宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)：經(jīng)濟(jì)增長與經(jīng)濟(jì)周期

經(jīng)濟(jì)增長與經(jīng)濟(jì)周期理論經(jīng)濟(jì)增長理論經(jīng)濟(jì)周期理論宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)：本章教學(xué)重點新古典經(jīng)濟(jì)增長理論；經(jīng)濟(jì)周期的原因分析。本章教學(xué)重點哈羅德-多馬模型，乘數(shù)加速數(shù)模型。

第一節(jié)經(jīng)濟(jì)增長理論經(jīng)濟(jì)增長與影響因素哈羅德-多馬模型索羅模型（新古典增長模型）新增長模型一、經(jīng)濟(jì)增長與影響因素1.經(jīng)濟(jì)增長是指一個國家生產(chǎn)商品和勞務(wù)能力的擴(kuò)大，簡單而言，就是經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)量或者人均產(chǎn)量的增加，表示為Gt=(Yt-Yt-1)/Yt-1（總產(chǎn)量），或者gt=(yt-yt-1)/yt-1

產(chǎn)出增長率=（勞動力份額*勞動力增長率）+（資本份額*資本增長率）+技術(shù)進(jìn)步增長率，其影響因素分為直接因素和間接因素。一、經(jīng)濟(jì)增長與影響因素2.影響因素直接影響因素：資源投入數(shù)量和資源使用效率；間接影響因素：技術(shù)、制度、結(jié)構(gòu)變遷等3.經(jīng)濟(jì)增長方式是指一個國家或社會經(jīng)濟(jì)增長的總體特征。粗放型增長方式：由增長因素數(shù)量增加而引起的增長集約型增長方式：由資源使用效率提高而引起的增長二、哈羅德-多馬模型1.假定（1）收入用于消費與儲蓄，儲蓄與收入的比率不變；（2）使用兩種生產(chǎn)要素，資本與勞動，兩種生產(chǎn)要素不能相互替代，其中資本與勞動、資本與產(chǎn)量的比率不變；（3）勞動力按不變的、由外部因素決定的速度n增長；（4）規(guī)模報酬不變；（5）不存在技術(shù)進(jìn)步。2.基本模型（1）儲蓄（S）是國民收入（Y）的某種比率s，S=sY；（2）投資（I）為資本存量K的增加額，I=

K，因為Y/K=

Y/

K=v，所以

K=v*

Y；（3）因為I=S，所以sY=v

Y，兩邊同時除以v,Y，則得到gw=s/v3.模型的含義、評價及修正實現(xiàn)充分就業(yè)的均衡增長，必然有g(shù)=gw=gn（實際增長率=有保證的增長率=自然增長率）；實際上難以保證三個量相等。儲蓄和投資越多，經(jīng)濟(jì)增長就越快；問題是儲蓄和投資是經(jīng)濟(jì)加速增長的必要條件，但不是充分條件資本產(chǎn)出比v在短期中不變的假定加以改變，它與新古典增長模型乃至80年代羅默等人提出的新增長理論是可以相容的。三、新古典增長模型1．假定（1）社會儲蓄函數(shù)為S=sY，其中s是作為參數(shù)的儲蓄率；（2）勞動力按一個不變的比率n增長；（3）生產(chǎn)的規(guī)模報酬不變。2.基本思路設(shè)經(jīng)濟(jì)的總量生產(chǎn)函數(shù)Y=F(K,L)，則有人均量生產(chǎn)函數(shù)Y/L=F(K/L,1)，即y=f(k)，其中y為人均產(chǎn)出，k為人均擁有資本量。隨著每個工人擁有的資本量的上升，即k的增加，每個工人的產(chǎn)量也增加，但由于報酬遞減規(guī)律，人均產(chǎn)量增加的速度是遞減的。如圖13-1。根據(jù)增長率分解式，在假定（2）和不考慮技術(shù)進(jìn)步的條件下，產(chǎn)出增長率就唯一地由資本增長率來解釋。yyAsyAAkAkO(n+

)kf(k)sf(k)圖13-1經(jīng)濟(jì)增長的穩(wěn)態(tài)3.新古典增長模型的基本方程資本存量的變化有兩個原因：投資增加了資本存量，折舊減少了資本存量，用公式表示為

k=i-

k=sf(k)-

k；當(dāng)

k=0時，這一資本存量水平被稱為資本的穩(wěn)態(tài)水平，也代表了經(jīng)濟(jì)的長期均衡；儲蓄率s是穩(wěn)態(tài)資本存量水平的一個決定性因素，如果儲蓄率高，經(jīng)濟(jì)將有較大的資本存量和較高產(chǎn)量水平；人口增長，導(dǎo)致人均資本量減少，即

k=sf(k)-

k-nk，其中(

+n)k是使人均資本存量不變所必需的投資量。

4.穩(wěn)態(tài)分析在新古典增長模型中，所謂穩(wěn)態(tài)指的是一種長期均衡狀態(tài)。在穩(wěn)態(tài)時，人均資本達(dá)到均衡值并維持在均衡水平不變，在忽略了技術(shù)變化的條件下，人均產(chǎn)量也達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。因此，在穩(wěn)態(tài)之下，k和y達(dá)到一個持久性的水平。

新古典增長理論中的穩(wěn)態(tài)條件是sy=(n+

)k。需要注意，穩(wěn)態(tài)雖然意味著y和k的值固定，但總產(chǎn)量和資本存量都在增長。

5儲蓄率的增加從短期看，更高的儲蓄率導(dǎo)致了總產(chǎn)量和人均產(chǎn)量增長率的增加；從長期看，隨著資本積累，增長率逐漸降低，最終又回落到人口增長的水平。新古典增長理論的結(jié)論是：儲蓄率的增加不能影響到穩(wěn)態(tài)增長率，但確實能提高收入的穩(wěn)態(tài)水平。用更專業(yè)的話說，就是儲蓄率的增加只有水平效應(yīng)，絕沒有增長效應(yīng)。

6.技術(shù)進(jìn)步（勞動放大型技術(shù)進(jìn)步）Y=F(K,AL)，令k=K/AL（每單位效率勞動的人均資本量），y=Y/AL（每單位效率勞動的產(chǎn)量）。新古典增長理論一個重要的假設(shè)是技術(shù)進(jìn)步是外生給定的，即假定A以一個固定的比率g來增長，則有

k=sf(k)-(

+n+g)k，技術(shù)進(jìn)步的引入并沒有在實質(zhì)上改變我們關(guān)于穩(wěn)態(tài)的分析。

7.評價（1）該理論沒有討論技術(shù)進(jìn)步的來源及成本問題；（2）只描述了技術(shù)進(jìn)步的第一種形態(tài)，即生產(chǎn)率的提高；（3）該類模型對一些重要的經(jīng)濟(jì)增長事實無法做出合理的解釋，例如該類理論認(rèn)為各國的經(jīng)濟(jì)增長將趨于一致，而事實是各國的經(jīng)濟(jì)增長率存在著廣泛的差異；（4）該類模型將技術(shù)進(jìn)步視為外生給定的，經(jīng)濟(jì)的自發(fā)運行使經(jīng)濟(jì)最終處于最優(yōu)增長路徑上，經(jīng)濟(jì)政策不會對經(jīng)濟(jì)的長期增長產(chǎn)生顯著的影響，因而新古典增長理論無法為政策的制定提供理論指導(dǎo)。

四、新增長理論所謂新增長理論，是指用規(guī)模收益遞增和內(nèi)生技術(shù)進(jìn)步來說明一國長期經(jīng)濟(jì)增長和各國經(jīng)濟(jì)增長率差異而展開的研究成果的總稱。

新增長理論的發(fā)展大致可以分為三個時期：萌芽階段；第一階段；第二階段。四、新增長理論1.新增長模型的早期研究其開創(chuàng)性的工作始于20世紀(jì)60年代阿羅的“干中學(xué)”模型和宇澤弘文模型。阿羅的“干中學(xué)”模型是第一部內(nèi)生技術(shù)進(jìn)步的增長模型，他將技術(shù)進(jìn)步視為資本積累的產(chǎn)物，集中討論了通過實踐經(jīng)驗的積累來獲取知識，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步；宇澤弘文模型的基本研究框架是一個有物質(zhì)部門和教育部門組成的經(jīng)濟(jì)抽象體系，模型中教育部門提供技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)勞動生產(chǎn)率的提高，以此來內(nèi)生化技術(shù)進(jìn)步。

2.新增長模型的第一階段（以羅默和盧卡斯的模型為代表）羅默模型沿用了阿羅的思路，強調(diào)了知識的“溢出效應(yīng)”和知識的“部分排他性”對經(jīng)濟(jì)增長的作用。他認(rèn)為知識的這兩個特性，使得任何企業(yè)生產(chǎn)的知識都能提高全社會的生產(chǎn)率，產(chǎn)生知識的社會受益，資本的邊際生產(chǎn)率才不會因固定生產(chǎn)要素的存在而無限降低，從而整個社會的生產(chǎn)才具有收益遞增的特征，進(jìn)而經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長才能得以實現(xiàn)。盧卡斯則在宇澤模型的基礎(chǔ)上構(gòu)筑了一個兩部門的人力資本模型。他將社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)劃分為消費品、物質(zhì)資本生產(chǎn)部門和人力資本生產(chǎn)部門。人力資本生產(chǎn)具有溢出效應(yīng)，即具有較高人力資本的個體能對其周圍的人產(chǎn)生更多的有利影響，提高他們的生產(chǎn)率。因而消費品、物質(zhì)資本生產(chǎn)部門的生產(chǎn)，便能在人力資本生產(chǎn)外部性的作用下，顯示出收益遞增的發(fā)展態(tài)勢。3.新增長模型的第二階段（20世紀(jì)90年代）分工被認(rèn)為是推動社會技術(shù)進(jìn)步的更深層次的原因。這一觀點繼承了斯密和阿林

楊等經(jīng)濟(jì)學(xué)家的思想。分工范疇的引入，帶來了新增長理論對技術(shù)進(jìn)步表現(xiàn)形式探討的突破，更著重探討了產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和產(chǎn)品品種增加這兩種表現(xiàn)形式的技術(shù)進(jìn)步；這一時期內(nèi)生技術(shù)進(jìn)步增長模型細(xì)分為三種類型：產(chǎn)品品種增加型內(nèi)生增長模型；產(chǎn)品質(zhì)量升級型內(nèi)生增長模型；產(chǎn)品種類增加和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)對經(jīng)濟(jì)增長的影響。在模型的構(gòu)建上，壟斷競爭框架成為大多數(shù)模型的首選。4.評價內(nèi)生增長模型與新古典模型在結(jié)構(gòu)上存在某些相似之處，但是在作為模型基礎(chǔ)的假設(shè)和得出的結(jié)論方面則被認(rèn)為存在差異。最為明顯的理論區(qū)別源于3個因素：內(nèi)生增長模型拋棄了新古典關(guān)于資本投資邊際收益遞減的假設(shè)，允許總產(chǎn)出的規(guī)模收益增長，以及更為注重在資本投資回報率的決定上外部化的作用。簡單模型：Y=AK，其中A是想要表示的影響技術(shù)的任何要素，K是包括物質(zhì)和人力資本。

第二節(jié)經(jīng)濟(jì)周期理論經(jīng)濟(jì)周期的含義、特征與分類主要經(jīng)濟(jì)周期理論一、經(jīng)濟(jì)周期的含義、特征與分類1.經(jīng)濟(jì)周期的含義所謂經(jīng)濟(jì)周期，是指國民總產(chǎn)出、總收入和總就業(yè)的波動，這種波動以經(jīng)濟(jì)中的許多成分普遍而同期地擴(kuò)張或收縮為特征，使經(jīng)濟(jì)總量螺旋式增長。在現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中，經(jīng)濟(jì)周期發(fā)生在實際GDP相對于潛在GDP上升（擴(kuò)張）或下降（收縮或衰退）的時候。如圖13-2所示。實際GDP潛在GDPEDCBAO產(chǎn)出時間圖13-2經(jīng)濟(jì)周期2.經(jīng)濟(jì)周期的特征一個完整的周期由繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇四個階段組成。其中衰退階段、擴(kuò)張階段為兩個主要階段。衰退階段的特征為：（1）消費需求與投資需求下降，總產(chǎn)出下降。（2）對生產(chǎn)要素的需求，尤其是勞動的需求下降。（3）產(chǎn)出下降，導(dǎo)致通貨膨脹步伐放慢。（4）企業(yè)利潤在衰退中急劇下滑。經(jīng)濟(jì)周期擴(kuò)張階段的情景與衰退階段的特征正好呈現(xiàn)反方向的變動。3.經(jīng)濟(jì)周期的分類朱格拉（法國，1860年）中周期，平均長度9~10年

基欽（美國，1923年）短周期，平均長度3.5年

康德拉季耶夫（俄國，1925年）長周期，平均50年

庫茲涅茨（美國，1930年）中長周期，平均長度20年熊彼特（美國，1939年）綜合周期：每一個50~60年的長周期包括6個9~10年的中周期，每一個中周期包括三個長度約40個月的短周期。

二、主要經(jīng)濟(jì)周期理論1.乘數(shù)-加速數(shù)模型假設(shè)由于新發(fā)明的出現(xiàn)使投資的數(shù)量增長；投資數(shù)量的增長會通過乘數(shù)作用使收入增加；人們會購買更多的物品，整個社會的物品銷售量增加；由于加速原理起作用，銷售量的增加會促進(jìn)投資以更快的速度增長，而投資的增長又使國民收入增長，從而銷售量再次上升。如此循環(huán)往復(fù)，國民收入不斷增大，處于經(jīng)濟(jì)周期的擴(kuò)張階段。然而社會的資源是有限的，收入的增大遲早會達(dá)到資源所能容許的峰頂；一旦經(jīng)濟(jì)達(dá)到經(jīng)濟(jì)周期的峰頂，收入便不再增長，從而銷售量也不再增長；根據(jù)加速原理，銷售量增長的停止意味著投資量下降為零，收入減少，從而銷售量也因之減少；銷售量的減少使得投資進(jìn)一步減少，而投資的下降又使國民收入進(jìn)一步下降。如此循環(huán)往復(fù)，國民收入持續(xù)下降，處于經(jīng)濟(jì)周期的衰退階段。2.實際經(jīng)濟(jì)周期理論實際經(jīng)濟(jì)周期理論中的推動力是由技術(shù)變革引起的生產(chǎn)率增長率。這種推動力主要是由引起新技術(shù)創(chuàng)造與使用的研究與開發(fā)過程引起的。在大多數(shù)時間里，技術(shù)變革是穩(wěn)定的，生產(chǎn)率以適當(dāng)?shù)乃俣仍鲩L。但有時生產(chǎn)率增長加速，而且偶然生產(chǎn)率也下降——平均而言勞動的生產(chǎn)率下降。生產(chǎn)率迅速增長時期引起強有力的經(jīng)濟(jì)周期擴(kuò)張，而生產(chǎn)率下降引起衰退。

案例1︰羅賓遜?克洛索的經(jīng)濟(jì)學(xué)

羅賓遜?克洛索是流落在一個遙遠(yuǎn)小島上的海員。由于克洛索一人生活，所以，他的生活簡單，但他必須作出許多經(jīng)濟(jì)決策?？紤]克洛索的決策——以及這些決策如何對變化的環(huán)境做出反應(yīng)——可以說明在更大、更復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)中人們所面臨的決策。

為了使事情簡單化，設(shè)想克洛索只從事少數(shù)幾種活動?？寺逅靼炎约旱囊恍r間用于享受閑暇，也許是在他這個島的周邊游泳；他要把其他時間用于工作，既可以是捕魚，也可以是收集藤蔓織漁網(wǎng)。這兩種工作形式都生產(chǎn)了有價值的物品：魚是克洛索的消費，漁網(wǎng)是克洛索的投資。如果我們計算克洛索在島上的GDP，我們可以把捕到的魚的數(shù)量和織成漁網(wǎng)的數(shù)量加在一起?？寺逅鞲鶕?jù)自己的偏好和他面臨的機會把自己的時間分配于游泳、捕魚和織漁網(wǎng)上。假定克洛索要實現(xiàn)最優(yōu)化是合理的。這就是說，在自然帶來的限制為既定時，他選擇對自己最好的閑暇、消費與投資量。隨著時間推移，克洛索的決策會隨著外部環(huán)境對他的生活的沖擊而改變。例如，假設(shè)有一天一大群魚游過這個島。克洛索的經(jīng)濟(jì)中GDP會由于兩個原因而增加。第一，克洛索的生產(chǎn)率提高了：由于水中有大量魚群，克洛索每小時捕到的魚更多了；第二，克洛索的就業(yè)增加了。這就是說，他決定暫時減少自己的閑暇享受，以便努力工作，并利用這個不常見的機會捕魚。克洛索的經(jīng)濟(jì)處于繁榮時期。同樣，假設(shè)有一天暴風(fēng)雨來了。由于暴風(fēng)雨使室外活動困難，生產(chǎn)率下降了：用于捕魚的每小時或織漁網(wǎng)的每小時帶來的產(chǎn)出少了。克洛索對此的反應(yīng)是決定把較少時間用于工作并在毛草屋中等待暴風(fēng)雨過去。對魚的消費和對漁網(wǎng)的投資都減少了，因此，GDP也減少了。克洛索的經(jīng)濟(jì)處于衰退中。根據(jù)新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的實際經(jīng)濟(jì)周期理論，實際經(jīng)濟(jì)中的波動也與羅賓遜?克洛索經(jīng)濟(jì)中的波動一樣，對我們生產(chǎn)物品與勞務(wù)的能力的沖擊（就像島上天氣的變化）改變了就業(yè)與產(chǎn)出的自然率。這些沖擊并不一定是合意的，但它們是不可避免的。一旦發(fā)生了這些沖擊，GDP、就業(yè)和其他實際宏觀經(jīng)濟(jì)變量相應(yīng)的波動就是合意的。案例2︰經(jīng)濟(jì)增長的重要性

假定現(xiàn)在有兩個國家，分別為A國和B國，而且每個國家的實際GDP均為1000億美元。但是，A國每年經(jīng)濟(jì)增長率為3%，而B國每年經(jīng)濟(jì)增長率為2%。一年之后，A國實際GDP為1030億美元（1000億美元×1.03），B國實際GDP為1020億美元（1000億美元×1.02）。又過一年之后，A國實際GDP為1060.9億美元（1030億美元×1.03），而B國實際GDP僅為1040.4億美元（1020億美元×1.02）。注意在第二年度兩國實際GDP的差距比第一年的差距大，因為每一個后來的年份都為A國提供了一個更高的GDP增長水平。表8-1說明了在25年里A國和B國分別以3%和2%的速度增長所導(dǎo)致的兩國不同的實際GDP。每年B國和A國的差距都越拉越大。正如表8-1所示，24年后A國經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)增加了一倍多。美國的實際人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）以1985年美元來衡量，從1870年的2244美元上升到1990年的18258美元，增長了7.1倍。這一實際人均GDP的增長對應(yīng)于每年1.75%的增長率。這一成績使的美國1990年擁有世界最高水平的實際人均GDP。為了評價增長率上很微小的差異與長時期結(jié)合起來所造成的后果，可以計算一下如果美國自從1870年以來是以每年0.75%即以低于它實際速度1個百分點的速度增長的話，那么到1990年它會在怎樣的位置。每年0.75%的增長率接近于印度（每年0.64%）、巴基斯坦（每年0.88%）和菲律賓（每年0.86%）在長期中——從1990年到1987年——所實現(xiàn)的增長率。如果美國在1870年是以實際人均GDP2244美元開始，而在接下去的120年間以每年0.75%的速度增長，則到1990年它的真實人均GDP將為5519美元，僅為1870年值的2.5倍及1990年18258美元實際值的30%。如果是這樣，它將不再排名世界第一，而在127個