【MOOC】時(shí)間序列分析-廈門(mén)大學(xué) 中國(guó)大學(xué)慕課MOOC答案

【MOOC】時(shí)間序列分析-廈門(mén)大學(xué)中國(guó)大學(xué)慕課MOOC答案第一章作業(yè)第一章測(cè)驗(yàn)1、【判斷題】時(shí)間序列數(shù)據(jù)，就是依時(shí)間順序收集起來(lái)的數(shù)據(jù)。本題答案：【正確】2、【判斷題】時(shí)間序列分析方法包括時(shí)域分析和頻域分析兩大類(lèi)。本題答案：【正確】3、【判斷題】為非平穩(wěn)的單位根過(guò)程，其中為白噪聲序列本題答案：【正確】第二章作業(yè)第二章測(cè)驗(yàn)1、【單選題】關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，下列敘述不正確的是（）本題答案：【二階矩存在的嚴(yán)平衡序列不一定是寬平穩(wěn)序列】2、【判斷題】時(shí)間序列分解常用模型有加法模型和乘法模型。本題答案：【正確】3、【判斷題】白噪聲過(guò)程是弱平穩(wěn)的。本題答案：【正確】4、【判斷題】假設(shè)是獨(dú)立同分布的標(biāo)準(zhǔn)柯西分布序列，密度函數(shù)為，則是弱平穩(wěn)的。本題答案：【錯(cuò)誤】5、【判斷題】假設(shè)，其中是零均值平穩(wěn)序列，具有自協(xié)方差函數(shù)，則是平穩(wěn)的。本題答案：【錯(cuò)誤】第三章作業(yè)第三章測(cè)驗(yàn)1、【單選題】假設(shè)，則時(shí)（）序列；當(dāng)時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零本題答案：【平穩(wěn)；12】2、【單選題】假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列本題答案：【】3、【單選題】假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）本題答案：【】4、【判斷題】當(dāng)q=0時(shí)，ARMA(p,q)模型就退化成了AR(p)模型本題答案：【正確】5、【判斷題】假設(shè)，則當(dāng)時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)為。本題答案：【正確】第四章作業(yè)第四章測(cè)驗(yàn)1、【單選題】以下對(duì)AR(p)與MA(q)模型的特征描述中，正確的是（）。本題答案：【AR模型的偏自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的自相關(guān)函數(shù)q階截尾】2、【單選題】對(duì)ARMA(p,q)模型而言，常見(jiàn)的參數(shù)估計(jì)方法有（）。本題答案：【以上都是】3、【單選題】對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。本題答案：【模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型診斷——模型選擇】4、【單選題】對(duì)ARMA(p,q)模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時(shí)，其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個(gè)數(shù)為K，則自由度為（）。本題答案：【m-K】5、【判斷題】相對(duì)于AIC準(zhǔn)則而言，BIC準(zhǔn)則可以避免模型過(guò)度擬合的問(wèn)題。本題答案：【正確】第五章作業(yè)第五章測(cè)驗(yàn)1、【單選題】對(duì)AR(p)而言，隨著向前預(yù)測(cè)步數(shù)的增大，預(yù)測(cè)誤差的方差將（）。本題答案：【增大】2、【判斷題】對(duì)MA(q)模型進(jìn)行向前h步預(yù)測(cè)時(shí)，若hq，則預(yù)測(cè)值恒為0。本題答案：【正確】3、【判斷題】對(duì)AR(p)模型進(jìn)行向前h步預(yù)測(cè)時(shí)，若hp，則預(yù)測(cè)值恒為0。本題答案：【錯(cuò)誤】4、【判斷題】區(qū)間預(yù)測(cè)可用于評(píng)估預(yù)測(cè)的不確定性。本題答案：【正確】第六章作業(yè)第六章測(cè)驗(yàn)1、【單選題】時(shí)間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零本題答案：【1，11，12，13】2、【單選題】季節(jié)乘積模型，可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。本題答案：【p+Ps；q+Qs】3、【判斷題】季節(jié)A的自相關(guān)系數(shù)在滯后處非零，并在P個(gè)季節(jié)周期后截尾。本題答案：【錯(cuò)誤】4、【判斷題】簡(jiǎn)單季節(jié)ARMA模型，模型為，則特征多項(xiàng)式全部根的絕對(duì)值均大于1，則該模型平穩(wěn)。本題答案：【正確】第七章作業(yè)第七章測(cè)驗(yàn)1、【單選題】季節(jié)S模型可以表示為（）。本題答案：【】2、【單選題】考慮AR(1)模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。本題答案：【】3、【判斷題】，可以表示為本題答案：【錯(cuò)誤】4、【判斷題】ADF可用于單位根檢驗(yàn)，該檢驗(yàn)本質(zhì)上是一種t檢驗(yàn)。本題答案：【正確】5、【判斷題】偽回歸是指對(duì)事實(shí)上不存在任何相關(guān)關(guān)系的兩個(gè)變量進(jìn)行回歸得出的能夠通過(guò)顯著性檢驗(yàn)的回歸模型。本題答案：【正確】第八章作業(yè)第八章測(cè)驗(yàn)1、【單選題】假設(shè)ARCH(1)模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）：本題答案：【】2、【判斷題】誤差項(xiàng)正態(tài)分布的假定下，ARCH(1)的無(wú)條件峰度大于3本題答案：【正確】3、【判斷題】GARCH(1,1)表示為：則無(wú)條件方差為本題答案：【錯(cuò)誤】第九章作業(yè)第九章測(cè)驗(yàn)1、【單選題】在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫(huà)和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時(shí)，（）刻畫(huà)了與過(guò)去值的相關(guān)關(guān)系。本題答案：【，，】2、【判斷題】多元時(shí)間序列滯