銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理

第八章銀行監(jiān)管與市場約束一、單項(xiàng)選擇題1?銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。行業(yè)協(xié)會政府審計(jì)機(jī)構(gòu)商業(yè)銀行2?銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可監(jiān)管活動(dòng)除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度平等對待所有參與者努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（）。了解機(jī)構(gòu)規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)衡量風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。核心負(fù)債比率預(yù)期損失率關(guān)注類貸款遷徙率不良貸款撥備覆蓋率下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（）。衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍屬于靜態(tài)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是（）。商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征:一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的預(yù)期損失；二是隨時(shí)可以動(dòng)用按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%未公開儲備屬于核心資本少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（）。050%75%100%風(fēng)險(xiǎn)評級的程序是（）。

制定監(jiān)管措施一收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果一整理評級檔案收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果一制定監(jiān)管措施一整理評級檔案制定監(jiān)管措施一整理評級檔案一收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果整理評級檔案一收集評級信息一制定監(jiān)管措施一分析評級信息一得出評級結(jié)果下列不屬于CAMELs評級六大要素的是（）。市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度管理盈利性資產(chǎn)負(fù)債率下列對銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是（）。必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露必須提高信息披露的相關(guān)性必須保持合理頻度下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評級方法的說法，不正確的是（）。ROCA評級法又稱母行支持度評估法ROCA評級法主要對銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方面進(jìn)行評估SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管CAMELs評級是國際通用的、系統(tǒng)評價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營管理狀況的一個(gè)方法體系下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是（）。銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（）準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。市場機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)高級管理人員銀行監(jiān)管的基本原則不包括（）。依法原則公開原則效率原則配比性原則銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括（）。管法人管風(fēng)險(xiǎn)管內(nèi)控

D.管存款下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（）。公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫裙瓌t是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者對公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)下列關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法，不正確的是（）。市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種高級管理人員的準(zhǔn)入，是指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括（）。高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制二、多項(xiàng)選擇題中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。公正原則公開原則效率原則利益原則依法原則風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別包括（）。風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)保留風(fēng)險(xiǎn)水平風(fēng)險(xiǎn)遷徙風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)商業(yè)銀行附屬資本包括（）。實(shí)收資本一般準(zhǔn)備盈余公積未分配利潤長期次級債務(wù)下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，正確的有（）。是審慎銀行監(jiān)管的核心有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張有利于控制銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

以上選項(xiàng)都對商業(yè)銀行核心資本包括（）。普通股資本公積優(yōu)先股可轉(zhuǎn)換債券重估儲備市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括（）。提高銀行的盈利能力保護(hù)銀行股東的利益保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系保護(hù)存款者的利益商業(yè)銀行市場約束參與方包括（）。監(jiān)管部門公眾存款人外部中介機(jī)構(gòu)其他債權(quán)人股東風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括（）。不良貸款遷徙率資本充足程度超額備付金比率盈利能力準(zhǔn)備金充足程度下列關(guān)于CAMELs評級的說法,正確的有（）。CAMELs評級結(jié)果以1?5級表示，數(shù)字越小表明級別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高CAMELs評級包括五大類要素評級和一個(gè)綜合評級CAMELs評級的要素“C”是指“成本”CAMELs評級是國際通用的、系統(tǒng)評價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營管理狀況的一個(gè)方法體系CAMELs評級內(nèi)容包括評價(jià)董事會和管理層的能力和效率三、判斷題1?銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。（）在有限資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。（）有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。（）只有當(dāng)外部審計(jì)組織按照有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當(dāng)局的委托對商業(yè)銀行進(jìn)行審計(jì)時(shí)，其工作才具有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的性質(zhì)。（）在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查起指導(dǎo)作用。（）6?銀行監(jiān)管的效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用資源，提高監(jiān)管效率，要努力提高監(jiān)管成本。（）ROCA評級法主要針對中國的國有銀行。（）現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量。（）外部審計(jì)與銀行監(jiān)管各自關(guān)注的重點(diǎn)不同，可以彼此獨(dú)立進(jìn)行。（）一、 單項(xiàng)選擇題1［答案］:B［解析］：參見教材P2782［答案］:A［解析］:參見教材P2803［答案］:C［解析］:參見教材P2834［答案］:C［解析］:參見教材P2835［答案］:C［解析］:A項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度；B項(xiàng)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)；D項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)。參見教材P2836［答案］:B［解析］:A項(xiàng)商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征:一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時(shí)可以動(dòng)用。C項(xiàng)未公開儲備屬于附屬資本；D項(xiàng)少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。參見教材P2897［答案］:D［解析］:參見教材P290商譽(yù)全部從核心資本中扣除。8［答案］:B［解析］：參見教材P299圖8—19［答案］：D［解析］：參見教材P299—30010［答案］：A［解析］：參見教材P31011［答案］：A［解析］：參見教材P299—30212［答案］：B［解析］：參見教材P30813［答案］:A［解析］：參見教材P28614［答案］:D［解析］:參見教材P28015［答案］:D［解析］:參見教材P28116［答案］:D［解析］:參見教材P28017［答案］:C［解析］:參見教材P28618［答案］:C［解析］:參見教材P281二、多項(xiàng)選擇題1［答案］:ABCE［解析］:參見教材P2802［答案］:CDE［解析］:依據(jù)銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》（試行），風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，即風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)。參見教材P2833［答案］:BE［解析］:商業(yè)銀行附屬資本包括重估儲備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券和長期次級債務(wù)。ACD三項(xiàng)屬于核心資本。參見教材P2894［答案］:ACD［解析］:參見教材P288—2895［答案］:AB［解析］:參見教材P2896［答案］:CDE［解析］:參見教材P286—2877［答案］:ABCDE［解析］:參見教材P308—309

8［答案］:BDE［解析］：參見教材P2839［答案］:DE［解析］：參見教材P299—301三、判斷題1［答案］：對［解析］：參見教材P2832［答案］：對［解析］：參見教材P2813［答案］：對［解析］：參見教材P2934［答案］：對［解析］：參見教材P3175［答案］：對［解析］：參見教材P2946［答案］：錯(cuò)［解析］：銀行監(jiān)管的效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保