突發(fā)事件影響下基于期權(quán)契約的供應(yīng)鏈決策模型研究

突發(fā)事件影響下基于期權(quán)契約的供應(yīng)鏈決策模型研究近年來，突發(fā)事件的頻繁發(fā)生，市場環(huán)境變化加劇了供應(yīng)鏈運營過程的不確定性，如何使供應(yīng)鏈系統(tǒng)在受到突發(fā)事件的干擾之后，能快速有效地恢復(fù)到正常運營狀態(tài)成為重中之重，供應(yīng)鏈突發(fā)事件應(yīng)對管理在此環(huán)境下發(fā)展了起來。本文綜合運用了契約理論、最優(yōu)化理論和金融工程等，采用理論分析方法和數(shù)值試驗方法相結(jié)合，研究基于期權(quán)契約的供應(yīng)鏈突發(fā)事件應(yīng)對管理問題，并按照供應(yīng)鏈不同組織結(jié)構(gòu)特征分別展開研究。本文的主要結(jié)論和成果如下：（1）建立了突發(fā)事件影響下基于期權(quán)契約的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)模型。對比報童模型和基于期權(quán)契約的供應(yīng)鏈模型的異同，加入易逝品的期末殘值和供應(yīng)商、零售商因缺貨而導(dǎo)致的單位損失，考慮供應(yīng)商和零售商剩余產(chǎn)品不同的出清價格，選擇最優(yōu)出清方式?；谄跈?quán)契約的集中決策型供應(yīng)鏈中，決策者可以比較剩余產(chǎn)品在供應(yīng)商和零售商處殘值的大小，選擇獲得殘值較高的方式出清產(chǎn)品，使供應(yīng)鏈?zhǔn)找孀畲蠡?。確定期權(quán)契約參數(shù)，充分利用批發(fā)價格穩(wěn)定性和期權(quán)契約柔性的優(yōu)點，求解得期權(quán)契約下零售商的最優(yōu)初始訂貨量和期權(quán)購買量的封閉解，及供應(yīng)商的在兩種生產(chǎn)模式下的最優(yōu)產(chǎn)量。與報童模型供應(yīng)鏈相比，期權(quán)契約能使零售商和供應(yīng)商以及整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)的收益都有一定程度的增加。（2）建立了突發(fā)事件影響下基于期權(quán)契約的供應(yīng)鏈決策模型，得到期權(quán)契約下零售商的最優(yōu)初始訂貨量和期權(quán)購買量的封閉解，及供應(yīng)商在兩種生產(chǎn)模式下的最優(yōu)產(chǎn)量。期權(quán)契約提高了零售商的采購柔性，在突發(fā)事件發(fā)生前做出一定的防范，把部分風(fēng)險轉(zhuǎn)移給供應(yīng)商，付出相應(yīng)期權(quán)費。供應(yīng)商分擔(dān)風(fēng)險的同時獲得收益補償。期權(quán)契約使整個供應(yīng)鏈能對市場需求變動做出及時反應(yīng)，增加了供應(yīng)鏈的靈活性，同時增加了整個供應(yīng)鏈的總收益和零售商、供應(yīng)商的收益。與報童模型供應(yīng)鏈相比，期權(quán)契約能使零售商和供應(yīng)商及整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)的收益都有一定程度的增加，當(dāng)市場需求的波動越來越大時，收益的增量越大。當(dāng)突發(fā)事件造成市場需求增加或減小不大時，零售商可執(zhí)行期權(quán)契約實現(xiàn)應(yīng)對，因為此時零售商最優(yōu)訂貨量的調(diào)整量落在期權(quán)執(zhí)行區(qū)間內(nèi)，零售商可執(zhí)行期權(quán)契約實現(xiàn)應(yīng)對。當(dāng)突發(fā)事件導(dǎo)致市場規(guī)模變化較大時，零售商最優(yōu)訂貨量的調(diào)整量超出期權(quán)執(zhí)行區(qū)間時，零售商可通過補充訂貨應(yīng)對。參與供應(yīng)鏈的各成員按原來契約規(guī)定分配收益并承擔(dān)風(fēng)險。（3）建立突發(fā)事件影響下，條件風(fēng)險估值（CVaR）風(fēng)險度量的基于期權(quán)契約的供應(yīng)鏈決策模型。構(gòu)建決策目標(biāo)函數(shù)，得出最優(yōu)初始訂貨量和期權(quán)購買量的封閉解，以及CVaR風(fēng)險度量下最優(yōu)期權(quán)執(zhí)行量的封閉解。分析得出零售商風(fēng)險規(guī)避度越小（越害怕風(fēng)險）時，其期權(quán)執(zhí)行量越小。突發(fā)事件發(fā)生使市場需求發(fā)生明顯改變時，無論需求增加或者減少，零售商均能通過執(zhí)行期權(quán)契約來調(diào)整訂購量，更好的滿足需求，增加收益，實現(xiàn)對突發(fā)事件的應(yīng)對。（4）建立突發(fā)事件影響下，在B2B電子市場和傳統(tǒng)供應(yīng)鏈共存的環(huán)境中，基于期權(quán)契約的供應(yīng)鏈決策模型。得出此環(huán)境下期權(quán)契約模型中零售商的最優(yōu)初始訂貨量和期權(quán)購買量的封閉解。供應(yīng)商在兩種生產(chǎn)模式下的最優(yōu)產(chǎn)量。期權(quán)契約的應(yīng)用使銷售商通過支付期權(quán)費，將部分風(fēng)險轉(zhuǎn)移給供應(yīng)商，實現(xiàn)了采購柔性；供應(yīng)商分擔(dān)風(fēng)險的同時，也獲得了收益補償。期權(quán)契約的應(yīng)用使整個供應(yīng)鏈不但能夠及時對市場需求變動做出反應(yīng)，增加整個供應(yīng)鏈的靈活性。同時，還增加了整個供應(yīng)鏈的總利潤以及零售商、供應(yīng)商的各自利潤。在B2B電子市場與傳統(tǒng)供應(yīng)鏈共存的情況下，與報童模型供應(yīng)鏈相比，期權(quán)契約能使零售商和供應(yīng)商以及整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)的收益都有一定程度的增加，當(dāng)市場需求的波動越來越大時，收益的增量越大。當(dāng)突發(fā)事件造成市場需求增加或減小不大時，零售商可以執(zhí)行期權(quán)契約實現(xiàn)應(yīng)對。當(dāng)突發(fā)事件使得市場需求變化較大時，零售商的最優(yōu)訂貨量的調(diào)整量超出期權(quán)執(zhí)行區(qū)間時，零售商可以通過在B2B電子市場在線采購或出售產(chǎn)品，實現(xiàn)對突發(fā)事件的應(yīng)對，參與供應(yīng)鏈的各成員按原來契約規(guī)定分配收益同時承擔(dān)風(fēng)險。（5）建立突發(fā)事件影響下，在B2B電子市場和傳統(tǒng)供應(yīng)鏈共存的環(huán)境中，不同組織機構(gòu)特征的二級供應(yīng)鏈決策模型。首先考慮多供應(yīng)商與單零售商構(gòu)成的二級供應(yīng)鏈在突發(fā)事