金融工程教學(xué)課件金融工具

金融工程教學(xué)課件ppt金融工具目錄CONTENCT金融工具概述固定收益證券股票與衍生證券外匯與商品期貨金融工程在金融工具中的應(yīng)用01金融工具概述定義分類金融工具的定義與分類金融工具是用來表示金融交易雙方之間權(quán)利與義務(wù)關(guān)系的書面證明，包括股票、債券、基金、期貨等。按照期限、性質(zhì)、交易場所等標(biāo)準(zhǔn)，金融工具可以分為不同的類型，如短期金融工具和長期金融工具、固定收益金融工具和權(quán)益類金融工具等。融資功能投資功能風(fēng)險(xiǎn)管理功能金融工具是資金供求雙方進(jìn)行交易的媒介，通過發(fā)行和交易金融工具，可以為企業(yè)提供融資支持。金融工具是投資者進(jìn)行投資決策和資產(chǎn)配置的工具，通過購買和交易金融工具，可以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值和保值。金融工具可以作為風(fēng)險(xiǎn)管理工具，幫助投資者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，如股票、期貨等可以用來對沖風(fēng)險(xiǎn)。金融工具的主要功能80%80%100%金融工具市場概述金融工具市場可以根據(jù)交易的品種、期限、場所等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，如股票市場、債券市場、外匯市場等。金融工具市場是資金供求雙方進(jìn)行交易的場所，具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)、融資和風(fēng)險(xiǎn)管理等功能。為了維護(hù)市場的公平、公正和透明，政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要對金融工具市場進(jìn)行監(jiān)管，制定相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管政策。市場分類市場功能市場監(jiān)管02固定收益證券固定收益證券的定義與分類固定收益證券的定義固定收益證券是指承諾在一定時期內(nèi)支付固定收益的金融工具，如債券、優(yōu)先股等。固定收益證券的分類根據(jù)發(fā)行主體和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，固定收益證券可以分為政府債券、企業(yè)債券、金融債券等類型。債券的面值債券的期限債券的利率債券的基本要素債券期限是指債券從發(fā)行之日起至到期日的期限，通常以年為單位。債券利率是債券投資回報(bào)率的衡量標(biāo)準(zhǔn)，通常在債券發(fā)行時確定。債券面值是債券票面上標(biāo)明的金額，通常為一固定值。債券的估值是指對債券的價(jià)值進(jìn)行評估，通常采用折現(xiàn)現(xiàn)金流法。債券的估值債券的定價(jià)是指在市場條件下，將債券的風(fēng)險(xiǎn)和收益轉(zhuǎn)化為價(jià)格的過程。債券的定價(jià)債券的估值與定價(jià)由于市場利率波動導(dǎo)致的債券價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)由于發(fā)行主體違約導(dǎo)致的債券無法按時支付利息或本金的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)由于市場交易不活躍或停滯導(dǎo)致的債券難以買賣的風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)債券的風(fēng)險(xiǎn)管理03股票與衍生證券VS股票是公司發(fā)行的一種所有權(quán)憑證，代表股東對公司的所有權(quán)。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，股票可以分為多種類型。詳細(xì)描述股票是公司為了籌集資金而發(fā)行的一種所有權(quán)憑證，持有股票意味著股東享有公司的一部分所有權(quán)。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，股票可以分為多種類型，如按照股東權(quán)利可以將股票分為普通股和優(yōu)先股；按照上市地點(diǎn)可以將股票分為A股、B股、H股等?？偨Y(jié)詞股票的定義與分類總結(jié)詞股票的估值與定價(jià)是投資者進(jìn)行股票投資決策的重要依據(jù)，常用的估值方法包括相對估值法和絕對估值法。詳細(xì)描述相對估值法是通過比較類似的公司來評估股票的估值水平，常用的指標(biāo)包括市盈率、市凈率、市銷率等。絕對估值法則是基于公司的未來現(xiàn)金流和折現(xiàn)率來評估股票的內(nèi)在價(jià)值。此外，投資者還需要考慮公司的基本面、行業(yè)地位、市場前景等因素，以做出合理的投資決策。股票的估值與定價(jià)期權(quán)、期貨等衍生證券的定義與分類期權(quán)、期貨等衍生證券是金融衍生品的一種，具有高風(fēng)險(xiǎn)和高收益的特點(diǎn)。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，衍生證券可以分為多種類型?？偨Y(jié)詞期權(quán)、期貨等衍生證券是金融衍生品的一種，其價(jià)值取決于基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)格變動。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，衍生證券可以分為多種類型，如按照合約類型可以將衍生證券分為遠(yuǎn)期、期權(quán)、期貨等；按照交易場所可以分為場內(nèi)交易和場外交易；按照標(biāo)的資產(chǎn)可以分為股票衍生證券、利率衍生證券、匯率衍生證券等。詳細(xì)描述總結(jié)詞投資者在進(jìn)行期權(quán)、期貨等衍生證券交易時需要制定合理的交易策略，并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。詳細(xì)描述投資者在進(jìn)行期權(quán)、期貨等衍生證券交易時需要制定合理的交易策略，包括買入或賣出衍生證券的時機(jī)、合約的選擇等方面。同時，投資者還需要采取有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，如控制倉位、設(shè)置止損點(diǎn)等，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。此外，投資者還需要了解衍生證券的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性，以便更好地進(jìn)行投資決策。期權(quán)、期貨等衍生證券的交易策略與風(fēng)險(xiǎn)管理04外匯與商品期貨總結(jié)詞外匯市場的定義與分類詳細(xì)描述外匯市場是全球最大的金融市場之一，它涉及不同國家貨幣之間的交換。外匯市場可以根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，如交易量、交易場所和交易方式等。外匯市場的定義與分類外匯的匯率決定與匯率風(fēng)險(xiǎn)外匯的匯率決定受到多種因素的影響，包括經(jīng)濟(jì)基本面、貨幣政策和政治因素等。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動而導(dǎo)致的外匯損失。了解匯率決定和匯率風(fēng)險(xiǎn)對于外匯交易和投資至關(guān)重要。總結(jié)詞詳細(xì)描述外匯的匯率決定與匯率風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)詞商品期貨市場的定義與分類要點(diǎn)一要點(diǎn)二詳細(xì)描述商品期貨市場是進(jìn)行商品期貨交易的場所，這些商品包括農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源等。商品期貨可以根據(jù)交割時間和地點(diǎn)進(jìn)行分類，如交易所交易商品和場外交易商品。商品期貨市場的定義與分類總結(jié)詞商品期貨的交易策略與風(fēng)險(xiǎn)管理詳細(xì)描述商品期貨的交易策略包括套期保值、套利和單邊交易等。風(fēng)險(xiǎn)管理是商品期貨交易中非常重要的一環(huán)，投資者可以通過對沖、止損和分散投資等方式來降低風(fēng)險(xiǎn)。商品期貨的交易策略與風(fēng)險(xiǎn)管理05金融工程在金融工具中的應(yīng)用固定收益證券定價(jià)金融工程提供了多種定價(jià)模型和方法，如現(xiàn)值模型、利率期限結(jié)構(gòu)模型等，用于確定固定收益證券的內(nèi)在價(jià)值和市場價(jià)格。風(fēng)險(xiǎn)管理金融工程運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)值方法對固定收益證券的價(jià)格波動進(jìn)行度量和預(yù)測，幫助投資者制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。利率衍生品設(shè)計(jì)金融工程師可以設(shè)計(jì)出各種利率衍生品，如利率期貨、利率互換等，滿足投資者對利率風(fēng)險(xiǎn)管理的需求。金融工程在固定收益證券中的應(yīng)用金融工程在股票與衍生證券中的應(yīng)用金融工程在股票市場中的應(yīng)用還包括利用各種統(tǒng)計(jì)和數(shù)值方法對股票價(jià)格波動進(jìn)行度量和預(yù)測，幫助投資者制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)管理金融工程提供了基于基本分析和量化分析的股票定價(jià)方法，幫助投資者評估股票的內(nèi)在價(jià)值。股票定價(jià)金融工程師可以設(shè)計(jì)出各種股票衍生證券，如股票期貨、股票期權(quán)等，為投資者提供更多的投資選擇。衍生證券設(shè)計(jì)金融工程在外匯與商品期貨中的應(yīng)用金融工程在外匯市場中的應(yīng)用主要是幫助投資者管理匯率風(fēng)險(xiǎn)，通過運(yùn)用各種外匯衍生品和投資策略來降低匯率波動的影響。商