計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷06

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷06上海金融學(xué)院《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程集中考試非集中考試考試形式：開卷閉卷上機(jī)考試用時(shí):__90_分鐘考試時(shí)不能使用計(jì)算工具、只能使用簡單計(jì)算器(無存儲(chǔ)功能)、可使用任何計(jì)算工具試題紙單項(xiàng)選擇（每題3分，共30分）1、下列模型的表達(dá)形式錯(cuò)誤的是（）A．B．C．D．2．利用OLS方法估計(jì)得到的回歸直線=+X必經(jīng)過點(diǎn)（）A.(0,0)B.(,0)C.(0,)D.(,)3?某一時(shí)間序列經(jīng)一次差分變換成平穩(wěn)時(shí)間序列，此時(shí)間序列為（）。A．1階單整

B．3階單整

C．2階單整

D．以上答案均不正確4?當(dāng)誤差項(xiàng)存在異方差時(shí)并不影響參數(shù)估計(jì)的（）A．無偏性B．有效性C．一致性D．都影響5?下列檢驗(yàn)中不是用來檢驗(yàn)異方差的是（）A．懷特檢驗(yàn)

B．戈德-匡特檢驗(yàn)

C．格里瑟檢驗(yàn)

D．格蘭杰檢驗(yàn)6．對(duì)于模型，如果在異方差檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)Var(μi)=Xi-2σ2，，則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）。A.XiB.Xi27．在多元回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù)（）判定系數(shù)A．<；B．>；C．=；D．與的關(guān)系不能確定8、下列式子中正確的是（）A.

R2=1-RSS/TSS

B.R2

=RSS/TSS

C.

TSS=1-ESS/RSSD.

1=ESS+RSS

9、在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)dW統(tǒng)計(jì)量為0時(shí)，表明（）A.存在完全的正自相關(guān)B.存在完全的負(fù)自相關(guān)C.不存在自相關(guān)D.不能判定10.下列說法正確的是（）A.非平穩(wěn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)回歸時(shí)一定會(huì)產(chǎn)生偽回歸現(xiàn)象B.運(yùn)用非平穩(wěn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)回歸得到的模型沒有價(jià)值C.參數(shù)估計(jì)的無偏性比有效性更重要D.非平穩(wěn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)回歸時(shí)不一定會(huì)產(chǎn)生偽回歸現(xiàn)象二、名詞解釋（每題3分，共9分）1、自回歸模型2、方差膨脹因子3、協(xié)整三、計(jì)算分析題（共50分）1、對(duì)1978年到2001年中國的進(jìn)口建立線性模型，用OLS法回歸。其中Y表示進(jìn)口，X表示國民收入。DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/12/05Time:17:32Sample:19782001Includedobservations:24VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C152.8514（①）3.3125640.0032X0.0203700.001014（②）0.0000R-squared0.948304

Meandependentvar826.9542AdjustedR-squared0.945954

S.D.dependentvar667.4365S.E.ofregression（③）

Akaikeinfocriterion13.00650Sumsquaredresid529671.0

Schwarzcriterion13.10467Loglikelihood-154.0780

F-statistic403.5634Durbin-Watsonstat0.624061

Prob(F-statistic)0.000000寫出回歸模型（2分）計(jì)算括號(hào)內(nèi)的數(shù)據(jù)并寫出計(jì)算過程（3分*3=9分）判斷模型誤差項(xiàng)是否存在序列相關(guān)問題（95%的置信水平）(3分)。如果存在，寫出解決這一問題的一種方法。（6分）2、根據(jù)1985—2007年中國糧食生產(chǎn)與相關(guān)投入的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，建立線性回歸模型。其中糧食產(chǎn)量Y（萬噸）、農(nóng)業(yè)化肥施用量X1（萬千克）、糧食播種面積X2（千公頃）、成災(zāi)面積X3（公頃）、農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力X4