商業(yè)銀行資產(chǎn)負債綜合管理課件

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商業(yè)銀行資產(chǎn)負債綜合管理概述?

商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理?

商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)管理?

商業(yè)銀行資產(chǎn)負債綜合管理策略?

商業(yè)銀行資產(chǎn)負債綜合管理技術(shù)與方法?

商業(yè)銀行資產(chǎn)負債綜合管理案例分析CHAPTER定義與特點定義全面性商業(yè)銀行資產(chǎn)負債綜合管理是指商業(yè)銀行在綜合考慮風險、收益、流動性和資本四個因素的基礎(chǔ)上，對資產(chǎn)負債表進行全面、系統(tǒng)、持續(xù)的管理。資產(chǎn)負債綜合管理涉及商業(yè)銀行的各類資產(chǎn)和負債，包括表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)。系統(tǒng)性持續(xù)性資產(chǎn)負債綜合管理需要建立一套完整的管理體系，包括政策、流程、工具和報告等。資產(chǎn)負債綜合管理是一個持續(xù)的過程，需要根據(jù)市場環(huán)境和內(nèi)部條件的變化進行動態(tài)調(diào)整。資產(chǎn)負債管理的目標01020304風險控制收益最大化流動性保持資本充足資產(chǎn)負債管理的發(fā)展歷程20世紀70年代以前20世紀70年代至80年代20世紀90年代至今010203CHAPTER貸款業(yè)務(wù)管理010203貸款政策制定貸款審批流程貸后管理投資業(yè)務(wù)管理投資策略制定投資品種選擇投資組合管理其他資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理不良資產(chǎn)管理表外業(yè)務(wù)管理抵債資產(chǎn)管理CHAPTER存款業(yè)務(wù)管理存款業(yè)務(wù)概述存款業(yè)務(wù)風險管理存款業(yè)務(wù)面臨的主要風險包括流動性風險、利率風險和信用風險。商業(yè)銀行應(yīng)建立健全的風險管理體系，確保存款業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)健運行。存款是商業(yè)銀行最主要的資金來源之一，包括活期存款、定期存款、儲蓄存款等。存款產(chǎn)品設(shè)計根據(jù)客戶需求和風險偏好，設(shè)計不同期限、利率和計息方式的存款產(chǎn)品，以滿足客戶資金保值增值的需求。同業(yè)負債業(yè)務(wù)管理同業(yè)負債業(yè)務(wù)概述同業(yè)負債產(chǎn)品種類同業(yè)負債業(yè)務(wù)風險管理其他負債業(yè)務(wù)管理其他負債業(yè)務(wù)概述1其他負債產(chǎn)品種類23其他負債業(yè)務(wù)風險管理CHAPTER資產(chǎn)負債匹配管理資產(chǎn)負債匹配管理是指商業(yè)銀行通過合理配置資產(chǎn)和負債，實現(xiàn)兩者在期限、利率、風險等方面的匹配，以降低經(jīng)營風險、提高經(jīng)營效益的管理策略。資產(chǎn)負債匹配管理需要綜合考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場狀況、監(jiān)管政策等多種因素，制定相應(yīng)的管理策略和措施，以實現(xiàn)資產(chǎn)和負債的優(yōu)化配置。資產(chǎn)負債匹配管理的主要內(nèi)容包括：資產(chǎn)配置、負債配置、資產(chǎn)負債匹配監(jiān)測與調(diào)整等。利率風險管理流動性風險管理流動性風險管理是指商業(yè)銀行通過合理安排資金運用和流動性儲備，以及采取流動性風險控制措施，以降低因流動性不足或流動性過剩對經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響的管理策略。流動性風險管理需要商業(yè)銀行具備完善的流動性管理體系和先進的管理技術(shù)，能夠?qū)α鲃有燥L險進行準確的識別、計量、監(jiān)測和控制。流動性風險管理的主要內(nèi)容包括：流動性需求預(yù)測、流動性儲備管理、流動性風險管理政策制定與執(zhí)行等。CHAPTER內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價技術(shù)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價技術(shù)定義作用實施步驟資本充足率管理技術(shù)資本充足率管理技術(shù)定義01作用02實施步驟03壓力測試技術(shù)壓力測試技術(shù)定義作用實施步驟是一種模擬極端市場環(huán)境或不利情景下，評估商業(yè)銀行的資本充足率、流動性狀況、盈利能力和風險承受能力等指標的一種風險管理工具。幫助商業(yè)銀行提前預(yù)警和防范潛在風險，制定應(yīng)對策略和預(yù)案，提高風險抵御能力。確定壓力測試情景、選擇適當?shù)臏y試方法、設(shè)定風險因子和參數(shù)、模擬極端情況下的經(jīng)營狀況、評估風險指標和資本充足率。CHAPTER某大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)負債結(jié)構(gòu)資本充足率某城市商業(yè)銀行利率風險管理實踐利率敏感性缺口利率衍生品運用利率風險監(jiān)控體系某農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風險應(yīng)對策略流動性覆蓋率該銀行流動性覆蓋率保持在150%以上，確保在壓力情境下有足夠的流動性應(yīng)對短期負債到期。流動性管理機制