模擬考試題(第10套)(文檔良心出品)

第十套一、單項(xiàng)選擇題1、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是指(

C

)

A.投入產(chǎn)出模型

B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型

C.包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型

D.模糊數(shù)學(xué)模型2、對(duì)于回歸模型，檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在自相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量為(

B

)

3、下列說(shuō)法正確的有（

C

）A．時(shí)序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒(méi)有差異

B.對(duì)總體回歸模型的顯著性檢驗(yàn)沒(méi)有必要C.總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的

D.判定系數(shù)不可以用于衡量擬合優(yōu)度 4、在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dL<DW<du時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)(D)A.存在一階正自相關(guān)B.存在一階負(fù)相關(guān)C.不存在序列相關(guān)D.存在序列相關(guān)與否不能斷定5、在線性回歸模型中,若解釋變量和的觀測(cè)值成比例,即有,其中k為非零常數(shù),則表明模型中存在(

B

)A.

異方差

B.多重共線性

C.序列自相關(guān)

D.設(shè)定誤差6、對(duì)于一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，若將一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素引入進(jìn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，則虛擬變量數(shù)目為(

A

)

A.m

B.m-17、當(dāng)聯(lián)立方程模型中第個(gè)結(jié)構(gòu)方程是不可識(shí)別的，則該模型是(

B

)超綱！A.可識(shí)別的

B.不可識(shí)別的

C.過(guò)度識(shí)別的

D.恰好識(shí)別的8、在有M個(gè)方程的完備聯(lián)立方程組中，若用H表示聯(lián)立方程組中全部的內(nèi)生變量加上全部的前定變量的總個(gè)數(shù)，用表示第i個(gè)方程中內(nèi)生變量與前定變量之和的個(gè)數(shù)時(shí)，則公式表示(

C

)超綱！A．不包含在第i個(gè)方程中內(nèi)生變量的個(gè)數(shù)B．不包含在第i個(gè)方程中外生變量的個(gè)數(shù)C．不包含在第i個(gè)方程中內(nèi)生變量與外生變量之和的個(gè)數(shù)D．包含在第i個(gè)方程中內(nèi)生變量與外生變量之和的個(gè)數(shù)9、對(duì)于有限分布滯后模型在一定條件下，參數(shù)可近似用一個(gè)關(guān)于的阿爾蒙多項(xiàng)式表示（），其中多項(xiàng)式的階數(shù)m必須滿足（A）A．B．C．D．10、以下選項(xiàng)中，正確地表達(dá)了序列相關(guān)的是（A）A.B.C.D.11、在DW檢驗(yàn)中，存在負(fù)自相關(guān)的區(qū)域是（A）A.4-﹤﹤4

B.0﹤﹤C.﹤﹤4-

D.﹤﹤,4-﹤﹤4-12、下列說(shuō)法正確的是（BC）A.異方差是樣本現(xiàn)象

B.異方差的變化與解釋變量的變化有關(guān)C.異方差是總體現(xiàn)象

D.時(shí)間序列更易產(chǎn)生異方差13、設(shè)為解釋變量，則完全多重共線性是（A）14、下列說(shuō)法不正確的是（C）A.自相關(guān)是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象

B.自相關(guān)產(chǎn)生的原因有經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用C.檢驗(yàn)自相關(guān)的方法有F檢驗(yàn)法

D.修正自相關(guān)的方法有廣義差分法15、利用德賓h檢驗(yàn)自回歸模型擾動(dòng)項(xiàng)的自相關(guān)性時(shí)，下列命題正確的是（B）A.德賓h檢驗(yàn)只適用一階自回歸模型B.德賓h檢驗(yàn)適用任意階的自回歸模型C.德賓h統(tǒng)計(jì)量漸進(jìn)服從t分布D.德賓h檢驗(yàn)可以用于小樣本問(wèn)題16、對(duì)聯(lián)立方程組模型估計(jì)的方法主要有兩類，即（A）超綱！A.單一方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法B.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法C.單一方程估計(jì)法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法17、已知模型的形式為,在用實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候,測(cè)得DW統(tǒng)計(jì)量為0.6453,則廣義差分變量是(

B

)A.

B.C.

D.18、調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)之間的關(guān)系敘述不正確的有（A）A.與均非負(fù)C.判斷多元回歸模型擬合優(yōu)度時(shí)，使用D.模型中包含的解釋變量個(gè)數(shù)越多，與就相差越大E.只要模型中包括截距項(xiàng)在內(nèi)的參數(shù)的個(gè)數(shù)大于1，則19、加權(quán)最小二乘法是（C）的一個(gè)特例A.廣義差分法

B.普通最小二乘法C.廣義最小二乘法

D.兩階段最小二乘法20、對(duì)多元線性回歸方程的顯著性檢驗(yàn)，所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（B）A.B.C.D.二、多項(xiàng)選擇題1、調(diào)整后的判定系數(shù)的正確表達(dá)式有（BC）A、

B、.C、

.

D、E、2、對(duì)于二元樣本回歸模型，下列各式成立的有（ABC

）A.

B.C.

D.E.3、模型的對(duì)數(shù)變換有以下特點(diǎn)（ABE）A.能使測(cè)定變量值的尺度縮小

B.模型的殘差為相對(duì)誤差C.更加符合經(jīng)濟(jì)意義D.經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中大多數(shù)可用對(duì)數(shù)模型表示E.相對(duì)誤差往往有較小的差異4、設(shè)，則對(duì)原模型變換的錯(cuò)誤形式為(ACDE)5、關(guān)于聯(lián)立方程組模型，下列說(shuō)法中正確的是（ACD）超綱！A.結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，也可以是前定變量B.簡(jiǎn)化式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量C.簡(jiǎn)化式模型中解釋變量是前定變量D.結(jié)構(gòu)式模型中各方程會(huì)產(chǎn)生聯(lián)方程組偏倚E.簡(jiǎn)化式模型中的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)一般是結(jié)構(gòu)模型中隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的線性函數(shù)。三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說(shuō)明理由）1、半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化。錯(cuò)誤半對(duì)數(shù)模型的參數(shù)的含義是當(dāng)X的相對(duì)變化時(shí)，絕對(duì)量發(fā)生變化，引起因變量Y的平均值絕對(duì)量的變動(dòng)。2、對(duì)已經(jīng)估計(jì)出參數(shù)的模型不需要進(jìn)行檢驗(yàn)。錯(cuò)誤有必要進(jìn)行檢驗(yàn)。首先，因?yàn)槲覀冊(cè)谠O(shè)定模型時(shí)，對(duì)所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的規(guī)律性可能認(rèn)識(shí)并不充分，所依據(jù)的得經(jīng)濟(jì)理論對(duì)研究對(duì)象也許還不能做出正確的解釋和說(shuō)明?；蛘唠m然經(jīng)濟(jì)理論是正確的，但可能我們對(duì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)只是從某些局部出發(fā)，或者只是考察了某些特殊的樣本，以局部去說(shuō)明全局的變化規(guī)律，必然會(huì)導(dǎo)致偏差。其次，我們用以及參數(shù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或其他信息可能并不十分可靠，或者較多采用了經(jīng)濟(jì)突變時(shí)期的數(shù)據(jù)，不能真實(shí)代表所研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，也可能由于樣本太小，所估計(jì)的參數(shù)只是抽樣的某些偶然結(jié)果。另外，我們所建立的模型，所用的方法，所用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，還可能違反計(jì)量經(jīng)濟(jì)的基本假定，這是也會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的結(jié)論。3、經(jīng)典線性回歸模型（CLRM）中的干擾項(xiàng)不服從正態(tài)分布的，OLS估計(jì)量將有偏的。錯(cuò)誤即使經(jīng)典線性回歸模型（CLRM）中的干擾項(xiàng)不服從正態(tài)分布的，OLS估計(jì)量仍然是無(wú)偏的。因?yàn)?，該表達(dá)式成立與否與正態(tài)性無(wú)關(guān)。4、在有M個(gè)方程的完備聯(lián)立方程組中，當(dāng)識(shí)別的階條件為（H為聯(lián)立方程組中內(nèi)生變量和前定變量的總數(shù)，為第i個(gè)方程中內(nèi)生變量和前定變量的總數(shù)）時(shí)，則表示第i個(gè)方程不可識(shí)別。超綱！錯(cuò)誤表示第i個(gè)方程過(guò)度識(shí)別

5、隨機(jī)誤差項(xiàng)和殘差是有區(qū)別的。正確隨機(jī)誤差項(xiàng)=-。當(dāng)把總體回歸函數(shù)表示成時(shí)，其中的就是殘差。它是用估計(jì)時(shí)帶來(lái)的誤差，是對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)的估計(jì)。四、計(jì)算題1、為研究中國(guó)各地區(qū)入境旅游狀況，建立了各省市旅游外匯收入（Y，百萬(wàn)美元）、旅行社職工人數(shù)（X1，人）、國(guó)際旅游人數(shù)（X2，萬(wàn)人次）的模型，用某年31個(gè)省市的截面數(shù)據(jù)估計(jì)結(jié)果如下：t=(-3.066806)(6.652983)(3.378064)R2=0.934331F=191.1894n=31從經(jīng)濟(jì)意義上考察估計(jì)模型的合理性。在5%顯著性水平上，分別檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性；在5%顯著性水平上，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷恼w顯著性。答：（1）由模型估計(jì)結(jié)果可看出：旅行社職工人數(shù)和國(guó)際旅游人數(shù)均與旅游外匯收入正相關(guān)。平均說(shuō)來(lái)，旅行社職工人數(shù)增加1人，旅游外匯收入將增加0.1179百萬(wàn)美元；國(guó)際旅游人數(shù)增加1萬(wàn)人次，旅游外匯收入增加1.5452百萬(wàn)美元。（2）取，查表得因?yàn)?個(gè)參數(shù)t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值均大于，說(shuō)明經(jīng)t檢驗(yàn)3個(gè)參數(shù)均顯著不為0，即旅行社職工人數(shù)和國(guó)際旅游人數(shù)分別對(duì)旅游外匯收入都有顯著影響。取，查表得，由于，說(shuō)明旅行社職工人數(shù)和國(guó)際旅游人數(shù)聯(lián)合起來(lái)對(duì)旅游外匯收入有顯著影響，線性回歸方程顯著成立。2、研究某地區(qū)1962-1995年基本建設(shè)新增固定資產(chǎn)Y（億元）和全省工業(yè)總產(chǎn)值X（億元）按當(dāng)年價(jià)格計(jì)算的歷史資料。估計(jì)結(jié)果如下：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:07/27/05Time:22:31Sample(adjusted):19631995Includedobservations:33afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C1.8966451.1671271.6250550.1146X0.1021990.0247824.1239610.0003Y(-1)0.0147000.1828650.0803890.9365R-squared0.584750

Meandependentvar7.804242AdjustedR-squared0.557066

S.D.dependentvar5.889686S.E.ofregression3.919779

Akaikeinfocriterion5.656455Sumsquaredresid460.9399

Schwarzcriterion5.792502Loglikelihood-90.33151

F-statistic21.12278Durbin-Watsonstat1.901308

Prob(F-statistic)0.000002（1）如果設(shè)定模型作部分調(diào)整假定，估計(jì)參數(shù)，并作解釋。（2）如果設(shè)定模型作自適應(yīng)假定，估計(jì)參數(shù)，并作解釋。（3）比較上述兩種模型的設(shè)定，哪一個(gè)模型擬合較好？答：在局部調(diào)整假定和自適應(yīng)假定下，上述二模型最終都轉(zhuǎn)化為一階自回歸模型。為此，先估計(jì)如下形式的一階自回歸模型：即為Eviews給出結(jié)果，從結(jié)果看，t值F值都很顯著，不是很高。（1）根據(jù)局部調(diào)整模型的參數(shù)關(guān)系，有，將上述估計(jì)結(jié)果代入得到：故局部調(diào)整模型為：意義：為了達(dá)到全省工業(yè)總產(chǎn)值的計(jì)劃值，尋求一個(gè)未來(lái)預(yù)期新增固定資產(chǎn)的最佳量。全省工業(yè)總產(chǎn)值每計(jì)劃增加1（億元），則未來(lái)預(yù)期最佳新增固定資產(chǎn)量為0.1037億元。（2）根據(jù)自適應(yīng)模型的參數(shù)關(guān)系，有，代入得到：故局部調(diào)整模型為：意義：新增固定資產(chǎn)的變化取決于全省工業(yè)總產(chǎn)值的預(yù)期值。全省工業(yè)總產(chǎn)值每預(yù)期增加增加1（億元），當(dāng)期新增固定資產(chǎn)量為0.1037（億元）。（3）局部調(diào)整模型和自適應(yīng)模型的區(qū)別在于：局部調(diào)整模型是對(duì)應(yīng)變量的局部調(diào)整而得到的；而自適應(yīng)模型是由解釋變量的自適應(yīng)過(guò)程而得到的。由回歸結(jié)果可見(jiàn)，Y滯后一期的回歸系數(shù)并不顯著，說(shuō)明兩個(gè)模型的設(shè)定都不合理。3、考慮如下的貨幣供求模型：貨幣需求：貨幣供給：其中，M=貨幣，Y＝收入，R＝利率，P＝價(jià)格，為誤差項(xiàng)；R和P是前定變量。(1)需求函數(shù)可識(shí)別嗎？(2)供給函數(shù)可識(shí)別嗎？(3)你會(huì)用什么方法去估計(jì)可識(shí)別的方程中的參