上投摩根動態(tài)多因子策略靈活配置

PAGE上投摩根動態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（更新）摘要基金合同生效日期：2015年6月2日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司重要提示：投資有風(fēng)險，投資人認購（或申購）基金時應(yīng)認真閱讀招募說明書；基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)；本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。本基金可以參與中小企業(yè)私募債券的投資。中小企業(yè)私募債發(fā)行人為中小微、非上市企業(yè)，存在著公司治理結(jié)構(gòu)相對薄弱、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險高、信息披露透明度不足等特點。投資中小企業(yè)私募債將存在違約風(fēng)險和流動性不足的風(fēng)險，這將在一定程度上增加基金的信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2017年6月1日，基金投資組合及基金業(yè)績的數(shù)據(jù)截止日為2017年3月31日。二〇一七年七月5-PAGE1一、基金管理人一、基金管理人概況本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)富城路99號震旦國際大樓20層

辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)富城路99號震旦國際大樓20層

法定代表人：穆矢

總經(jīng)理：章碩麟

成立日期：2004年5月12日

實繳注冊資本：貳億伍仟萬元人民幣股東名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持股比例：上海國際信托投資有限公司 51%JPMorganAssetManagement(UK)Limited 49%上投摩根基金管理有限公司是經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2004]56號文批準(zhǔn)，于2004年5月12日成立的合資基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股東之間的股權(quán)變更事項。公司注冊資本保持不變，股東及出資比例分別由上海國際信托有限公司67％和摩根資產(chǎn)管理（英國）有限公司33％變更為目前的51%和49%。2006年6月6日，基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為“上投摩根基金管理有限公司”，該更名申請于2006年4月29日獲得中國證監(jiān)會的批準(zhǔn)，并于2006年6月2日在國家工商總局完成所有變更相關(guān)手續(xù)。2009年3月31日，基金管理人的注冊資本金由一億五千萬元人民幣增加到二億五千萬元人民幣，公司股東的出資比例不變。該變更事項于2009年3月31日在國家工商總局完成所有變更相關(guān)手續(xù)?；鸸芾砣藷o任何受處罰記錄。二、主要人員情況1. 董事會成員基本情況：董事長：穆矢碩士研究生學(xué)歷、高級經(jīng)濟師職稱。曾任天津市人大財經(jīng)委辦公室副主任、天津信托投資公司總裁助理、上海浦東發(fā)展銀行天津分行副行長、行長、黨委書記、總行風(fēng)險管理總部總監(jiān)、上海浦東發(fā)展銀行黨委委員、副行長。現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行董事會秘書、上投摩根基金管理有限公司董事長。董事：董事：PaulBateman畢業(yè)于英國Leicester大學(xué)。歷任ChaseFlemingAssetManagementLimited全球總監(jiān)，摩根資產(chǎn)管理全球投資管理業(yè)務(wù)CEO?，F(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理全球主席、摩根資產(chǎn)管理委員會主席及投資委員會會員。同時也是摩根大通高管委員會資深成員。董事：JedLaskowitz美國伊薩卡學(xué)院學(xué)士學(xué)位（主修政治）及布魯克林法學(xué)院榮譽法學(xué)博士學(xué)位。曾任摩根資產(chǎn)管理亞太區(qū)行政總裁?，F(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理環(huán)球投資管理方案聯(lián)席總監(jiān)。董事：MichaelI.Falcon學(xué)士學(xué)位（主修金融）。曾任摩根資產(chǎn)退休業(yè)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理環(huán)球投資管理的亞太區(qū)行政總裁、亞太區(qū)基金業(yè)務(wù)總監(jiān)、環(huán)球投資管理營運委員會成員、集團亞太管理團隊成員、集團投資管理亞太區(qū)營運委員會主席。董事：潘衛(wèi)東碩士研究生，高級經(jīng)濟師。曾任上海市金融服務(wù)辦公室金融機構(gòu)處處長（掛職）、上海國際集團有限公司副總裁。現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司副行長、上海國際信托有限公司黨委書記、董事長。董事：陳兵博士研究生，高級經(jīng)濟師。曾任浦發(fā)銀行總行個人銀行總部財富管理部總經(jīng)理、上海國際信托有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書?，F(xiàn)任上海國際信托有限公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。董事：陳海寧研究生學(xué)歷、經(jīng)濟師。曾任上海浦東發(fā)展銀行金融部總經(jīng)理助理、公投總部貿(mào)易融資部總經(jīng)理、武漢分行副行長、武漢分行黨委書記、行長。現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行總行資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理。董事：章碩麟獲臺灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。曾任怡富證券股份有限公司副總經(jīng)理（現(xiàn)名摩根大通證券）、摩根富林明證券股份有限公司董事長?，F(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理。獨立董事：俞樵經(jīng)濟學(xué)博士?，F(xiàn)任清華大學(xué)公共管理學(xué)院經(jīng)濟與金融學(xué)教授及公共政策研究所所長。曾經(jīng)在加里伯利大學(xué)經(jīng)濟系、新加坡國立大學(xué)經(jīng)濟系、復(fù)旦大學(xué)金融系等單位任教。獨立董事：劉紅忠國際金融系經(jīng)濟學(xué)博士現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授，復(fù)旦大學(xué)金融研究中心副主任。獨立董事：戴立寧獲臺灣大學(xué)法學(xué)碩士及美國哈佛大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。曾任臺灣財政部常務(wù)次長，東吳大學(xué)法學(xué)院副教授?，F(xiàn)任北京大學(xué)法學(xué)院及光華管理學(xué)院兼職教授。獨立董事：李存修獲美國加州大學(xué)柏克利校區(qū)企管博士(主修財務(wù))、企管碩士、經(jīng)濟碩士等學(xué)位。現(xiàn)任臺灣大學(xué)財務(wù)金融學(xué)系專任特聘教授。2. 監(jiān)事會成員基本情況：監(jiān)事會主席：趙崢嶸碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。歷任工商銀行溫州分行副行長、浦發(fā)銀行溫州分行副行長、行長及杭州分行行長等職務(wù)。現(xiàn)任上海國際信托有限公司監(jiān)事長、黨委副書記。監(jiān)事：石恬華臺灣大學(xué)財務(wù)金融系學(xué)士及芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院碩士。歷任摩根資產(chǎn)管理集團臺灣區(qū)摩根投顧總經(jīng)理、摩根投信總經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理集團臺灣區(qū)負責(zé)人暨摩根投信董事長，負責(zé)臺灣區(qū)的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。監(jiān)事：張軍曾任上投摩根基金管理有限公司交易部總監(jiān)。現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司國際投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理，管理上投摩根亞太優(yōu)勢混合型證券投資基金和上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金。監(jiān)事：萬雋宸曾任上海國際集團有限公司高級法務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司首席風(fēng)險官；尚騰資本管理有限公司董事。3. 總經(jīng)理基本情況：章碩麟先生，總經(jīng)理。獲臺灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。曾任怡富證券股份有限公司副總經(jīng)理（現(xiàn)名摩根大通證券）、摩根富林明證券股份有限公司董事長。4. 其他高級管理人員情況：楊紅女士，副總經(jīng)理畢業(yè)于同濟大學(xué)，獲技術(shù)經(jīng)濟與管理博士曾任招商銀行上海分行稽核監(jiān)督部業(yè)務(wù)副經(jīng)理、營業(yè)部副經(jīng)理兼工會主席、零售銀行部副總經(jīng)理、消費信貸中心總經(jīng)理；曾任上海浦東發(fā)展銀行上海分行個人信貸部總經(jīng)理、個人銀行發(fā)展管理部總經(jīng)理、零售業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理。杜猛先生，副總經(jīng)理畢業(yè)于南京大學(xué)，獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。歷任天同證券、中原證券、國信證券、中銀國際研究員；上投摩根基金管理有限公司行業(yè)專家、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理/國內(nèi)權(quán)益投資一部總監(jiān)兼資深基金經(jīng)理。孫芳女士，副總經(jīng)理畢業(yè)于華東師范大學(xué)，獲世界經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。歷任華寶興業(yè)基金研究員；上投摩根基金管理有限公司行業(yè)專家、基金經(jīng)理助理、研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理/國內(nèi)權(quán)益投資二部總監(jiān)兼資深基金經(jīng)理。郭鵬先生，副總經(jīng)理畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)，獲企業(yè)管理碩士學(xué)位。歷任上投摩根基金管理有限公司市場經(jīng)理、市場部副總監(jiān)，產(chǎn)品及客戶營銷部總監(jiān)、市場部總監(jiān)兼互聯(lián)網(wǎng)金融部總監(jiān)、總經(jīng)理助理。張軍先生，副總經(jīng)理畢業(yè)于同濟大學(xué)，獲管理工程碩士學(xué)位。歷任中國建設(shè)銀行上海市分行辦公室秘書、公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)科科長，徐匯支行副行長、個人金融部副總經(jīng)理，并曾擔(dān)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理助理一職。劉萬方先生，督察長。獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。曾任職于中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司、美國MBP咨詢公司、中國證監(jiān)會。5．本基金基金經(jīng)理本基金基金經(jīng)理黃棟先生，上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士；2005年至2010年先后在東方證券、工銀瑞信基金從事金融工程研究工作；2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，主要負責(zé)金融工程研究方面的工作。2012年9月起擔(dān)任上投摩根中證消費服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2013年7月至2016年8月同時擔(dān)任上證180高貝塔交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2015年6月起同時擔(dān)任上投摩根動態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2016年8月起同時擔(dān)任上投摩根安鑫回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理，自2017年1月起同時擔(dān)任上投摩根安瑞回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理，自2017年4月起同時擔(dān)任上投摩根安通回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理。6．基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務(wù)杜猛，副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)；孫芳，副總經(jīng)理兼投資副總監(jiān)；朱曉龍，研究總監(jiān)；孟晨波，總經(jīng)理助理兼貨幣市場投資部總監(jiān)；趙峰，債券投資部總監(jiān)；張軍，國際投資部總監(jiān)；黃棟，量化投資部總監(jiān)。上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。二、基金托管人一、基金托管人情況（一）基本情況名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)住所：北京市西城區(qū)金融大街25號辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓法定代表人：王洪章成立時間：2004年09月17日組織形式：股份有限公司注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號聯(lián)系人：田青聯(lián)系電話：(010)67595096中國建設(shè)銀行成立于1954年10月，是一家國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的大型股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在北京。本行于2005年10月在香港聯(lián)合交易所掛牌上市(股票代碼939)，于2007年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。資產(chǎn)負債穩(wěn)步增長。2016年末，本集團資產(chǎn)總額20.96萬億元，較上年增加2.61萬億元，增幅14.25%，其中客戶貸款總額11.76萬億元，較上年增加1.27萬億元，增幅12.13%。負債總額19.37萬億元，較上年增加2.47萬億元，增幅14.61%，其中客戶存款總額15.40萬億元，較上年增加1.73萬億元，增幅12.69%。核心財務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)良好。積極消化五次降息、利率市場化等因素影響，本集團實現(xiàn)凈利潤2,323.89億元，較上年增長1.53%。手續(xù)費及傭金凈收入1,185.09億元，在營業(yè)收入中的占比較上年提升0.83個百分點。平均資產(chǎn)回報率1.18%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率15.44%，凈利息收益率2.20%，成本收入比為27.49%，資本充足率14.94%，均居同業(yè)領(lǐng)先水平。2016年，本集團先后獲得國內(nèi)外知名機構(gòu)授予的100余項重要獎項。榮獲《歐洲貨幣》“2016中國最佳銀行”，《環(huán)球金融》“2016中國最佳消費者銀行”、“2016亞太區(qū)最佳流動性管理銀行”，《機構(gòu)投資者》“人民幣國際化服務(wù)鉆石獎”，《亞洲銀行家》“中國最佳大型零售銀行獎”及中國銀行業(yè)協(xié)會“年度最具社會責(zé)任金融機構(gòu)獎”。本集團在英國《銀行家》2016年“世界銀行1000強排名”中，以一級資本總額繼續(xù)位列全球第2；在美國《財富》2016年世界500強排名第22位。中國建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金市場處、證券保險資產(chǎn)市場處、理財信托股權(quán)市場處、QFII托管處、養(yǎng)老金托管處、清算處、核算處、跨境托管運營處、監(jiān)督稽核處等10個職能處室，在上海設(shè)有投資托管服務(wù)上海備份中心，共有員工220余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外部會計師事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)進行內(nèi)部控制審計，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。（二）主要人員情況趙觀甫，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，曾先后在中國建設(shè)銀行鄭州市分行、總行信貸部、總行信貸二部、行長辦公室工作，并在中國建設(shè)銀行河北省分行營業(yè)部、總行個人銀行業(yè)務(wù)部、總行審計部擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，長期從事信貸業(yè)務(wù)、個人銀行業(yè)務(wù)和內(nèi)部審計等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。龔毅，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國建設(shè)銀行北京市分行國際部、營業(yè)部并擔(dān)任副行長，長期從事信貸業(yè)務(wù)和集團客戶業(yè)務(wù)等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。黃秀蓮，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國建設(shè)銀行總行會計部，長期從事托管業(yè)務(wù)管理等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。原玎，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國建設(shè)銀行總行國際業(yè)務(wù)部，長期從事海外機構(gòu)及海外業(yè)務(wù)管理、境內(nèi)外匯業(yè)務(wù)管理、國外金融機構(gòu)客戶營銷拓展等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，不斷加強風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，嚴格履行托管人的各項職責(zé)，切實維護資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社?；?、保險資金、基本養(yǎng)老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，是目前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2017年一季度末，中國建設(shè)銀行已托管719只證券投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認同。中國建設(shè)銀行連續(xù)11年獲得《全球托管人》、《財資》、《環(huán)球金融》“中國最佳托管銀行”、“中國最佳次托管銀行”、“最佳托管專家——QFII”等獎項，并在2016年被《環(huán)球金融》評為中國市場唯一一家“最佳托管銀行”。三、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)一、基金銷售機構(gòu)：1.直銷機構(gòu)：上投摩根基金管理有限公司（同上）2.代銷機構(gòu)：中國建設(shè)銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)金融大街25號辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓法定代表人：王洪章客戶服務(wù)電話：95533傳真國銀行股份有限公司地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街１號

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街１號客戶服務(wù)電話：95566

法定代表人：田國立網(wǎng)址：招商銀行股份有限公司注冊地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號辦公地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號法人代表：李建紅客戶服務(wù)中心電話：95555網(wǎng)址：交通銀行股份有限公司注冊地址：上海市銀城中路188號辦公地址：上海市銀城中路188號法定代表人：牛錫明客戶服務(wù)熱線：95559網(wǎng)址：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號辦公地址：上海市中山東一路12號法定代表人：吉曉輝聯(lián)系人：虞谷云聯(lián)系電話戶服務(wù)熱線：95528網(wǎng)址：申萬宏源證券有限公司注冊地址:上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層（郵編:200031）法定代表人：李梅電話真服電話：95523或4008895523電話委托：021-962505國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:聯(lián)系人：黃瑩申萬宏源西部證券有限公司注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室（郵編:830002）法定代表人：李季

電話/p>

傳真戶服務(wù)電話：400-800-0562

網(wǎng)址：聯(lián)系人：李巍上海證券有限責(zé)任公司注冊地址：上海市黃浦區(qū)四川中路213號久事商務(wù)大廈7樓辦公地址：上海市黃浦區(qū)四川中路213號久事商務(wù)大廈7樓法定代表人：李俊杰電話：(02153686888傳真：(021)53686100客戶服務(wù)電話：021-962518網(wǎng)址：國泰君安證券股份有限公司注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號辦公地址：上海市銀城中路168號上海銀行大廈29層法定代表人：楊德紅聯(lián)系人：芮敏祺電話：(021)38676666轉(zhuǎn)6161傳真：(021)38670161客戶服務(wù)咨詢電話：95521網(wǎng)址：招商證券股份有限公司注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層法定代表人：宮少林聯(lián)系人：林生迎客戶服務(wù)電話：95565網(wǎng)址：光大證券股份有限公司注冊地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號法定代表人:薛峰電話真系人:劉晨網(wǎng)址：中國銀河證券股份有限公司注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座法定代表人：陳有安聯(lián)系人：田薇電話真服電話:4008888888網(wǎng)址：中信建投證券股份有限公司注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號法定代表人：王常青電話：(010)65186758傳真：(010)65182261聯(lián)系人：魏明客戶服務(wù)咨詢電話：400-8888-108；網(wǎng)址：興業(yè)證券股份有限公司注冊地址：福州市湖東路268號法定代表人：蘭榮電話系人：謝高得客戶服務(wù)熱線：95562公司網(wǎng)站:海通證券股份有限公司注冊地址：上海市淮海中路98號法定代表人：王開國電話：021－23219000聯(lián)系人：李笑鳴客服電話：95553公司網(wǎng)址：國都證券股份有限公司注冊地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層10層辦公地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層10層法定代表人：常喆聯(lián)系人：李航客戶服務(wù)電話：4008188118網(wǎng)址：中信證券股份有限公司注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈

法定代表人：王東明

電話/p>

傳真戶服務(wù)熱線：010-95558中信證券（山東）有限責(zé)任公司注冊和辦公地址：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001法定代表人：楊寶林聯(lián)系人：吳忠超電話真戶服務(wù)電話：95548公司網(wǎng)址：安信證券股份有限公司注冊地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

法定代表人：牛冠興客服電話：4008001001

公司網(wǎng)址：長江證券股份有限公司注冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈法定代表人：胡運釗客戶服務(wù)熱線：95579或4008-888-999聯(lián)系人：李良電話真江證券客戶服務(wù)網(wǎng)站：平安證券股份有限公司注冊地址:深圳市福田中心區(qū)金田路4036號榮超大廈16-20層辦公地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4036號榮超大廈16-20層（518048）法定代表人：詹露陽電話真服電話：95511-8網(wǎng)址:聯(lián)系人：石靜武諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號3724室辦公地址：上海市楊浦區(qū)秦皇島路32號C棟2樓法定代表人：汪靜波客服電話：400-821-5399公司網(wǎng)站：上海好買基金銷售有限公司注冊地址：上海市虹口區(qū)場中路685弄37號4號樓449室辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯大廈903-906室法定代表人：楊文斌客服電話：400-700-9665公司網(wǎng)站：深圳眾祿金融控股股份有限公司注冊地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元辦公地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元法定代表人：薛峰客服電話：4006-788-887公司網(wǎng)站：上海長量基金銷售投資顧問有限公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東大道555號裕景國際B座16層法定代表人：張躍偉聯(lián)系人：單丙燁聯(lián)系電話真：021—20691861客服電話：400-820-2899公司網(wǎng)站：浙江同花順基金銷售有限公司注冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903辦公地址：浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園2樓法定代表人：凌順平客服電話：4008-773-772公司網(wǎng)站：螞蟻（杭州）基金銷售有限公司注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路1218號1幢202室辦公地址：杭州市西湖區(qū)萬塘路18號黃龍時代廣場B座6樓法定代表人：陳柏青客服電話：400-0766-123公司網(wǎng)站：上海天天基金銷售有限公司注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?95號3C座9樓法定代表人：其實客服電話：400-1818-188網(wǎng)站：渣打銀行（中國）有限公司住所：上海市浦東新區(qū)世紀大道201號渣打銀行大廈13層1室，16層（實際樓層15層）、17層（實際樓層16層）、18層4室（實際樓層17層4室）、19層（實際樓層18層）、20層1室（實際樓層19層1室）、21層1、3、4室（實際樓層20層1、3、4室）、23層（實際樓層22層）、25層2、4室（實際樓層23層2、4室）、27層2室（實際樓層25層2室）、28層（實際樓層26層）法定代表人：張曉蕾客服電話：4008888083網(wǎng)站：一路財富（北京）信息科技有限公司注冊地址：北京市西城區(qū)車公莊大街9號五棟大樓C座702辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門大街2號萬通新世界廣場A座2208法定代表人：吳雪秀客服電話：400-001-1566網(wǎng)站：

北京展恒基金銷售有限公司注冊地址：北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)安富街6號辦公地址：北京市朝陽區(qū)德勝門外華嚴北里2號民建大廈6層法定代表人：閆振杰聯(lián)系電話真服電話:4008886661公司網(wǎng)址：上海利得基金銷售有限公司注冊地址：上海市寶山區(qū)蘊川路5475號1033室辦公地址：上海浦東新區(qū)峨山路91弄61號10號樓12樓法定代表人：沈繼偉客服電話：4000676266網(wǎng)站：上海匯付金融服務(wù)有限公司注冊地址：上海市黃浦區(qū)西藏中路336號1807-5室辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山南路100號金外灘國際廣場19樓法定代表人：馮修敏客服電話：400-820-2819網(wǎng)站：上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號14樓09單元辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號14樓法定代表人：郭堅客服電話：400-821-9031網(wǎng)站：北京恒天明澤基金銷售有限公司注冊地址：北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達北路10號五層5122室辦公地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路20號樂成中心A座23層法定代表人：梁越客服電話：400-898-0618網(wǎng)站：北京樂融多源投資咨詢有限公司注冊地址：北京市朝陽區(qū)工人體育館北路甲2號盈科中心B座裙樓二層辦公地址：北京市朝陽區(qū)工人體育館北路甲2號盈科中心B座裙樓二層法定代表人：董浩客服電話：400-628-1176網(wǎng)站：珠海盈米財富管理有限公司注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓法定代表人：肖雯客服電話站：深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司注冊地址：深圳市福田區(qū)華強北路賽格科技園4棟10層1006#辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街28號富卓大廈16層法定代表人：楊懿客服電話：400-166-1188網(wǎng)站：http://8./北京新浪倉石基金銷售有限公司注冊地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室辦公地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室法定代表人：李昭琛網(wǎng)站：客服電話京肯特瑞財富投資管理有限公司注冊地址：北京市海淀區(qū)海淀東三街2號4層401-15辦公地址：北京市亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團總部法定代表人：陳超電話：4000988511/4000888816網(wǎng)址：/嘉實財富管理有限公司住所：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層5312-15單元法定代表人：趙學(xué)軍客服電話：400-021-8850網(wǎng)站：上海華夏財富投資管理有限公司住所：上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座8層法定代表人：李一梅客戶服務(wù)電話：400-817-5666傳真海萬得投資顧問有限公司住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)福山路33號11樓B座辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)福山路33號建工大廈8樓法定代表人：王廷富

客戶服務(wù)電話：400-821-0203

網(wǎng)址：基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。二、基金登記機構(gòu)：上投摩根基金管理有限公司（同上）三、律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師：名稱：上海源泰律師事務(wù)所

注冊地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓負責(zé)人：廖海聯(lián)系電話/p>

傳真辦律師：廖海、劉佳四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所名稱：普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)注冊地址：中國上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈6樓辦公地址：中國上海市黃浦區(qū)湖濱路202號企業(yè)天地2號樓普華永道中心11樓執(zhí)行事務(wù)合伙人：李丹聯(lián)系電話：(021)23238888傳真：(021)23238800聯(lián)系人：曹陽經(jīng)辦注冊會計師：陳玲、曹陽四、基金概況基金名稱：上投摩根動態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金基金類型：契約型開放式五、基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換1.基金申購費申購費用=(申購金額×申購費率)/（1＋申購費率）凈申購金額=申購金額-申購費用申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值申購費率如下表所示：申購金額區(qū)間費率人民幣100萬以下1.5％人民幣100萬以上（含），500萬以下1.0％人民幣500萬以上（含）每筆人民幣1,000元2.基金贖回費本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，贖回總額＝贖回份數(shù)×T日基金份額凈值贖回費用＝贖回總額×贖回費率贖回金額＝贖回總額－贖回費用贖回費率如下表所示：持有期限費率7日以內(nèi)1.5%7日以上（含），30日以內(nèi)0.75%30日以上（含），一年以內(nèi)0.50%一年以上(含)，兩年以內(nèi)0.35%兩年以上(含)，三年以內(nèi)0.2％三年以上(含)0%3.基金轉(zhuǎn)換費基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。六、基金的投資一、投資目標(biāo)在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，采用量化投資對基金資產(chǎn)進行積極管理，力爭獲取超越業(yè)績基準(zhǔn)的投資收益。二、投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-95%，權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0-3%；每個交易日日終在扣除股指期貨及股票期權(quán)保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。三、投資策略上投摩根動態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金采用數(shù)量化選股模型驅(qū)動的選股策略進行個股選擇，并結(jié)合適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置策略搭建基金投資組合。本基金所指數(shù)量化選股模型是根據(jù)中國資本市場的實際情況，由基金管理人的金融工程團隊開發(fā)的具有一定針對性及實用性的動態(tài)多因子選股模型。在股票投資過程中，本基金將保持通過模型選股構(gòu)建股票投資組合的投資策略，強調(diào)投資紀律、降低隨意性投資帶來的風(fēng)險，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。1、資產(chǎn)配置策略本基金將綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素，對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等影響證券市場的重要因素進行深入分析，重點關(guān)注包括GDP增速、固定資產(chǎn)投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應(yīng)、利率等宏觀指標(biāo)的變化趨勢，結(jié)合股票、債券等各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征，確定合適的資產(chǎn)配置比例，動態(tài)優(yōu)化投資組合。在資產(chǎn)配置過程中，本基金將采用多種數(shù)量化的投資方法控制凈值大幅回撤的風(fēng)險，改善投資組合的風(fēng)險收益特性。2、股票投資策略通過基金管理人開發(fā)的動態(tài)多因子模型進行股票選擇并據(jù)此構(gòu)建股票投資組合。動態(tài)多因子模型在實際運行過程中將定期或不定期地進行修正，優(yōu)化股票投資組合。本投資組合所采用的動態(tài)多因子策略量化模型分成數(shù)據(jù)提取及處理、因子檢驗、股票篩選、組合構(gòu)建等主要流程，每一環(huán)節(jié)都經(jīng)過嚴格的定量分析。通過對因子過去的表現(xiàn)進行深入的定量分析，尋找對未來股票收益率有顯著預(yù)測能力的因子。基金管理人金融工程團隊在研究中國證券市場運行規(guī)律和特點的基礎(chǔ)上通過一系列數(shù)量化的方法挑選出這些因子，并賦予相應(yīng)權(quán)重，計算股票在這些因子上的綜合得分，精選得分高的股票構(gòu)建投資組合。為了做到因子的動態(tài)調(diào)整，基金管理人金融工程團隊將定期回顧所有因子的表現(xiàn)情況，適時剔除失效因子、納入重新發(fā)揮作用的有效因子或者由市場上新出現(xiàn)的投資邏輯歸納而來的有效因子，同時調(diào)整不同因子的權(quán)重，通過因子的動態(tài)調(diào)整做到投資組合的及時調(diào)整和對市場的有效把握。3、固定收益類投資策略對于固定收益類資產(chǎn)的選擇，本基金將以價值分析為主線，在綜合研究的基礎(chǔ)上實施積極主動的組合管理，并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析，根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征，定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇上，本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素，重點選擇那些流動性較好、風(fēng)險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。具體策略有：（1）利率預(yù)期策略：本基金首先根據(jù)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的預(yù)測，分析市場投資環(huán)境的變化趨勢，重點關(guān)注利率趨勢變化。通過全面分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策與財政政策、物價水平變化趨勢等因素，對利率走勢形成合理預(yù)期。（2）估值策略：建立不同品種的收益率曲線預(yù)測模型，并利用這些模型進行估值，確定價格中樞的變動趨勢。根據(jù)收益率、流動性、風(fēng)險匹配原則以及債券的估值原則構(gòu)建投資組合，合理選擇不同市場中有投資價值的券種。（3）久期管理：本基金努力把握久期與債券價格波動之間的量化關(guān)系，根據(jù)未來利率變化預(yù)期，以久期和收益率變化評估為核心，通過久期管理，合理配置投資品種。4、可轉(zhuǎn)換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券（含交易分離可轉(zhuǎn)債）兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D(zhuǎn)債的選擇結(jié)合其債性和股性特征，在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進行估值分析，投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券，獲取穩(wěn)健的投資回報。5、中小企業(yè)私募債投資策略基金投資中小企業(yè)私募債券，基金管理人將根據(jù)審慎原則，制定嚴格的投資決策流程、風(fēng)險控制制度和信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險處置預(yù)案，其中，投資決策流程和風(fēng)險控制制度需經(jīng)董事會批準(zhǔn)，以防范信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種風(fēng)險。本基金對中小企業(yè)私募債的投資主要從自上而下判斷景氣周期和自下而上精選標(biāo)的兩個角度出發(fā)，結(jié)合信用分析和信用評估進行，同時通過有紀律的風(fēng)險監(jiān)控實現(xiàn)對投資組合風(fēng)險的有效管理。6、股指期貨投資策略本基金在進行股指期貨投資時，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的，在風(fēng)險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，改善組合的風(fēng)險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時，將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平?；鸸芾砣藢⒔⒐芍钙谪浗灰讻Q策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度并報董事會批準(zhǔn)。7、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素，主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性、歷史違約記錄和損失比例、證券的信用增強方式、利差補償程度等方面對資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險與收益狀況進行評估，在嚴格控制風(fēng)險的情況下，確定資產(chǎn)合理配置比例，在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下，以期獲得長期穩(wěn)定收益。8、股票期權(quán)投資策略本基金將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判，并結(jié)合股指期權(quán)定價模型，選擇估值合理的期權(quán)合約?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則，建立股票期權(quán)交易決策部門或小組，按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作，確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識和相應(yīng)的專業(yè)能力，同時授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項，以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。四、投資限制1、組合限制基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：（1） 股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-95%；（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％；（4）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；（6）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5％；（7）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；（8）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；（9）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；（10）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；（11）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；（12）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；（13）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%，本基金在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；（14）本基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，與基金托管人在本基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據(jù)比例進行投資?；鸸芾砣藨?yīng)制訂嚴格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度，防范流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險和操作風(fēng)險等各種風(fēng)險；（15）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（16）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；（17）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金管理人應(yīng)當(dāng)按照中國金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應(yīng)的證券資產(chǎn)情況等；（18）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）占基金資產(chǎn)的0%-95%；（19）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；（20）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。本基金在開始進行股指期貨投資之前，應(yīng)與基金托管人就股指期貨開戶、清算、估值、交收等事宜另行具體協(xié)商；（21）本基金持有的全部中小企業(yè)私募債券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金持有一家企業(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債，不得超過該債券的10%；（22）本基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（23）本基金開倉賣出認購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；（24）本基金未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；（25）本基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；（26）法律法規(guī)和《基金合同》約定的其他投資比例限制。因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。期間，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。如果法律法規(guī)對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制，不需要經(jīng)基金份額持有人大會審議。2、禁止行為為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：（1）承銷證券；（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；（4）買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)另有規(guī)定的除外；（5）向基金管理人、基金托管人出資；（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動?；鸸芾砣诉\用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可不受上述規(guī)定的限制。五、業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×60%+中債總指數(shù)收益率×40%滬深300指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是由滬深A(yù)股中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的300只股票組成，可以綜合反映滬深A(yù)股市場整體表現(xiàn)；中債總指數(shù)是由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制的反映債券全市場整體價格和投資回報情況的指數(shù)，具有很高的代表性?；诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制，選用上述業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠忠實反映本基金的風(fēng)險收益特征。如果上述基準(zhǔn)指數(shù)停止計算編制或更改名稱，或者今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者是市場中出現(xiàn)更具有代表性的業(yè)績比較基準(zhǔn)，或者更科學(xué)的復(fù)合指數(shù)權(quán)重比例，本基金將根據(jù)實際情況在與基金托管人協(xié)商一致的情況下對業(yè)績比較基準(zhǔn)予以調(diào)整。業(yè)績比較基準(zhǔn)的變更應(yīng)履行適當(dāng)?shù)某绦?，報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。六、風(fēng)險收益特征本基金屬于混合型基金產(chǎn)品，預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金，屬于較高風(fēng)險收益水平的基金產(chǎn)品。七、基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法1.基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使相關(guān)權(quán)利，保護基金份額持有人的利益；2.有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；3.不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；4.不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不當(dāng)利益。八、基金的投資組合報告8.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額(元)占基金總資產(chǎn)的比例(%)1權(quán)益投資879,647,857.9377.05其中：股票879,647,857.9377.052固定收益投資2,500,000.000.22其中：債券2,500,000.000.22資產(chǎn)支持證券--3貴金屬投資--4金融衍生品投資--5買入返售金融資產(chǎn)--其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--6銀行存款和結(jié)算備付金合計258,645,530.4622.667其他各項資產(chǎn)853,612.940.078合計1,141,647,001.33100.008.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--B采礦業(yè)--C制造業(yè)616,337,684.5654.48D電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)24,958,933.782.21E建筑業(yè)26,671,356.432.36F批發(fā)和零售業(yè)23,956,367.262.12G交通運輸、倉儲和郵政業(yè)67,362,142.315.95H住宿和餐飲業(yè)--I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)46,096,936.514.07J金融業(yè)--K房地產(chǎn)業(yè)48,630,201.004.30L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)16,622,362.001.47M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)8,965,149.160.79N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)46,724.920.00O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)--P教育--Q衛(wèi)生和社會工作--R文化、體育和娛樂業(yè)--S綜合--合計879,647,857.9377.768.3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量(股)公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)1300134大富科技551,248.0012,877,153.281.142002162悅心健康1,908,200.0012,613,202.001.123300392騰信股份742,360.0011,283,872.001.004300025華星創(chuàng)業(yè)1,050,391.0010,966,082.040.975002270華明裝備722,158.0010,586,836.280.946002060粵水電1,076,700.009,162,717.000.817002160常鋁股份987,000.008,853,390.000.788000916華北高速1,757,658.008,805,866.580.789600033福建高速2,280,900.008,781,465.000.7810603686龍馬環(huán)衛(wèi)250,400.008,723,936.000.778.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)1國家債券--2央行票據(jù)--3金融債券--其中：政策性金融債--4企業(yè)債券--5企業(yè)短期融資券--6中期票據(jù)--7可轉(zhuǎn)債（可交換債）2,500,000.000.228同業(yè)存單--9其他--10合計2,500,000.000.228.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數(shù)量(張)公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)1113011光大轉(zhuǎn)債25,0002,500,000.000.228.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。8.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細本基金本報告期末未持有貴金屬。8.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細本基金本報告期末未持有權(quán)證。8.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明本基金本報告期末未持有股指期貨。8.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明本基金本報告期末未持有國債期貨。8.11投資組合報告附注1、報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。2、報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。3、其他各項資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額(元)1存出保證金580,974.732應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息45,380.975應(yīng)收申購款227,257.246其他應(yīng)收款-7待攤費用-8其他-9合計853,612.948.11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。8.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明序號股票代碼股