銀行從業(yè)人員中級資格《中級風(fēng)險(xiǎn)管理》試題附答案

銀行從業(yè)人員中級資格《中級風(fēng)險(xiǎn)管理》

試題附答案

1.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（?）。

A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失？

正確答案：D

2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選

項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是（）。

A,全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度

正確答案：D

3.假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價(jià)值200萬元，處于發(fā)

行第一年的等級為B的債券總價(jià)值為10000萬元，等級為B的債券在

發(fā)行第二年違約的總價(jià)值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債

券總價(jià)值仍為IOOoO萬元，則兩年的累計(jì)死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

正確答案：B

4.商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）

A.來源分散，流動性風(fēng)險(xiǎn)低

B.來源分散，流動性風(fēng)險(xiǎn)高

C.來源集中，流動性風(fēng)險(xiǎn)高

D.來源集中，流動性風(fēng)險(xiǎn)低

正確答案：A

5.從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A,資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.表外流動性

D.權(quán)益流動性

正確答案：D

6.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性

正確答案：A

7.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,

英鎊多頭250,法郎空頭120o美元空頭480o則用累計(jì)總敞口頭寸

法計(jì)算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700

正確答案：C

8.基本指標(biāo)法資本計(jì)算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。

A.扣除撥備和營業(yè)費(fèi)用

B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費(fèi)用

C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費(fèi)用

D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費(fèi)用

正確答案：C

9.某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是

保證。假如該客戶違約概率為1肌貸款違約損失率為40%,則該筆貸

款的預(yù)期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元

正確答案：D

10.根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是

指金融企業(yè)對O戶/項(xiàng)以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)

管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5

正確答案：C

11.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所

需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所

需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失

所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款

所需的資本

正確答案：C

12.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸

款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1%、2%、5%。

則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率

為（）。

A.7%

B.7.2%

C.7.8%

D.8%

正確答案：C

13.下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。

A.貸款定價(jià)

B.合格的抵（質(zhì)）押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具

正確答案：A

14.下列說法正確的是（）。

A.董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序

以及具體的操作規(guī)程

B.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)

管理體系的關(guān)鍵

正確答案：D

15.O指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在

此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人

或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價(jià)期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)

正確答案：C

16.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨(dú)立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系

正確答案：C

17.將許多類似的但不會同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一

組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償,

屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

正確答案：D

18.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估的說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險(xiǎn)

B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)

行

C.定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響

程度作出評估

D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

的原則

正確答案：C

19.對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題

是（）。

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握

D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符

正確答案：A

20.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最

大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

C.貸款金額為HOO萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

正確答案：A

21.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例一一全球曼氏金融破產(chǎn)

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

22.關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（）。

A.在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.國家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國家的行為引起的

D.個(gè)人一般不會遭受國家風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

23.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最

大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

C.貸款金額為HOO萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

正確答案：A

24.商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

B.購買商業(yè)保險(xiǎn)

C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計(jì)劃

D.業(yè)務(wù)外包

正確答案：A

25.下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物

保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同

約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該

財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

正確答案：B

26.證券的O越大，利率的變化對該證券價(jià)格的影響也越大，因此

風(fēng)險(xiǎn)也越大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.終值

正確答案：A

27.商業(yè)銀行采用O計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口

是指商業(yè)銀行實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計(jì)量法

正確答案：B

28.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于

信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合

帶來損失？

正確答案：D

29.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,

英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480o則用累計(jì)總敞口頭寸

法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

正確答案：D

30.在實(shí)踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失

正確答案：A

31.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)

欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)

劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降

D.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資

正確答案：D

32.在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險(xiǎn)最低

的是Oo

A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

正確答案：B

33.以下關(guān)于久期的論述，正確的是()。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

正確答案：A

34.金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，

委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實(shí)信用，遵紀(jì)守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)

正確答案：D

35.下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）。

A.技術(shù)外包

B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包

D.資金交易業(yè)務(wù)外包

正確答案：D

36.下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟

了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。

A.資本資產(chǎn)定價(jià)

B.套利定價(jià)

C.歐式期權(quán)定價(jià)

D.投資組合原理

正確答案：C

37.O是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得

零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性

正確答案：B

38.常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配

D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平

正確答案：A

39.商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定

金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，

接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)

正確答案：D

40.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分

為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分

別求出對應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總

體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計(jì)量法

C.內(nèi)部評級法

D.基本指標(biāo)法

正確答案：A

41.某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是

50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表

內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%,表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%o則該商業(yè)銀行計(jì)量的

信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

正確答案：D

42.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率O目標(biāo)。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.四年

正確答案：C

43.下面不屬于交易對手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)

B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)

D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

44.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和

期權(quán)價(jià)格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指的是（）。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

45.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率

風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸

需滿足的條件的是（）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

46.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B?該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

正確答案：A

47.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.國別風(fēng)險(xiǎn)

D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

48.香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A.10%

B.15%

C.25%

D.40%

正確答案：C

49.2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀

行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.恐怖威脅

B.自然災(zāi)害

C.業(yè)務(wù)外包

D.監(jiān)管規(guī)定

正確答案：B

50.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對沖策略進(jìn)行管理的

是（）。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)？

正確答案：B

51.商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市

場評估價(jià)值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2%,1200萬

元債權(quán)在99%的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)

營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的

概率為（）。

A.2%

B.0.02%

C.1%

D.0.2%

正確答案：B

52.假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為IOOOO元，

若不中獎，獎金為0,不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票

收益的期望值為O

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元

正確答案：D

53.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管

B.市場準(zhǔn)入

C.現(xiàn)場檢查

D.信息披露

正確答案：B

54.（?）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，

按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。

A.專項(xiàng)準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備？

正確答案：A

55.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事

件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

56.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以

上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。

A.3

B.5

C.7

D.14

正確答案：C

57.收益類指標(biāo)反映的是（）。

A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風(fēng)險(xiǎn)可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險(xiǎn)、

市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收

益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要

有一級資本充足率、核心一級資本充足率等

正確答案：C

58.交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)

險(xiǎn)而持有的（?）。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸？

正確答案：C

59.如果一家銀行的貸款平均額為700億元,存款平均額為900億元，

核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀

行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400

正確答案：C

60.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，

資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預(yù)期損

失率為（）。

A.3.33%

B.2.5%

C.2.94%

D.1.76%

正確答案：D

61.超額備付金率的計(jì)算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金凈流出量XlO0%

B.=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額Xl00%

C.=流動性資產(chǎn)余額/全部負(fù)債余額XlO0%

D.=［（在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/各項(xiàng)存款］×

100%

正確答案：D

62.下列債券的久期最長的是（）。

A.一張10年期、利率為5%的息票債券

B.一張8年期、零息票債券

C.一張8年期、利率為5%的息票債券

D.一張10年期、零息票債券

正確答案：D

63.從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。

A.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告

B.綜合報(bào)告和專題報(bào)告

C.一般報(bào)告和特殊報(bào)告

D.管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告

正確答案：A

64.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測

B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測

D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制

正確答案：A

65.下列關(guān)于壓力測試的應(yīng)用和報(bào)告方面的要求，說法錯誤的是O。

A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試

B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力

測試報(bào)告

C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在

不利影響及對應(yīng)所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測試至少每半年一次

正確答案：D

66.某交易日的稅前凈利潤為200萬元,該交易只持續(xù)了5個(gè)交易日，

商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)

調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，

稅率為20%）

A.17.3%

B.22.1%

C.14.2%

D.18.1%

正確答案：A

67.下列選項(xiàng)中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為

B.咨詢業(yè)務(wù)

C.產(chǎn)品瑕疵

D?性別及種族歧視事件

正確答案：D

68.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量

方法，其中O風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計(jì)量法

正確答案：D

69.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是O

A.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動造成損失

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

正確答案：A

70.關(guān)于在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，下列說法錯誤

的是Oo

A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報(bào)告

D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)I,且高管層不得

參加

正確答案：D

71.關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，賣方期權(quán)的價(jià)值增大

C.如果買方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為

標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

正確答案：C

72.巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下關(guān)于上述

分類說法中錯誤的是（）。

A.最具流動性的風(fēng)險(xiǎn)包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的

政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場

上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以

出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可

以被認(rèn)為能夠出售

D.流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出

售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

正確答案：C

73.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第

一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度O必須反映

交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

A.債務(wù)人評級

B.債項(xiàng)評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級

正確答案：B

74.下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照

法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個(gè)部分作

為法律框架的有效補(bǔ)充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)

范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行

政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級的法律規(guī)范構(gòu)成

正確答案：C

75.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。

資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50,則

資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.1

B.10

C.20

D.無法計(jì)算

正確答案：B

76.下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。

A,期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

正確答案：A

77.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的

資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

正確答案：A

78.下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.優(yōu)先股及其溢價(jià)

C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分

正確答案：A

79.下列說法正確的是（）。

A.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B.累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)

C.累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守

D.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)

正確答案：B

80.遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

正確答案：B

81.處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門是（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測部門

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估部門

正確答案：A

82.信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性

的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

83.資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)的

重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.內(nèi)部控制

B.職責(zé)分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓(xùn)

正確答案：A

84.以下對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管

理流程中的作用，指出風(fēng)險(xiǎn)治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清

晰的職責(zé)描述

B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)

識別、評估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線

D.風(fēng)險(xiǎn)管理不保持獨(dú)立性

正確答案：D

85.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。

A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機(jī)

制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C?銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)

風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

正確答案：B

86.巴塞爾委員會于O重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核

心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月

正確答案：D

87.商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110,日元空頭50,英

鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭

150,分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三

種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440

正確答案：D

88.客戶評級是商業(yè)銀行對客戶的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶

的大小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)

C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

89.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管

類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0

正確答案：C

90.20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于O階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

正確答案：C

91.下列各項(xiàng)不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

A.每日客戶存取款

B.貸款發(fā)放/歸還

C.存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

正確答案：D

92.下列不屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率

正確答案：A

93.債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,

影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的

風(fēng)險(xiǎn)屬于（）o

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

94.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

B.按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計(jì)算或推

算出交易頭寸的價(jià)值

C.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格

時(shí)，可以按模型定價(jià)

D?銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)

正確答案：D

95.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/

服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期

競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化()的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

96.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

正確答案：A

97.假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違

約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損

失是（）億兀。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8

正確答案：B

98.商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法初級法時(shí)，除了回購類交易的

有效期限是

0?5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是O年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

正確答案：C

99.商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各

自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的

整體VaR值為Oo

A.IOO萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元

正確答案：D

100.根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風(fēng)險(xiǎn)

計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17

正確答案：A

101.金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行O義務(wù),

委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實(shí)信用，遵紀(jì)守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)

正確答案：D

102.缺口分析作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法.通常用來衡量商

業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

103.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

資本時(shí)的附加因子的取值范圍是（）。

A.O?3

B.O?4

C.O?2

D.O?1

正確答案：D

104.在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差O意味著相同的

風(fēng)險(xiǎn)狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常

正確答案：B

105.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于O壓力測試情景。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

106.由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀

行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案：B

107.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的表述，錯誤的是（）。

A.報(bào)告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時(shí)一，可基

于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報(bào)告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評

估程序進(jìn)行檢查

D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

正確答案：C

108.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)

值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99%,持有期為1天。

則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會有O天交易賬戶的損失超

過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

正確答案：A

109.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本

規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.儲備資本

D,二級資本

正確答案：B

110.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于

信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)

正確答案：C

Ill.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所

需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所

需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失

所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款

所需的資本

正確答案：C

112.下列選項(xiàng)中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為

B.咨詢業(yè)務(wù)

C.產(chǎn)品瑕疵

D.性別及種族歧視事件

正確答案：D

113.從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資

本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目

標(biāo)

B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡

分配

C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比

進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項(xiàng)資源

正確答案：D

114.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億,

其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)

期損失率是（）。

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

正確答案：A

115.下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合

同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物

保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同

約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或

者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

正確答案：C

116.在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品

線的B值為()。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

正確答案：D

117.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融

工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

C.能夠準(zhǔn)確估值

D.能夠進(jìn)行積極的管理

正確答案：B

118.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于O壓力測試情景。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

119.()將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、

交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管

理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計(jì)量法

正確答案：B

120.材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系

正確答案：B

121.商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的O為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力

正確答案：D

122.當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會出現(xiàn)期限短而收益率

高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是

Oo

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線

正確答案：D

123.假設(shè)某商業(yè)銀行市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=

2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=5,負(fù)債加

權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4%下降

到

3.5%,則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。

A,減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元

正確答案：C

124.某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交

易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)

間提高至99%,則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小

正確答案：A

125.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性

正確答案：A

126.下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的

是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關(guān)注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率

正確答案：D

127.可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法

國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府

救助，這屬于()對流動性的影響。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

128.下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是()。

A.內(nèi)部模型法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評級法

D.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

正確答案：C

129.收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線

正確答案：A

130.下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物

保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同

約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該

財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

正確答案：B

131.下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是（）。

A.信用信息實(shí)地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型

正確答案：A

132.關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說法正確的是（）。

A.增強(qiáng)對客戶的透明度

B.確保及時(shí)處理投訴和批評

C.明確董事會和高級管理層的責(zé)任

D.建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)

正確答案：C

133.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估的說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險(xiǎn)

B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)

行

C.定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響

程度作出評估

D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

的原則

正確答案：C

134.外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、

產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行

面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（）。

A.品牌風(fēng)險(xiǎn)

B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

135.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

正確答案：B

136.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法.正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于

信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義

價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損

失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶

來損失

正確答案：C

137.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)治理

D.內(nèi)部環(huán)境

正確答案：C

138.已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款

平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為

20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元

正確答案：B

139.甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙,

在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)

定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于O

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

正確答案：A

140.如果一家銀行的貸款平均額為700億元,存款平均額為900億元,

核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀

行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400

正確答案：C

141.O是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益

相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

142.以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判

C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期

D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅

模擬法

正確答案：B

143.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（?）o

A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失？

正確答案：D

144.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%,1年期信用等

級為B的零息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約

的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定

價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

正確答案：B

145.下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是Oo

A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化

正確答案：D

146.一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多,

即每個(gè)因素所起的作用相對有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微

企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項(xiàng)分布

C.0-1分布

D.泊松分布

正確答案：A

147.正常貸款遷徙率等于（）。

A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）÷（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%

B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）÷（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%

C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）÷（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額一期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%

D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）÷（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少

金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%

正確答案：A

148.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,

英鎊多頭250,法郎空頭120o美元空頭480o則用累計(jì)總敞口頭寸

法計(jì)算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700

正確答案：C

149.（）是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。

A.確保實(shí)現(xiàn)承諾

B.確保及時(shí)處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來

正確答案：D

150.商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估(RCSA)時(shí)，針對經(jīng)營

管理過程中本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)

度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是O

A.固有風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

151.信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣

性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

152.商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各

自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的

整體VaR值為Oo

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元

正確答案：D

153.從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.表外流動性

D.權(quán)益流動性

正確答案：D

154.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類的是（）。

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒

C.資產(chǎn)損失

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

正確答案：D

155.2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了（），要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊

對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》

B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

正確答案：B

156.在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次

重新定價(jià)日的時(shí)間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久

期（）。

A.越大

B.不受影響

C.無法判斷

D.越小

正確答案：A

157.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品

/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期

競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化O的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

158.商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列

關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)準(zhǔn)

確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余

額和存款余額的比例不得超過75%

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理

比率指標(biāo)

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來的

流動性

正確答案：D

159.下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級

1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

C.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評級的最長時(shí)

間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念

正確答案：C

160.在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，()監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、

市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管

措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率

正確答案：D

161.下列說法正確的是（）。

A.董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序

以及具體的操作規(guī)程

B.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D,市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)

管理體系的關(guān)鍵

正確答案：D

162.下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作

風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

163.下列債券的久期最長的是（）。

A.一張10年期、利率為5%的息票債券

B.一張8年期、零息票債券

C.一張8年期、利率為5%的息票債券

D.一張10年期、零息票債券

正確答案：D

164.全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFIs）帶來

的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，O于2011年

提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會

正確答案：A

165.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對交易對手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳

導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

B.銀行不同部門對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用

的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致

C.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行

準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障

D.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需

求

正確答案：B

166.單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保

證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，（）應(yīng)運(yùn)而

生。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

正確答案：C

167.()是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會

正確答案：C

168.監(jiān)管部門通過O等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)

預(yù)警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

A.自我評估和壓力測試

B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

C.外部審計(jì)和信息披露

D.風(fēng)險(xiǎn)評級和糾正處置

正確答案：B

169.高級計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一

套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變

B.豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段

C.優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程

D.提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率

正確答案：D

170.商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預(yù)期損失

D.預(yù)期損失

正確答案：D

171.公司/機(jī)構(gòu)存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。

A.不夠穩(wěn)定，較大

B.不夠穩(wěn)定，較小

C.比較穩(wěn)定，較大

D.比較穩(wěn)定，較小

正確答案：A

172.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

正確答案：C

173.某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大

化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002—2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房

地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年

受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)分析可確認(rèn),

該銀行面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)是其O長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

174.對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題

是()。

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握

D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符

正確答案：A

175.假定某公司2014年的銷售成本為50萬元,銷售收入為200萬元,

年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周

轉(zhuǎn)率約為()。

A.54%

B.108%

C.120%

D.150%

正確答案：B

176.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準(zhǔn)入

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用

正確答案：A

177.商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu),

并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款

合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀

行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，O應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)

險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。

A.貸款審批人

B.貸款企業(yè)

C.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

D.商業(yè)銀行

正確答案：D

178.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事

件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

179.金融穩(wěn)定（？）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了

限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)

條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會？

正確答案：C

180.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估的說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險(xiǎn)

B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)

行

C.定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響

程度作出評估

D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

的原則

正確答案：C

181.商業(yè)銀行采用的評估操作風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法主要是基于對O

的分析。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B?內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)

正確答案：B

182.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量

范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)

和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)

B.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)

和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)

C.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)

和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)

D,交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)

和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

183.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）o

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性

正確答案：A

184.監(jiān)管部門通過O等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)

預(yù)警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

A.自我評估和壓力測試

B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

C.外部審計(jì)和信息披露

D.風(fēng)險(xiǎn)評級和糾正處置

正確答案：B

185.壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行O的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)營和管理

D,風(fēng)險(xiǎn)和收益

正確答案：B

186.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的表述，錯誤的是（）。

A.報(bào)告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基

于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報(bào)告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評

估程序進(jìn)行檢查

D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

正確答案：C

187.商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）

A.來源分散，流動性風(fēng)險(xiǎn)低

B.來源分散，流動性風(fēng)險(xiǎn)高

C.來源集中，流動性風(fēng)險(xiǎn)高

D.來源集中，流動性風(fēng)險(xiǎn)低

正確答案：A

188.()規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來確定。

A.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口識別

B.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量

C.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

D.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口評估

正確答案：B

189.()是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付

到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的

風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

190.商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在O的基礎(chǔ)上，而且如果能

夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護(hù)股東利益？

正確答案：C

191.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系

正確答案：C

192.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

正確答案：A

193.假設(shè)某商業(yè)銀行市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=

2000億元，負(fù)債L=I800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=5,負(fù)債加

權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4%下降

到3.5%,則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。

A,減少22.12億元

B,減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元

正確答案：C

194.下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是（）。

A.專有信息的特點(diǎn)是如果與競爭者共享，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系

統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位

B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解

釋未披露的事實(shí)和原因

正確答案：D

195.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理

和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證

C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對于基金金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多

是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值

正確答案：D

196.我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5%

B.10.5%

C.11.5%

D.5.5%

正確答案：C

197.商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措

施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

A.業(yè)務(wù)部門

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.董事會

D.董事會下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

正確答案：D

198.關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法是盯市

D.町模是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ).推算出或計(jì)算出交易頭

寸的價(jià)值

正確答案：D

199.下列選項(xiàng)中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行

監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D?對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要

的限制

正確答案：C

多選題

200.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。

A.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程中的質(zhì)量難以保證

B.戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

C.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源缺乏

D.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

E.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化

正確答案：ABCD

201.集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低

E.風(fēng)險(xiǎn)識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

正確答案：ABC

202.銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（）。

A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開

E.監(jiān)管范圍的信息公開

正確答案：ABC

203.信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

A.針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄

級別

B.為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡

C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄

正確答案：ABCD

204.融資流動性應(yīng)當(dāng)從O兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。

A.企業(yè)負(fù)債

B.公司/機(jī)構(gòu)資產(chǎn)

C.零售資產(chǎn)

D.公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債

E.零售負(fù)債

正確答案：D

205.商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型有（）。

A,聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

E.市場風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：ABCD

206.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，分別有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

B.風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)排序指標(biāo)

正確答案：ACD

207.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足

評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。

A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識別、計(jì)量或評估、監(jiān)測和報(bào)告

B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

C.確保商業(yè)銀行的主要