2020版期貨、期權(quán)合約

2020版期貨、期權(quán)合約

Constrainbothpartiestoperforintheirresponsibilitiesandobligationstogether,andclarify

theobligationsthatbothpartiesneedtoperformwithinthetimelimit

（合同范本）

甲方：________________________

乙方：________________________

日期：年月日

精品合同/Word文檔/文字可改

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

2020版期貨、期權(quán)合約

說明：本合同書適用于約束雙方共同履行責(zé)任和義務(wù)、闡明雙方需要在期限內(nèi)

履行的義務(wù)。可用于電子存檔或打印使用(使用時請看清是否適合您使用)。

(cbot)玉米期貨、期權(quán)合約

期貨

期權(quán)

交易單位

最小變動價位

每日價格最大

波動限制

敲定價格

合約月份

交易時間

最后交易日

交割等級

合約到期日

第2頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

5000蒲式耳

每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50

美元）

每蒲式耳不高于或低于上一交易日

結(jié)算價各10美分（每張合約500美

元），現(xiàn)貨月份無限制。

12、3、5、7、9

上午9:30—下午1:15（芝加哥時間

）,到期合約最后交易日交易截止

時間為當(dāng)日中午。

交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個

營業(yè)日

以2號黃玉米為準(zhǔn)，替代品種價格

差距由交易所規(guī)定。

一個cbot期貨合約交易單位（

5000蒲式耳）

第3頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

每蒲式耳1/8美分（每張合約

6.25美元）

每蒲式耳不高于或低于上一交

易日結(jié)算權(quán)利金各10美分（每

張合約500美元）。

每蒲式耳10美分的整倍數(shù)

12、3、5、7、9

同期貨

距相關(guān)玉米期貨合約第一通知

日至少5個營業(yè)日之前的最后

一個星期五。

最后交易日之后的第一個星期

六上午10點（芝加哥時間）

cbot大豆期貨、期權(quán)合約

期貨

期權(quán)

第4頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大

波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割等級

合約到期日

5000蒲式耳

每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50

美元）

每蒲式耳不高于或低于上一交易日

結(jié)算價各30美分（每張合約1500美

分），現(xiàn)貨月份無限制

第5頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

9、11、1、3、5、7、8

上午9:30—下午1:15（芝加哥時間

）,到期合約之最后交易日交易截

止時間為當(dāng)日中午

交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個

營業(yè)日

以no.2黃大豆為準(zhǔn)，替代品種價格

差距由交易所規(guī)定。

一個cbot大豆期貨合約交易單

位（5000蒲式耳）

每蒲式耳1/8美元（每張合約

6.25美元）

每蒲式耳25美分的整倍數(shù)。

每蒲式耳不高于或低于上一交

易日的結(jié)算權(quán)利金各30美分（

每張合約1500美分）。

第6頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

9、11、1、3、5、7、8

同期貨

距相關(guān)大豆期貨合約第一通知

日至少5個營業(yè)日前的最后一

個星期五。

最后交易日之后的第一個星期

六上午10點（芝加哥時間）

cbot豆粕期貨、期權(quán)合約

期貨

期權(quán)

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大

波動限制

合約月份

第7頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交易時間

最后交易日

交割等級

合約到期日

100噸（200,000磅）

每噸10美分（每張合約10美元）

每噸不高于或低于上一交易日結(jié)算

價各10美元（每張合約1000美元）

現(xiàn)貨月份無限制。

1、3、7、8、9、10、12

上午9:30—下午1:15（芝加哥時間

）,到期合約的最后交易日交易截

止時間為當(dāng)日中午

交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個

營業(yè)日

蛋白質(zhì)含量不低于44%,具體規(guī)格

第8頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

見cbot條例。

一個cbot豆粕期貨合約單位（

100噸）

每噸5美元（每張合約5美元）

期貨價格低于200美元/噸的

按每噸5美元的整倍數(shù)；

期貨價格為200美元/噸或以

上的按每噸10美元的整倍數(shù)。

每噸不高于或低于上一交易日

的結(jié)算權(quán)利金各10美分（每張

合約1000美分）。

10、12、1、3、5、7、8、9

同期貨

距相關(guān)豆粕期貨合約第一通知

日至少5個營業(yè)日前的最后一

個星期五。

第9頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

最后交易日之后的第一個星期

六上午10點（芝加哥時間）

cbot豆油期貨、期權(quán)合約

期貨

期權(quán)

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大

波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割等級

合約到期日

600,000磅

第10頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

每噸0.0001美分（每張合約6美元）

每磅不高于或低于上一交易日結(jié)算

價各1美分（每張合約600美元），

現(xiàn)貨月份無限制。

1、3、5、7、8、9、10、12

上午9:30—下午1:15（芝加哥時間

）,到期合約的最后交易日交易截

止時間為當(dāng)日中午

交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個

營業(yè)日

僅為一種未加工豆油，具體規(guī)格見

cbot條例o

一個cbot豆油期貨合約單位（

60,000磅）

每磅0.00005美元（每張合約3

美元）

第11頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

每磅1美分的整倍數(shù)

每磅不高于或低于上一交易日

結(jié)算權(quán)利金各1美分（每張合

約600美元）。

1、3、5、7、8、9、10、12

同期貨

距相關(guān)豆油期貨合約第一通知

日至少5個營業(yè)日前的最后一

個星期五。

最后交易日之后的第一個星期

六上午10點（芝加哥時間）

cbot小麥期貨、期權(quán)合約

期貨

期權(quán)

交易單位

最小變動價位

第12頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

敲定價格

每日價格最大

波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割等級

合約到期日

5000蒲式耳

每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50

美元）

每蒲式耳不高于或低于上一交易日

結(jié)算價各20美分（每張合約1,000

美元），現(xiàn)貨月份無限制。

7、9、12、3、5

上午9:30—下午1:15（芝加哥時間

第13頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

）,到期合約最后交易日交易截止

時間為當(dāng)日中午。

交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個

營業(yè)日

no.2軟紅麥、no.2硬紅冬麥、no.2

黑北春麥、no.1北春麥，其他替代

品種價格差距由交易所規(guī)定。

一個cbot小麥期貨合約交易單

位（5000蒲式耳）

每蒲式耳1/8美分（每張合約

6.25美元）

每蒲式耳10美元的整倍數(shù)。

每蒲式耳不高于或低于上一交

易日結(jié)算權(quán)利金各20美分（每

張合約1000美元）。

7、9、12、3、5

第14頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

同期貨

距相關(guān)小麥期貨合約第一通知

日至少5個營業(yè)日之前的最后

一個星期五。

最后交易日之后的第一個星期

六上午10點（芝加哥時間）

cbot5.000盎司白銀期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割等級

交割方式

5,000金衡盎司

第15頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

每盎司1/10美分（每張合約5美元）

每盎司1美元（每張合約5,000美元）

當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10月

星期一至星期五：早7:25—下午1:25（芝加哥時間）

晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加

哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。

成色不低于999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司

，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。

憑設(shè)在芝加哥或紐約的，經(jīng)cbot批準(zhǔn)的金庫所簽倉單（收

據(jù)）交割。

cbot1公斤黃金期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

第16頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交易時間

最后交易日

交割等級

交割方式

1公斤（32.15金衡盎司）

每盎司10美分（每張合約3.22美元）

每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合

約1,607.50美元）

當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

早7:20—下午1:40（芝加哥時間）

從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。

一根重量為995、重量至少為1公斤（32.15盎司），并標(biāo)

明由交易所認(rèn)可品級和標(biāo)號的純金條。

同5,000盎司白銀期貨。

cbot100盎司黃金期貨合約

交易單位

第17頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割等級

交割方式

100金衡盎司

每盎司10美分（每張合約10美元）

每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合

約5000美元）

當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

星期一至星期五：早7:20—下午1:40（芝加哥時間）

晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加

哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。

第18頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條

0100盎司金條總重量公差度不得超過5%。

同1公斤黃金期貨

cbot1.000盎司白銀期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割等級

交割方式

1000金衡盎司

每盎司1/10美分（每張合約1美元）

每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各1美元（每張合

約1,000美元）

第19頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

早7:25—下午1:25（芝加哥時間）

從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。

一根成色不低于999,重量為1000盎司，標(biāo)有交易所規(guī)定

的一個或多個品級和標(biāo)號的純銀條。每1000盎司總重量公

差度不得超過12%。

憑設(shè)在芝加哥的經(jīng)cbot批準(zhǔn)的金庫所簽倉單交收

cbot1.000盎司白銀期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

敲定價格

合約月份

交易時間

最后交易日

交割等級

第20頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

一個cbot白銀期貨合約單位（1,000盎司）

每盎司1/10美分（每張合約1美元）

每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各1美元（每

張合約1,000美元）

每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數(shù)；

每盎司敲定價格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數(shù)；

每盎司敲定價格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元

的整倍數(shù)

當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

早7:25—下午1:25（芝加哥時間）

距相關(guān)白銀期貨合約第一通知日至少5個營業(yè)日前的最后

一個星期五。

最后交易日之后的第一個星期六上午10點（芝加哥時間）

cbot主要市場指數(shù)期貨合約（mmi）

交易單位

最小變動價位

第21頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割方式

用250美元乘以mmi,例如：當(dāng)mmi為472.00點時，其期貨

合約值為：118,000美元（250美元X472.00）

0.05個指數(shù)點（每張合約12,50美元）

不高于上一交易日結(jié)算價80個指數(shù)點；不低于上一交易日

結(jié)算價格50個指數(shù)點（最初停板額）*

最前的3個連續(xù)月份以及3、6、9、12月合約周期內(nèi)的后3

個月份。

早8:15—下午3:15（芝加哥時間）

交割月的第三個星期五

主要市場指數(shù)期貨根據(jù)mmi期貨收盤價格采取逐日盯市法

，按照最后交易日之mmi收盤價格以現(xiàn)金結(jié)算。

第22頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

*如果價格低于上一交易日的結(jié)算價格，協(xié)調(diào)價格限制

額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點

和400點而計算，具體規(guī)格見cbot規(guī)章條例。

cbot抵押證券期貨、期權(quán)合約

期貨

期權(quán)

交易單

利率交易

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大

波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割方式

第23頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

合約到期日

100,000美元面值

交易所每個月將按美國國家抵押

協(xié)會抵押證券利率制訂未來四個

月的新利率；交易按接近平價（

100）水平進(jìn)行，但不能大于平

價。

1/32點（每張合約31.25美元）

不高于或低于上一交易日結(jié)算價

格各3點（每張合約3,000美元）

（可擴(kuò)大至4?1/2點）

4個連續(xù)月份

早7:20-下午2:00（芝加哥時間）

交割月第三個星期三之前的星期

五下午1:00

根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣

第24頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

價格以現(xiàn)金結(jié)算。

一個列明交割月份和利率的cbot

抵押證券期貨合約單位

1/64點（每張合約15.625美元或

15.63美元）

1點的整倍數(shù)（1,000美元）

3點（每張合約3,000美元）

連續(xù)4個月份

早7:20-下午2:00（芝加哥時間）

相關(guān)期貨交割月最后交易日的下

午1:00（芝加哥時間）

最后交易日的晚上8:00（芝加哥

時間），實值期權(quán)將自動履約。

cbot市政公債券指數(shù)期貨、期權(quán)合約

期貨

期權(quán)

第25頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大

波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割方式

合約到期日

用1000美元乘以債券購買公司的

“市政公債指數(shù)”。90-00價格

反映在合約價值上為90,000美元

O

1/32點（每張合約31.25美元）

不高于或低于上一交易日結(jié)算價

第26頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

格各3點（每張合約3000美元）。

3、6、9、12月

早7:20-下午2:00（芝加哥時間）

從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第

八個營業(yè)日。

市政公債券指數(shù)期貨在最后交易

日以現(xiàn)金結(jié)算。最后交易日結(jié)算

價等于債券購買公司的當(dāng)日的市

政公債指數(shù)價值。

可于3、6、9、12月交割的一個

cbot市政公債券指數(shù)期貨合約單

位。

1/64點（每張合約15.63美元）

按當(dāng)時市政債券期貨價格2點的

整倍數(shù)（XX美元）

不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)

第27頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

利金價格各3點（每張合約3,000

美元）

3、6、9、12月

早與20-下午2:00（芝加哥時間）

相關(guān)期貨交割月最后交易日的下

午2:00（芝加哥時間）

最后交易日的晚8:00（芝加哥時

間）。

cbot30天期利率期貨合約交易單位

最小變動價位

價格基點

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割方式

第28頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

5,000,000美元

按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點（每一基礎(chǔ)

點41.67美元）

用100減去月平均隔夜聯(lián)邦基金利率。

150個基礎(chǔ)點

連續(xù)的7個日歷月份之后再加上第七個月份后的3、6、9、

12月合約周期的頭2個月份。

早7:20—下午2:00（芝加哥時間）

交割月的最后一個營業(yè)日。

合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。

日聯(lián)邦基金利率由紐約聯(lián)邦儲備銀行計算和公布。

cbot5年期中期國庫券（t-note）期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

第29頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交易時間

最后交易日

交割等級

交割方式

100,000美元面值t-bondo

報價單位為1/32點，最小價格波動為1/32點的1/2（每張

合約15.625美元）。

不高于或低于上一交易日結(jié)算價格各3點（每張合約3000

美元）（可擴(kuò)大至4?1/2點）

3、6、9、12月

早7:20—下午2:00（芝加哥時間）

從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第八個營業(yè)日。

任何最近拍賣的5年期t-noteo特別是原償還期限不超過5

年零3個月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍

不少于4年零3個月的t-note最好。

聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)。

第30頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

cbotXX年期中期國庫券期貨、期權(quán)合約(t-note)

期貨

期權(quán)

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大

波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

產(chǎn)割等級

合約到期日

交割方式

100,000美元面值t-note

1/32點(每張合約31.25美元)

第31頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

同5年期t-note

同5年期t-note

星期一至星期五：早7:20—下午

2:00（芝加哥時間）晚場交易時

間：星期日至星期四：下午5:00

-8:30（芝加哥時間）或6:00-9:30

（中間夏時制時間）

從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第

七個營業(yè)日

從交割月第一天起算有效期至少

為6?1/2年，但不超過XX年，8%

標(biāo)準(zhǔn)利率的t-note。

聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)

一個100,000美元t-note期貨合

約單位1/64點（每張合約15.63

美元）

第32頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

按每張t-note期貨合約當(dāng)時價格

1點（1000美元）的整倍數(shù)計算

，如果期貨價格為92-00,其敲

定價格可能為89、90、91、92、

93、94、95等。

每張合約不高于或低于上一交易

日結(jié)算權(quán)利金價格各3點（每張

合約3,000美元）

同XX年期t-note期貨

同XX年期t-note期貨

期權(quán)于相關(guān)期貨合約交割月份前

一個月份停止交易。其交易中止

時間為從相關(guān)t-note期貨合約第

一通知日往回數(shù)至少5個工作日

前的第一個星期五中午，例如，

1988年12月交割的期權(quán)合約最后

第33頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交易日為1988年11月18日。

最后交易日之后的第一個星期六

上午10:00(芝加哥時間)

cbot長期國庫券期貨、期權(quán)合約(t-bond)

期貨

期權(quán)

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大

波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割等級

合約到期日

第34頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交割方式

100,000美元面值t-bond

1/32點（每張合約31.25美元）

同XX年期t-note

同XX年期t-note

同XX年期t-note

同XX年期t-note

如果為不可提前贖回的t-bond,

其到期日從交割月第一個工作日

算起必須為至少15年以上，如為

可提前贖回的t-bond,則不一定

為15年以上，利率為8%的標(biāo)準(zhǔn)利

率。

同XX年期t-note

一個100,000美元面值的cbot

t-bond期貨合約單位

第35頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

1/64點（每張合約15.63美元）

按每張t-bond期貨合約當(dāng)時價格

2點（XX美元）的整倍數(shù)計算

，例如，如果t-bond期貨合約價

格為86-00,其期權(quán)敲定價格可

能為80、82、84、86、88、90、

92等。

同t-bond期貨合約

同t-bond期貨合約

同t-bond期貨合約

同XX年期t-note期貨合約

同XX年期t-note期權(quán)合約

芝加哥商業(yè)交易所（cme）生豬期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

第36頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

合約月份

交易時間

最后交易日

交割日

交割單據(jù)到期日

30,000磅生豬（閹豬和小母豬）

每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）

每磅1?1/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交

易日的結(jié)算價格

2、4、6、8、10、12

上午9:00—下午1:00（芝加哥時間），到期合約最后交易

截止時間為當(dāng)日中午。

每一合約月份的20日（有時有例外）

每一合約月份內(nèi)的星期一、二、三、四（如果上述日期不

是假日或假日之前一天）

實際交割日之前一個工作日下午1：00之前（芝加哥時間）

第37頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

芝加哥商業(yè)交易所（cme）生豬期權(quán)合約

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割日

履約日

交割方式

買進(jìn)一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張生豬期貨合約

看跌期權(quán)

每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對沖交

易部位而進(jìn)行的交易的最小變動價位為0.000125美元（每

張合約3.75美元）。

第38頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

按美分/磅列明。

無

2、4、6、7、8、10、12

上午9:10—下午1:00（芝加哥時間）

距相關(guān)期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以

上的最后一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前

推至距該星期五最近的一個工作日。

有期權(quán)交易的任何一個工作日

在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。

芝加哥商業(yè)交易所（cme）冷凍五花豬肉期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

第39頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交割日期

40,000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）

每磅0.00025美元（每張合約10美元）

每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的

結(jié)算價格。

2、3、5、7、8、

上午9:10—下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最后交

易日交易截止時間為當(dāng)日中午。

距合約月份最后5個工作日最近之前一個工作日。

合約月份內(nèi)任何一個工作日。

芝加哥商業(yè)交易所（cme）冷凍五花豬肉期權(quán)合約

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大波動限制

合約月份

第40頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交易時間

最后交易日

履約日期

交割方式

買進(jìn)一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張冷凍

五花豬肉看跌期權(quán)

同生豬期權(quán)合約

同生豬期權(quán)合約

無

2、3、5、7、8、

上午9:10—下午1:00（芝加哥時間）

同生豬期權(quán)合約

同生豬期權(quán)合約

同生豬期權(quán)合約

芝加哥商業(yè)交易所國際金融市場（imm）分部外匯期貨合約規(guī)格

聯(lián)邦德國馬克

第41頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割日期

交割地點

125,000聯(lián)邦德國馬克

0.0001馬克（每張合約12.50馬克）

開市（早7:00-7:35）限價為150點，7:35分以后無限價

1、3、4、6、7、9、10、12和現(xiàn)貨月份。

早7:20-下午2:00（芝加哥時間），到期合約最后交易日交

易截止時間為上午9:16,市場在假日或假日之前將提前收

盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。

從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個工作日上午9:16

第42頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

合約月份的第三個星期三。

由票據(jù)交換所指定的貨幣發(fā)行國銀行。

imm3個月期歐洲美元期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割地點

本金為100萬美元，期限為3個月的歐洲美元定期存款。

0.01的倍數(shù)（每張合約25元）

無限制

3、6、9、12月和現(xiàn)貨月份

早7:20-下午2:00（芝加哥時間），到期合約最后交易日交

第43頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

易截止時間為上午9:30（倫敦時間為下午3:30）,市場在假

日或假日前將提前收盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。

從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個倫敦銀行工作日

O

最后交易日，現(xiàn)金結(jié)算。

imm日元期貨合約交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

交割日期

交割地點

12,500,000日元

0.000001日元（每張合約12.50日元）

同聯(lián)邦德國馬克

第44頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

同聯(lián)邦德國馬克

同聯(lián)邦德國馬克

同聯(lián)邦德國馬克

同聯(lián)邦德國馬克

同聯(lián)邦德國馬克

注在imm交易的另外幾種外匯期貨合約除交易單位，最小變

動價位和每日價格最高波動限制不同外，在合約其它規(guī)格上大致相

同。

開市（早7：20-7：35）限價

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

澳大利亞元

加拿大元

法國法郎

英鎊

第45頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

瑞士法郎

100,000澳元

100,000加元

250,000法郎

62,500英鎊

125,000瑞士法郎

0.0001澳元（每張合約10澳元）

0.0001加元（每張合約10加元）

0.00005法郎（每張合約12.50英鎊）

0.0002英鎊（每張合約12.50英鎊）

0.0001法郎（每張合約12.50法郎）

150點

150點

500點

400點

150點

第46頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

芝加哥商業(yè)交易所指數(shù)、期權(quán)分部（iom）外匯期權(quán)合約規(guī)格

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

履約日

交割方式

買進(jìn)一張馬克期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張馬克期貨合

約的看跌期權(quán)

1點或0.0001馬克（每張合約12.50馬克）。如系買賣雙方為

對沖部位而進(jìn)行的交易，變動價位可為0.0005馬克（每張

合約6.25馬克）

間隔1美分（以美元/馬克表示）

第47頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

當(dāng)相關(guān)期貨價格觸及開市限價停板額時停止期權(quán)交易。

序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期（3、6、9

、12）以及非季度性周期月份（1、2、4、5、7、8、10、11

）o

早7:20-下午2:00（芝加哥時間）。市場在假日或假日前將

提前收盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。

從合約月份的第三個星期三往回數(shù)的第二個星期五，如該

日為交易所假日，即再往回數(shù)一個工作日。

期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個工作日。

在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。

iom3個月期歐洲美元期權(quán)合約

交易單位

最小變動價位

敲定價格*

每日價格最大波動限制

合約月份

第48頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交易時間

最后交易日

履約日

買進(jìn)一張相關(guān)歐洲美元期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張歐

洲美元期貨合約的看跌期權(quán)。

1個基礎(chǔ)點或0.Olimm指數(shù)點（每張合約25美元）。如系為對

沖買賣雙方交易部位而進(jìn)行的交易，變動價位可為0.005

imm指數(shù)點（每張合約12.50美元）。

按可交貨的歐洲美元定期存款期貨合約的imm指數(shù)計算。

imm指數(shù)水平低于88.00時按0.50間隔擴(kuò)大或縮小，當(dāng)imm

指數(shù)高于88.00時，間隔為0.25。

無

3、6、9、12

早7:20-下午2:00（芝加哥時間），到期合約的最后交易日

交易截止時間為當(dāng)日上午9:30,市場在假日或假日之前將

提前收盤。具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。

第49頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

與相關(guān)期貨合約相同。

期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個工作日。

*cmf已提出將所有imm指數(shù)點的敲定價格間隔定為0.25的

建議性條例，該條例有待于cftc批準(zhǔn)。

在iom交易的另外幾種外匯期權(quán)合約除最小變動價位和敲定價

格不同外，在合約的其它規(guī)格上都相同（見下表）

最小變動價位

敲定價格

澳大利亞元

加拿大元

日元

英鎊

瑞士法郎

1點或0.0001澳元（每張合約10澳元），如

系對沖交易，最小變動價位可為0.00005（

5澳元）。

第50頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

1點或。0001加元（每張合約10加元）,如

系對沖交易，最小變動價位可為0.00005（

5加元）。

1點或0.000001日元（每張合約12.50日元）

,如系對沖交易，最小變動價位可為

0.0000005（6.25日元）。

1點或0.0002英鎊（每張合約12.50英鎊），

如系對沖交易，最小變動價位可為o.oooi

（6.25英鎊）。

2點或0.0001法郎（每張合約12.50法郎），

如系對沖交易,最小變動價位可為0.00005

（6.25法郎）。

間隔1美元（美元/澳元）

間隔1/2美分（美元/加元）

間隔0.0001美元（美元/日

元）

第51頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

間隔2?1/2美分（美元/英

鎊）

間隔1美分（美元/瑞士法

郎）

蒲耳氏500種股票價格綜合指數(shù)期貨合約

（s&p500）

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動

限制及交易中止

開市限價

合約月份

交易時間

最后交易日

交割方式

用500美元乘以s&p500股票價格指數(shù)

第52頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

0.50個指數(shù)點（每張合約25美元）

與證券市場掛牌的相關(guān)股票的交易中止相協(xié)調(diào)，有關(guān)此規(guī)

定的細(xì)節(jié)，請與cme研究部聯(lián)系。

在交易剛開盤期間，最大價格波動額不得高于或低于上一

交易日結(jié)算價5個指數(shù)點，假如期貨合約價格在開市后10

分鐘時達(dá)到此停板額，交易將暫停2分鐘，然后按新的開

盤價范圍重新恢復(fù)交易。

3、6、9、12

早8:30-下午3:15（芝加哥時間）

最終結(jié)算價格確定日的前一個工作日。

按最終結(jié)算價以現(xiàn)金結(jié)算，此最終結(jié)算價由合約月份的第

三個星期五的s&p股票價格指數(shù)的構(gòu)成股票市場開盤價所

決定。

iom蒲耳氏500種股票價格綜合指數(shù)期權(quán)合約交易單位

最小變動價位

每日最大變動價位

第53頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

敲定價格*

合約月份

交易時間

最后交易日

履約日

交割方式

買進(jìn)一張s&p500指數(shù)期貨看漲期權(quán)或

賣出一張s&p500指數(shù)期貨看跌期權(quán)。

0.05個指數(shù)點（每張合約25美元），如系買賣雙方為對沖

而進(jìn)行的交易，可按0.025個指數(shù)點（每張合約12.50美元

）進(jìn)行。

當(dāng)相關(guān)期貨觸及停板額時，所有s&p500期權(quán)交易均停止。

以相關(guān)可交貨的s&p500指數(shù)期貨合約表示，間隔為不附小

數(shù)的5,即110、115、120等。

序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期（3、6、9

、12）以及非季度性周期月份（1、2、4、5、7、8、10、

第54頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

11)

早8:30-下午3:15(芝加哥時間)

凡是按3月份開始的季度性周期月份期權(quán)合約，其最后交

易日與相關(guān)期貨合約相同，其它交割月份合約最后交易日

為合約第三個星期五。

期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個交易日。

在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。到期的按3

月份季度周期月份交割的實值期權(quán)合約，如果不向票據(jù)交

換所提出異議的話，將自動被履約，并按相關(guān)期貨合約的

最終結(jié)算價以現(xiàn)金交割。

*cmf已提出將3月份季節(jié)周期中的第三個近期交割月份的敲

定價格間隔改為10個指數(shù)點，即110、120、130等的建議條例,該

建議條例正有待于cftc批準(zhǔn)。

咖啡、糖和可可交易所(csce)可可期貨合約

交易單位

最小變動價位

第55頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

交貨產(chǎn)地

交割地點

10公噸（22,046磅）

每公噸1美元（每張合約10美元）

不得高于或低于上一交易日結(jié)算價格各88美元，限價可擴(kuò)

大至132美元對前兩個交割月份無限制

1、2、3、5、7、9、

上午9:30-下午2:15（芝加哥時間）

產(chǎn)于任何國家或氣候下的品種，包括新產(chǎn)品或尚不知名的

品種，共分為三類：

a組：力口納、尼日利亞、象牙海岸等國品種，每噸交割價升

水160美元

b組：巴伊亞、中美、委內(nèi)瑞拉等國品種，每噸交割價升水

第56頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

80美元

c組：桑切斯、海地、馬來西亞及其他產(chǎn)地品種，按平價交

割，等級評定由持有交易所執(zhí)照的評級員進(jìn)行。

紐約港區(qū)特許倉庫，特拉華河港口，或漢普頓港口；如采

用碼頭交貨或散裝交貨，可適當(dāng)從合約價中給予折扣，但

須征得收貨方同意。

csce可可期權(quán)合約

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

合約到期日

一個csce可可期貨合約單位

第57頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

每公噸1美元（每張合約10美元）

期貨合約價格所有合約月份

低于3,600美元100美元

高于3,600美元200美元

無

3、5、7、9、12

上午9:30-下午2:15（芝加哥時間）

相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第一個星期五。

最后交易日的晚上9:00（紐約時間）；期權(quán)持有人的履約意

向通知書必須于最后交易日下午4點（紐約時間）之前提交

給結(jié)算會員公司。

csce咖啡“c”期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

第58頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交易時間

交割等級

交割地點

37,500磅,約250袋

每磅0.0001美元（每張合約3.75美元）

不得高于或低于上一交易日結(jié)算價格各6美分（600點），限

價可擴(kuò)大至9美分（900點）最近的兩個合約月份無限制。

3、5、7、9、12

上午9:15-下午1:58（紐約時間）

咖啡檢驗主要根據(jù)咖啡豆品級和品嘗測定，如符合交割要

求，則發(fā)給等級、質(zhì)量證書，由于咖啡品種繁多，交易所

按一定的基準(zhǔn)咖啡品級質(zhì)量來衡量用于交割的咖啡，質(zhì)量

超過基準(zhǔn)品級的可以按溢價交割，質(zhì)量低下的則須按折扣

價交割。

憑等級證書在紐約港和新澤西以及新奧爾良港的交易所特

許倉庫交割。

第59頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

csce咖啡期權(quán)合約大交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

合約到期日

一個咖啡“C”期貨合約單位

每磅0.0001美元（每張合約3.75美元）

期貨合約價格所有合約月份

低于200美元5美元

高于200美元10美元

無

3、5、7、9、12

上午9:15-下午2:13（紐約時間）

第60頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第一個星期五（同可

可期權(quán)合約）

同可可期權(quán)合約

大此期權(quán)合約規(guī)格內(nèi)容為cftc于1986年7月22日批準(zhǔn)的文

本，目前的合約規(guī)格在內(nèi)容上可能有所變化，因此在參照此合約進(jìn)

行交易前，與你的經(jīng)紀(jì)人取得聯(lián)系，重新確認(rèn)合約內(nèi)容。

csce11號原糖（世界級）期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易時間

交割等級

交割地點

50長噸（112,000磅）

第61頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

每磅0.0001美元（每批11.20美元）

0.005美元，根據(jù)具體市場狀況而施以不同的限價。在繼

上一交割月份最后交易日之后的第一個工作日或第一工作

日之后，不對距交割期最近的兩個合約月份規(guī)定限價。

1、3、5、7、10

上午10:00-下午1:43（紐約時間）；收市叫價于下午2:00開

始

交割月份之前一個月的最后一個工作日

平均旋光度為96度的原蔗糖、可交割產(chǎn)地品種為阿根廷、

澳大利亞、巴巴多斯、伯利茲、巴西、哥倫比亞、哥斯達(dá)

黎加、多米尼加、薩爾瓦多、厄瓜多爾、斐濟(jì)、法屬安的

列斯群島、危地馬拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘

魯、菲律賓、南非、斯威士蘭、臺灣、泰國、特立尼達(dá)、

美國、津巴布韋等國和地區(qū)的蔗糖，fob價，散裝運輸。

發(fā)運國港口、碼頭交貨，fob,散裝運輸。

csce11號原糖（世界級）期權(quán)合約

第62頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最后交易日

合約到期日

一個cscell號原糖（世界級）期貨合約單位；12月的相關(guān)期

貨合約交割期為3月份。

每磅0.0001美元（每張合約11.20美元）

期貨合約價格兩個近期合約月份期貨合約價格兩個

遠(yuǎn)期合約月份

不足10美分1/2美分-50點不足16美分1美分TOO點

10美分至40美分之間1美分TOO點16美分至40美分之間

2美分-200點40美分以上2美分-200點

第63頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

40美分以上2美分-200點40美分或40美分以上

4美分-400點

無

3、5、7、10、12以及下一年中這些月份中的第一個月。

12月到期的期權(quán)履約后,轉(zhuǎn)入交割期為3月份的期貨合約。

同11號原糖期貨合約。

相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第二個星期五。

最后交易日的晚上9:00（紐約時間）；期權(quán)持有人的履約意

向通知書必須于最后交易日的下午3:00以前（紐約時間）提

交至結(jié)算會員公司處。

csce世界級白糖期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

第64頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

最后交易日

交割等級

交割地點

50公噸精煉白砂糖（甜菜糖或蔗糖），每50公斤一袋，由內(nèi)加

聚乙烯襯袋的新黃麻袋包裝。

每噸20美分（每張合約10美元）

每公噸10美元，根據(jù)具體市場狀況而施以不同的限價。不

對緊接上一交割月份最后交易日或其后的頭兩個交割月份

規(guī)定限價。

1、3、5、7、10循環(huán)18個月為一交易周期

上午9:45-下午1:43（紐約時間）；外加在11號世界級原糖期

貨收市叫價結(jié)束后開始的白糖期貨收市叫價。

交割月份之前一個月的15號；如果15號不是交易所工作日，

則最后交易日為交易所的下一個工作日，通知日為最后交

易日之后的下一個交易所工作日。

旋光度至少為99.8度的精煉糖或白糖（甜菜糖/甘蔗糖）

第65頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

荷蘭的鹿特丹和符利辛根；比利時的安特衛(wèi)普；聯(lián)邦德國的

漢堡；法國的敦克爾克和雷恩；英國的伊明漢姆，美國得克

薩斯州的加爾沃斯頓、路易斯安那州的新奧爾良，佐治亞

州的薩凡那、馬里蘭州的巴爾的摩，紐約州的紐約市；巴西

的累西菲、馬塞約、圣多斯；南朝鮮的釜山、仁川；波蘭的

格但斯克和格丁尼亞。

紐約商品交易所（comex）高級銅期貨、期權(quán)合約

期貨

期權(quán)

交易單位

最小變動價位

敲定價格

履約方式

合約月份

交易時間

交割等級

第66頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

最后交易日

25,000磅

每磅0.0005美元（每張合約12.50美元）

當(dāng)月和其后兩個月以及從當(dāng)月開始的23

個月周期中的任何1、3、5、7、9、12、

月

上午9:25-下午2:00（紐約時間）

25,000磅（公差度土2%）1級電解銅

交割月份的倒數(shù)第三個交易日

一個comex高級銅期貨合

約單位

每磅0.0005美元（每張合

約12.50美元）

敲定價格不足40美分的每

磅間隔1美分；40美分至1

美元的間隔2美分；1美元

第67頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

以上的間隔5美分。

任何一個期權(quán)交易日之下

午3:00（紐約時間）以前。

履約時，期權(quán)持有者通過

轉(zhuǎn)帳方式接受一個適當(dāng)?shù)?/p>

相關(guān)高級銅期貨合約的空

頭或多頭部位，期權(quán)賣方

在收到履約通知書后進(jìn)入

一個相反的期貨部位。

3、5、7、9、12合約月份

中離交割期最近的4個月

份。

同相關(guān)高級銅期貨合約。

相關(guān)期貨合約交割月份之

前一個月的第二個星期五

第68頁

實用范本|DOCUMENTTEMPLATE

證券合同

堪薩斯市期貨交易所（kcbt）

小價值線和價值線平均股票指數(shù)期貨合約

小價值線股指期貨

價值線股指期貨

交易單位

最小變動價