銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷34

銀行從業(yè)資格(風(fēng)險(xiǎn)管理)模擬試卷34一、單項(xiàng)選擇題(本題共80題，每題1.0分，共80分。)2、某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率()。D、因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算知識(shí)點(diǎn)解析：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款B、運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D、核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者知識(shí)點(diǎn)解析：該模型適用于非上市公司，核心是通過(guò)嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，經(jīng)過(guò)適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶4、在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)中，()是債務(wù)人由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)原因引起的風(fēng)險(xiǎn)。A、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B、政治風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析A、公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B、公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格C、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值D、若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在知識(shí)點(diǎn)解析：若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過(guò)收益法或成本A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C、按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的D、商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)中應(yīng)為市場(chǎng)價(jià)格，而不是按模型確定的價(jià)值。A、總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)B、累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D、短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值知識(shí)點(diǎn)解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。8、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四A、買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B、買入期限較短的金融產(chǎn)品C、買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D、賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品知識(shí)點(diǎn)解析：收益率曲線向上傾斜，表明在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越高，因此應(yīng)買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。9、()是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A、缺口分析D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法知識(shí)點(diǎn)解析：此題是常考題型，考生要注意。A、久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響B(tài)、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D、對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確知識(shí)點(diǎn)解析：不僅僅是短期收益，而且可以測(cè)量資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。11、在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬(wàn)元，A、在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元B、在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元、C、在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元D、在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是潛在的最大損失。A、置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B、持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年D、至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)A、不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)B、成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性C、反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響D、充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)解析：它只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無(wú)法充分度量非線14、巴塞爾委員會(huì)在。1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為()。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本：乘數(shù)因子xVAR15、()也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)16、一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)情況，也排除B項(xiàng)，所以選擇C。17、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%,第一年的邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率為()。18、某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為()。知識(shí)點(diǎn)解析：不良貸款包括次級(jí)、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(不良貸款包括A、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)B、經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次C、在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%D、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本知識(shí)點(diǎn)解析：長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無(wú)擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債20、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說(shuō)法正A、這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的B、這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的C、這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大D、這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總知識(shí)點(diǎn)解析：這兩筆貸款是正相關(guān)的，這兩筆貸款構(gòu)成的貸款的風(fēng)險(xiǎn)組合小于或者A、借款人管理層因素B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素22、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括()兩個(gè)層面。A、單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率B、單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率C、某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率A、非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加B、非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低C、資本要求為95%置信水平下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失D、期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大知識(shí)點(diǎn)解析：非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)性隨PD增加而降低，隨公司規(guī)模增加而提A、只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)D、信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)可以是潛在的，不一定要實(shí)際違約了才稱為信用風(fēng)險(xiǎn)。25、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)?()A、存貨周轉(zhuǎn)率變小B、顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)D、業(yè)務(wù)性質(zhì)變化知識(shí)點(diǎn)解析：業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財(cái)務(wù)方面的信號(hào)。26、下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是()。A、企業(yè)在開發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒(méi)有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)C、對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D、對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析其未來(lái)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是A、留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B、留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C、留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D、留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式知識(shí)點(diǎn)解析：債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。A、信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型B、信用評(píng)分模型對(duì)金融數(shù)據(jù)的要求比較高C、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上A、國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)D、商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)C、監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)D、信息交流與反饋評(píng)價(jià)知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析31、以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是()。(1)建立一個(gè)獨(dú)立的SPV金流并將其轉(zhuǎn)入購(gòu)買抵押貸款證券的投資者賬戶(3)SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶(4)SPV購(gòu)買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)(5)采用各種信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí)(6)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評(píng)級(jí)(7)SPV向投資者出售抵押貸款證券知識(shí)點(diǎn)解析：考生可以按照邏輯常識(shí)對(duì)比分析出結(jié)果。B、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率C、行業(yè)銷售利潤(rùn)率D、行業(yè)資本積累率A、不同債券或貸款的收益率之間的差額B、債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C、固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額知識(shí)點(diǎn)解析：考查絕對(duì)信用的定義。A、流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算B、流動(dòng)性比例不得低于25%C、核心負(fù)債比率不得低于60%D、人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%知識(shí)點(diǎn)解析：超額準(zhǔn)備金率是央行的調(diào)控工具，不在流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)之列。A、定性分析法知識(shí)點(diǎn)解析：注意紅色預(yù)警法是定性和定量相結(jié)合的分析法。36、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸知識(shí)點(diǎn)解析：不良貸款包括次級(jí)類貸款、可疑類貸款、損失類貸款。這三類加起來(lái)A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B、在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資C、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D、對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值知識(shí)點(diǎn)解析：考查金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。38、久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?()C、股票指數(shù)知識(shí)點(diǎn)解析：久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率的敏感性。C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)解析：注意最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。B、房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C、附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款D、結(jié)算業(yè)務(wù)知識(shí)點(diǎn)解析：期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)往往以附有的條件存在。10%,浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+2%。B企業(yè)固定利率融資成本是8%,浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資()。B、A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資D、A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資知識(shí)點(diǎn)解析：企業(yè)融資和所需融資相反而且能相互吻合才能實(shí)現(xiàn)互換。10%,浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+2%。B企業(yè)固定利率融資成本是8%,浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?()10%,浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+2%。B企業(yè)固定利率融資成本是8%,浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為()。A、A企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%B、A企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%C、A企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%D、A企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析A、貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng)、貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金C、貨幣互換需要在期初和期末交換本金B(yǎng)、在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C、對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的D、對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的46、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》,按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?()A、以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)C、持有到期的投資D、貸款和應(yīng)收款47、如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為()。A、700萬(wàn)美元B、500萬(wàn)美元C、1000萬(wàn)美元知識(shí)點(diǎn)解析：短邊法，先分別加總美元的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后A、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B、久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C、久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系D、久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析知識(shí)點(diǎn)解析：久期的絕對(duì)值和風(fēng)險(xiǎn)利率正相關(guān)。49、假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為()萬(wàn)資本預(yù)期收益率1000萬(wàn)元若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)50、有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如ABCA1B1C1知識(shí)點(diǎn)解析：BC是負(fù)相關(guān)的，因此可以構(gòu)建對(duì)沖組合。AC組合的風(fēng)險(xiǎn)最大，因?yàn)樗鼈兊南嚓P(guān)性很高。BC組合的風(fēng)險(xiǎn)最小，最分散。C、聲譽(yù)受損知識(shí)點(diǎn)解析：考查操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，考生要熟悉。52、對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控A、止損限額知識(shí)點(diǎn)解析：企業(yè)購(gòu)買遠(yuǎn)期利率協(xié)議就是擔(dān)心未來(lái)利率會(huì)上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借C、數(shù)額較大D、不可撤銷知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析55、()是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀B、某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C、某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會(huì)計(jì)差錯(cuò)層出D、某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失A、使用高級(jí)計(jì)量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)B、一旦商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法C、巴塞爾委員會(huì)規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級(jí)計(jì)量法D、高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于基本指標(biāo)法知識(shí)點(diǎn)解析：使用高級(jí)計(jì)量法需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)，它的風(fēng)險(xiǎn)敏感度高于基本57、商業(yè)銀行通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)或者業(yè)務(wù)外包等措A、可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)D、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)解析：可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)主要通過(guò)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包來(lái)管理和控制。58、某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)如下表，G1-8,表示8類產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線過(guò)去3年的年均用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2007年操作風(fēng)用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2007年操作風(fēng)產(chǎn)品線知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)資本=Z(GI1-8,×β159、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露A、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系B、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系C、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系D、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系A(chǔ)、商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為B、員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C、商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失知識(shí)點(diǎn)解析：欺詐即有欺騙、詐取的意思，故選B。61、下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟按時(shí)間順序排列正確的是()。(1)損失事件發(fā)生部門會(huì)同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性(2)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)(3)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查(4)損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息(5)損失事件發(fā)生部門向本部門或機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損A、完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操B、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定C、設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理D、加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)更主要的把重點(diǎn)放在了制度、系統(tǒng)、監(jiān)督、培訓(xùn)上。63、某商業(yè)銀行2004年、2005年、2006年各項(xiàng)收入如下表所示：固定比例α為重15%,則按基本指標(biāo)法，2007年操作風(fēng)險(xiǎn)本為()。知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)基本指標(biāo)法下的資本計(jì)算公式可算得。64、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，C、CreditRisk+模型知識(shí)點(diǎn)解析：考生應(yīng)記住這些相似的英語(yǔ)單詞，主要區(qū)分他們不同點(diǎn)。A、金融損失和財(cái)務(wù)損失C、實(shí)際損失和理論損失D、經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析66、某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2006年期初存貨為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映68、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具A、客戶評(píng)級(jí)必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素B、債項(xiàng)違約損失程度，預(yù)期損失C、每一等級(jí)客戶違約概率，客戶組合的違約概率知識(shí)點(diǎn)解析：關(guān)于維度的考點(diǎn)并不多，考生要理解記憶。A、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程B、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降D、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況A、一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度C、商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查D、授信管理人員應(yīng)降低對(duì)評(píng)級(jí)下降的授信的檢查頻率71、下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說(shuō)法?()A、主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)B、必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性C、CreditPortfolioViewD、CreditMetrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性A、總資產(chǎn)凈回報(bào)率C、股本凈回報(bào)率A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D、是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差74、某銀行2006年初次級(jí)類貸款余額為重1000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了200億知識(shí)點(diǎn)解析：次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類貸款75、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則A、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和發(fā)放B、原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序C、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴D、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)A、基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B、財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)知識(shí)點(diǎn)解析：基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)包括償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、增長(zhǎng)能力。78、某企業(yè)2006年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為()。79、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8,則該客D、現(xiàn)金比率知識(shí)點(diǎn)解析：其它三選項(xiàng)為財(cái)務(wù)指標(biāo)。二、多項(xiàng)選擇題(本題共40題，每題1.0分，共40知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的三原則。知識(shí)點(diǎn)解析：不可管理的風(fēng)險(xiǎn)只能消極地轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補(bǔ)償。知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析知識(shí)點(diǎn)解析：考查KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，考生要掌握。89、2001年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。知識(shí)點(diǎn)解析：次級(jí)類貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款。可疑類貸款：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的91、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等92、商業(yè)銀行除了要對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析()等非知識(shí)點(diǎn)解析：行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)。行業(yè)資本積累率越高說(shuō)明發(fā)展?jié)摿υ胶?。知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析知識(shí)點(diǎn)解析：本題綜合考查了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的特征。知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析知識(shí)點(diǎn)解析：在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。知識(shí)點(diǎn)解析：股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。知識(shí)點(diǎn)解析：進(jìn)行對(duì)沖后的頭寸不包括在交易賬戶頭寸中。知識(shí)點(diǎn)解析：久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)105、銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告知識(shí)點(diǎn)解析：不良貸款分析報(bào)告還包括對(duì)不良貸款變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。知識(shí)點(diǎn)解析：以上選項(xiàng)完整解釋了期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。知識(shí)點(diǎn)解析：即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債，遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=買入的遠(yuǎn)期109、運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括()。111、監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括知識(shí)點(diǎn)解析：以上因素都應(yīng)考慮。114、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括()。115、對(duì)計(jì)入交易賬戶的頭寸，應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，主要包括116、商業(yè)銀行員工由于知識(shí)或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要知識(shí)點(diǎn)解析：高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。118、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)知識(shí)點(diǎn)解析：客戶監(jiān)管的大部分責(zé)任不在于柜臺(tái)。知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)應(yīng)為定量分析。E項(xiàng)應(yīng)為三、判斷題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)121、《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。()知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法“標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)評(píng)”,122、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國(guó)際活躍銀行的核心資本充足率不得低于知識(shí)點(diǎn)解析：作為常考知識(shí)點(diǎn)加深記憶。整體資本充足率不得低于8%,核心資本充足率不得低于4%。123、信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人