2024年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理題庫及答案【易錯題】

2024年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理題庫第一部分單選題(500題)1、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。

A.債務(wù)人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級

【答案】：B2、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

【答案】：C3、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查

D.報告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

【答案】：C4、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。

A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表

B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標(biāo)

D.資源的安全性

【答案】：A5、聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時間先后

C.時間先后和重要程度

D.時間先后和緊迫性

【答案】：A6、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁検牵ǎ?/p>

A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機(jī)制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實質(zhì)風(fēng)險

D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

【答案】：B7、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

【答案】：A8、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】：B9、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀(jì)守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責(zé)

【答案】：D10、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負(fù)債依賴度______、自身流動性風(fēng)險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高

【答案】：D11、商業(yè)銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A.存款準(zhǔn)備金率

B.國債收益率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.存貸款基準(zhǔn)利率

【答案】：D12、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】：A13、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準(zhǔn)人

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用

【答案】：A14、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是（）。

A.操作風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】：A15、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為

B.咨詢業(yè)務(wù)

C.產(chǎn)品瑕疵

D.性別及種族歧視事件

【答案】：D16、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

D.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

【答案】：A17、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。

A.內(nèi)部欺詐

B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務(wù)外包

【答案】：C18、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D19、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有（）的特點。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動性和非營利性

D.風(fēng)險性和非營利性

【答案】：A20、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13

【答案】：A21、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A.市場風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】：D22、下列屬于行業(yè)風(fēng)險分析的是（）。

A.技術(shù)進(jìn)步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

C.環(huán)保意識增強(qiáng)

D.自然災(zāi)害等

【答案】：B23、下列因素不是信用風(fēng)險緩釋方式的是（）。

A.貸款定價

B.合格的抵(質(zhì))押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具

【答案】：A24、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次

【答案】：A25、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進(jìn)行信用風(fēng)險壓力測試。

A.損失分布法

B.內(nèi)部評級法

C.打分卡方法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

【答案】：B26、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解錯誤的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件

【答案】：C27、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率變大

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

【答案】：B28、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的非預(yù)期損失安排（）

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.存款準(zhǔn)備金

C.資本充足率

D.存款保險

【答案】：A29、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300

【答案】：D30、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】：B31、材料題風(fēng)險事件：

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險

D.交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、國別風(fēng)險

【答案】：B32、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。

A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性

C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系

D.確?？煽康墓_發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告

【答案】：C33、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。

A.高級管理層

B.風(fēng)險管理部門

C.風(fēng)險管理委員會

D.業(yè)務(wù)部門

【答案】：C34、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本

【答案】：C35、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A.法律風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】：C36、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

【答案】：A37、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風(fēng)險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?

【答案】：C38、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】：C39、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是()。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險管理流程中的作用，指出風(fēng)險治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述

B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線,它是風(fēng)險的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評估和報告風(fēng)險敞口

C.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險防線

D.風(fēng)險管理不保持獨立性

【答案】：D40、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。

A.安全性

B.風(fēng)險性

C.流動性

D.效益性

【答案】：B41、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.資本充足率

C.存款準(zhǔn)備金

D.存款保險

【答案】：B42、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法

【答案】：C43、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的描述中，正確的是（）。

A.個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50％

B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0

D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險權(quán)重

【答案】：A44、下列指標(biāo)的計算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產(chǎn)總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)／資產(chǎn)總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)

【答案】：C45、以下不屬于國別風(fēng)險的是()。

A.政治風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.貨幣風(fēng)險

【答案】：B46、商業(yè)銀行采用（）計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法

【答案】：B47、以下關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點有所不同

B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性

C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)

【答案】：D48、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】：C49、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％

【答案】：C50、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本

【答案】：C51、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

B.財務(wù)報表檢查

C.會計資料規(guī)范性

D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

【答案】：A52、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%

【答案】：A53、在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。

A.政府財政政策的改變

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運動

C.極端組織的行動

D.政權(quán)發(fā)生更替

【答案】：A54、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險資本計量方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.基本指標(biāo)法

D.高級計量法

【答案】：D55、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險

【答案】：A56、重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會報告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年

【答案】：B57、情景分析的原則不包括（）。

A.滿足全面性

B.滿足及時性

C.體現(xiàn)客觀性

D.具有動態(tài)性

【答案】：B58、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

D.清償優(yōu)先性

【答案】：D59、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層

【答案】：B60、下列屬于市場風(fēng)險的計量模型的是（）。

A.基本指標(biāo)法

B.風(fēng)險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型

【答案】：D61、公司／機(jī)構(gòu)存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。

A.不夠穩(wěn)定，較大

B.不夠穩(wěn)定，較小

C.比較穩(wěn)定，較大

D.比較穩(wěn)定，較小

【答案】：A62、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素?（）

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故

【答案】：C63、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

【答案】：C64、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風(fēng)險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制

D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響

【答案】：D65、（?）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補(bǔ)專項損失的準(zhǔn)備。

A.專項準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?

【答案】：A66、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力

【答案】：D67、零售類風(fēng)險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風(fēng)險暴露

C.違約損失率

D.有效期限

【答案】：D68、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會

【答案】：C69、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】：D70、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理要素的核心是（）。

A.流動性風(fēng)險的識別過程

B.流動性風(fēng)險的管理流程

C.流動性風(fēng)險的監(jiān)測流程

D.流動性風(fēng)險的控制流程

【答案】：B71、下列關(guān)于財務(wù)比率分析的描述中，錯誤的是()。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力

D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力

【答案】：B72、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

A.風(fēng)險管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營業(yè)方案

D.資本實力

【答案】：A73、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。

A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

【答案】：A74、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％

【答案】：C75、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

【答案】：B76、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行

【答案】：D77、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計量法

【答案】：B78、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

【答案】：B79、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

A.央行宣布上調(diào)利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進(jìn)新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量

【答案】：D80、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風(fēng)險資本計量范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險

B.銀行賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險

C.交易賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險

D.交易賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險四大類別市場風(fēng)險

【答案】：A81、下列關(guān)于市場約束的表述不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營

C.市場約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束

【答案】：C82、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負(fù)值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差

【答案】：A83、以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風(fēng)險的事后預(yù)判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法

【答案】：B84、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信

【答案】：A85、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故

【答案】：C86、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.終值

【答案】：A87、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

【答案】：B88、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價值

C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系

D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

【答案】：B89、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A.操作風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

【答案】：C90、政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策

【答案】：D91、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20

【答案】：B92、不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。

A.最佳避險報告

B.整體風(fēng)險報告

C.具體的頭寸報告

D.風(fēng)險監(jiān)測報告

【答案】：C93、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值

C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價

D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價

【答案】：D94、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％

【答案】：B95、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務(wù)資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況

【答案】：C96、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元

【答案】：C97、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.線性

B.泊松

C.正態(tài)

D.指數(shù)

【答案】：B98、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號?（）

A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

【答案】：D99、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20％，資本預(yù)期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000

【答案】：A100、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

【答案】：B101、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險資本

【答案】：B102、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法正確的是（）。

A.市場風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

B.結(jié)算風(fēng)險是一種市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取

【答案】：D103、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風(fēng)險資本計量中，標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入

B.替代標(biāo)準(zhǔn)法是最初級的操作風(fēng)險資本計量方法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標(biāo)準(zhǔn)法存在明顯差異

D.標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法相比，能夠降低操作風(fēng)險重復(fù)計量的程度

【答案】：A104、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險

C.經(jīng)營和管理

D.風(fēng)險和收益

【答案】：B105、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)

【答案】：A106、在用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險時，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％

【答案】：C107、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降

【答案】：D108、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險價值方法

【答案】：B109、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機(jī)構(gòu)存款

D.大額存款

【答案】：A110、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，不正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險資本

B.經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本

C.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多

D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本

【答案】：B111、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】：D112、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力

【答案】：D113、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.表外流動性

D.權(quán)益流動性

【答案】：D114、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)先排序

B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序

C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響

D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險兇素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性和影響

【答案】：A115、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因為（）。

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風(fēng)險管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險管理為基礎(chǔ)，同時又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)

D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

【答案】：D116、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面

【答案】：C117、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0

【答案】：B118、關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本

B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量

C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品

D.在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流

【答案】：B119、風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的（）。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險監(jiān)測

C.風(fēng)險控制

D.風(fēng)險加總

【答案】：D120、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負(fù)；小

C.正；大

D.負(fù)；大

【答案】：C121、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5

【答案】：C122、2006年()提出一系列風(fēng)險計量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》

C.《國際會計準(zhǔn)則第39號》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

【答案】：A123、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A.間接國別風(fēng)險

B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

C.主權(quán)風(fēng)險

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

【答案】：D124、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

【答案】：C125、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

D.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

【答案】：D126、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月

【答案】：D127、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時負(fù)責(zé)前臺營銷和中臺審批

B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實際中的應(yīng)用

C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

【答案】：B128、假設(shè)某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688

【答案】：D129、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

【答案】：D130、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％

【答案】：C131、關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法，不正確的是（）。

A.市場準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制

B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D.高級管理人員的準(zhǔn)人，是指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可

【答案】：C132、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A.息稅前利潤／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場價值／債務(wù)賬面價值

【答案】：C133、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。

A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運行

B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運行

C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險

D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

【答案】：C134、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

【答案】：B135、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標(biāo)的是（）。

A.每股收益增長率

B.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率

【答案】：D136、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶

【答案】：A137、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時間

【答案】：D138、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實體、具體風(fēng)險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會?

【答案】：C139、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％

【答案】：B140、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】：B141、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440

【答案】：D142、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B143、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風(fēng)險較大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％

【答案】：D144、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】：D145、風(fēng)險事件：

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險

D.交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、國別風(fēng)險

【答案】：B146、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

【答案】：A147、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季度

【答案】：A148、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是(?)。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果?

【答案】：D149、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】：B150、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。

A.從下至上

B.從上至下

C.由內(nèi)到外

D.由外到內(nèi)

【答案】：B151、操作風(fēng)險資本應(yīng)該為（）提供保障。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.意外損失

D.災(zāi)難性損失

【答案】：B152、多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。

A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張

C.市場過度競爭

D.監(jiān)管不到位

【答案】：B153、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責(zé)不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風(fēng)險管理的操作流程

C.制定外包風(fēng)險管理的內(nèi)控制度

D.定期安排內(nèi)部審計

【答案】：D154、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現(xiàn)金

B.國債

C.超額備付金

D.票據(jù)

【答案】：B155、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5

【答案】：D156、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％

D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計量

【答案】：C157、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風(fēng)險

B.產(chǎn)品風(fēng)險

C.區(qū)域風(fēng)險

D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險

【答案】：C158、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動

【答案】：B159、采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％

【答案】：A160、對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風(fēng)險價值

D.止損

【答案】：C161、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％

【答案】：C162、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風(fēng)險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常

【答案】：B163、計算機(jī)2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】：C164、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素

【答案】：B165、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的內(nèi)容不包括（）。

A.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

B.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.充分考慮股東的期望

【答案】：D166、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）

A.風(fēng)險補(bǔ)償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖

【答案】：A167、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內(nèi)部審計檢查

C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征

D.評價整體風(fēng)險狀況

【答案】：A168、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險。

A.商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險

C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險

【答案】：B169、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風(fēng)險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險管理部門

【答案】：C170、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得

【答案】：D171、下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨立性的是（）。

A.風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進(jìn)行直接溝通的渠道

B.設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門

C.風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤

D.風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況

【答案】：C172、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?

【答案】：B173、下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

B.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

C.驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

D.驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進(jìn)而調(diào)整

【答案】：D174、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會

C.中國銀行業(yè)協(xié)會

D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門

【答案】：D175、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風(fēng)險越高

D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響

【答案】：C176、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算

【答案】：C177、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險

B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險

【答案】：D178、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

【答案】：A179、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款

【答案】：D180、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險點出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。

A.風(fēng)險事件

B.風(fēng)險結(jié)果

C.風(fēng)險類型

D.風(fēng)險等級

【答案】：D181、下列選項中，不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是（）。

A.無風(fēng)險利率

B.一般信用利差風(fēng)險

C.特定風(fēng)險

D.股票風(fēng)險

【答案】：D182、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1

【答案】：D183、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風(fēng)險官必須具備獨立性

B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理

C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告

D.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)

【答案】：C184、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

【答案】：A185、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔(dān)保循環(huán)的)個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75％，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】：D186、計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

【答案】：D187、測量銀行短期流動性風(fēng)險計量的指標(biāo)不包括（）。

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析

D.存貸比

【答案】：D188、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是（）。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風(fēng)險暴露

D.期限

【答案】：A189、電腦“千年蟲”的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程

【答案】：C190、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)

D.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)

【答案】：B191、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)的是（）。

A.品質(zhì)指標(biāo)、實力類指標(biāo)

B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)

C.營運能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)

D.數(shù)量指標(biāo)、等級指標(biāo)

【答案】：D192、高級法體現(xiàn)原則導(dǎo)向，銀監(jiān)會（）。

A.明確了計量規(guī)則

B.僅明確數(shù)據(jù)原則

C.僅明確數(shù)據(jù)、計量原則

D.僅明確計量原則

【答案】：C193、根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設(shè)不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，（）。

A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險大于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

C.風(fēng)險分散效果較差

D.風(fēng)險分散效果較好

【答案】：C194、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財產(chǎn)

B.第三方故意搶劫財產(chǎn)

C.故意騙取、盜用財產(chǎn)

D.偽造要件

【答案】：C195、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立完善的信息報告和信息披露制度

【答案】：B196、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負(fù)債敏感性缺口

【答案】：D197、“風(fēng)險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定

【答案】：A198、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?

【答案】：B199、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。

A.資本資產(chǎn)定價

B.套利定價

C.歐式期權(quán)定價

D.投資組合原理

【答案】：C200、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略

C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南

D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

【答案】：C201、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作

【答案】：A202、（）是國內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

A.柜臺業(yè)務(wù)

B.個人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】：C203、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險計量和管理水平來確定。

A.國別風(fēng)險敞口識別

B.國別風(fēng)險敞口計量

C.國別風(fēng)險敞口監(jiān)控

D.國別風(fēng)險敞口評估

【答案】：B204、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

【答案】：A205、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億

【答案】：C206、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進(jìn)度報告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報告應(yīng)當(dāng)包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費用支出情況。

A.高級管理層

B.業(yè)務(wù)部門

C.項目實施部門

D.風(fēng)險管理部門

【答案】：C207、下列不屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率

【答案】：A208、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風(fēng)險，對應(yīng)的戰(zhàn)略實施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關(guān)注

C.可以接受風(fēng)險、持續(xù)監(jiān)測

D.接受風(fēng)險

【答案】：A209、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》

B.《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》

【答案】：B210、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風(fēng)險評估

D.壓力測試

【答案】：A211、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化

【答案】：C212、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）

A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險管理的部門

B.設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預(yù)算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責(zé)

【答案】：C213、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面

【答案】：B214、聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用、市場、操作等風(fēng)險（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系

【答案】：C215、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險管理水平

D.資本充足水平和風(fēng)險管理水平

【答案】：D216、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。

A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進(jìn)行評價

B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析

C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估

D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

【答案】：A217、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】：B218、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一

B.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險獨立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨存在

【答案】：A219、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850

【答案】：D220、（）是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.聲譽(yù)風(fēng)險

【答案】：C221、市場風(fēng)險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報

【答案】：A222、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風(fēng)險權(quán)重計提的是（）特定風(fēng)險。

A.利率風(fēng)險

B.股票風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.期權(quán)風(fēng)險

【答案】：A223、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險狀況

【答案】：A224、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調(diào)查分析法

【答案】：B225、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者

【答案】：D226、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本

【答案】：C227、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關(guān)注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率

【答案】：D228、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。

A.是否接近自然災(zāi)害多發(fā)區(qū)

B.危險或有害設(shè)施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務(wù)中心區(qū)

【答案】：D229、為了對未來一段時期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進(jìn)行滾動規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】：B230、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。

A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求

B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價

C.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應(yīng)當(dāng)有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道

D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力

【答案】：C231、由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉(zhuǎn)讓

C.貸款審批

D.資產(chǎn)證券化

【答案】：A232、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700

【答案】：C233、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％

【答案】：A234、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ

【答案】：D235、商業(yè)銀行采用的評估操作風(fēng)險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)

【答案】：B236、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類