4022國開(電大)2024年7月《金融風(fēng)險概論 》期末試題及答案

試卷代號：試卷代號：4022國家開放大學(xué)2021年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險概論試題（開卷）一、單項選擇題（每題4分，共20分）1-假設(shè)一家證券類投資公司欲投資某只股票，該投資公司的總收益會出現(xiàn)巨額虧損的情況，我們稱之為（）oA.利率風(fēng)險Bo信用風(fēng)險C.匯率風(fēng)險Do證券價格風(fēng)險2。由貨幣當(dāng)局直接控制，最具影響力且有普遍參照意義的利率指的是（ ）oA.基準利率 Bo普通市場利率C.風(fēng)險市場利率 DoLIBOR3o（）是指當(dāng)基準利率調(diào)整時，期限相同的金融資產(chǎn)與負債，由于各自收益率的浮動幅度不同，從而導(dǎo)致資產(chǎn)與負債的價值變動不同，進而凈值發(fā)生變化的風(fēng)險。A.期限錯配風(fēng)險 B.收益率曲線風(fēng)險C.基差風(fēng)險 D.期限調(diào)整風(fēng)險4o折算風(fēng)險暴露也稱為（）。A.交易風(fēng)險暴 B.經(jīng)濟風(fēng)險暴C.會計風(fēng)險暴露 D.匯率風(fēng)險暴露5o如果公司的頭寸是以次要貨幣來計價的，如南非蘭特、巴西雷亞爾、捷克克朗等，公司可以考慮使用（ ）來管理次要貨幣的風(fēng)險暴露。A.遠期合約 B.貨幣市場套期保值C.期權(quán)套期保值 D.交叉套期保值二、多項選擇題（每題5分，共20分）.信用風(fēng)險，也可以稱為（ IoA.交易對方風(fēng)險 B.履約風(fēng)險C.違約風(fēng)險 D.操作風(fēng)險.對于一家金融機構(gòu)來說，將金融風(fēng)險防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施？（）Ao要滿足國家金融監(jiān)管機構(gòu)防范風(fēng)險的指標(biāo)要求.要隨時監(jiān)控這些指標(biāo)值的變動情況C.應(yīng)建立金融風(fēng)險防范預(yù)案D.撰寫風(fēng)險報告8.利率風(fēng)險的產(chǎn)生需要哪兩個條件？（）A.市場利率出現(xiàn)了顯著波動B.銀行等金融機構(gòu)的資產(chǎn)和負債期限的特征不一致C.基準利率上升D.出現(xiàn)通貨膨脹9o匯率風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的三種基本方法包括（）oA.分散化B.對沖C.保險方式 D.購買債券方式三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分，只判斷對錯給2分）10.銀行間同業(yè)拆借利率是一種長期銀行之間的無擔(dān)保拆借利率。（）理由：1L產(chǎn)品本地化程度越高，對外依賴程度就越低，匯率變動對企業(yè)經(jīng)營的影響就越大。（）理由：.在新駱駝信用評級法中，資本充足率的評價依據(jù)為問題貸款與基礎(chǔ)資本的比率。（）理由：.相比封閉式基金，開放式基金的流動性風(fēng)險會更大一些。（）理由：.聲譽風(fēng)險對金融機構(gòu)的影響不是很大。（）理由：四、問答題（每題20分，共40分）.論述操作風(fēng)險管理的過程。.闡述《巴塞爾協(xié)議工》《巴塞爾協(xié)議H》《巴塞爾協(xié)議nD的監(jiān)管內(nèi)容。國家開放大學(xué)2021年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險概論試題答案及評分標(biāo)準（開卷）（供參考）一、單項選擇題（每題4分，共20分）D2.A3.C4.C5.D二、多項選擇題（每題5分，共20分）6.ABC 7.ABC 8.AB 9.ABC三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分）.（錯誤）理由：銀行間同業(yè)拆借利率是短期銀行之間的無擔(dān)保拆借利率，當(dāng)某銀行出現(xiàn)存款準備金短缺時，其就會在該市場短期拆借資金來滿足準備金需要。.（錯誤）理由：產(chǎn)品本地化程度越高，對外依賴程度就越低，匯率變動對企業(yè)經(jīng)營的影響就越小。.（錯誤）理由：資本充足率的評價依據(jù)為資本與風(fēng)險資產(chǎn)的比率。.（正確）理由：開放式基金的流動性風(fēng)險會更大一些。.（錯誤）理由：聲譽風(fēng)險對金融機構(gòu)的影響是巨大而深遠的。四、問答題（每題20分，共40分）.論述操作風(fēng)險管理的過程。答：操作風(fēng)險管理的過程大致可以分為五個環(huán)節(jié)：（1）操作風(fēng)險的識別。在操作風(fēng)險的識別過程中應(yīng)該考慮金融機構(gòu)所面臨的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境、潛在操作風(fēng)險的整體情況、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的變化等具體要素。（4分）（2）操作風(fēng)險的評估和計量。操作風(fēng)險評估的目的是確定哪些風(fēng)險是可接受的，哪些風(fēng)險是不能接受的，同時考慮操作風(fēng)險發(fā)生的概率。操作風(fēng)險的計量是操作風(fēng)險管理過程中的重要一環(huán)，指金融機構(gòu)采取各類計量工具測算為抵御操作風(fēng)險所需的最少的監(jiān)管資本。（4分）（3）操作風(fēng)險的控制和緩釋。管理層需要評估采取的降低操作風(fēng)險或減輕操作風(fēng)險影響的措施是否足夠。如有必要，應(yīng)采取成本收益匹配的方案使操作風(fēng)險降至一個可接受的水平。（4分）（4）操作風(fēng)險的監(jiān)測。金融機構(gòu)內(nèi)部應(yīng)建立一個計劃，從定性和定量兩方面監(jiān)測各種操作試卷代號：4022風(fēng)險的暴露，保證有足夠的控制手段發(fā)揮作用，把風(fēng)險解決在發(fā)生之前。應(yīng)建立操作風(fēng)險矩陣或關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，保證重大風(fēng)險維持在適當(dāng)?shù)墓芾硭街畠?nèi)。常規(guī)的復(fù)議由內(nèi)審部門或其他有資格的組織來完成，分析控制風(fēng)險的環(huán)境，監(jiān)測實施控制手段的效率，保證業(yè)務(wù)以可控的方式運行。（4分）（5）操作風(fēng)險報告。金融機構(gòu)的管理層應(yīng)該保證合適的人可以定期接收到關(guān)于操作風(fēng)險的報告。報告的信息包括風(fēng)險評估結(jié)果、損失事件、風(fēng)險誘因、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、控制狀況、資本金水平、建議等。通過這些信息，董事會和高級管理層可以確定各個部門風(fēng)險管理的職責(zé)，根據(jù)金融機構(gòu)風(fēng)險戰(zhàn)略與偏好，評估全面風(fēng)險狀況，監(jiān)測關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，評估防范行為的效果；相關(guān)業(yè)務(wù)部門的管理層可以確信對關(guān)鍵風(fēng)險的控制措施已經(jīng)成功實施。（4分）.闡述《巴塞爾協(xié)議I》《巴塞爾協(xié)議n＞《巴塞爾協(xié)議皿》的監(jiān)管內(nèi)容。答：（1）《巴塞爾協(xié)議I》（6分）主要內(nèi)容：核心資本和附屬資本的構(gòu)成內(nèi)容，表內(nèi)資產(chǎn)和表外資產(chǎn)的分類及其權(quán)重的確定，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額的計算模型的運用。（2）《巴塞爾協(xié)議H》（6分）主要內(nèi)容：三大支柱監(jiān)管：第一支柱“最低資本金要求”中“標(biāo)準法”對資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的確定，第二支柱“外部監(jiān)管”的四項原則，第三支柱“市場約束”發(fā)揮作用的兩個條件和信息披露的具體內(nèi)容。（3）《巴塞爾協(xié)議nD（8分）主要內(nèi)容：標(biāo)準法對信用風(fēng)險的風(fēng)險權(quán)重的確定，對表外項目信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換