計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（濟(jì)南大學(xué)）智慧樹知到期末考試答案2024年

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（濟(jì)南大學(xué)）智慧樹知到期末考試答案2024年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（濟(jì)南大學(xué)）如果戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的

A:設(shè)定誤差問題B:自相關(guān)性C:多重共線性D:異方差性答案:異方差性當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（）

A:廣義差分法B:間接最小二乘法C:工具變量法D:加權(quán)最小二乘法答案:廣義差分法同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）。

A:修勻數(shù)據(jù)B:截面數(shù)據(jù)C:時(shí)間序列數(shù)據(jù)D:原始數(shù)據(jù)答案:時(shí)間序列數(shù)據(jù)對(duì)于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0相比，r12＝0.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來的（）

A:1倍B:1.8倍C:2倍D:1.33倍答案:1.33White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)

A:自相關(guān)性B:多重共線性C:異方差性D:隨機(jī)解釋變量答案:異方差性完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（）

A:只能估計(jì)參數(shù)的線性組合B:模型的擬合程度不能判斷C:可以計(jì)算模型的擬合程度D:參數(shù)無法估計(jì)答案:可以計(jì)算模型的擬合程度當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（）。

A:內(nèi)生變量B:前定變量C:外生變量D:虛擬變量答案:虛擬變量隨機(jī)誤差項(xiàng)是指（）。

A:個(gè)別的Xi圍繞它的期望值的離差B:不可觀測(cè)的因素所形成的誤差C:Yi的測(cè)量誤差D:Yi的預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的偏差答案:不可觀測(cè)的因素所形成的誤差在古典假定下，普通最小二乘估計(jì)量服從（）

A:F分布B:t分布C:正態(tài)分布D:卡方分布答案:正態(tài)分布在下列各種數(shù)據(jù)中，（）不應(yīng)作為經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析所用的數(shù)據(jù)。

A:截面數(shù)據(jù)B:時(shí)間序列數(shù)據(jù)C:虛擬變量數(shù)據(jù)D:計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)答案:計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是指（）。

A:包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型B:數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C:模糊數(shù)學(xué)模型D:投入產(chǎn)出模型答案:包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型應(yīng)用某市1978-2005年人均可支配收入與年平均消費(fèi)支出的數(shù)據(jù)資料建立簡(jiǎn)單的一元線性消費(fèi)函數(shù)，估計(jì)結(jié)果得到樣本決定系數(shù)R2=0.9938，總離差平方和TSS=480.12，則隨機(jī)誤差項(xiàng)ui的標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)值為（）。

A:4.284B:0.345C:0.326D:0.338答案:0.338當(dāng)DW＝4時(shí)，說明（）。

A:不能判斷是否存在一階自相關(guān)B:存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)C:不存在序列相關(guān)D:存在完全的正的一階自相關(guān)答案:存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)對(duì)于模型yi=a0+a1D+b0xi+b1Dxi+ui，其中虛擬變量D=1(城鎮(zhèn)家庭)D=0(農(nóng)村家庭)，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（）。

A:a1≠0,b1≠0B:a1=0,b1=0C:a1=0,b1≠0D:a1≠0,b1=0答案:a1=0,b1=0DW的取值范圍是（）。

A:-1≤DW≤0B:-1≤DW≤1C:0≤DW≤4D:-2≤DW≤2答案:0≤DW≤4根據(jù)樣本資料建立某消費(fèi)函數(shù)如下Yi=b0+b1Xi+ui，其中Y為需求量，X為價(jià)格。為了考慮地區(qū)（農(nóng)村、城市）和季節(jié)（春、夏、秋、冬）兩個(gè)因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）。

A:4B:5C:6D:2答案:4在某線性回歸方程的估計(jì)結(jié)果中，若殘差平方和為10，回歸平方和為40，則回歸方程的擬合優(yōu)度為()。

A:0.2B:無法計(jì)算C:0.8D:0.6答案:0.8將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。

A:滯后變量B:外生變量C:政策變量D:虛擬變量答案:滯后變量運(yùn)用截面數(shù)據(jù)研究消費(fèi)和收入之間關(guān)系的計(jì)量模型中，很有可能存在什么問題

A:異方差性B:自相關(guān)性C:設(shè)定誤差問題D:多重共線性答案:異方差性經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF()

A:小于10B:大于5C:小于5D:大于10答案:大于5下列判斷正確的有（）

A:雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測(cè)B:在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最佳線性無偏估計(jì)量C:如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可不加分析地去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性D:多重共線性問題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善答案:在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最佳線性無偏估計(jì)量;多重共線性問題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善;雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測(cè)關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有（）。

A:代表數(shù)量因素B:取值為1和0C:在有些情況下可代表數(shù)量因素D:是質(zhì)的因素的數(shù)量化E:代表質(zhì)的因素答案:是質(zhì)的因素的數(shù)量化;取值為1和0;代表質(zhì)的因素;在有些情況下可代表數(shù)量因素模型存在完全多重共線性時(shí)，下列判斷正確的是（）

A:模型的判定系數(shù)為0B:只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C:模型的判定系數(shù)為1D:參數(shù)無法確定答案:只能估計(jì)參數(shù)的線性組合關(guān)于多重共線性，判斷錯(cuò)誤的有（）

A:解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性B:有多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義C:存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析D:所有的t檢驗(yàn)都不顯著，則說明模型總體是不顯著的答案:所有的t檢驗(yàn)都不顯著，則說明模型總體是不顯著的###有多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義###解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性虛擬變量的取值為0或1，分別代表某種屬性的存在與否，其中（）。

A:0表示存在某種屬性B:1表示不存在某種屬性C:0表示不存在某種屬性D:0和1代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定E:1表示存在某種屬性答案:0表示不存在某種屬性###1表示存在某種屬性虛擬變量的特殊應(yīng)用有（）。

A:檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性B:調(diào)整季節(jié)波動(dòng)C:修正模型的設(shè)定誤差D:分段回歸E:工具變量法答案:分段回歸###調(diào)整季節(jié)波動(dòng)下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（）

A:本期收入和前期收入同時(shí)作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)B:消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C:資本投入與勞動(dòng)投入兩個(gè)變量同時(shí)作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量D:每畝施肥量、每畝施肥量的平方同時(shí)作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型答案:本期收入和前期收入同時(shí)作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備

A:無偏性B:有效性C:一致性D:線性答案:一致性###無偏性###有效性###線性DW檢驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)（）。

A:的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)B:．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)C:xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗(yàn)D:遞增型異方差的檢驗(yàn)E:遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)答案:遞增型異方差的檢驗(yàn);．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn);xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗(yàn);的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn);遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（）。

A:加權(quán)最小二乘法B:一階差分法C:殘差回歸法D:廣義差分法E:Durbin兩步法答案:Durbin兩步法###廣義差分法ARCH方法檢驗(yàn)異方差時(shí)，可以判斷出由哪一個(gè)解釋變量引起的異方差

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)估計(jì)的回歸系數(shù)是統(tǒng)計(jì)顯著的，意思是說它顯著不為1。

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)當(dāng)DW值落在（du，4-du）時(shí)，無法判斷是否存在自相關(guān)

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)GQ方法檢驗(yàn)異方差時(shí)，可以判斷出由哪一個(gè)解釋變量引起的異方差

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)根據(jù)最小二乘估計(jì)，我們可以得到總體回歸方程。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)采用OLS法估計(jì)具有異方差模型的參數(shù)估計(jì)量是有偏的

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)加權(quán)最小二乘法的思想是重視殘差大的觀測(cè)值

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)當(dāng)經(jīng)典假設(shè)不滿足時(shí)，普通最小二乘估計(jì)一定不是最優(yōu)線性無偏估計(jì)量。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)在實(shí)際中，一元回歸沒什么用，因?yàn)橐蜃兞康男袨椴豢赡軆H由一個(gè)解釋變量來解釋。

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)判定系數(shù)檢驗(yàn)中，回歸平方和占的比重越大，判定系數(shù)也越大。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)最小二乘法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的基本原理是使殘差平方和最小。

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:對(duì)總離差平方和（TSS）可分解為殘差平方和（ESS）與回歸平方和（RSS）之和，其中殘差平方和（ESS）表示總離差平方和中可由樣本回歸直線解釋的部分。

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)較高的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)是多重共線性存在的充要條件。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)當(dāng)經(jīng)典假設(shè)滿足時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量具有最優(yōu)線性無偏特征。

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:對(duì)G-Q檢驗(yàn)法只能用