計量經(jīng)濟學導論：現(xiàn)代觀點（第七版）課件：多元分析-推斷

計量經(jīng)濟學導論

Econometrics

多元回歸分析：推斷這一章是針對總體回歸模型參數(shù)進行假設檢驗的。在總體誤差服從正態(tài)分布新增假設下，從求OLS估計量的分布開始入手。4.2節(jié)和4.3節(jié)討論關(guān)于單個參數(shù)的假設檢驗，4.4節(jié)討論如何檢驗涉及多個參數(shù)的假設。4.5節(jié)對多重約束進行檢驗，并強調(diào)在模型中自變量如何取舍的問題。多元回歸分析：推斷提要一、OLS估計量的抽樣分布二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗三、置信區(qū)間四、關(guān)于參數(shù)線性組合的假設檢驗五、多個線性約束的檢驗：F檢驗一、OLS估計量的抽樣分布目前為止，我們已建立一系列假設，在這些假設下OLS估計量是無偏的，還推導了遺漏變量所導致的偏誤。3.4節(jié)在高斯-馬爾科夫假設下得到OLS估計量的方差。3.5節(jié)證明，在所有線性無偏估計量中，這個方差是最小的。一、OLS估計量的抽樣分布假定MLR6（正態(tài)性）

一、OLS估計量的抽樣分布

1、OLS估計量是最小方差無偏估計量一、OLS估計量的抽樣分布1、OLS估計量是最小方差無偏估計量-續(xù)一、OLS估計量的抽樣分布1、OLS估計量是最小方差無偏估計量-續(xù)一、OLS估計量的抽樣分布2、

正態(tài)抽樣分布一、OLS估計量的抽樣分布2、

正態(tài)抽樣分布思考題：假設u獨立于解釋變量，且以相同的概率1/5取值－2、－1、0、1與2。這會違背高斯-馬爾科夫假定嗎？會違背CLM假定嗎？二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗本節(jié)探討對總體回歸函數(shù)中某單個參數(shù)的假設進行檢驗。總體模型寫成二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗關(guān)于定理的說明考察下面例子

二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗1、t統(tǒng)計量的定義二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗2、關(guān)于單側(cè)備擇假設的檢驗二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗2、關(guān)于單側(cè)備擇假設的檢驗-續(xù)二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗2、關(guān)于單側(cè)備擇假設的檢驗-續(xù)

二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗例子二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗注意：二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗注意：二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗3、關(guān)于雙側(cè)備擇假設二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗3、關(guān)于雙側(cè)備擇假設-續(xù)二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗3、關(guān)于雙側(cè)備擇假設-續(xù)例子二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗3、關(guān)于雙側(cè)備擇假設-續(xù)例子-續(xù)二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗4、關(guān)于βj其他檢驗假設二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗4、關(guān)于βj其他檢驗假設-續(xù)例子二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗例子二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗5、關(guān)于計算t檢驗的p值二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗5、關(guān)于計算t檢驗的p值-續(xù)二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗5、關(guān)于計算t檢驗的p值-續(xù)二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗5、關(guān)于計算t檢驗的p值-續(xù)例子二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗思考題二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗6、對經(jīng)典假設檢驗用語的提醒二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗7、經(jīng)濟或?qū)嶋H顯著性與統(tǒng)計顯著性二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗例子二、單個參數(shù)的假設檢驗：t檢驗例子-續(xù)三、置信區(qū)間1、置信區(qū)間的范圍三、置信區(qū)間2、置信區(qū)間的計算三、置信區(qū)間例子三、置信區(qū)間例子實際上，只要OLS的基本假設得到滿足，置信區(qū)間的可靠性將會非常好！四、關(guān)于參數(shù)線性組合的假設檢驗1、關(guān)于參數(shù)線性組合的例子四、關(guān)于參數(shù)線性組合的假設檢驗1、關(guān)于參數(shù)線性組合的例子四、關(guān)于參數(shù)線性組合的假設檢驗1、關(guān)于參數(shù)線性組合的例子四、關(guān)于參數(shù)線性組合的假設檢驗1、關(guān)于參數(shù)線性組合的例子四、關(guān)于參數(shù)線性組合的假設檢驗2、計量經(jīng)濟學軟件包有參數(shù)線性組合的檢驗四、關(guān)于參數(shù)線性組合的假設檢驗2、計量經(jīng)濟學軟件包有參數(shù)線性組合的檢驗五、多個線性約束的檢驗：F檢驗與任意OLS系數(shù)相聯(lián)系的t統(tǒng)計量，都可以用來檢驗總體中對應未知參數(shù)是否等于某個給定常數(shù),通常不總是零。前一節(jié)說明如何利用變量代換，借助于重新整理方程進行回歸，得以檢驗關(guān)于βj的線性組合。通常情況下，想檢驗關(guān)于基本參數(shù)β1,β1,…,

βk的多重假設。首先從檢驗一組自變量是否對因量都沒有影響這個首要問題開始。五、多個線性約束的檢驗：F檢驗1、對排除性約的檢驗例子五、多個線性約束的檢驗：F檢驗1、對排除性約的檢驗一般形式五、多個線性約束的檢驗：F檢驗1、對排除性約的檢驗五、多個線性約束的檢驗：F檢驗1、對排除性約的檢驗五、多個線性約束的檢驗：F檢驗2、F統(tǒng)計量定義五、多個線性約束的檢驗：F檢驗3、關(guān)于F統(tǒng)計量的幾點說明：（1）F統(tǒng)計量總是非負五、多個線性約束的檢驗：F檢驗3、關(guān)于F統(tǒng)計量的幾點說明：（2）F統(tǒng)計量的臨界值五、多個線性約束的檢驗：F檢驗3、關(guān)于F統(tǒng)計量的幾點說明：（3）應用注意五、多個線性約束的檢驗：F檢驗4、應用舉例五、多個線性約束的檢驗：F檢驗5、F統(tǒng)計量和t統(tǒng)計量的關(guān)系五、多個線性約束的檢驗：F檢驗5、F統(tǒng)計量和t統(tǒng)計量的關(guān)系例子五、多個線性約束的檢驗：F檢驗6、F統(tǒng)計量的R方6、F統(tǒng)計量的R方

例子五、多個線性約束的檢驗：F檢驗7、回歸整體顯著性F統(tǒng)計量五、多個線性約束的檢驗：F檢驗7、回歸整體顯著性F統(tǒng)計量-續(xù)報告回歸結(jié)果這里就如何對于相對復雜的經(jīng)驗研究報告，特別是多元回歸結(jié)果給出一些指導性原則。這會讓你知道如何閱讀社會科學中發(fā)表的作品，也為你寫自己的經(jīng)驗論文做