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文檔簡介

DF登峰程序化交易平臺

經典策略模型----------------深圳登峰科技BollingerBanditSystem基于BollingerBands(布林通道)的趨勢跟蹤系統(tǒng)；根據持倉周期調整跟蹤止損。該系統(tǒng)包含以下四個要素：布林帶均線ROC計數器入場條件：價格突破布林帶上軌即做多；價格跌破布林帶下軌即做空；ROC為正的情況下才能做多；ROC為負的情況下才能做空.出場條件：持多倉的情況下，N周期的收盤價小于布林帶上軌，即在下個k線平倉。持空倉的情況下，N周期的收盤價大于布林帶下軌，即在下個k線平倉。N的值根據持倉周期變化。剛開倉為50，每持倉k線，即將N值減1，最小到10。BollingerBanditSystem參數定義：布林帶的周期數50；布林帶標準差的倍數1.25;ROC的周期數30；跟蹤止損算法的周期數50;BollingerBanditSystem布林帶算法：定義上軌為UpBand,下軌為DnBand;PS：*為了防止信號的消失，我們這里采用的是上一根k線的Close值BollingerBanditSystem計算Roc值開多倉條件： *價格突破布林帶上軌即做多； *ROC為正的情況下才能做多；開空倉寫法類似BollingerBanditSystem動態(tài)計算跟蹤止損的周期數：根據動態(tài)計算的周期數，求出止損線完成止損：空倉止損寫法類似BollingerBanditSystem效果圖BollingerBanditSystem群眾的策略怎么能賺錢？個性化策略如何優(yōu)化？ *我們可以替換Close為其他算法，比方： TypicalPrice=(high+low+close)/3 WeightedPrice=(high+low+close+close)/4 *增加固定比例止損額，限制單筆交易的最大虧損； *增加連續(xù)虧損的控制，由此我們引申出下一局部內容。調溫器系統(tǒng)區(qū)分趨勢跟蹤與波段交易

---通過一個指標來界定市場形態(tài)，根據分類進行不同模式的交易:趨勢跟蹤和波段交易。

*趨勢跟蹤采取前面所講的BBS類似方法。 *波段交易采取開盤價+ATR突破方式。ChoppyMarketIndex，簡稱CMI，是0-100之間的值，用來量度市場的變動情況。本系統(tǒng)設置CMI<20時為波段模式。調溫器系統(tǒng)波段模式下，通過一個簡單的條件來判別多空強弱。LongShortFlag==1的情況下，第二天做多的突破范圍我們會設置較小，做空的突破范圍設置較大。LongShortFlag==-1的情況下，第二天做多的突破范圍我們會設置較大，做空的突破范圍設置較小。調溫器系統(tǒng)波段市場的入場

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