《非壽險精算》教學(xué)大綱

《非壽險精算》教學(xué)大綱課程編號：113722A課程類型：□通識教育必修課□通識教育選修課□學(xué)科基礎(chǔ)課R專業(yè)核心課□專業(yè)提升課□專業(yè)拓展課總學(xué)時：32講課學(xué)時：24實驗（上機）學(xué)時：8學(xué)分：2考試類型：R考試□考查適用對象：保險精算專業(yè)□是R否適合作為其他專業(yè)學(xué)生的個性化選修課先修課程：高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、財產(chǎn)保險、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學(xué)、計量經(jīng)濟學(xué)一、課程的教學(xué)目標(biāo)隨著非壽險業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展、保險市場競爭的加劇，建立并發(fā)展非壽險精算理論和方法越來越重要。近年來壽險精算理論在我國已經(jīng)初步建立并發(fā)展起來，但是對于非壽險精算理論的研究還剛剛起步。本課程的設(shè)立就是要使學(xué)生了解并掌握非壽險精算學(xué)的基本理論和方法，以適應(yīng)非壽險保險業(yè)飛速發(fā)展的需要，培養(yǎng)保險業(yè)急需人才。二、教學(xué)內(nèi)容及其與畢業(yè)要求的對應(yīng)關(guān)系（一）教學(xué)內(nèi)容通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)該了解并掌握非壽險精算學(xué)的基本理論和方法，主要內(nèi)容包括如損失的分布模型、風(fēng)險的度量方法、費率厘定的基本原理及方法、準(zhǔn)備金評估的方法。（二）教學(xué)方法和手段為了使學(xué)生加深對課堂教學(xué)內(nèi)容的理解，具備一定的上機操作能力，本課程采用實驗教學(xué)，其中安排了很多課外實驗，在教師的指導(dǎo)下主要利用課外時間完成。實驗沒有標(biāo)準(zhǔn)格式，只有實驗?zāi)康氖窍嗤?，因此學(xué)生在實驗過程中需要自行查找資料、設(shè)計實驗方案、交流討論、探索規(guī)律、撰寫實驗報告。這些活動為學(xué)生自主式、合作式、研究式的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新提供了充分空間。（三）畢業(yè)要求非壽險精算作為精算專業(yè)的核心專業(yè)課，強調(diào)學(xué)生對基礎(chǔ)理論的掌握以及實際應(yīng)用能力。本專業(yè)要求的培養(yǎng)既有理論基礎(chǔ)與實踐能力的人才目標(biāo)一致。三、各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時分配教學(xué)課時分配序號章節(jié)內(nèi)容講課實驗其他合計1風(fēng)險度量222非壽險精算的概率論基礎(chǔ)223非壽險精算的數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)4264索賠次數(shù)與賠付額4265費率厘訂4266信度理論227機動車輛保險的獎懲系統(tǒng)228準(zhǔn)備金評估426合計24832四、教學(xué)內(nèi)容第一章風(fēng)險度量第一節(jié)風(fēng)險度量概述第二節(jié)傳統(tǒng)的風(fēng)險度量方法第三節(jié)VaR風(fēng)險度量（Value-at-Risk）第四節(jié)CET風(fēng)險度量及其他風(fēng)險度量教學(xué)重點、難點：風(fēng)險度量的方法課程考核要求：掌握：風(fēng)險及風(fēng)險度量的定義、傳統(tǒng)的風(fēng)險度量方法、Value-at-Risk的基本理念和計算方法。了解：CET、TVaR、CVaR、ES失真風(fēng)險度量的定義和不同點。應(yīng)用：根據(jù)風(fēng)險的具體特征選擇特定的風(fēng)險度量方法，并對風(fēng)險度量的結(jié)果進行分析比較。復(fù)習(xí)思考題：如何利用計算機模擬方法測算VaR值。結(jié)合P2P暴雷事件，引出金融風(fēng)險管控的重要性，讓學(xué)生意識到學(xué)好金融一個重要的環(huán)節(jié)就是要控制好風(fēng)險。同時，引導(dǎo)學(xué)生要不斷提高風(fēng)險防范意識，針對當(dāng)前新技術(shù)出現(xiàn)以及全球動蕩所帶來的的一系列風(fēng)險，學(xué)好專業(yè)知識技能，防患于未然。第二章非壽險精算的概率論基礎(chǔ)第一節(jié)矩母函數(shù)第二節(jié)條件均值和條件方差教學(xué)重點、難點：損失分布的函數(shù)特征課程考核要求：掌握：損失理論分布的數(shù)字特征。應(yīng)用：會計算條件期望、條件方差和矩母函數(shù)。了解：常見分布函數(shù)其矩母函數(shù)的性質(zhì)。復(fù)習(xí)思考題：推導(dǎo)計算泊松、負(fù)二項、正態(tài)、對數(shù)正態(tài)矩（母）函數(shù)。第三章非壽險精算的數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)第一節(jié)矩估計法和最大似然估計法第二節(jié)貝葉斯方法第三節(jié)區(qū)間估計第四節(jié)分布的擬合檢驗教學(xué)重點、難點：參數(shù)估計方法及貝葉斯估計課程考核要求：掌握：貝葉斯估計的基本方法。應(yīng)用：根據(jù)損失數(shù)據(jù)，運用各種統(tǒng)計推斷方法，擬合損失分布。了解：參數(shù)估計和非參數(shù)估計的方法。復(fù)習(xí)思考題：總結(jié)（a,b,0）、（a,b,1）及（a,b,k）類分布規(guī)律特征。第四章索賠次數(shù)與賠付額第一節(jié)引言第二節(jié)索賠次數(shù)分布第三節(jié)損失分布教學(xué)重點、難點：索賠次數(shù)與索賠額度的分布特點課程考核要求：掌握：索賠次數(shù)和索賠額的理論分布。應(yīng)用：學(xué)會對損失分布和索賠次數(shù)的擬合。復(fù)習(xí)思考題：如何通過統(tǒng)計軟件結(jié)合本章學(xué)習(xí)的模型擬合索賠次數(shù)和索賠額數(shù)據(jù)。第五章費率厘訂第一節(jié)引言第二節(jié)費率厘訂方法教學(xué)重點、難點：費率厘定過程與方法課程考核要求：理解：費率厘定的過程。掌握：各種費率厘定的方法。復(fù)習(xí)思考題：結(jié)合費率因子，如何利用統(tǒng)計模型預(yù)測損失。第六章信度理論第一節(jié)引言第二節(jié)有限波動信度第三節(jié)貝葉斯方法在經(jīng)驗費率厘定中的應(yīng)用第四節(jié)最大精度信度理論第五節(jié)信度理論在經(jīng)驗估費法中的應(yīng)用教學(xué)重點、難點：信度理論和貝葉斯信度保費課程考核要求：理解：經(jīng)驗費率和信度保費的一般概念、貝葉斯保費的前提條件和基本方法、Buhlmann信度模型及其參數(shù)估計方法。掌握：運用信度理論厘定和校正非壽險費率、計算貝葉斯和近似計算貝葉斯保費。了解：Buhlmann信度保費與貝葉斯保費的一致性。復(fù)習(xí)思考題：根據(jù)實際車險索賠數(shù)據(jù)，計算信度保費。第七章機動車輛保險的獎懲系統(tǒng)第一節(jié)獎懲系統(tǒng)簡介第二節(jié)BMS的穩(wěn)定狀態(tài)第三節(jié)BMS的評價因素及其意義教學(xué)重點、難點：實務(wù)中獎懲系統(tǒng)如何應(yīng)用課程考核要求：理解：NCD、BMS的一般原理和數(shù)學(xué)模型。掌握：運用轉(zhuǎn)移概率矩陣表示一個NCD系統(tǒng)和計算其平穩(wěn)分布的方法。了解：獎懲系統(tǒng)的評價因素及意義復(fù)習(xí)思考題：結(jié)合我國車險改革方案，分析NCD系統(tǒng)是如何應(yīng)用的。對比分析國內(nèi)外車險市場及改革經(jīng)驗，讓學(xué)生對我國非壽險市場有一個充分認(rèn)識。從我國的車險市場為起點，讓學(xué)生進一步了解國情國史，引導(dǎo)學(xué)生正確認(rèn)識當(dāng)前中國在世界經(jīng)濟格局中的地位，努力為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興而努力學(xué)習(xí)。第八章準(zhǔn)備金評估第一節(jié)準(zhǔn)備金概述第二節(jié)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備第三節(jié)鏈梯法第四節(jié)案均賠款法第五節(jié)準(zhǔn)備金進展法第六節(jié)賠付率法第七節(jié)B-F法第八節(jié)保費責(zé)任準(zhǔn)備金評估第九節(jié)理賠費用準(zhǔn)備金教學(xué)重點、難點：準(zhǔn)備金評估方法理論與應(yīng)用課程考核要求：了解：非壽險準(zhǔn)備金的概念。理解：保險公司提取責(zé)任準(zhǔn)備金的必要和準(zhǔn)備金的構(gòu)成、各種準(zhǔn)備金評估的適用條件、各種評估方法的優(yōu)缺點。掌握：未到期責(zé)任準(zhǔn)備金的各種評估方法、未決賠款準(zhǔn)備金的各種評估方法、直接理賠費用準(zhǔn)備金和間接理賠費用準(zhǔn)備金的評估方法。復(fù)習(xí)思考題：歸納總計不同準(zhǔn)備金評估方法的優(yōu)缺點，并結(jié)合統(tǒng)計模型探索費率因子對準(zhǔn)備金評估的影響。五、考核方式、成績評定本課程期末考試采閉卷考試的方式，主要考察學(xué)生解決實際問題的能力以