銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試考試試題-考試題庫(kù)

銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+銀行管

理》考試考試試題?考試題庫(kù)

1.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，

關(guān)注類貸款30億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失

類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）o

A.10%

B.15%

C.18%

D.20%

【答案】：D

【解析】：

不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，即：不良貸款率=［（次級(jí)

類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款余額］X100%。該商業(yè)

銀行的不良貸款率=（10+7+3）/（50+30+10+7+3）X100%=

20%o

2.原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】：A

【解析】：

杠桿率衡量總資產(chǎn)規(guī)?？赡軒?lái)的風(fēng)險(xiǎn)，原銀監(jiān)會(huì)根據(jù)巴塞爾協(xié)議m

的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求：杠桿率=

（一級(jí)資本一一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額?！渡虡I(yè)銀

行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低

于4%o

3.根據(jù)巴塞爾協(xié)議n,法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的（）o

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：c

【解析】：

根據(jù)巴塞爾協(xié)議n,法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括但不

限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠

償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

4.借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5%,

違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)，則該筆貸款的非

預(yù)期損失為（）萬(wàn)。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】：D

【解析】：

每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失計(jì)算公式為：預(yù)期損失（EL）=違約概率

（PD）義違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）X違約損失率（LGD）。其中，違約損

失率=1—違約回收率。則該筆貸款的預(yù)期損失=2.5%X100X（1—

40%）=1.5（萬(wàn)），非預(yù)期損失=10—1.5=8.5（萬(wàn)）。

5.下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，（）應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理,

其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信

用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不

足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。因此，

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動(dòng)性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨

風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了

商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。

6.商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型有（

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）創(chuàng)新是指商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用新方式、新技術(shù),

通過創(chuàng)新、模仿、推廣金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）以滿足人們不斷增長(zhǎng)的金融

消費(fèi)需求。商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型有：

信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

7.下列哪項(xiàng)不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容？（）

A.外部審計(jì)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來(lái)一致、持久地識(shí)別、

評(píng)估和監(jiān)測(cè)每一個(gè)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流

程包括：①聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；②聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；③聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告;

④聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋。

8.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】：

商業(yè)銀行針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動(dòng)性

資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資

的可獲得性下降，交易對(duì)手要求追加抵（質(zhì)）押品或減少融資金額，

主要交易對(duì)手違約或破產(chǎn)等。

9.下列各項(xiàng)關(guān)于監(jiān)督檢查的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充，互為依據(jù)，在監(jiān)管活動(dòng)

中發(fā)揮著不同的作用

B.通過現(xiàn)場(chǎng)檢查可修正非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的結(jié)果

C.通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時(shí)的信息，這將大大減

少現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作量

D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場(chǎng)檢查的質(zhì)量

【答案】：D

【解析】：

D項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量。檢查小組從實(shí)地獲取

的第一手資料將驗(yàn)證非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員的分析判斷，特別是從被監(jiān)管機(jī)

構(gòu)的內(nèi)部控制和管理質(zhì)量方面為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的分析提供大量佐證，提

升分析的準(zhǔn)確性。

10.根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，資產(chǎn)收益率的計(jì)算

公式為（）o

A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)/資本金總額

C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)/平均資本金總額

D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

【答案】：D

【解析】：

資產(chǎn)收益率（ROA）是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理

水平、負(fù)債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標(biāo)，屬于風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類

指標(biāo)。其計(jì)算公式是：資產(chǎn)收益率（ROA）=稅后凈收入/資產(chǎn)總額。

1L在我國(guó)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為

()。

A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個(gè)人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者

【答案】：D

【解析】：

資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者。A項(xiàng)

是信貸資產(chǎn)證券化的投資者；C項(xiàng)是企業(yè)資產(chǎn)證券化的投資者。

12.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失

【答案】：B

【解析】：

預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組

合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)生的損失。

預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。

.銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（）

13o

A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開

E.監(jiān)管范圍的信息公開

【答案】：A|B|C

【解析】：

銀行監(jiān)管的公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)

具有適當(dāng)透明度，主要包括三個(gè)方面的內(nèi)容：①監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)

公開；②監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開；③行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序

公開。

14.第二支柱資本要求是在（）的基礎(chǔ)上提出的。

A.儲(chǔ)備資本要求

B.逆周期資本要求

C.最低資本要求

D.最低資本充足率

【答案】：C

【解析】：

第二支柱資本要求是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各

類特定資本要求的總和。

15.下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.優(yōu)先股及其溢價(jià)

C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行的監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本。其中，一級(jí)資本包括

核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢

價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。B項(xiàng)

屬于其他一級(jí)資本；CD兩項(xiàng)屬于核心一級(jí)資本。

16.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，采取的措施

是（）。

A.采取必要的管理措施

B.密切關(guān)注

C.盡量避免或高度重視

D.接受風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】：

在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)

責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對(duì)各

種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響效果和發(fā)生的可能性作出評(píng)估，據(jù)此進(jìn)行優(yōu)先排序

并制定具有針對(duì)性的戰(zhàn)略實(shí)施方案，如下表所示。

表戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案

17.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最

大的是（）。

A.貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率為40%

B.貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保

C.貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50%

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量。A項(xiàng)，估計(jì)

貸款違約后的損失金額=2000X（1-40%）=1200（萬(wàn)元）；B項(xiàng)，

可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬(wàn)元;C項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1100

萬(wàn)元；D項(xiàng)，估計(jì)貸款違約后的損失金額=2200X（1-50%）=1100

（萬(wàn)元）。由此可見，A項(xiàng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)最大。

18.我國(guó)反洗錢監(jiān)管機(jī)制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”，其

中，''一部門”是指（）。

A.中國(guó)人民銀行

B.銀保監(jiān)會(huì)

C.證監(jiān)會(huì)

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：A

【解析】：

我國(guó)反洗錢監(jiān)管機(jī)制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”?！耙徊?/p>

門主管”是指中國(guó)人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國(guó)的反

洗錢監(jiān)督管理工作；“多部門配合”是指銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部

門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

19.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的

資本充足率不得低于（）o

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】：A

【解析】：

2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，

我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低

于11.5%和10.5%o

20.下列關(guān)于CreditMetrics模型的說(shuō)法,不正確的是()0

A.CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模

型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生

的最大損失

D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，CreditMetrics模型的目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，

一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。

21.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的描述，正確的有（）。

A.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)、分析與報(bào)告

B.設(shè)計(jì)前臺(tái)部門的薪酬激勵(lì)機(jī)制

C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本要求，及時(shí)向高級(jí)管理層和

董事會(huì)報(bào)告

D.評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場(chǎng)以及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，

給商業(yè)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

E.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

《商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)但

不限于以下職責(zé)：①對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)、

分析與報(bào)告；②持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向

高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告；③了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀

況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測(cè)試,

并制定應(yīng)急預(yù)案；④評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場(chǎng)以及市場(chǎng)環(huán)境

發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

22.下列選項(xiàng)中，（）反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.商品資本

D.賬面資本

【答案】：D

【解析】：

賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水

平。

23.下列各項(xiàng)屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式的是（）。

A.托收承付

B.保理

C.保證

D.信用證

【答案】：C

【解析】：

對(duì)銀行信貸而言，主要涉及五種擔(dān)保方式：抵押、質(zhì)押、保證、留置

和定金。ABD三項(xiàng)屬于商業(yè)銀行提供的結(jié)算方式。

24.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基

于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)

估程序進(jìn)行檢查

D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

【答案】：c

【解析】：

C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)

測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。

25.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可

以體現(xiàn)為（）。

A.違約概率下降

B.風(fēng)險(xiǎn)損失降低

C.違約損失率下降

D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露下降

E.組合限額降低

【答案】：A|C|D

【解析】：

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)

用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移

或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率（如保證的替代

效果）、違約損失率［如抵（質(zhì)）押和保證的減輕效果］或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

（如凈額結(jié)算）的下降。

26.下列各項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化相關(guān)警示信號(hào)的有（）。

A.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整

B.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家宏觀調(diào)控

D.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低

E.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

【答案】:B|D|E

【解析】：

AC兩項(xiàng)屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的警示信號(hào)。除BDE三項(xiàng)外，區(qū)

域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的相關(guān)警示信號(hào)還包括區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品普遍被購(gòu)買者反

映質(zhì)量差、購(gòu)買者對(duì)該區(qū)域生產(chǎn)的產(chǎn)品失去信心等。

27.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測(cè)試情景。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】：

針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價(jià)、基

準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動(dòng)、期權(quán)行使帶來(lái)的損失，

主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價(jià)差出現(xiàn)不利走勢(shì)，商品價(jià)格出現(xiàn)

大幅波動(dòng)，股票市場(chǎng)大幅下跌以及貨幣市場(chǎng)大幅波動(dòng)等。

28.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)

定，致使貸款處于無(wú)抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）類

別。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】：

操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。

其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告

不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與

客戶糾紛等。銀行未嚴(yán)格執(zhí)行“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，

屬于該商業(yè)銀行流程執(zhí)行失敗。

29.商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中獲取的（）確定資本需求。

A.當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)水平

C.未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃

D.未來(lái)盈利模式

E.發(fā)展戰(zhàn)略

【答案】：A|C|E

【解析】：

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中評(píng)估資本

充足水平，即進(jìn)行資本評(píng)估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中獲取的

當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀況、未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

30.下列關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說(shuō)法，正確的有（）。

A.在我國(guó)，區(qū)域限額管理包括國(guó)家限額管理

B.在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

C.國(guó)外銀行一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額

D.在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

E.在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等）

因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、

區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控

制

【答案】:B|C|D|E

【解析】：

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理有所不同。國(guó)外銀行一般不對(duì)

一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，而只是對(duì)較大的跨國(guó)區(qū)

域，如亞太區(qū)、東亞區(qū)、東歐等設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的額度框架。我國(guó)

幅員遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，因此在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)施區(qū)域

風(fēng)險(xiǎn)限額管理還是很有必要的。區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為

指導(dǎo)性的彈性限額，但當(dāng)某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、

社會(huì)環(huán)境等）因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)

管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)一，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、

剛性地加以控制。

31.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)的是（）。

A.具體性

B,分散性

C.差異性

D.周期性

【答案】：D

【解析】：

D項(xiàng)，周期性屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的特征之一。

32.商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括（）。

A.貸款擔(dān)保

B.貸款期限

C.貸款費(fèi)用

D.貸款人信用等級(jí)

E.貸款金額

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

貸款重組是指當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行

為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、

利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

33.以下哪些事件或指標(biāo)變動(dòng)，可以認(rèn)為發(fā)生了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.主權(quán)違約

B.轉(zhuǎn)移事件

C.貨幣貶值

D.銀行業(yè)危機(jī)

E.政治動(dòng)蕩

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

通常，發(fā)生以下事件或指標(biāo)變動(dòng)，認(rèn)為發(fā)生了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：①主權(quán)違約。

主權(quán)違約指主權(quán)債務(wù)人違約。②轉(zhuǎn)移事件。轉(zhuǎn)移事件指借款人或債務(wù)

人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯償還

其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形。③貨幣貶值。

貨幣貶值指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個(gè)更

高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要確定。④銀行

業(yè)危機(jī)。銀行業(yè)危機(jī)指某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金

融危機(jī)的背景下。⑤政治動(dòng)蕩。政治動(dòng)蕩指?jìng)鶆?wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖

突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。

34.下列各項(xiàng)屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.市場(chǎng)變動(dòng)

D.地區(qū)數(shù)量

E.技能水平

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、

市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)

化水平等。

35.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠在信用風(fēng)險(xiǎn)管理的（）方面發(fā)揮重

要作用。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置

B.貸款定價(jià)

C.計(jì)提準(zhǔn)備金

D.限額管理

E.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效考核

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)估計(jì)值等結(jié)果，在信用風(fēng)險(xiǎn)管理政

策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。其核

心應(yīng)用范圍包括：①信貸政策的制定；②授信審批；③限額設(shè)定；④

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；⑤風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。其高級(jí)應(yīng)用范圍包括：①風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定；

②經(jīng)濟(jì)資本的建模與管理；③貸款定價(jià)；④損失準(zhǔn)備計(jì)提；⑤績(jī)效衡

量和考核；⑥推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)建設(shè)。

36.保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人

按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。下面具有保證人資格的是

()。

A.具有代為清償能力的法人

B.國(guó)家機(jī)關(guān)

C.學(xué)校

D.企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)

【答案】：A

【解析】：

具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。國(guó)家

機(jī)關(guān)(除經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事

業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保

證人。

37.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量

法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使

用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5

【答案】：A

【解析】：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)各類操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的實(shí)施

前提條件進(jìn)行了明確規(guī)定，采用高級(jí)計(jì)量法，要求數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確，其

中對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的要求為：商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測(cè)期的內(nèi)部

損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損

失數(shù)據(jù)。

38.根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括（）。

A.區(qū)域準(zhǔn)入

B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

E.行業(yè)準(zhǔn)入

【答案】：B|C|D

【解析】：

根據(jù)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包

括三個(gè)方面：①機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其

分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；②業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)

務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)；③高級(jí)管理人員準(zhǔn)入，指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理

人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。

39.關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以年為單位

C.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短是壓力測(cè)試的重要考慮因素

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測(cè)期間以天或周為

單位

【答案】：B

【解析】：

對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，雖然不排除突發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的可能，但大多數(shù)信用

風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生、傳導(dǎo)、產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響以及實(shí)施應(yīng)對(duì)調(diào)整措施，都有一段

時(shí)間，通常達(dá)數(shù)月或幾年，因此針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景一般以年為

單位。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而言，由于其可能在短期甚至即時(shí)

發(fā)生較大變化，風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)速度快，相應(yīng)的市場(chǎng)反應(yīng)和相應(yīng)效果短期

內(nèi)顯現(xiàn)，因此以天或周為單位設(shè)計(jì)壓力情景的預(yù)測(cè)期間相當(dāng)普遍。

40.1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付

的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方

發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)。德國(guó)赫斯塔特銀行由于

結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)巴塞爾委員會(huì)的成

立。

41.我國(guó)商業(yè)銀行的賬面資本包括（）。

A.實(shí)收資本

B.盈余公積

C.未分配利潤(rùn)

D.資本公積

E.可轉(zhuǎn)換債券

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者

權(quán)益，主要包括普通股股本/實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分

配利潤(rùn)、投資重估儲(chǔ)備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資

產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反

映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。

42.()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益

相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】：

A項(xiàng)，法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)法滿足或違反

法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而造

成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目

的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)

銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有

問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)

險(xiǎn)。

43.非財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過程中的重要組成部分，主要從

管理層風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)

境等方面進(jìn)行分析和判斷，下面屬于管理層風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。

A.歷史經(jīng)營(yíng)記錄及其經(jīng)驗(yàn)

B.品德與誠(chéng)信度

C.行業(yè)特征及定位

D.領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)

E.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析

【答案】：A|B|D

【解析】：

除ABD三項(xiàng)外，管理層風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容還有：①經(jīng)營(yíng)者相對(duì)于所有

者的獨(dú)立性；②影響其決策的相關(guān)人員的情況；③決策過程；④所有

者關(guān)系、內(nèi)控機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常；⑤管理的政策、計(jì)戈h實(shí)施

和控制等。CE兩項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的具體內(nèi)容。

44.為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃

通常的做法是對(duì)未來(lái)（）進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】：B

【解析】：

為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常

的做法是對(duì)未來(lái)三年或五年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。由于銀行對(duì)于未來(lái)一年往

往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，第一年的預(yù)測(cè)也為

后幾年的預(yù)測(cè)提供了基礎(chǔ)信息。

45.哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制措施？（）

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)

E.代理業(yè)務(wù)

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

操作風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個(gè)業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是

管理部門，都負(fù)有管理操作風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行目前的業(yè)

務(wù)種類和運(yùn)營(yíng)方式，可以從最普遍的柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人

信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個(gè)方面來(lái)分析操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制

措施。

46.下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，不正確的有（）。

A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果

B.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

C.違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與

0.02%中的較高者

D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有

借款人的違約概率兩個(gè)層面

E.對(duì)任一級(jí)別的債務(wù)人，銀行可以使用違約概率預(yù)測(cè)模型得到的每個(gè)

債務(wù)人違約概率的簡(jiǎn)單平均值作為該級(jí)別的違約概率

【答案】：A|C

【解析】：

A項(xiàng)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事

前預(yù)測(cè)，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別；C項(xiàng)，違約概率一般被具體定義為借

款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。

47.我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)管是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其目的是重點(diǎn)檢查和評(píng)

價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，并關(guān)注銀行的（）。

A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

B.內(nèi)部控制

C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.盈利能力

E.支付能力

【答案】:A|B|C

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過識(shí)別銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理所涉

及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并按照評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評(píng)價(jià)

一家銀行經(jīng)營(yíng)管理狀況的監(jiān)管模式。這種監(jiān)管模式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)

務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)

方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

48.在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具中，合格保證應(yīng)滿足的最低要求包括（）。

A.保證人資格應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》規(guī)定，具備代為清償

貸款本息能力

B.保證應(yīng)為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效

C.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，保證必須為無(wú)條件不可撤銷的；采

用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，允許有條件的保證，應(yīng)充分考慮潛在信

用風(fēng)險(xiǎn)緩釋減少的影響

D.銀行應(yīng)對(duì)保證人的資信狀況和代償能力等進(jìn)行審批評(píng)估，確保保證

的可靠性

E.采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具后的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不小于對(duì)保證人直接風(fēng)險(xiǎn)暴

露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五項(xiàng)外，合格保證應(yīng)滿足的最低要求還包括：①銀行應(yīng)加

強(qiáng)對(duì)保證人的檔案信息管理，在保證合同有效期間，應(yīng)定期對(duì)保證人

的資信狀況和償債能力及保證合同的履行情況進(jìn)行檢查；②銀行對(duì)關(guān)

聯(lián)公司或集團(tuán)內(nèi)部的互保及交叉保證應(yīng)從嚴(yán)掌握，具有實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)

性的保證不應(yīng)作為合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。

49.下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。

A.代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元

B.買入1億美元美國(guó)國(guó)債

C.為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

D.買入10億元人民幣金融債

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大

類。其中，交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)

務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。除交

易賬簿之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃入銀行賬簿。

50.某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸

款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。

A.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中等、較高、高五個(gè)等級(jí)，其中,

中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)

家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失。

51.信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法之一，

下列各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）o

A.死亡率模型

B.Logit模型

C.線性概率模型

D.線性辨別模型

【答案】：A

【解析】：

目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit

模型和線性辨別模型。在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，通常市場(chǎng)上和理論上比

較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模

型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。A項(xiàng)，死亡率模型屬

于違約概率模型。

52.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要包括（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B.正常貸款遷徙率

C.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

E.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)用來(lái)衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，以時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，

屬于靜態(tài)指標(biāo)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。B項(xiàng)，正常貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。

53.一般而言，由于匯率變動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不

利變動(dòng)而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按風(fēng)險(xiǎn)類別可

分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

54.假定一年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%,1年期信用等級(jí)為B

的零息債券的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的

回收率為60%,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益

率約為()o

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】：B

【解析】：

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

的預(yù)期收益是相等的，即Pl(1+K1)+(1-P1)X(1+K1)xe

=l+il。其中，Pl為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，(1-P1)

即其違約概率；K1為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息；。為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率,

等于“1—違約損失率”；il為期限1年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。將題

中數(shù)據(jù)代入上式，(1-10%)X(1+K1)+10%X(1+K1)X60%

=1+3%,解得，K1^7.3%o

55.下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷