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在

風險。美國貨幣監(jiān)理署認為，戰(zhàn)略風險是指經營決策錯誤，或決策執(zhí)行不當，或對

行業(yè)變化束手無策，而對商業(yè)銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。這種風險

來自四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略口標缺乏整體兼容性，為實現這些目標而制定的經營

戰(zhàn)略存在缺陷，為實現目標所需要的資源匱乏，以及整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以

保證。所以，由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大

銀行競爭，囚而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于戰(zhàn)略風

險。所以，選項D符合題意。

84、假設某商業(yè)銀行的總資產為1500億元，總負債為1350億元，現金頭寸為70

億元，應收存款為5億元，則該銀行的現金頭寸指標為（）。

A、5.6%

B、5.2%

C、4.7%

D、5%

標準答案：D

知識點解析：現金頭寸有標=（現金頭寸+應收存款）/總資產

=（70+5）/1500xl00%=5%o

85、對于協方差的理解，下列表述不正確的是（）。

A、協方差是一種可用于度量各種金融資產之間收益相互關聯程度的統計指標

B、如果協方差為正，則表明投資組合中的兩種資產的收益呈同向變動趨勢

C、如果協方差為負，則反映出投資組合中兩種資產的收益具有反向變動的關系

D、協方差不可能為事

標準答案：D

知識點解析：選項D中，協方差可以為零，協方差為零表明兩種金融資產的收益

沒有線性相關關系。所以，本題的正確答案為D。

86、下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是（），

A、勞資關系

B、安全/環(huán)境

C、未經授權的活動

D、性別、種族歧視

標準答案：c

知識點。析：違反用工法是指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協議，包拈勞動

法、合同法等，造成個人工傷賠付或因性別/種族歧視事件導致的損失。原因分析

見表5-1o

*5-1速反用工法造成損失的原因分析

原因類別原因示例

?薪酬.福利.聊傭合同終止后的安排

勞資關系

?有組織的勞工運動

?一般責任.包括叢落，滑倒等

安全/環(huán)境?建反員工健康及安全規(guī)定的事件

?工人的勞保開支

性別、種族收視?所有涉及鼓規(guī)的案件

未經授權的活動屬于由內部欺詐導致損失的原因。所以選項C符合題意。

87、代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客

戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取?定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括

人員因素、外部事件、內部流程、系統缺陷。其中，銷售時進行不恰當的廣告和不

真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于（）操作風險點。

A、人員因素

B、外部事件

C、內部流程

D、系統缺陷

標準答案：C

知識點解析：本題考核的是代理業(yè)務的操作風險點。

88、下列關于資本的說法，正確的是（）。

A、經濟資本也就是賬面資本

B、會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平

相匹配的資本

C、經濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非

預期損失而應該持有的資本金

D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

標準答案：C

知識點解析：通常所說的資本是指會計資本，也就是賬面資本，A選項錯誤；B選

項應改為：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風

險水平相匹配的資本；D選項應改為：經濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風

險水平的資本。

89、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產品是（）。

A、總收益互換

B、信用違約互換

C、信用聯動票據

D、信用價差衍生產品

標準答案：D

知識點解析：信用價差衍生產品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價差為基礎資

產的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用

狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

9。、下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是（）。

A、信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約

B、信用衍生產品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

C、信用衍生產品的交割只采取現金方式

D、信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降

的風險

標準答案：c

知識點解析：信用衍生產品既可以采取實物方式也可以采取現金方式。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、下列關于資本作用的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

92、商業(yè)銀行內部控制的主要原則包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

93、流動性的基本要素包括（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

94、按風險發(fā)生的范圍、事故、結果，可將風險劃分為（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：暫無解析

95、商業(yè)銀行進行風險信息數據收集過程中，風險信息的特征包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

96、巴塞爾委員會認為，商業(yè)銀行公司治理應遵循的原則有（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

97、以下關于客戶信用評級，說法正確的是（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

98、下列關于計量違約殞失率的說法中，正確的有（）。

標準答案：A,B,CD

知識點解析：暫無解析

99、在分析國家風險的方法中，清單分析是將有關的各種指標和變量系統地排列成

清單，各個項目壞可以艱據其重要性加以權數，然后進行比較、分析,評定分數.

它包括（）內容。

標準答案：A,C.D

知識點解析：暫無解析

100、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

101、下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有（）。

標準答案：A,D.E

知識點解析：暫無解析

102、2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為五類。

下列定義正確的有（）。

標準答案：A,B,E

知識點解析：暫無解析

103、下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有（）。

標準答案：B,E

知識點解析：暫無解析

104、流動性比例中流動性資產包括（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

105、核心資本包括實收資本或普通股、（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

106、下列是屬于信用風險計量所經歷的階段的是（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

107、客戶分類在個人信用評估模型的構建過程中優(yōu)點非常明顯，但國內商業(yè)銀行

實際應用的較少，主要原因在于（）。

標準答案：A,D,E

知識點解析：暫無解析

108、授信權限管理原則包括（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

109、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

110、商業(yè)銀行除了要對客戶的財務狀況進行風險識別和分析外，還應當分析詐財

務因素，主要從（）方面進行分析和判斷。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：財務因素分析是信用風險分析過程中的一個重要組成部分，與財務分

析相互印證、互為補充?？疾旌头治銎髽I(yè)的非財務因素，主要從管理層風險、行業(yè)

風險、生產與經營風險、宏觀經濟及自然環(huán)境等方面進行分析和判斷。所以，本題

的正確答案為A、B、C、D、Eo

111、商業(yè)銀行進行貸款轉讓的目的有（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：CE兩項充■商業(yè)銀行來說是不利的。

112、下列關于全面風險管理體系的說法，正確的是（）。

標準答案：A,C,D

知識點解析：全面風險管理體系有三個維度：①企業(yè)的目標，包括戰(zhàn)略目標、經

營目標、報告目標和合規(guī)目標。②全面風險管理要素，包括內部環(huán)境、目標設

定、事件識別、風險評估、風險反映、控制活動、信息和交流、監(jiān)控。③企業(yè)的

各個層級，包括整個企業(yè)范圍、職能部門范圍、業(yè)務線范圍、子公司范圍。全面風

險管理體系三個維度的關系是：①全面風險管理的八個要素都是為企業(yè)的四個目

標服務的。②企業(yè)各個層級都要堅持同樣的四個目標。③每個層次都必須從八個

方面進行風險管理。

113、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

114、2007年底，美國爆發(fā)了次級債務危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違

規(guī)向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回

落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級

債務危機就產生了。危機信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步

致使銀行間資金吃緊，危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基

金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經營的形象大打折扣。上述信息包含了（）等

風險。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：上述信息包含了以上答案中的五種風險類型?！般y行員工違規(guī)''是操作

風險；“信用分數較低”是信用風險；“房地產市場”是市場風險；“銀行間資金吃緊”

是流動性風險；“形象”是聲譽風險。

115、下列關于久期缺口的理解，正確的有（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析?：記住久期缺口的特點，即缺口+,利率變動一，市場價值+。記住這

個之后，保持其中一個符號不變，變動另外任何一個符號，第三個就會變。另外久

期缺口的絕對值越大，與系數的本質是一樣的，銀行對利率的變化就越敏感，銀行

的利率風險暴露就越大。

116、開發(fā)風險管理模型的難度不在于所應用的數理知識多么深奧，關鍵是模型開

發(fā)所采用的數據源是否具有高度的（）,以確保最終開發(fā)的模型可以真實反映商業(yè)銀

行的風險狀況。

標準答案：A,C.D

知識點解析：開發(fā)風險管理模型的關鍵在于數據源是否具有高度的真實性、準確性

和充足性。

117、銀行監(jiān)管中，采取市場準入的主要目的有（）。（2011年）

標準答案：C,D,E

知識點解析：市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目

標是：①保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系。②維護

銀行市場秩序。③保護存款者的利益。

118、《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規(guī)定了不同的計算方法。其中對

市場風險資產，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。

標準答案：A,B

知識點解析：參見單選題第28題真題解析。

119、某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。2010年，

A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆

2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)

集團擔保。則下列分析正確的有（）。

標準答案:B,C,D,E

知識點解析：由題可知，該企業(yè)集團對B公司形成控制關系，對A、C兩家公司有

重大影響。A、B、C三家公司之間構成連環(huán)擔保，其信用風險通過貸款擔保鏈條

在企業(yè)集團內部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質上處于擔保不足或無擔保狀態(tài)。此時，

銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性，應根據A、B、C三家

公司自身風險狀況分別授信。

120、財務報表分析主要是對（）進行分析。

標準答案：A,C

知識點解析：財務報表分析主要是對資產負債表和損益表進行分析，有助于商業(yè)銀

行深入了解客戶的經營狀況以及經營過程中存在的問題。

121、商業(yè)銀行市場風險內部模型的主要優(yōu)點包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：E項，市場風險內部模型計算的風險水平，不能反映資產組合的構成

及其對價格波動的敏感性，對風險管理的具體作用有限，需要輔之以缺口分析、久

期分析等方法。這是市場風險內部模型法的局限性之一。

122、衡量商業(yè)銀行盈利能力的財務指標主要有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：本題考查商業(yè)銀行財務報表中衡量商業(yè)銀行盈利能力的指標。商業(yè)銀

行的經營目標是股東價值最大化，反映銀行是否達到這一目標的主要財務指標之一

是銀行的資本利潤率，而銀行利潤率、資產利潤率和市盈率也是重要的指標。由于

商業(yè)銀行的特殊性質，它的經營活動與一般企業(yè)有區(qū)別，其業(yè)務有很大一部分來自

貸款利息，所以還要通過非利息凈收入率來反映該銀行的業(yè)務能力。因此，本題的

正確答案為A、B、C、Do

123、商業(yè)銀行考察保證人的有效性應關注哪些方面?（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：對貸款的保證人應從以下幾方面進行考察：（1）保證人的資格；（2）保

證人的財務實力；（3）保證人的保證意愿；（4）保證人履約的經濟動機及其與借款人

之間的關系；（5）保證人的法律責任。所以，本題的正確答案為A、B、C、D、

Eo

124、根據巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃為成八大

類銀行產品線，包括（）,

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：《巴塞爾新資本協議》將商業(yè)銀行的業(yè)務活動分為八個業(yè)務線，即公

司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和結算、代理服務、資

產管理和零售經紀。貸款不屬于此類銀行產品線。所以本題的正確答案為A、B、

C、Eo

125、下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理的關系，說法正確的是（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理密切相關，相互作用，商業(yè)銀行風險管

理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現，所以A選項正確B選項錯誤：風險管理是商業(yè)

銀行戰(zhàn)略的一個十分重要的方面，戰(zhàn)略目標包括風險管理目標，所以C選項正確

D選項錯誤；風險管理過程本身是實現風險管理目標以及整個戰(zhàn)略目標的重要路

徑，所以E選項正確。

126、戰(zhàn)略管理的基本假設是（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：本題屬記憶性題。A、B、C三項為正確選項。

127、目前，我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法主要包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：目前，我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法是：①在總行設立

資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策；②由計劃資金部門負責日常

流動性管理；③大多數商業(yè)銀行通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)

控、調撥、清算等進行管理，并通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指

標的考核，加強對全行流動性的管理；④成立由行長和各主要業(yè)務部門負責人參

加的流動性應急委員會，負責組織制定并實施應急方案。

128、外部事件引發(fā)的操