計量經(jīng)濟學（中級）

1計量經(jīng)濟學

（中級）

Econometrics2主講教師:張繼紅E-mail：zhangjihong@

3計量經(jīng)濟學：第一章緒論3學時第二章單方程計量經(jīng)濟學模型理論與方法6學時第三章單方程計量經(jīng)濟學放寬基本假定的模型9學時第四章經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：專門問題9學時第五章聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學理論與方法9學時第六章時間序列計量經(jīng)濟學模型9學時第七章*面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟學理論和方法，9學時4教學目的

通過該門課程教學，使學生能夠掌握計量經(jīng)濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟學應用模型來分析和研究我們所關注的經(jīng)濟學問題。通過本課的學習，學生的邏輯思維能力應該得到改善，對重要數(shù)據(jù)分析工具的掌握應該得到加強，也應該學會在建立經(jīng)濟學的計量數(shù)學模型過程中運用經(jīng)濟學思想的指導，同時能將計量分析模型得到的結果加以經(jīng)濟學解釋。掌握應用軟件，培養(yǎng)動手進行實證分析和數(shù)理分析的能力，“師傅領進門，修行在個人”，多練。5理想的學習基礎微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學6主要參考教材李子奈，《計量經(jīng)濟學》第三版，高等教育出版社，2010年DamodarN.Gujarrati，《BasicEconometrics》,2001JeffreyM.Wooldridge,《IntroductoryEconometrics:AModernApproach》(secondedition),Thomson,South-Western,2003DamodarN.Gujarrati，《BasicEconometrics》(fourthedition),TheMcGraw-HillCompanies,2001古扎拉蒂著，林少宮譯，《計量經(jīng)濟學》（第3版），中國人民大學出版社，1999年《動態(tài)經(jīng)濟學方法》，龔六堂著，北京大學出版社，2002年《OptimizationinEconomicTheory》，Avinash.K.Dixit,OxfordUniversityPress,1999《經(jīng)濟學中的分析方法(AnalyticalMethodsinEconomics)》,高山晟等著中國人民大學出版社，2001年。7其它參考書張保法著，《經(jīng)濟計量學》（第4版），經(jīng)濟科學出版社，2000年1月趙國慶主編，《計量經(jīng)濟學》，中國人民大學出版社，2001年2月MichaelD.Intriligator,《Econometricodels,Techniques,andApplications》(SecondEdition),Prentice-HallInc.,1997R.S.Pindyck,D.L.Rubinfeld,《EconometricModelsandEconometricForecasts》(FourthEdition),McGraw-Hill,1990G.S.Maddala,《IntroductiontoEconometrics》(ThirdEdition)，JohnWiley&Sons,2001RobertD.Mason,DouglasA.Lind,《StatisticalTechniquesinBusinessandEconomics》(NinethEdition),McGraw-HillCompany,1996(機械工業(yè)出版社，1998年12月)8張壽、于清文編著，《計量經(jīng)濟學》，上海交大出版社，1984年唐國興著，《計量經(jīng)濟學—理論、方法和模型》，復旦大學出版社，1991年陳正澄著，《計量經(jīng)濟學》，臺灣三民書局，1980年吳承業(yè)、龔德恩編著，《應用經(jīng)濟計量學教程》，中國鐵道出版社，1996年R.L.Thomas,《IntroductoryEconometrics:TheoryandApplications》，LongmanInc.,1985高級教材，部分參考文獻李子奈、葉阿忠，《高等計量經(jīng)濟學》，清華大學出版社，2000年

WilliamH.Greene,《EconometricAnalysis》(FourthEdition),Prentice-HallInc.,2000G.C.Chow著，鄭宗成等譯，《經(jīng)濟計量學》，中國友誼出版公司，1988年9

L.Klein著，謝嘉譯，《經(jīng)濟計量學教科書》，商務印書館，1983年G.G.Judge等著，周逸江等譯，《經(jīng)濟計量學理論與實踐引論》，中國統(tǒng)計出版社，1993年張曉峒著，《計量經(jīng)濟分析》，經(jīng)濟科學出版社，2000年9月AaronS.EdlinandChrisShannon,"StrictMonotonicityinComparativeStatics,"JournalofEconomicTheory,81:201-219,1998.PaulMilgromandChrisShannon,"MonotoneComparativeStatics,"Econometrica64:157-1801994.AaronS.EdlinandChrisShannon,“StrictSingleCrossingandStrictSpence-MirrleesCondition:ACommentonMonotoneComparativeStatics,”Econometrica66:1417-1425,1998.10課程成績課堂表現(xiàn)：15分作業(yè)：25分期末考核：60分（筆試+面試）11第一章.緒論

IntroductiontoEconometrics12一、計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的區(qū)別統(tǒng)計學計量經(jīng)濟學實驗數(shù)據(jù)觀測數(shù)據(jù)（非實驗數(shù)據(jù)）1）序列無關性：Cov(i,j)=02）隨機誤差項

與解釋變量X之間不相關：Cov(Xi,i)=0，

Cov(Xi,i)=0.3）隨機誤差項服從同方差的正態(tài)分布1）序列相關.2）多重共線性.3）異方差性.13二、計量經(jīng)濟學△

經(jīng)濟學的一個分支學科○1926年挪威經(jīng)濟學家R.

Frisch

提出Econometrics○1930年成立世界計量經(jīng)濟學會○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》○20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張○20世紀70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學的發(fā)展14△定義“計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學也不應視為數(shù)學應用于經(jīng)濟學的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經(jīng)濟學。”15△在經(jīng)濟學科中占據(jù)極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟學科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”。16△諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學67位獲獎者中21位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎

1969R.FrischJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger2013尤金·法馬、拉爾斯·彼得·漢森和羅伯特·席勒近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學(弗里希)17獲獎者名單2013尤金·法馬、拉爾斯·彼得·漢森和羅伯特·席勒2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.181994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.191985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade201976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen21TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands22TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA23TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA24TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain25TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmo(T.哈維默)Norway26TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA27TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA28TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK29TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA302013年諾貝爾經(jīng)濟學獎授予美國經(jīng)濟學家尤金·法馬、拉爾斯·彼得·漢森和羅伯特·席勒，以表彰他們對資產(chǎn)價格所做的實證分析。31二、計量經(jīng)濟學的內容體系

△廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學△初、中、高級計量經(jīng)濟學△理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學△經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學△微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學

32△廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟學，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關系為目的，在數(shù)學上主要應用回歸分析方法。本課程中的計量經(jīng)濟學模型，就是狹義計量經(jīng)濟學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。33△初、中、高級計量經(jīng)濟學初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要內容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、方法與應用為主要內容。本課程定位于中級水平上，適當引入高級的內容。34△理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學是以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主要內容，側重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎、普遍應用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數(shù)學知識。應用計量經(jīng)濟學則以建立與應用計量經(jīng)濟學模型為主要內容，強調應用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結合。35△經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經(jīng)濟學。

R.Frisch創(chuàng)立

T.Haavelmo建立了它的概率論基礎

L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者36經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應用方面的特征是：⑴應用模型方法論基礎—實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；⑵應用模型的功能—結構分析、政策評價、經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應用模型的領域—傳統(tǒng)的應用領域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。37經(jīng)典計量經(jīng)濟學創(chuàng)立建立第1個應用模型建立概率論基礎發(fā)展數(shù)據(jù)基礎發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief38非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、時間序列計量經(jīng)濟學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等。39非經(jīng)典計量經(jīng)濟學微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger40本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學為主，適當引入一些簡單的、應用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法的基礎；另一方面，從應用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經(jīng)濟學模型。41△微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學于2000年諾貝爾經(jīng)濟學獎公報中正式提出。微觀計量經(jīng)濟學的內容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟學的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（panel）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經(jīng)濟學作出原創(chuàng)性貢獻。42經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學：利用計量經(jīng)濟學理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預測?，F(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。43三、建立計量經(jīng)濟學模型的步驟1.理論模型的設計

2.樣本數(shù)據(jù)的收集

3.模型參數(shù)的估計

4.模型的檢驗

441.理論模型的建立