寡頭市場與博弈理論

《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》第五講—4寡頭市場與博弈理論1寡頭又稱寡頭壟斷、寡占，是指那種在某一產(chǎn)業(yè)只存在少數(shù)幾個(gè)賣者的市場組織形式。寡頭壟斷市場的基本特性是廠商之間的相互依存。

由于廠商很少，每個(gè)廠商都相信自己的行為，對手一定會(huì)做出反應(yīng)，因此，廠商在作出自己的決策時(shí)總是猜測競爭對手的反應(yīng)；而對對手的反應(yīng)，廠商總是不能確切地知道，故他們將在存有不確定性的情況下進(jìn)行決策。企業(yè)既不是“價(jià)格接受者”也不是“價(jià)格的制定者”而是“價(jià)格的搜尋者”。2寡頭市場是指，一個(gè)行業(yè)中企業(yè)為數(shù)甚少，而且，企業(yè)之間存在著緊密的相互關(guān)系的市場形態(tài)。生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品的稱為“純粹寡頭”，產(chǎn)品存在差異的稱為“差異寡頭”為共同利益勾結(jié)在一起的稱為“勾結(jié)寡頭”各自行動(dòng)的則稱為“獨(dú)立寡頭”。3寡頭市場結(jié)構(gòu)及其特點(diǎn)

寡頭市場在市場經(jīng)濟(jì)普遍存在，是理論上最為復(fù)雜的一種市場結(jié)構(gòu)。(1)市場上僅存在少數(shù)相互影響的廠商(2)產(chǎn)品同質(zhì)或異質(zhì)(3)進(jìn)出市場都有障礙(4)相互依存4寡頭壟斷市場的特點(diǎn)·每家廠商都有剩余的生產(chǎn)能力；·同吃一塊肉，你多吃，我就會(huì)吃得少；·你用價(jià)格爭市場，別人也會(huì)，消費(fèi)者喜歡這樣；·聯(lián)合起來有利可圖，但行得通嗎？

在寡頭彼此之間：“既是敵人，又是朋友”如果你想怎么做，必須知道別人會(huì)怎么做！5相互影響下的寡頭廠商需求Ｑ１Ｑ３Ｑ２Ｐ１Ｐ２Ｄ１Ｄ２Ｑ１Ｑ３Ｑ２Ｐ１Ｐ２Ｄ１Ｄ２Ｄ３6寡頭市場上的相互依存與影響使廠商的每一個(gè)決策都要考慮競爭對手的反應(yīng)，因而造成了決策的復(fù)雜性，廠商一般要：在給定它的競爭者行為以后，采取它能采取的最好行為這被稱作納什均衡7古諾寡頭模型（非勾結(jié)）雙寡頭此模型的變化取決于對競爭對手定價(jià)和產(chǎn)量決策行動(dòng)的假設(shè)奧古斯汀·古諾

(1838)提出的這個(gè)模型，成為美國反托拉斯法的基礎(chǔ)模型簡單計(jì)算容易8古諾模型:2家廠商(Duopoly)法國數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家古諾在1838年提出產(chǎn)量競爭：企業(yè)之間的競爭在于選擇不同的產(chǎn)出水平假設(shè)兩家廠商相互競爭，同時(shí)決策。同質(zhì)化產(chǎn)品。每個(gè)企業(yè)都假定對手的產(chǎn)量是固定的。寡頭壟斷廠商在決策時(shí)假定對手的反應(yīng)方式一經(jīng)確定就保持不變并重復(fù)出現(xiàn)。以此為假定前提的模型，稱為非勾結(jié)性的寡頭壟斷模型9處于壟斷與完全競爭之間的古諾模型

完全競爭P=MC,950-Q=50PC=50,QC=900壟斷MR=MC,950-2Q=50QM=450

PM=950-450=500

雙頭壟斷設(shè)Q=q1+q2DPMP古諾PC

QM

Q古諾

QC實(shí)例:

45060090050035050P=950-Q，

MC=5010古諾模型

設(shè)Q=q1+q2P=950-Q=950-q1-q2andMC=50TR1

=Pq1=(950-

q1-q2)q1

=950q1-q12-q1q2

TR2

=Pq2=(950-

q1-q2)q2

=950q2-q2q1-q22

使MR1=MC和MR2=MC950-2q1-q2=50,950-q1-2q2=50950-2q1-q2=950-q1-2q2

因?yàn)閝1=q2,,所以950-2q1-q1=950-3q1=50因此q1=300,q=600;P=950-600=350

價(jià)格數(shù)量完全競爭50900古諾模型350600壟斷50045011寡頭的均衡如果寡頭企業(yè)各自追求自己的利益，可能的結(jié)果是：總產(chǎn)量大于壟斷產(chǎn)量但小于競爭產(chǎn)量市場價(jià)格低于壟斷價(jià)格但高于競爭價(jià)格總利潤小于壟斷利潤12古諾模型中的廠商數(shù)量(N)增加如果N=3(三頭壟斷)P=950-Q&MC=50那么,Q=(3/4)(900)Q=675P=275如果N=5P=950-Q&MC=50那么,Q=(5/6)(900)Q=750P=200N=3N=513N-廠商古諾模型3家廠商,線性需求函數(shù)和成本函數(shù):Q=q1+q2+q3

隨廠商數(shù)量增加,產(chǎn)量增加,價(jià)格降低Q古諾

={N/(N+1)}Q完全競爭QCNNPC因此,廠商的數(shù)量越多,競爭越激烈.這就是美國反托拉斯政策的歷史基礎(chǔ)14寡頭數(shù)量如何影響市場結(jié)果隨著寡頭市場上賣者數(shù)目的增加，寡頭市場越來越象競爭市場。價(jià)格趨近于邊際成本，生產(chǎn)量趨近于社會(huì)有效率的水平。15MC150MR1(75)D1(75)12.5如果企業(yè)1認(rèn)為企業(yè)2生產(chǎn)75單位,其需求曲線進(jìn)一步左移古諾模型：企業(yè)1的產(chǎn)量決策Q1P1如果企業(yè)2生產(chǎn)100單位，企業(yè)1將生產(chǎn)多少？D1(0)MR1(0)如果企業(yè)1認(rèn)為企業(yè)2不生產(chǎn),其需求曲線D1(0)為市場需求曲線D1(50)MR1(50)25如果企業(yè)1認(rèn)為企業(yè)2生產(chǎn)50單位,其需求曲線向左移動(dòng)16企業(yè)2的反應(yīng)曲線Q*2(Q2)企業(yè)2的反應(yīng)曲線表明其產(chǎn)量取決于企業(yè)1的預(yù)期產(chǎn)量反應(yīng)曲線：企業(yè)1的利潤最大化產(chǎn)量是企業(yè)2產(chǎn)量的減函數(shù)；Q2Q1255075100255075100企業(yè)1的反應(yīng)曲線Q*1(Q2)xxxx企業(yè)1的反應(yīng)曲線表明其產(chǎn)量取決于企業(yè)2的預(yù)期產(chǎn)量在古諾均衡狀態(tài)，每家企業(yè)都正確估計(jì)出對手的產(chǎn)量并使自己的利潤最大化古諾均衡17問題1)如果目前企業(yè)的產(chǎn)量不在古諾均衡狀態(tài),它們會(huì)調(diào)整產(chǎn)量決策直到達(dá)到古諾均衡狀態(tài)嗎？2)在何種情形下假設(shè)對手產(chǎn)量固定是合理的？18古諾均衡舉例雙寡頭市場需求為P=30-Q，其中

Q=Q1+Q2MC1=MC2=0企業(yè)1的反應(yīng)曲線19

20雙寡頭Q1Q2企業(yè)2的反應(yīng)曲線3015企業(yè)1的反應(yīng)曲線15301010古諾均衡需求曲線為P=30-Q兩個(gè)企業(yè)的邊際成本都為零21企業(yè)串通時(shí)的利潤最大化合作曲線Q1+Q2=15Q1=Q2=7.5比古諾均衡時(shí)的產(chǎn)量更少利潤更多22企業(yè)1的反應(yīng)曲線企業(yè)2的反應(yīng)曲線Q1Q230301010古諾均衡1515競爭性均衡(P=MC;Profit=0)串通曲線7.57.5串通均衡對企業(yè)而言,串通的結(jié)果最好，其次是古諾均衡，最差是競爭性均衡23假設(shè)壟斷廠商的價(jià)格反應(yīng)是跟跌不跟漲PQOdDDdMR1MR2P0Q0非勾結(jié)行性寡頭模型——斯威齊模型MC1MC2價(jià)格剛性

市場價(jià)格不隨某些因素的變動(dòng)而改變結(jié)論24曲折需求曲線PQMRD如果一家企業(yè)降價(jià)，競爭對手跟著降價(jià)，需求趨于缺乏彈性如果一家企業(yè)提價(jià)，競爭對手不作出反應(yīng)，需求趨于彈性需求25曲折需求曲線PDP*Q*MCMC’只要邊際成本與邊際收入相交于垂直范圍，企業(yè)將不會(huì)改變其價(jià)格選擇MRQ26共謀與卡特爾

寡頭廠商可能會(huì)通過正式或非正式的合作或共謀決策而力求減少因行業(yè)結(jié)構(gòu)的相互影響因素帶來的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)。寡頭廠商的正式協(xié)議叫作卡特爾。一般情況下，在美國，根據(jù)1890年通過的《謝爾曼法》，任何種類的共謀協(xié)議都是非法的。27特征

1) 公開合作來確定產(chǎn)量及價(jià)格

2) 可能只包括部分企業(yè)勾結(jié)性寡頭市場模型——卡特爾競爭還是合作？合作的好處：一是提高利潤，減少不確定性；二是聯(lián)合起來能增強(qiáng)阻礙新廠商進(jìn)入的力量。公開勾結(jié)：卡特爾28

4) 成功的條件一個(gè)穩(wěn)定的卡特爾必須要在其成員對價(jià)格和生產(chǎn)水平達(dá)成協(xié)定并遵守該協(xié)定的基礎(chǔ)上形成；壟斷勢力的潛在可能—非彈性需求

3) 大多數(shù)是國際性的成功的卡特爾OPEC國際鋁釩土聯(lián)合會(huì)水銀歐洲不成功的卡特爾銅鋅咖啡茶葉可可29公開勾結(jié)：卡特爾利潤最大化和產(chǎn)量分配卡特爾產(chǎn)量的決定：按照使所有廠商的邊際成本都相等的方式在廠商之間分配銷售量。MCA=MCB=……=MCN=MC=MR卡特爾集團(tuán)QM

OQP、R、CMCM

DM

MRM

PM

寡頭AQA

OQP、R、CACA

MCA

PM

寡頭BOQP、R、CQB

ACB

MCB

PM

30卡特爾的利潤最大化與產(chǎn)量分配31表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是搭便車，在現(xiàn)有價(jià)格下偷著增產(chǎn)；一是偷著既增產(chǎn)又降價(jià)。動(dòng)力源于高額利潤卡特爾的不穩(wěn)定性MCACMRQPOBP1P0D=ARQ1Q032非公開勾結(jié)——價(jià)格領(lǐng)先制非公開勾結(jié)價(jià)格領(lǐng)先制指一個(gè)行業(yè)的價(jià)格通常由某一個(gè)寡頭率先制定，其余寡頭追隨其后確定各自的價(jià)格。低成本型價(jià)格領(lǐng)先制晴雨表型價(jià)格領(lǐng)先制支配型價(jià)格領(lǐng)先制

非公開的勾結(jié)：由于勾結(jié)是非法的，希望利用市場勢力的寡頭們就依賴于戰(zhàn)術(shù)勾結(jié)：不言的共識。辦法有①以某廠商作為價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)者，其他追隨；②不回避競爭法則，如在投標(biāo)中他們保證自己的索價(jià)不高于競爭者。33不同市場的比較經(jīng)濟(jì)效益：利用資源的有效性。高的經(jīng)濟(jì)效益表示對資源的充分利用或能以最有效的生產(chǎn)方式進(jìn)行生產(chǎn)；低的經(jīng)濟(jì)效益表示對資源的利用不充分或沒有以最有效的方式進(jìn)行生產(chǎn)。341、壟斷的效率損失壟斷導(dǎo)致的效率損失（又稱社會(huì)福利的凈損失或無謂損失）D=ARMRMCQO$P>MC無謂損失DeadweightLossPmQmEFQCPCG35壟斷的效率損失D=ARMRMCQO$PmQmEFQCPCGHI無謂損失DeadweightLoss36壟斷的效率損失D=ARMRMCQO$PmQmEFQCPCGHIJACB△消費(fèi)者剩余=-A-B△生產(chǎn)者剩余=A-C△社會(huì)剩余=-B-C無謂損失DeadweightLoss372、壟斷競爭與完全競爭比較壟斷競爭與完全競爭的對比D=MRDMRPerfectCompetitionQ$OQ$OMonopolisticCompetitionACMCACMC無謂損失DeadweightLossQCPCECQMCPMCEMC38壟斷競爭與完全競爭比較壟斷競爭與完全競爭的對比收益曲線均衡價(jià)格與均衡產(chǎn)量生產(chǎn)效率：過剩生產(chǎn)能力(Excesscapacity)資源配置效率產(chǎn)品差別與消費(fèi)者選擇產(chǎn)品替代與廠商競爭393、三個(gè)市場比較：完全競爭

壟斷競爭

完全壟斷價(jià)格

ON<ON’<ON”產(chǎn)量

OM>OM’>OM”AR’=P’LACMR’EOLMCAR=MR=PE’E”AR”=P”MR”QPMM’M”NN’N”40三個(gè)市場比較：完全競爭

壟斷競爭

完全壟斷經(jīng)濟(jì)效益壟斷與技術(shù)進(jìn)步規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品產(chǎn)別廣告支出

——參閱教材P4104142寡頭對抗&博弈理論博弈：是指個(gè)人或組織在一定的環(huán)境條件下，以一定的規(guī)則進(jìn)行決策并從中取得相應(yīng)結(jié)果的過程。博弈論（GameTheory）：研究人們在各種戰(zhàn)略情況下如何行事。43戰(zhàn)略決策指的是每個(gè)人在決定采取什么行動(dòng)時(shí)，必考慮其他人對這種行動(dòng)作出什么反應(yīng)的狀況。由于在寡頭市場中企業(yè)的數(shù)目很少，因此每家企業(yè)都必須按戰(zhàn)略行事。每個(gè)企業(yè)都知道，它的利潤不僅取決它生產(chǎn)多少，而且還取決于其他企業(yè)生產(chǎn)多少。44納什均衡納什均衡是指這樣的情：相互作用中的每一個(gè)經(jīng)濟(jì)人，在其他方所選擇的戰(zhàn)略為既定時(shí)，選擇了自己的最優(yōu)戰(zhàn)略。正如市場均衡（MarketEquilibrium）代表著經(jīng)濟(jì)學(xué)家對競爭性市場下人們相互作用結(jié)果的一種預(yù)測，納什均衡代表著他們對戰(zhàn)略決策的情形下人們相互作用結(jié)果的一種預(yù)測。45兩疑犯被抓并單獨(dú)審訊，（坦白或不坦白）疑犯

2

1年

15年

0年

6年1年

0年

15年

6年著名博弈:

囚犯的兩難(ThePrisoners’Dilemma)

（一次，同時(shí)，雙人,非零和，非合作博弈）不坦白坦白疑犯1不坦白坦白46在囚犯兩難博弈中，存在著優(yōu)勢策略{坦白,坦白}，即不管對方如何選擇，自己的最優(yōu)選擇就是坦白：對疑犯1來說，

1、如果疑犯2不坦白，疑犯1坦白就會(huì)被釋放，不坦白就會(huì)關(guān)押1年，所以坦白比不坦白好；

2、如果疑犯2坦白，疑犯1坦白的話，關(guān)押6年，不坦白關(guān)押15年，所以坦白還是比不坦白好。同樣，坦白也是疑犯2的支配戰(zhàn)略。優(yōu)勢策略是指，無論另外的參與者采用什么策略，它都是某一參與者所遵循的最好策略。47疑犯

2

1年

15年

0年

6年1年

0年

15年

6年納什均衡的例子：囚犯的兩難不坦白坦白疑犯1不坦白坦白囚犯兩難中的納什均衡：給定疑犯1坦白的情況下，疑犯2的最優(yōu)戰(zhàn)略是坦白；給定疑犯2坦白的情況下，疑犯1的最優(yōu)戰(zhàn)略是坦白；因此，納什均衡就是{坦白，坦白}。48囚犯的兩難處境的啟示合作之所以難以維持，是因?yàn)楹献鞑皇菃蝹€(gè)人的最好利益。自利使得寡頭很難維持合作的結(jié)果，即低產(chǎn)量、高價(jià)格和壟斷利潤。

囚犯的兩難處境表明了維持合作的困難

人們（企業(yè)）經(jīng)常不能互相合作，盡管合作可以使他們都收益49處于囚犯兩難境地的雙寡頭：定價(jià)決策戰(zhàn)略低價(jià)格高價(jià)格低價(jià)格高價(jià)格0，050，-10-10，5010，10寡頭廠商1寡頭廠商2{低價(jià)格，低價(jià)格}是一個(gè)優(yōu)勢策略，利潤為0。由此說明，個(gè)人理性與集體理性之間的矛盾。最好應(yīng)該兩廠商都要高價(jià)，但寡頭廠商存在這個(gè)積極性嗎？50處于囚犯兩難境地的雙寡頭：廣告支出兩家廠商制定廣告決策：S=低廣告支出,L=高廣告支出收益為利潤同樣的情況適用于提高產(chǎn)品質(zhì)量FIRM2FIRM1SLSL100,10010,150150,1020,2051優(yōu)勢策略與納什均衡的區(qū)別優(yōu)勢策略：不管對方做什么，對博弈方都是最優(yōu)戰(zhàn)略。納什均衡戰(zhàn)略：給定競爭對手的行動(dòng)之后，博弈方所能采取的最好行動(dòng)。

優(yōu)勢策略：我所做的是：不管你做什么我所能做的最好的。

你所做的是：不管我做什么你所能做的最好的。納什均衡：我所做的是：給定你所做的我所能做的最好的。你所做的是：給定我所做的你所能做的最好的。優(yōu)勢策略是納什均衡的一個(gè)特例52囚犯兩難問題的其他表現(xiàn)公共產(chǎn)品的供給:如果大家都出錢興辦公用事業(yè)，所有人的福利都會(huì)增加。問題是，如果我出錢你不出錢，我得不償失，而如果你出錢我不出錢，我就可以占你的便宜。所以每個(gè)人的最優(yōu)選擇都是“不出錢”，結(jié)果使所有人的福利都得不到提高。軍備競賽：兩國都不搞軍備競賽，都把資源用于民用，兩國福利都變好。但由于都怕受到威脅而大搞軍備競賽，結(jié)果兩國福利都變得更糟。經(jīng)濟(jì)改革：經(jīng)濟(jì)改革要付出成本(包括風(fēng)險(xiǎn))，而改革的成果大家享受，結(jié)果是，盡管人人都認(rèn)為改革好，卻沒有人真正去改革，大家只好在都不滿意的體制下繼續(xù)生活下去。53海灘售貨博弈0200A甲乙甲乙二人在長200米的海灘上賣飲料，海灘上的游客均勻散布。二人以相同的價(jià)格賣同樣的飲料，所以買主會(huì)向最近的賣主購買。此時(shí)惟一的納什均衡是什么？為什么？54當(dāng)企業(yè)都非常在乎未來利潤時(shí)，它們會(huì)在重復(fù)博弈中合作，而不為了獲得一次性的好處而在一次博弈中欺騙。為什么人們有時(shí)能合作？55重復(fù)博弈中的雙寡頭廠商競爭雙寡頭很可能具有多次競爭機(jī)會(huì)重復(fù)博弈就是一次又一次地采取行動(dòng)和得到收益的博弈重復(fù)博弈允