商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)13

?

（2）

市場風(fēng)險(xiǎn)?

市場風(fēng)險(xiǎn)（market

risk）

：

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)

進(jìn)行資產(chǎn)和負(fù)債的主動(dòng)交易時(shí)

，

由于利率

、匯率及其他資產(chǎn)價(jià)格的變化所引起的風(fēng)險(xiǎn)。–主動(dòng)交易是指

，

金融機(jī)構(gòu)交易資產(chǎn)

、

負(fù)債和衍生產(chǎn)品

，

而不是持有它們用以長期投資

、

融資或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。?當(dāng)一家金融機(jī)構(gòu)在債券、股票、商品和衍生產(chǎn)品上持有頭寸（未進(jìn)行套期保值）時(shí),一旦這些商品價(jià)格向與預(yù)期相反的方向變化,市場風(fēng)險(xiǎn)就出現(xiàn)了。資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)越大,持有交易頭寸的金融機(jī)構(gòu)面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)越大。?這就要求金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)監(jiān)管,控制交易員的交易頭寸,每日運(yùn)用模型測算金融機(jī)構(gòu)的市場風(fēng)險(xiǎn)敞口。（3）信用風(fēng)險(xiǎn)?信用風(fēng)險(xiǎn)（creditrisk）:指金融機(jī)構(gòu)持有的貸款和證券的承諾現(xiàn)金流不能足領(lǐng)收回的風(fēng)險(xiǎn)。–貸款和證券的期限越長，信用風(fēng)險(xiǎn)越大?A.公司特有信用風(fēng)險(xiǎn)（firm-specificcreditrisk）:借款公司的違約風(fēng)險(xiǎn)，這是由該公司投資的具體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類型導(dǎo)致的。–分散化貸款和投資組合?B.系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)（systematiccreditrisk）:由影響所有借款人的一般經(jīng)濟(jì)問題和宏觀條件引起的違約風(fēng)險(xiǎn)。（4）表外風(fēng)險(xiǎn)?表外風(fēng)險(xiǎn)（off-balance-sheetrisk）:金融機(jī)構(gòu)參或有（contingent）資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的活動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)。?表外業(yè)務(wù)不在當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債表中表現(xiàn)，但可能影響到未來的資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)樗鼈儼ɑ蛴匈Y產(chǎn)和或有負(fù)債。–例如:備用信用證或保函?表外業(yè)務(wù)能夠嫌取傭金收入而不用擴(kuò)展資產(chǎn)負(fù)債表，但是有風(fēng)險(xiǎn)。金融機(jī)構(gòu)簽發(fā)的或有負(fù)債可能變成了真實(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債。–除了信用證，其他的表外業(yè)務(wù)包括銀行的貸款承諾，以及期、期貨、互換、期權(quán)和其他衍生證券頭寸等。如果對(duì)這些工具管理使用不當(dāng)（如用于投機(jī)），會(huì)給金融機(jī)構(gòu)造成很大的損失。（5）技術(shù)和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)?技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（technologyrisk）:當(dāng)技術(shù)投資并沒有產(chǎn)生預(yù)期的成本節(jié)約的效果時(shí)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。–規(guī)模不經(jīng)濟(jì)或范圍不經(jīng)濟(jì)?運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)（operationalrisk）:現(xiàn)有技術(shù)或支持系統(tǒng)可能失靈或癱瘓所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。–計(jì)算機(jī)系統(tǒng)?國際經(jīng)營（6）外匯風(fēng)險(xiǎn)?外匯風(fēng)險(xiǎn)（foreignexchangerisk）:匯率交化引起的金融機(jī)構(gòu)國外資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)。?金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)和負(fù)債組合國際分散化–不同國家的經(jīng)濟(jì)狀況（如周期）不一致；–不同貨幣之間匯率的變化也可能不完全相關(guān)。?金融機(jī)構(gòu)每種外幣的資產(chǎn)與負(fù)債在規(guī)模和到期期限上都匹配，才能避免外幣和外國利率風(fēng)險(xiǎn)。（7）國家或主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)?國家或主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（countryorsovereignrisk）:由于外國政府的干涉，外國借款可能中斷歸還的風(fēng)險(xiǎn)。–外匯管制等?國家風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失往往無法像在國內(nèi)那樣通過法律途徑來解決。?金融機(jī)構(gòu)對(duì)付國家風(fēng)險(xiǎn)的手段是，控制對(duì)相關(guān)國家將來的貸款或資金的供應(yīng)。（8）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（liquidityrisk）:突然發(fā)生債權(quán)人提現(xiàn)，使得金融機(jī)構(gòu)不得不在短時(shí)間內(nèi)拆借或以低價(jià)出售資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。?嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有債權(quán)人擠兌，銀行也從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)向清償問題，可能進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。（9）清算風(fēng)險(xiǎn)?清算風(fēng)險(xiǎn)（insolvencyrisk）:金融機(jī)構(gòu)可能沒有足夠的資本來抵償資產(chǎn)價(jià)值相對(duì)于負(fù)債的突然下降導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。?清算風(fēng)險(xiǎn)是由利率、市場、信用、表外、技術(shù)、外匯、國家和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)過大引起的結(jié)果。當(dāng)金融機(jī)構(gòu)股本不足以抵償一種或幾種風(fēng)險(xiǎn)引起的損失時(shí)，就產(chǎn)生了清算風(fēng)險(xiǎn)。?金融機(jī)構(gòu)資本充足率的管理。2.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制機(jī)制商業(yè)銀行的內(nèi)部控制機(jī)制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)而對(duì)內(nèi)部各職能部門及其職員從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、制度管理和相互制約的方法措施和程序的總和,是商業(yè)銀行的自律行為。1）商業(yè)銀行的內(nèi)部控制機(jī)制的主要內(nèi)容:–（1）確定檢查標(biāo)準(zhǔn)。–（2）嚴(yán)格業(yè)務(wù)程序。–（3）確立崗位責(zé)任。–（4）建立專職的組織機(jī)構(gòu)。–（5）加強(qiáng)內(nèi)部稽核。?

內(nèi)部控制–

科學(xué)的企業(yè)組織制度及公司治理結(jié)構(gòu)–

獨(dú)立權(quán)威的內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)–

業(yè)務(wù)職能部門的風(fēng)險(xiǎn)控制–

謹(jǐn)慎的授信審批制度–

嚴(yán)格的會(huì)計(jì)控制制度–

合格的員工管理制度等精品課件，你值得擁有！精品課件，你值得擁有！使用時(shí)，直接刪除本頁！精品課件，你值得擁有！精品課件，你值得擁有！使用時(shí)，直接刪除本頁！精品課件，你值得擁有！精品課件，你值得擁有！使用時(shí)，直接刪除本頁！2）商業(yè)銀行改善內(nèi)部控制機(jī)制的原則–（1）及時(shí)性原則,商業(yè)銀行在開辦任何業(yè)務(wù)時(shí),都必須建立制度,以便于進(jìn)行