計量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫 (二)

一、名詞解釋（每小題3分，共12分）

1、OLS2、異方差3、多重共線性4、序列相關(guān)性5、相關(guān)系數(shù)

6、工具變量法：7、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)8、RSS9最小樣本容量10差分法:

二、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共20分）

1.計量經(jīng)濟(jì)模型是指（）

A、投入產(chǎn)出模型B、數(shù)學(xué)規(guī)劃模型

C、包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D、模糊數(shù)學(xué)模型

2相關(guān)關(guān)系是指（）

A、變量之間的依存關(guān)系B、變量之間的因果關(guān)系

C、變量之間的函數(shù)關(guān)系D、變量之間表現(xiàn)出來的隨機(jī)

數(shù)學(xué)關(guān)系

3經(jīng)濟(jì)計量分析的工作程序是（

A、設(shè)計模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，參?shù)估量，改進(jìn)模型

B、設(shè)計模型，收集數(shù)據(jù)，參數(shù)估量，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/p>

C、設(shè)計模型，應(yīng)用模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，改進(jìn)模型

D、收集資料，設(shè)計模型，參數(shù)估量，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/p>

4假如X為隨機(jī)解釋變量，Xi與隨機(jī)誤差項(xiàng)?相關(guān)，即有Cov（Xi,

ujW0,則一般最小二乘估量是（）

A、有偏的、全都的B、有偏的、非全都的

C、無偏的、全都的D、無偏的、非全都的

5有人采納全國各省市農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的截面數(shù)據(jù)，估量生產(chǎn)函數(shù)模型,

然后用該模型猜測將來農(nóng)業(yè)的產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的（）

原則。

A、全都性B、精確性C、可比性D、完整

性

6對模型參數(shù)估量量的符號和大小、相互關(guān)系合理性進(jìn)行的檢驗(yàn)，屬

于（）

A、經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)B、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)C、統(tǒng)計檢驗(yàn)D、穩(wěn)定

性檢驗(yàn)

7設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平、r為利率，流淌性偏好函數(shù)為:

M=B（、+B\Y+BJ+R,?和A分別為四、4的估量值，依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論,

有（）

A、自應(yīng)為正值，A應(yīng)為負(fù)值B、A應(yīng)為正值，及應(yīng)為正值

c、自應(yīng)為負(fù)值，A應(yīng)為負(fù)值D、6應(yīng)為負(fù)值，A應(yīng)為正值

8計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用領(lǐng)域有（）

A、結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)猜測、政策評價、驗(yàn)證和進(jìn)展經(jīng)濟(jì)理論或假說

B、彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬

C、結(jié)構(gòu)分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場均衡分析

D、季度分析、年度分析、中長期分析

9.對樣本的相關(guān)系數(shù)乙以下結(jié)論錯誤的是（）

A.N越接近o,x與丫之間線性相關(guān)程度高

B.川越接近1,X與y之間線性相關(guān)程度高

C.-

D、y=°,則x與y相互獨(dú)立

io.在Y對x的回歸分析中（）

A.X是隨機(jī)變量，Y是非隨機(jī)變量B.Y是隨機(jī)變量，X是非隨機(jī)

變量

c.X和Y都是隨機(jī)變量D.X和Y都是非隨機(jī)變量

11對回歸模型丫=4+4%+%進(jìn)行檢驗(yàn)時，通常假定Uj聽從

（）o

AN（0，Bt（n-2）

Ct（n）DN（0，b）

13假如回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二

乘估量量的值為（）o

A.不確定，方差無限大B.確定，方差無限大

C.不確定，方差最小D.確定，方差最小

14在模型In工=1.15+0.62InK,-0.28In,中,hK、L分別是工業(yè)總產(chǎn)

值、工業(yè)生產(chǎn)資金和職工人數(shù)，此模型的錯誤有（）

A.勞動的產(chǎn)出彈性小于0B.資本的產(chǎn)出彈性大于0

C.資木的產(chǎn)出彈性小于1D.常數(shù)項(xiàng)大于0

16產(chǎn)量（X,臺）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為

r=356-1.5X,這說明（）。

A.產(chǎn)量每增加一臺,單位產(chǎn)品成本增加356元

B.產(chǎn)量每增加一臺,單位產(chǎn)品成本削減1.5元

C.產(chǎn)量每增加一臺,單位產(chǎn)品成本平均增加356元

D.產(chǎn)量每增加一臺,單位產(chǎn)品成本平均削減L5元

17對下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，哪一個模型通常被認(rèn)為沒有實(shí)際

價值的（）。

A.G（消費(fèi)）=500+0.8/，（收入）

B.2（商品需求）=1°十°的（收入）十0?叫（價格）

C.&（商品供應(yīng)）+（價格）

D.匕（產(chǎn)出量）=065K｝（資本）邛（勞動）

18在雙對數(shù)線性模型M丫=凡+4必*+〃中，參數(shù)4的含義是（）,

A.Y關(guān)于X的增長量B.Y關(guān)于X的進(jìn)展速度

C.Y關(guān)于X的邊際傾向D.Y關(guān)于X的彈性

21最小二乘準(zhǔn)則是指使()達(dá)到最小值的原則確定樣本回歸方程。

B,力1|

A?力d：

f=l/S1

C.max匕一/□fdj

/=1

23在多元回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù)與未調(diào)整的判定系數(shù)的關(guān)系有

)

A.<B.>

C.=D.不能確定

24最大或然準(zhǔn)則是從模型總體抽取該n組樣本觀測值的()

最大的準(zhǔn)則確定樣本回歸方程。

A.離差平方和B.均值

C.概率D.方差

26若消費(fèi)函數(shù)y=a+陰+〃，檢驗(yàn)每一個系數(shù)都與零顯著不同時原假

設(shè)最好設(shè)為()

A.對a,H()：a=0B.對a,H()：aWl

C.對夕，Ho：D.對p,Ho：/?<0

27使用美國36年的年度數(shù)據(jù)估量模型SAE+aM+s則進(jìn)行方程顯

著性檢驗(yàn)時F統(tǒng)計量聽從的分布為()

A.F(1,35)B.F(1,34)C.F(2,35)D.F

(2,34)

28總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是

()o

A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESS

C.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS

29依據(jù)判定系數(shù)R?與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=l時有

()

A.F=-lB.F=0C.F=1D.F=8

30對模型Yi=00+6iXu+62X2i+ui進(jìn)行總體顯著性F檢驗(yàn),檢驗(yàn)的

零假設(shè)是（）

A.Pi=P2=0B.3i=0

C.P2=0D.Bo=0或Bi=0

31在模型工二&+用++%的回歸分析結(jié)果報告中，有卜=

263489.23,F的p值=0.000000,表明（）

A、解釋變量X“對工的影響是顯著的

B、解釋變量X?，對工的影響是顯著的

C、解釋變量與和X?,?對Z的聯(lián)合影響是顯著的.

D、解釋變量幾和X2,對匕的影響是不顯著

32設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù),n為樣本容量。則對總體回歸模型

進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為（）

A、F40B、F=1.ESW-1）

RSS/（n-k）RSS/（n-k）

C、F=—D、F=—

RSSESS

33設(shè)攵為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項(xiàng)），則總體線性回歸模

型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時所用的F統(tǒng)計量可表示為（）。

Z化-萬八…）"2//一］）

A.Ze；/伏—1）g-幻

★/（I）（A-R，（n-k）

C.（1-史）/（"2）D,R2/（I）

34在多元線性回歸分析中，關(guān)于修正的可決系數(shù)方與可決系數(shù)肥說

法正確的有（）。

A.R2^R2B.R2^R2

C.y只能大于零D.R2可能為負(fù)值

35關(guān)于可決系數(shù)R2,以下說法中錯誤的是（）

A.可決系數(shù)改的定義為被Bl歸方程已經(jīng)解釋的變差與總變差

之比

B.六目0川

C.可決系數(shù)收反映了樣本回歸線對樣本觀測值擬合優(yōu)劣程度

的一種描述

D.可決系數(shù)內(nèi)的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個

數(shù)的影響

36.在多元回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù)與未調(diào)整的判定系數(shù)的關(guān)系有

()

A.<B.>

C.=D.不能確定

37依據(jù)樣本資料估量得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸模型

為P=2.00+0.40X,這表明人均收入每增加1元，人均消費(fèi)支出將增

加約()

A.0.6B.0.40

C.2D.-2

38對于模型匕=&+萬因+必，假如在異方差檢驗(yàn)中發(fā)覺

V〃(%)=則用權(quán)最小二乘法估量模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為()o

11

A.XjB.用C.X,D,用

41在檢驗(yàn)異方差的方法中，不正確的是()

A.Goldfeld-Quandt方法B.ARCH檢

驗(yàn)法

C.White檢驗(yàn)法D.DW檢

驗(yàn)法

42要使模型能夠得出參數(shù)估量量，所要求的最小樣本容量為()

A、n，k+ln〈k+lC、n230D、

n23（k+l）

43已知含有截距項(xiàng)的三元線性回歸模型估量的殘差平方和為

估量用樣本容量為〃=24,則隨機(jī)誤差項(xiàng)〃，的方差估量量

為（）。

A、33.33B、40C.38.09D、36.36

44在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為d,

和則當(dāng)dWDNKdu時，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)（）

A.存在一階正自相關(guān)B.存在一階負(fù)相關(guān)

C.不存在序列相關(guān)D.存在序列相關(guān)與否不能斷定

45若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則

估量模型參數(shù)應(yīng)采納（）

A.一般最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.廣義差分法D.工具變量法

46.懷特檢驗(yàn)適用于檢驗(yàn)（）

A.異方差性B.一階序列相關(guān)

C.多重共線性D.高階序列相關(guān)性

47.在多元線性回歸模型中，若兩個解釋變量的相關(guān)系數(shù)接近1,則

表明模型中存在（）

A.異方差性B.序列相關(guān)

C.多重共線性D.擬合優(yōu)度低

48已知回歸模型￡=&+網(wǎng)+〃，式中E為某類公司一名新員工的起始

薪金（元），N為所受教育水平（年），則

Aa為未受教育的員工的起始薪金

B/?為受過1年教育的員工的起始薪金

C。為未受教育的員工的平均起始薪金

D/y為受過1年教育的員工的平均起始薪金

49已知DW統(tǒng)計量的值接近于2,則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)

系數(shù)。近似等于（）。

A.0B.-1C

50DTY檢驗(yàn)，即杜賓-瓦爾森檢驗(yàn)，用于檢驗(yàn)時間序列回歸模型的誤

差項(xiàng)中的一階序列相關(guān)的統(tǒng)計量，DW統(tǒng)計量以O(shè)LS殘差為基礎(chǔ)：

〃2

-e,.-1）

D.W-▲---------,假如D.W值越接近于2,則（）o

/

/=|

A.則表明存在著正的自相關(guān)B.則表明存在著負(fù)的自相關(guān)

C.則表明無自相關(guān)D.無法表明任何意義

51.設(shè)〃，為隨機(jī)誤差項(xiàng)，則一階線性自相關(guān)是指（B）

A.cov（〃/,〃,）w0（/ws）B.ut=pu.、+

2

C.u,=PM—+p2ur_2+0D.uf=put_x+￡f

52下列對于自相關(guān)問題的表述，哪個是不正確的。（）

A.Durbin-Watson檢驗(yàn)只用于檢驗(yàn)一階自相關(guān)。

B.BG（Breusch-Godfrey）統(tǒng)計量只用于檢驗(yàn)高階自相關(guān)。

C.一階自相關(guān)系數(shù)可以通過。=1-DW/2進(jìn)行估量。

D.DW檢驗(yàn)不適用于模型中存在被解釋變量的滯后項(xiàng)作解釋變量的

情形。

53某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型a二尸。+尸/+”描述（其中卻為產(chǎn)量，

巴為價格），又知：假如該企業(yè)在"1期生產(chǎn)過剩，決策者會削減「期

的產(chǎn)量。由此推斷上述模型存在（）o

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題

C.多重共線性問題D.隨機(jī)解釋變量問題

54.下面哪個假定保證了線性模型y=X0+u的OLS估量量的無偏

性。（）

A.X與u不相關(guān)。B.u是同方差的。

C.u無序列相關(guān)。D.矩陣X是滿秩的。

57.假如回歸模型違反了無自相關(guān)假定，最小二乘估量量是（）

A.無偏的，有效的B.有偏的，非有效的

C.無偏的，非有效的D.有偏的，有效的

58在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定

系數(shù)接近1,則表明模型中存在（）

A.異方差性B.序列相關(guān)性C.多重共線性

D.擬合優(yōu)度低

59隨機(jī)解釋變量X,與隨機(jī)誤差項(xiàng)u線性相關(guān)時，查找的工具變量Z,

正確的是（）。

A.Z與X高度相關(guān)，同時也跟u高度相關(guān)

B.Z與X高度相關(guān)，但與u不相關(guān)

C.Z與X不相關(guān)，同時跟u高度相關(guān)

D.Z與X不相關(guān)，同時跟u不相關(guān)

60假如模型中消失隨機(jī)解釋變量并且與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)時，最常用

的估量方法是（）。

A.-一般最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.差分法D.工具變量法

三、多項(xiàng)選擇題（共5題，每題2分，共10分，少選、多選、錯選

不給分）

1經(jīng)濟(jì)計量學(xué)是下列哪些學(xué)科的統(tǒng)一?（）

A.經(jīng)濟(jì)學(xué)B.統(tǒng)計學(xué)

C.計量學(xué)D.數(shù)學(xué)

E.計算機(jī)科學(xué)

3對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的統(tǒng)計檢驗(yàn)包括（）

A、對參數(shù)估量值符號的檢驗(yàn)B、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)

C、猜測誤差程度評價D、總體線性關(guān)系顯著性檢驗(yàn)

E、單個回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)

4樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題可以概括為（）幾個方面。

A、完整性B、精確性

C、可比性D、全都性E、同質(zhì)性

5下面屬于截面數(shù)據(jù)的有（）

A、1980-2005年各年全國31個省市自治區(qū)的服務(wù)業(yè)產(chǎn)值

B、1980-2005年各年某地區(qū)的財政收入

C、2004年全國31個省市自治區(qū)的工業(yè)產(chǎn)值

D、2004年30個重點(diǎn)調(diào)查城市的工業(yè)產(chǎn)值

E、2004年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值的季度數(shù)據(jù)

6在模型的經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)中，包括檢驗(yàn)下面的哪兒項(xiàng)（）

A、參數(shù)估量量的符號B、參數(shù)估量量的大小

C、參數(shù)估量量的相互關(guān)系D、參數(shù)估量量的顯著性

E、隨機(jī)干擾項(xiàng)檢驗(yàn)

8計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用方向是（）。

A.用于經(jīng)濟(jì)猜測B.用于經(jīng)濟(jì)政策評價

C.用于結(jié)構(gòu)分析D.用于檢驗(yàn)和進(jìn)展經(jīng)濟(jì)理論

E.僅用于經(jīng)濟(jì)猜測、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析

9在一個經(jīng)濟(jì)計量模型中，與隨機(jī)干擾項(xiàng)有關(guān)的假定有（）

A.零均值B.同方差C.無序列相關(guān)

D.與解釋變量相關(guān)E.與解釋變量不相關(guān)

10將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有

()o

A.直接置換法B.對數(shù)變換法

C.級數(shù)綻開法D.廣義最小二乘法

E.加權(quán)最小二乘法

11針對存在異方差現(xiàn)象的模型進(jìn)行估量，下面哪些方法可能是適用

的（）。

A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法

C.廣義差分法D.穩(wěn)犍標(biāo)準(zhǔn)誤法

E.一般最小二乘法

12存在序列相關(guān)情形下，常用的參數(shù)估量方法有（）

A.一階差分法B.廣義差分法

C.工具變量法D.廣義最小二乘法

E.一般最小二乘法

13序列相關(guān)性的檢驗(yàn)方法有（)o

A.戈里瑟檢驗(yàn)B.馮諾曼比檢驗(yàn)

C.回歸檢驗(yàn)D.DW檢驗(yàn)

14序列相關(guān)性的后果有（）。

A.參數(shù)估量量非有效

B.變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義

C.模型的猜測失效D、參數(shù)估量量不合理

15檢測多重共線性的方法有（)

A.逐步回歸法B.回歸檢驗(yàn)法

C.戈里瑟檢驗(yàn)法D.判定系數(shù)檢驗(yàn)法

E.D.W.檢驗(yàn)法

16在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中，選擇作為工具變量的變量

必需滿意以下條件（）。

A.與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)B.與其它解釋變量高

度相關(guān)

C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)D.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度

相關(guān)

E.與模型中其它解釋變量不相關(guān)，以避開消失多重共線性

17不滿意OLS基本假定的狀況，主要包括：（）。

A、隨機(jī)序列項(xiàng)不是同方差，而是異方差

B、隨機(jī)序列項(xiàng)序列相關(guān)，即存在自相關(guān)

C、解釋變量是隨機(jī)變量，且與隨機(jī)擾動項(xiàng)相關(guān)

D、解釋變量之間相關(guān)，存在多重共線性

E、因變量是隨機(jī)變量，即存在誤差

18.對于線性回歸模型，各回歸系數(shù)的一般最小二乘法估量量具有的

優(yōu)良特性有（）

A.無偏性B.有效性

C.非全都性D.確定性E.線性性

20.經(jīng)濟(jì)計量模型的檢驗(yàn)包括（）

A.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)B.模型猜測檢驗(yàn)

C.統(tǒng)計檢驗(yàn)D.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)E.模

型參數(shù)估量

21.對于德賓一一瓦森DW檢驗(yàn)，下列結(jié)論中正確的是（）o

A.適用于一階自回歸形式的序列相關(guān)性檢驗(yàn)

B.模型不能含有滯后的因變量

C.沒有不能判定的區(qū)域

D.當(dāng)DW〈d時，認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階正自相關(guān)

E.當(dāng)DW〈d時，認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階負(fù)自相關(guān)

22調(diào)整后的判定系數(shù)方與判定系數(shù)R2之間的關(guān)系敘述正確的有

（）o

A.Q與R2均非負(fù)

B.於有可能大于A?

C.推斷多元回歸模型擬合優(yōu)度時，使用產(chǎn)

D.模型中包含的解釋變量個數(shù)越多，尸與心就相差越大

E.若K>1,則分

23檢驗(yàn)異方差的方法有（）o

A.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)法法（G-Q）B.圖示檢驗(yàn)

C.工具變量法D.懷特檢驗(yàn)法

E.逐步回歸法

24假如模型中解釋變量之間存在共線性，則會引起如下后果

（）O

A.參數(shù)估量值確定B.參數(shù)估量值不確定

C.參數(shù)估量值的方差趨于無限大D.參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義不正確

E.DW統(tǒng)計量落在了不能判定的區(qū)域

25指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（）o

A.家庭消費(fèi)支出與收入B.商品銷售額與銷售量、銷售價格

C.物價水平與商品需求量D.小麥高產(chǎn)與施肥量

E.學(xué)習(xí)成果總分與各門課程分?jǐn)?shù)

27.能夠檢驗(yàn)多重共線性的方法有（）

A.簡潔相關(guān)系數(shù)矩陣法B.t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)綜合推斷

法

C.DW檢驗(yàn)法D.ARCH檢驗(yàn)法

E.White檢驗(yàn)

29.異方差的修正方法有（）o

A.加權(quán)最小二乘法B.異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法

C.廣義差分法D.逐步回歸法E.工具變量法

31.影響猜測精度的因素包括（）。

A.樣本容量愈大，猜測的方差愈小，猜測的精度愈大

B.樣本中解釋變量的離均差的和愈大，猜測的方差愈小，猜測的精度

愈大

C.內(nèi)插猜測的精度比較有把握，外推猜測的力量顯著下降，猜測精度

難以把握

D.當(dāng)其樣本容量n相當(dāng)大，而猜測點(diǎn)的取值X0接近于X的平均值時,

猜測的方差最小，猜測的精度最大

E.殘差標(biāo)準(zhǔn)差的估量值愈小，回歸猜測的精度愈精確，所以經(jīng)常把殘

差標(biāo)準(zhǔn)差的估量值作為猜測精度的標(biāo)志

32.在DW檢驗(yàn)中，存在不能判定的區(qū)域是（）

A.U<d<4B,d”<d<

4-4

C.di<d<4D.4-4,<d<

4-4

A.4~di<d<4

四、推斷題（共15小題，每小題1分，共15分）

2.總體回歸函數(shù)給出了對應(yīng)于每一個自變量的因變量的值

3.線性回歸模型意味著變量是線性的

5.隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是不一樣的

6.在存在異方差狀況下，一般最小二乘法（OLS）估量量是有偏的

7.在存在異方差狀況下，常用的OLS法息是低估了估量量的標(biāo)準(zhǔn)差

8.當(dāng)存在序列相關(guān)時，OLS估量量是無效的

9.在一元線性回歸中，t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)是全都的

10.回歸模型中誤差項(xiàng)5存在序列相關(guān)時，OLS估量不再是無偏的

11.假如存在多重共線性，通常使用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是無效的

14.進(jìn)行回歸模型的參數(shù)估量時，樣本容量越大越好

17樣本數(shù)據(jù)的收集是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。（）

18具有因果關(guān)系的變量之間肯定有數(shù)學(xué)上的相關(guān)關(guān)系，具有相關(guān)關(guān)

系的變量之間肯定具有因果關(guān)系。（）

19線性回歸模型中，解釋變量是緣由，被解釋變量是結(jié)果。（）

20對于最小二乘法最合理的參數(shù)估量量應(yīng)當(dāng)使得從模型中抽取n組

樣本觀測值的概率最大。（）

21違反基木假設(shè)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是不行估量的。（）

23進(jìn)行變量顯著性檢驗(yàn)時的t統(tǒng)計量的肯定值越大越好。（）

24樣本容量N越小，殘差平方和RSS就越小，模型擬合優(yōu)度越好。（）

25給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的團(tuán)值超過臨界的Z值,

我們將接受零假設(shè)（）

28在擬合優(yōu)度檢驗(yàn)中，擬合優(yōu)度高，則解釋變量對被解釋變量的解

釋程度就高，可以推想模型總體線性關(guān)系成立；反之亦然。()

29多元回歸模型中，任何一個單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計不顯著的，則整

個模型在統(tǒng)計上是不顯著的。()

30在存在異方差狀況下，常用的0LS總是低估了估量量的標(biāo)準(zhǔn)差。

()

31當(dāng)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型消失異方差性，其一般最小二乘法參數(shù)估量量

仍具有無偏性，但不具有有效性。()

32杜賓一瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。()

36實(shí)際問題中的多重共線性不是自變量之間存在理論上或?qū)嶋H上的

線性關(guān)系造成的，而是由于所收集的數(shù)據(jù)之間存在近似的線性關(guān)系所

致。()

37在存在多重共線性時可用廣義最小二乘法進(jìn)行參數(shù)的估量。()

38存在完全多重共線性時，模型參數(shù)無法估量。()

40一元線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。

41C,=180+1.21；

其中，。、丫分別是城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出和可支配收入。

42、多重共線性問題是隨機(jī)擾動項(xiàng)違反古典假定引起的。

43擬合優(yōu)度檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是沒有區(qū)分的.

44要使得計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型擬合得好，就必需增加解釋變量。

45對于最小二乘法最合理的參數(shù)估量量應(yīng)當(dāng)使得從模型中抽取n組

樣本觀測值的概率最大。

46一元線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。

48具有因果關(guān)系的變量之間肯定有數(shù)學(xué)上的相關(guān)關(guān)系，具有相關(guān)關(guān)

系的變量之間肯定具有因果關(guān)系。

50回歸模型中誤差項(xiàng)5存在序列相關(guān)時，OLS估量不再是無偏的。

51拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)一階序列相關(guān)性

52進(jìn)行變量顯著性檢驗(yàn)時的t統(tǒng)計量的肯定值越大越好。

53存在多重共線性時可用差分法進(jìn)行參數(shù)的估量。

54模型的擬合優(yōu)度不是推斷模型質(zhì)量的唯一標(biāo)準(zhǔn)，為了追求模型的

經(jīng)濟(jì)意義，可以犧牲一點(diǎn)擬合優(yōu)度。

55假如給定解釋變量值，依據(jù)模型就可以得到被解釋變量的猜測值。

56異方差問題中，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量觀測值之間都是有

規(guī)律可循的。

五、簡答題（每小題6分，共18分）

1.采用DW統(tǒng)計量檢驗(yàn)序列相關(guān)性存在哪些缺陷？

2.多元線性回歸模型的基本假設(shè)是什么？在證明最小二乘估量量的

無偏性和有效性的過程中，哪些基本假設(shè)起了作用？

3.計量經(jīng)濟(jì)模型中為何要包括隨機(jī)干擾項(xiàng)？

4、簡述建立一個完整計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟？

5、隨機(jī)干擾項(xiàng)產(chǎn)生的緣由有哪些？

6.如何縮小多元線性回歸模型參數(shù)的置信區(qū)間？

7.經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中存在異方差、序列相關(guān)、多重共線性

時會產(chǎn)生哪些后果？

8、DW檢驗(yàn)的假定條件主要有哪些？

9、產(chǎn)生多重共線性主要緣由有哪些？

10.一元線性回歸模型的基本假設(shè)主要有哪些？違反基本假設(shè)的模型

是否不行以估量？

11、序列相關(guān)性產(chǎn)生的緣由有哪些？

六、綜合題（第1小題5分，第2、3小題各10分，共25分）

L某公司想打算在何處建筑一個新的百貨店，對已有的30個百

貨店的銷售額作為其所處地理位置特征的函數(shù)進(jìn)行回歸分析，并且

用該回歸方程作為新百貨店的不同位置的可能銷售額，估量得出（括

號內(nèi)為估量的標(biāo)準(zhǔn)差）

7=30+0.1X..+0.01X2.+l0.0X”+3.0X4Z

（0.02）（0.01）（1.0）（1.0）

其中：匕=第，個百貨店的日均銷售額（百美元）；

X“=第i個百貨店前每小時通過的汽車數(shù)量（10輛）；

X2,=第，個百貨店所處區(qū)域內(nèi)的人均收入（美元）；

乂3,=第，個百貨店內(nèi)全部的桌子數(shù)量；

x4j=第，?個百貨店所處地區(qū)競爭店面的數(shù)量；

請回答以下問題：

（I）說出本方程中系數(shù)0.1和0.01的經(jīng)濟(jì)含義。

（2）各個變量前參數(shù)估量的符號是否與期望的符號全都？

（3）在。=0.05的顯著性水平下檢驗(yàn)變量X”的顯著性,要求寫出具

體的步驟。

（臨界值’Oss（乃）=2.06,%025Q6）=2.06,q0s（25）=1.71,=1.71）

2.為討論中國各地區(qū)入境旅游狀況，建立了各省市旅游外匯收入（Y,

百萬美元）、旅行社職工人數(shù)（XI,人）、國際旅游人數(shù)（X2,萬人

次）的模型，用某年31個省市的截面數(shù)據(jù)估量結(jié)果如下：

^=-151.0263+0.1179Xk4-1.5452X2/

（-3.066806）（6.652983）（3.378064）

R2=0.9343產(chǎn)=09296尸=191.1894〃=31

（1）從經(jīng)濟(jì)意義上考察估量模型的合理性。

(2)在5%顯著性水平上，分別檢驗(yàn)參數(shù)四，笈的顯著性；在5%

顯著性水上，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷恼w顯著性。

3、下面的結(jié)果是采用我們我國財政收入和第一、其次、第三產(chǎn)業(yè)增

加值的年度數(shù)據(jù)的回歸結(jié)果，數(shù)據(jù)來源我國統(tǒng)計局中國統(tǒng)計年鑒，數(shù)

據(jù)期間為1990-2022；

VartableCoefficieStd.Errort-StatisticProb.

C2779.8931438.9471.9318940.0725

DY-1.3198030.248329-5.3147310.1001

DE0.6300800.1245375.0593770.2001

DS0.0691040.1275580.5417460.5959

Meandependent

R-squared0.994116var18032.45

S.D.dependent

AdjustedR-squared0.992939var16945.61

Akaike

S.E.ofregression1423.952infocriterion17.54492

Schwarz

Sumsquaredresid30414595criterion17.74375

Loglikelihood-162.6768F-statistic844.7180

Prob(F-statisti

Durbin-Watsonstat1.062737c)0.000000

其中；被解釋變量Y為財政收入，DY、DE、DS分別表示第一產(chǎn)業(yè)、

其次產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增加值，單位億元。

(1)請寫出回歸模型表達(dá)式，并解釋各系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。(6分)

(2)推斷模型的估量效果(8分)

（3）對可能存在的問題提出修正意見。（4分）

4.739家上市公司績效（NER）與基金持股比例（RATE）關(guān)系的OLS

估量結(jié)果與殘差值表如下：

DependentVariable:NER

Method:LeastSquares

Date:04/15/07Time:21:25

Sample:1739

Includedobservations:739

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C0.0971900.010555⑴0.0000

RATE0.0034660.0005805.9728040.0000

R-squared②Meandependentvar0.132252

AdjustedR-squared0.044876S.D.dependentvar0.244003

S.E.ofregression0.238465Akaikeinfocriterion-0.026484

Sumsquaredresid⑶Schwarzcrterion-0.014020

Loglikelihood11.78570F-statistic

Durbin-Watsonstat2.016865Prob(F-statStic)0.000000

obsActualFittedIResidual

7230.031820.09727

殘差值表：7240.150910.09742

1.計算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）劃線處的5個數(shù)字，并給出計算

步驟（計算過程與結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)）。

2.依據(jù)計算機(jī)輸出結(jié)果，寫出一元回歸模型表達(dá)式。

3.你認(rèn)為上述回歸式用考慮自相關(guān)問題

嗎？

4.異方差的White檢驗(yàn)式估量結(jié)果如下，

U~=0.0604+0.0008RATEr-0.00004(RATE,)2

(1.3)(0.1)(-0.3)

R2=0.000327,T=739

(1)White統(tǒng)計量=?(2)White統(tǒng)計量聽從何種分布？(3)結(jié)

合本例，相應(yīng)自由度是多少？(4)EViews給出的相應(yīng)概率是0.89,

試推斷原回歸式誤差項(xiàng)中是否存在異方差。

5.假設(shè)上市公司績效值(NER)聽從正態(tài)分布，模型滿意同方差假

定條件。作為樣本，739個上市公司績效值的(NER)分布的均

值和方差是多少？

5.運(yùn)用美國2000年討論與開發(fā)(R&D)支出費(fèi)用(Y)與不同部門

產(chǎn)品銷售量(X)的數(shù)據(jù)建立了一個回歸模型，并運(yùn)用Glejser方法

和White方法檢驗(yàn)異方差，由此打算異方差的表現(xiàn)形式并選用適當(dāng)方

法加以修正。結(jié)果如下：

f=192.9944+0.0319%

(0.1948)(3.83)

R2=0.4783,se=2759.15,F=i4.6692

N=20

WhiteHeteroskedasticityTest:

F-statistic3.057161Probability0.076976

Obs*R-squared5.212471Probability0.073812

TestEquation:

DependentVariable:RESIDA2

Method:LeastSquares

Date:08/08/05Time:15:38

Sample:120

Includedobservations:20

Variable