《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱 (三)

《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱

課程代碼：BUAD3004

課程性質(zhì)：大類基礎(chǔ)課

授課對象：經(jīng)濟(jì)，金融，貿(mào)經(jīng)，財政，會計，管理等專業(yè)

開課學(xué)期：春、秋

總學(xué)時：54學(xué)時學(xué)分：3學(xué)分

講課學(xué)時：54學(xué)時實驗學(xué)時：。學(xué)時實踐學(xué)時：0學(xué)時

先修課程：概率論與數(shù)理統(tǒng)計，統(tǒng)計學(xué)原理，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)

指定教材：趙衛(wèi)亞編著，《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教程》（第二版），上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2010年

參考書目

1、古扎拉蒂，波特，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第五版），中國人民大學(xué)出版社，2011年

2、古扎拉蒂，波特，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)精要（第四版）機(jī)械工業(yè)出版社，2010年

3、伍德里奇，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點（第五版），人民大學(xué)出版社，2015年

4、斯托克，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)［第三版），格致出版社，2012年

5、李子奈，潘文卿，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版），高等教育出版社，2015年

6、李子奈，潘文卿，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）學(xué)習(xí)指南與練習(xí)，高等教育出版社，2016年

7、龐皓，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三版），科學(xué)出版社，2014年

8、龐皓，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，科學(xué)出版社，2010年

9、趙國慶，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)［第五版），中國人民大學(xué)出版社，2016年

10、潘省初，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第五版），中國人民大學(xué)出版社，2015年

11、張曉炯，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第四版），南開大學(xué)出版社，2014年

12、高鐵梅，計量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模（第二版），清華大學(xué)出版社，2009年

13、陳強(qiáng)，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)及STATA應(yīng)用，高等教育出版社，2015年

教學(xué)目的：本課程為經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的專業(yè)必修課。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動中客觀存在的

數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科，為思考和描述經(jīng)濟(jì)問題和政策提供了基本的研究和分析

方法。本課程的目的主要是通過教學(xué)使學(xué)生能在對經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行定性分析的基礎(chǔ)上、采用定

量分析的方法建立計量經(jīng)濟(jì)模型，并通過模型假定的檢驗學(xué)會揭示社會的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的規(guī)律。

第一章緒論

課時：1周，共3課時

教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科。它以一定的經(jīng)濟(jì)理論和統(tǒng)計資料為依據(jù)，運用數(shù)

學(xué)、統(tǒng)計學(xué)方法和計算機(jī)技術(shù)，通過建立計量經(jīng)濟(jì)模型，定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因果

關(guān)系。

第二節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。

一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)

二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)

三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)

第三節(jié)計量經(jīng)濟(jì)的研究步驟

一、建立理論模型

1、確定模型中的變量

2、確定函數(shù)形式

3、確定統(tǒng)計指標(biāo)并搜集整理數(shù)據(jù)

4、統(tǒng)計指標(biāo)的三種類型

二、估計模型的參數(shù)

三、模型的檢驗

1、經(jīng)濟(jì)檢驗

2、統(tǒng)計檢驗

3、計量經(jīng)濟(jì)檢驗

4、預(yù)測性能檢驗

四、模型應(yīng)用

1、結(jié)構(gòu)分析

2、經(jīng)濟(jì)預(yù)測

3、政策評價

5、實證分析

第四節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系

一、廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與俠義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

二、理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

三、計量經(jīng)濟(jì)模型的類型

1、單方程模型與聯(lián)立方程模型

2、隨機(jī)方程與恒等方程

3、靜態(tài)模型與動態(tài)模型

第五節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展概述

一、初步形成時期（19世紜中期-20世紀(jì)30年代）

二、迅速發(fā)展時期（20世紀(jì)30年代-60年代）

三、發(fā)展轉(zhuǎn)折時期（20世紀(jì)70年代以后）

思考題：

1、結(jié)合一個具體經(jīng)濟(jì)問題說明計景經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的步驟？

2、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系？

3、辨析給出的計量經(jīng)濟(jì)模型是否合理（課后思考與練之題1.7）

4、指出模型的錯誤，并說明理由（課后思考與練習(xí)題1.8）

第二章回歸模型

課時：5周,共15課時

教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)古典回歸模型

一、回歸分析相關(guān)概念

1、回歸分析的現(xiàn)代解釋：回歸分析研究的是一個因變量對另一個或幾個解釋變量的依賴關(guān)

系，并通過后者的已知或設(shè)定值去估計/預(yù)測前者的總體均值。

2、回歸分析相關(guān)概念：

回歸線：對每一個X的取值，Y的條件期望E（Y|Xi）的點的軌跡所形成的直線或曲線，稱

為回歸線。

同歸函數(shù)（方程）：如果把Y的條件期望E（Y|Xi）表示成為X的某種函數(shù)，即E（Y|Xi）=f（Xi）

這個函數(shù)稱為回歸函數(shù)

總體回歸模型（方程）

樣本回歸模型（方程）

二、模型的隨機(jī)設(shè)定

1、隨機(jī)誤差項

2、殘差

3、產(chǎn)生隨機(jī)誤差項的原因：模型中被忽略的影響，模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差，數(shù)據(jù)的測最

與歸并誤差，隨機(jī)因素的影響（如自然災(zāi)害）

1、總離差平方和的分解

2、擬合優(yōu)度的定義

3、調(diào)整的擬合優(yōu)度

二、模型的顯著性檢驗

1、模型整體顯著性檢驗1F檢驗）

2、擬合優(yōu)度和F檢驗的關(guān)系

三、解釋變量的顯著性檢檢

I、T檢驗的步驟

2、F檢驗和T檢驗的關(guān)系

四、回歸模型的報告形式

第四節(jié)非線性回歸

一、可線性化的模型

1-倒數(shù)模型（雙曲函數(shù)模型）

2、多項式模型

3、雙對數(shù)模型，辦對數(shù)模型

二、不可線性化的模型

1、泰勒級數(shù)展開

2、非線性最小二乘法

三、非線性回歸建模方法

I、多項式建模方法

2、對數(shù)建模方法

3、自變量的交互作用

第五節(jié)實例

一、我國稅收預(yù)測模型

二、中國城鎮(zhèn)居民消費函數(shù)

三、我國國有獨立核算工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)

思考題：

1、古典回歸模型的基本假定？

2、高斯-馬爾科夫定理的條件與結(jié)論？

3、課程實驗一：EVIEWS軟件基本操作

4、課程實驗二：一元回歸模型

5、課程實驗三：多元回歸模型

第三章回歸模型的擴(kuò)展

課時：6周，共18課時

教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)異方差性

一、異方差性及產(chǎn)生的原因

1、異方差的定義

2、異方差產(chǎn)生的原因

二、異方差性的影響

1、OLS估計量仍然是線性、無偏的，但是OLS估計不再是有效估計。

2、無法正確估計I可歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差

3、T檢驗失效

4、模型預(yù)測精度下降

三、異方差性的檢驗

1、圖示檢驗法

2、戈德菲爾德-匡特檢驗

3、懷特檢驗

4、帕克檢驗和戈里瑟檢驗

四、異方差性的解決方法

1、模型變換法

2、加權(quán)最小二乘法（WLS）

五、實例：異方差的檢驗和處理案例操作

第二節(jié)自相關(guān)性

一、自相關(guān)性及產(chǎn)生的原因

I、口相關(guān)的定義

2、異方差產(chǎn)生的原因

二、自相關(guān)性的影響

1、OLS估計量仍然是線性、無偏的，但是OLS估計不再是有效估計。

2、無法正確估計回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差

3、T檢驗失效

4、模型預(yù)測精度下降

三、自相關(guān)性的檢驗

1、自相關(guān)的表示形式

2、自相關(guān)的檢驗

(1)圖示法

(2)偏相關(guān)系數(shù)檢驗

(3)德賓-沃森(Durbin-Walson)檢驗

(4)布羅斯―戈弗雷檢驗(Breusch-Godfrey)-LM檢驗

四、自相關(guān)性的解決方法

1、廣義差分法

2、廣義最小二乘法(GLS)

五、實例：自相關(guān)的檢驗和處理案例操作

第三節(jié)多重共線性

一、完全多重共線性

1、完全多重共線性的定義

2、完全多重共線性產(chǎn)生的原因

3、完全多重共線性的后果

4、完全多重共線性的檢驗

5、完全多重共線性的解決方法

二、多重共線性及產(chǎn)生的原因

I、變星之間的內(nèi)在聯(lián)系

2、經(jīng)濟(jì)變量變化趨勢的“共向性”

3、滯后變量的引入

4、樣本資料的原因

三、多重共線性的影響

I、OLS估計量仍舊是唯一的，最小方差的線性無偏估計最

2、增大OLS估計的方差。

3、難以區(qū)分每個解釋變量的單獨影響

4、I檢驗的可靠性降低。

5、回歸模型缺乏穩(wěn)定性

四、多重共線性的檢驗

1、相關(guān)系數(shù)檢驗

2、輔助回歸模型檢驗

3、方差膨脹因子檢驗

4、特征值檢驗

五、多重共線性的解決方法

I、直接剔除次要或可替代的變量

2、間接剔除重要的解釋變量

（1）利用附加信息

（2）變換模型的形式

（3）綜合使用時序和橫截面數(shù)據(jù)

3、逐步回歸法

4、主成分回歸

六、實例：多重共線性的檢驗和處理案例操作

第四節(jié)虛擬變量

一、虛擬變量及其作用

1-慮擬變量的定義

2、虛擬變量的作用

二、虛擬變量的設(shè)置

1、虛擬變量的引入方式

（I）加法方式

①一個因素兩種水平

②一個因素多個水平

③多種因索的引入

（2）乘法方式

①乘法方式引入

②加法方式和乘法方式引入

2、虛擬變量的設(shè)置原則

三、虛擬變帶的特殊應(yīng)用

1、調(diào)整季節(jié)波動

2、檢驗?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性

3、分段回歸

4、混合回歸

四、虛擬被解釋變量

1、線性概率模型

2、Logit模型和Probit模型

第五節(jié)滯后變量

一、滯后變量模型

I、滯后變量

2、產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因

（1）心理因素

（2）技術(shù)因素

（3）制度因素

3、滯后變量模型類型

（1）分布滯后模型

（2）自回歸模型

4、滯后變量模型的特點

（1）引入滯后變量的作用

（2）滯后變量模型存在的問題

二、分布滯后模型的估計

1、經(jīng)驗加權(quán)法

（1）遞減型

（2）常數(shù)型

（3）倒V型

2、阿爾蒙估計法

（1）阿爾蒙估計法的原理

（2）阿爾蒙估計法的步驟

（3）阿爾蒙估計法的特點

三、考耶克方法

（1）考耶克方法的原理

（2）考耶克模型的特點

（3）考耶克模型的經(jīng)濟(jì)理論

①自適應(yīng)預(yù)期模型

②局部調(diào)整模型

四、自回歸模型的估計

1、擾動項不存在自相關(guān)

2、擾動項存在自相關(guān)

（1）工具變量法

（2）搜索估計法

五、滯后效應(yīng)分析

1、滯后效應(yīng)的乘數(shù)分析

2、滯后效應(yīng)的速度分析

①乘數(shù)效應(yīng)比

②平均滯后時間

3、自回歸模型的滯后效應(yīng)分析

五、因果關(guān)系檢驗

1、因果關(guān)系的格蘭杰檢驗

(1)格蘭杰檢驗的原理

(2)格蘭杰檢驗的步驟

(3)格蘭杰檢驗的軟件時間

2、因果關(guān)系的辛姆斯檢驗

六、單方程計量經(jīng)濟(jì)模型綜合練習(xí)

1、中國消費函數(shù)研究

2、中國香港故事分析模型

3、國民收入預(yù)測模型

思考題：

1、什么是異方差性？異方差性對模型的OLS估計有何影響？

2、什么是自相關(guān)性？自相關(guān)性對模型的OLS估計有何影響？

3、什么是多重共線？多重共線對模型的OLS估計有何影響？

4、課程實驗一：異方差模型的檢驗和調(diào)整

5、課程實驗二：自相關(guān)模型的檢驗和調(diào)整

6、課程實驗三：多重共線性的檢驗和調(diào)整

7、滯后變量模型有哪幾種類型？使用OLS方法估計模型時主要會遇到什么問題？

8、經(jīng)驗加權(quán)法，阿爾蒙方法，考耶克方法，各自采用什么方式解決模型中的多重共線問題？

他們再處理方式上有什么共同之處

9、指出給定模型的短期乘數(shù)和長期乘數(shù)(課后思考與練習(xí)3.26)

第四章聯(lián)立方程模型

課時：4周，共12課時

教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)聯(lián)立方程模型概述

一、聯(lián)立方程模型特點

二、聯(lián)立方程模型的變量類型

1、內(nèi)生變量

2、外生變量

3、前定變量

三、聯(lián)立方程模型的種類

1、結(jié)構(gòu)式方程

2、簡化式模型

3、結(jié)構(gòu)式模型與簡化式模型的關(guān)系

第二節(jié)聯(lián)立方程模型的識別

一、識別的概念

1、識別問題的提出

2、識別的定義

二、識別的判別條件

1、識別的階條件

2、識別的秩條件

3、其他判別規(guī)則

第三節(jié)聯(lián)立方程模型的估計

一、聯(lián)立方程偏誤

二、遞歸系統(tǒng)模型的估計

1、遞歸模型的特點

2、遞歸模型的估計

三、恰好識別模型的估計

1、間接最小二乘法的原理

2、間接最小二乘法的步驟

四、過度識別模型的估計

I、二階段最小二乘估計的原理

2、二階段最小二乘估計的步驟

五、系統(tǒng)估計方法

第四節(jié)聯(lián)立方程模型的檢驗

一、模型系統(tǒng)檢驗

二、誤差傳遞性檢驗

第五節(jié)聯(lián)立方程模型的應(yīng)用

一、結(jié)構(gòu)分析

二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測

三、政策評價

思考題：

1、解釋概念：外生變量、內(nèi)生變量、前定變量