2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)提分題庫(kù)(考點(diǎn)梳理)

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管

理通關(guān)提分題庫(kù)（考點(diǎn)梳理）

單選題（共50題）

1、商業(yè)銀行面臨的⑺要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

A.客戶風(fēng)險(xiǎn)

B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.品牌風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

2、《商'1/銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)

余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，不得低于（）o

A.30%

B.25%

C.50%

D.75%

【答案】B

3、（）是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類的周期性，弓I入的一個(gè)沒

有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。

A.撥備覆蓋率

B.貸款拔備率

C.貸款遷徙率

D.不良貸款率

【答案】B

4、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性

質(zhì)。

A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B.分析風(fēng)險(xiǎn)

C.感知風(fēng)險(xiǎn)

D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

【答案】C

5、銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)

量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整

體VaR值約為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.至少700萬元

D.至多700萬元

【答案】D

6、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)

險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金是（）。

A.核心資本

B.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本

【答案】B

7、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)履行監(jiān)督評(píng)價(jià)職責(zé)事項(xiàng)的是（）

A.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職盡責(zé)情況

B.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中

的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)

C.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，完善內(nèi)部控制所做的相

關(guān)工作

D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風(fēng)險(xiǎn)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的工作情況

【答案】D

8、商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程

中，不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響

的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

9、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙

企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)

管理的策略是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

【答案】B

10、下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手

出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利的頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C.交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)（MarktoModel）,即將從市

場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

【答案】B

11、根據(jù)國(guó)土資源部相關(guān)規(guī)定，對(duì)于采取租賃方式供應(yīng)工業(yè)用地的,

所確定的年租金按照一定的還原利率修正到法定最高出讓年期的價(jià)

格，還原利率不得低于同期中國(guó)人民銀行公布的人民幣（）年

期存款利率。

A.3

B.4

C.5

D.7

【答案】C

12、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200,歐元多頭

30,港幣空頭60,美元空頭20,則累計(jì)總敞口頭寸為（）。

A.150

B.310

C.40

D.260

【答案】B

13、評(píng)估剩余操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度屬于自我評(píng)估流程中的（）階段。

A.準(zhǔn)備

B.評(píng)估

C.報(bào)告

D.制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

【答案】B

14、由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和

價(jià)值的減少是指（）o

A.賬面減值

B.追索失敗

C.對(duì)外賠償

D.資產(chǎn)損失

【答案】D

15、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證

的表述中，錯(cuò)誤的是（）。

A.驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性

B.驗(yàn)證的過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查

C.驗(yàn)證應(yīng)是一個(gè)特殊的過程

D.驗(yàn)證應(yīng)當(dāng)由監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)行

【答案】D

16、（2018年真題）商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線

的是（）o

A.公司業(yè)務(wù)部門

B.個(gè)人金融業(yè)務(wù)部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.內(nèi)部審計(jì)部門

【答案】C

17、當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體為空殼公司或SPV（特殊目的公司），比如注冊(cè)

在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所

在國(guó)家（地區(qū)）為（）c

A.離岸島的主權(quán)所在國(guó)

B.母公司注冊(cè)所在地

C.實(shí)際經(jīng)營(yíng)或管理機(jī)構(gòu)所在國(guó)家（地區(qū)）

D.注冊(cè)所在地，即離岸金融中心或其他金融中心

【答案】C

18、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、

市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)

管措施的主要依據(jù)C

A.資本收益率

B.存款偏離度

C.流動(dòng)性比率

D.資本充足率

【答案】D

19、法人信貸業(yè)務(wù)流程中的第三個(gè)環(huán)節(jié)是()。

A.貸前審查

B.評(píng)級(jí)授信

C.信貸審批

D.信貸審查

【答案】D

20、巴塞爾協(xié)議III中提到顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況

下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到(?)，總資本充足率不得低于

(?)o

A.7%；10.5%

B.8%；12.5%

C.7%；12.5%

D.8%；10.5%

【答案】A

21、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一

國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于()。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】B

22、銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”指的是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

23、KRI是指（）。

A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B.損失事件收集

C.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估

D.預(yù)期損失

【答案】A

24、（2021年真題）巴賽爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求,

不包括（）

A.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力

B.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性的滿足壓力或危機(jī)情境下

風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新

業(yè)務(wù)

【答案】C

25、以下哪項(xiàng)屬于對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)作或聲譽(yù)造成威脅的外部因素？

（??）

A.洗錢

B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

C.失職違規(guī)

D.知識(shí)技能匱乏

【答案】A

26、（2020年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本

充足率不得低于（）。

A.11%

B.8%

C.11.5%

D.10.5%

【答案】C

27、下列關(guān)于土地登記損害賠償?shù)恼f法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.當(dāng)事人提供虛假材料申請(qǐng)登記，給他人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠

償責(zé)任

B.因登記錯(cuò)誤，給他人造成損害的，登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

C.國(guó)土資源行政主管部門工作人員疏忽、可失等原因造成錯(cuò)誤的由

國(guó)家代償，工作人員不負(fù)責(zé)任

D.如果損害是由于第三人的過錯(cuò)造成的，例如登記申請(qǐng)人假冒他人

名義申請(qǐng)登記給他人造成損害的，登記機(jī)關(guān)承擔(dān)賠償責(zé)任后，可以

對(duì)第三人追償

【答案】C

28、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690,英鎊多頭560,美

元空頭470,港元空頭380,則凈總敞口頭寸為（）。

A.2100

B.1250

C.850

D.400

【答案】D

29、A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬

元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）o

A.33%

B.47%

C.50%

D.80%

【答案】c

30、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備不包括

Oo

A.附加準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.專項(xiàng)準(zhǔn)備

【答案】A

31、（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概

率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。

A.久期分析

B.敏感分析

C.情景分析

D.缺口分析

【答案】C

32、在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最

低的是0。

A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主

C.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主

D.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

【答案】D

33、關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理，下列表述不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力

設(shè)定限額

B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限

額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額

管理體系進(jìn)行調(diào)整

【答案】C

34、（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者

權(quán)益。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本

【答案】A

35、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還

款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸

款屬于（）主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A.個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款

B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

C.個(gè)人住房按揭貸款

D.個(gè)人質(zhì)押貸款

【答案】C

36、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終都是由代表資本利

益的（）來推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

A.監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)

C.總經(jīng)理

D.股東大會(huì)

【答案】B

37、土地登記代理人的權(quán)利不包括

A,執(zhí)行土地登記代理業(yè)務(wù)，并根據(jù)合同約定獲取報(bào)酬

B.根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定，從事土地登記代理活動(dòng)

C.要求委托人提供與代理有關(guān)的資料

D.參加職業(yè)繼續(xù)教育和培訓(xùn)

【答案】D

38、土地登記代理屬于（）的范疇。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.責(zé)任代理

【答案】A

39、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。

A.內(nèi)部模型法

B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

【答案】B

40、（2018年真題）（）并非銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必經(jīng)程序,

但卻是銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.缺口分析

B.利率預(yù)測(cè)

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】B

41、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)

風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最

不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法計(jì)量和監(jiān)測(cè)

C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可

能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是由資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程

和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

【答案】B

42、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金

為11億元，若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款金額為2138億元，該銀行超額備

付金率為（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

43、在《巴塞爾協(xié)議III》中，普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到

()o

A.2%

B.5%

C.7%

D.10%

【答案】c

44、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置

物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合

同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，

以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

【答案】B

45、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部

數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備（）

的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.至少5年

B.至少3年

C.至多5年

D.至多3年

【答案】A

46、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）o

A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)

數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

【答案】B

47、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過（?）時(shí)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.75%

B.80%

C.100%

D.150%

【答案】D

48、（2018年真題）某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43

億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則

該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76%

B.2.53%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】B

49、（2018年真題）某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估

（RCSA）,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)A的效益不高、操作風(fēng)險(xiǎn)暴露較為嚴(yán)重，決定撤

并該網(wǎng)點(diǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)管理方式屬于（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】D

50、母線槽沿墻水平安裝高度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，設(shè)計(jì)無要求時(shí)距地

不應(yīng)小于（），母線應(yīng)可靠固定在支架上。

A.1.8m

B.2.Om

C.2.2m

D.2.4m

【答案】c

多選題（共20題）

1、下列屬于國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)的是（）。

A.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的

標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求

D.是基于會(huì)計(jì)核算的劃分

E.維持良好的公共關(guān)系

【答案】ABD

2、下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是（）o

A.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利

息收入變動(dòng)的大致影響

B,是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法。

C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感性缺口

D.產(chǎn)生正缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升

E.產(chǎn)生負(fù)缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降

【答案】BD

3、美國(guó)學(xué)者卡茨提出了一種妥善處理員工離職問題的（）方法。

A.體諒一溝通一協(xié)調(diào)一完善

B.體諒一協(xié)調(diào)一溝通一完善

C.溝通一體諒一協(xié)調(diào)一完善

D.體諒一協(xié)調(diào)一溝通

【答案】C

4、下列（）事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事

件”類別。

A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

B.員工越權(quán)

C.第三方盜用財(cái)產(chǎn)

D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

E.洗錢

【答案】C

5、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有（）0

A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合

B.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額

C.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源

D.適度分散客戶種類和資金到期日

E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源

【答案】ABCD

6、下列屬于健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的功能的有（）。

A.自覺管理

B.微觀管理

C.系統(tǒng)管理

D.動(dòng)態(tài)管理

E.宏觀管理

【答案】ABCD

7、貸款損失準(zhǔn)備包括（）。

A.一般準(zhǔn)備

B.專項(xiàng)準(zhǔn)備

C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

D.應(yīng)急準(zhǔn)備

E.特種準(zhǔn)備

【答案】AB

8、下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)原則的有（）。

A.保障性

B.流動(dòng)性

C.安全性

D.效益性

E.競(jìng)爭(zhēng)性

【答案】BCD

9、下列屬于實(shí)力類指標(biāo)的有（）。

A.資金實(shí)力

B.人力資源

C.技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性

D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

E.政策法規(guī)環(huán)境

【答案】ABC

10、以下原則屬于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)滿足的有（）o

A.定性描述

B.定量指標(biāo)

C.數(shù)量模型

D.數(shù)據(jù)計(jì)量

E.樣本分析

【答案】AB

11、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.資本金收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.凈業(yè)務(wù)收益率

D.非利息收入率

E.非利息收入比率

【答案】ABCD

12、下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有（）。

A.利率期貨包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨

B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

C,股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

D.股指期貨不涉及股票本身的交割

E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

【答案】ABD

13、某2年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00

元，市場(chǎng)利率為9%,假設(shè)市場(chǎng)利率突然二升1%,則按照久期公式

計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

A.下降2.11%

B.下降2.50%

C.下降2.22元

D.下降2.5元

E.上升2.5元

【答案】AC

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