初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷17)

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷17)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型不包括（）。A)傳染風(fēng)險(xiǎn)B)貨幣風(fēng)險(xiǎn)C)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D)領(lǐng)土風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。[單選題]2.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A)風(fēng)險(xiǎn)偏好的資本類指標(biāo)包括每股收益增長(zhǎng)率B)風(fēng)險(xiǎn)偏好的零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍的接受程度為零C)確保資本充足是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的定量描述D)滿足監(jiān)管要求和期望是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的定性描述答案:A解析:每股收益增長(zhǎng)率屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好的收益類指標(biāo)。[單選題]3.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不包括()。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D)應(yīng)急方案答案:A解析:[單選題]4.某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為（）億元。A)200B)300C)600D)800答案:A解析:不良貸款率=[（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項(xiàng)貸款]×100％，因此要使不良貸款率不高于2％，次級(jí)類貸款余額最多為：40000×2％-400-200=200（億元）。[單選題]5.商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)首席信息官D)信息科技部門答案:A解析:商業(yè)銀行的董事會(huì)負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。[單選題]6.在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)（）。A)價(jià)值B)缺口C)頭寸D)敞口答案:B解析:將資產(chǎn)和負(fù)債按重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，然后將資產(chǎn)和負(fù)債的差額加上表外頭寸，得到該時(shí)段內(nèi)的重新定價(jià)?缺口?，再乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入的影響。[單選題]7.關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說(shuō)法中，不正確的是（）。A)監(jiān)管實(shí)踐中，對(duì)資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)B)國(guó)內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原因C)在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)D)資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心答案:A解析:資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心，D項(xiàng)正確；在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)。C項(xiàng)正確；在監(jiān)管實(shí)踐中,資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A項(xiàng)錯(cuò)誤；國(guó)內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原因。B項(xiàng)正確?？键c(diǎn)：銀行監(jiān)管的方法[單選題]8.全面風(fēng)險(xiǎn)管理有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是()。A)企業(yè)的目標(biāo)B)企業(yè)的各個(gè)層級(jí)C)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D)全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素答案:C解析:[單選題]9.()是及時(shí)地對(duì)已經(jīng)識(shí)別出的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重要性方面的判斷和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告重要的法律風(fēng)險(xiǎn)信息的過(guò)程。A)法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估B)法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別C)法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)D)法律風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋答案:C解析:[單選題]10.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。A)控股股東B)高級(jí)管理層C)關(guān)聯(lián)方D)董事會(huì)成員答案:C解析:關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。關(guān)聯(lián)方是指在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。[單選題]11.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的關(guān)系不包括()。A)隸屬B)獨(dú)立C)支持D)不能混淆答案:A解析:商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)既要保持相互獨(dú)立，又要相互支持，但不是隸屬關(guān)系。故本題選A。[單選題]12.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是()。A)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例=調(diào)整后流動(dòng)性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額×100%B)最大十戶存款比例=最大十戶存款總額/各項(xiàng)存款×100%C)存貸款比例不得超過(guò)75%D)存貸款比例=各項(xiàng)存款余額/各項(xiàng)貸款余額答案:D解析:存貸款比例=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額。[單選題]13.商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說(shuō)法正確的是()。A)解決表面問(wèn)題，不須深究B)錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無(wú)可挽回，解不解決無(wú)所謂C)正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理D)容易解決的先處理，不容易解決的問(wèn)題就忽視答案:C解析:商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)有助于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作目的僅停留在解決問(wèn)題的層面上，通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值的收獲[單選題]14.()又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法。A)缺口分析B)久期分析C)外匯敞口分析D)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法答案:B解析:久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。[單選題]15.風(fēng)險(xiǎn)事件：2011年10月31日，擁有長(zhǎng)達(dá)200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡(jiǎn)稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長(zhǎng)和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃。全球曼氏金融?看中?因信用評(píng)級(jí)下滑價(jià)格走低但收益率上升的歐洲國(guó)家主權(quán)債券，于是大量買入來(lái)自西班牙、意大利、比利時(shí)、愛(ài)爾蘭和葡萄牙等國(guó)家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個(gè)月，公司持有高達(dá)63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機(jī)的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財(cái)季的財(cái)務(wù)狀況，披露損失高達(dá)1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價(jià)當(dāng)天暴跌48％。隨后在不到一周的時(shí)間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過(guò)2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運(yùn)的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。根據(jù)上述案例描述，下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處答案:C解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處，例如比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件等。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]16.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)監(jiān)事會(huì)D)股東大會(huì)答案:A解析:巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)銀行負(fù)有整體責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化。[單選題]17.下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的β因子等于15％?（）A)公司金融B)零售銀行C)商業(yè)銀行D)零售經(jīng)紀(jì)答案:C解析:A項(xiàng)的β因子等于18％；BD兩項(xiàng)的β因子均等于12％。[單選題]18.某5年期債券，面值為100元，票面利率為10%，單利計(jì)息，市場(chǎng)利率為8%，到期一次還本付息，則該債券的麥考利久期為()年。A)1B)2.5C)3.5D)5答案:D解析:根據(jù)麥考利久期的計(jì)算公式可算得。[單選題]19.銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸入（）賬簿。A)基本B)銀行C)交易D)封閉答案:B解析:銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿，對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)務(wù)，通常采用攤余成本法計(jì)價(jià)，主要受凈利息收入變動(dòng)對(duì)當(dāng)期盈利能力的影響。[單選題]20.股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率都為（）。A)3%B)5%C)8%D)10%答案:C解析:股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率都為8%。[單選題]21.客戶風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量的基本面指標(biāo)不包括()。A)品質(zhì)類指標(biāo)B)實(shí)力類指標(biāo)C)環(huán)境類指標(biāo)D)增長(zhǎng)能力指標(biāo)答案:D解析:本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量的基本面指標(biāo)包括：品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)。參見(jiàn)教材P66。[單選題]22.()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)的損失。A)已造成損失B)非預(yù)期損失C)預(yù)期損失D)災(zāi)難性損失答案:C解析:預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。[單選題]23.銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于()。A)6％B)5％C)3％D)4％答案:D解析:2011年6月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對(duì)商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求該辦法全面采用了巴塞爾協(xié)議皿規(guī)定的杠桿率計(jì)量方法，井對(duì)杠桿率提出了更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會(huì)的要求高個(gè)百分點(diǎn)，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行整體杠桿率情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析與防范。[單選題]24.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括()法。A)自我評(píng)估B)因果模型C)問(wèn)卷調(diào)查D)工作交流答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法有很多，較為常用的包括自我評(píng)估法、計(jì)分法、情景分析法、風(fēng)險(xiǎn)圖示法、檢查表法、問(wèn)卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來(lái)使用。[單選題]25.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，報(bào)告不包括()。A)評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)B)評(píng)估外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響C)評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)D)評(píng)估總體風(fēng)險(xiǎn)狀況答案:D解析:報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響。②評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。根據(jù)重要性和報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度。確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行資本管理的需要。[單選題]26.對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不包括()。A)中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)B)中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低C)中小企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開(kāi)具發(fā)票D)當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營(yíng)問(wèn)題時(shí)，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響其償債意愿答案:A解析:對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低、生產(chǎn)技術(shù)水平不高、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力薄弱等；中小企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開(kāi)具發(fā)票；當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營(yíng)問(wèn)題時(shí)，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響償債意愿。[單選題]27.假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門當(dāng)前在99%的置信水平下，每日VaR為300萬(wàn)元，則下列表述正確的是（）。A)該組合在一天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)元B)該組合在一天中有99%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)300萬(wàn)元C)該組合當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)值為297萬(wàn)元D)該組合當(dāng)前的損失價(jià)值為3萬(wàn)元答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），又稱在險(xiǎn)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)收益、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬，是指在給定的時(shí)間區(qū)間內(nèi)和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)，投資組合所面臨的潛在最大損失。即該組合在一天中有99%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)300萬(wàn)元。[單選題]28.()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A)名義價(jià)值B)市場(chǎng)價(jià)值C)公允價(jià)值D)市值重估價(jià)值答案:A解析:名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值[單選題]29.在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)程中需要考慮的因素，不包括（）。A)風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望B)銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)C)監(jiān)管要求D)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)隔離答案:D解析:在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)程中需要考慮以下因素：1.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望；2.銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；3.監(jiān)管要求；4.充分考慮壓力測(cè)試。[單選題]30.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取（）的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格／價(jià)值的變化。A)每月參照市場(chǎng)定價(jià)B)每日參照市場(chǎng)定價(jià)C)每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)D)每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)答案:B解析:題干中說(shuō)明了是市場(chǎng)價(jià)格／價(jià)值的變化，因此只需考慮A、B選項(xiàng)，市場(chǎng)價(jià)格每天都有變動(dòng)，如果每月參照，就不能有?及時(shí)?的效果，因此B是最合適的選項(xiàng)。財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上的歷史價(jià)格估計(jì)出來(lái)的價(jià)格，有很強(qiáng)的滯后性。[單選題]31.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A)控制活動(dòng)B)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C)監(jiān)控D)信息與溝通答案:B解析:企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)控五個(gè)要素的內(nèi)部控制體系。考點(diǎn):內(nèi)部控制的定義[單選題]32.我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A)完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B)明確股東。董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C)董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D)建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度答案:C解析:[單選題]33.下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的是()。A)流動(dòng)性比率指標(biāo)法B)現(xiàn)金流分析法C)久期分析法D)情景分析答案:D解析:D項(xiàng)情景分析是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制的內(nèi)容之一。[單選題]34.()是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。A)專家調(diào)查列舉法B)分解分析法C)制作風(fēng)險(xiǎn)清單法D)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法答案:B解析:本題考查分解分析法的概念。[單選題]35.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。A)單筆不超過(guò)100萬(wàn)授信的個(gè)人信用卡B)某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)，期限1年的微小企業(yè)貸款C)以汽車抵押而發(fā)放的30萬(wàn)信用卡專項(xiàng)分期付款D)某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)期限一年的循環(huán)授信答案:A解析:合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。[單選題]36.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行()影響的一種方法。A)當(dāng)期收益B)風(fēng)險(xiǎn)水平C)資本充足率D)整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值答案:D解析:久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法。[單選題]37.《巴塞爾Ⅲ最終方案》對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A)全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B)全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C)全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D)全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求答案:B解析:《巴塞爾Ⅲ最終方案》對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即"全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求"[單選題]38.在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法是()。A)久期分析B)情景分析C)敏感性分析D)外匯敞口分析答案:C解析:敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。[單選題]39.關(guān)于總敞口頭寸，下列說(shuō)法正確的是（）。A)凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B)累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C)總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)D)短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較小的作為銀行的總敞口頭寸答案:A解析:B項(xiàng)，累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。C項(xiàng)，總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)，短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較大的作為銀行的總敞口頭寸。[單選題]40.商業(yè)銀行的(.)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的含義。[單選題]41.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行()。A)參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率B)必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率C)由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D)由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率答案:B解析:《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。[單選題]42.()是指銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。A)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B)缺口C)市場(chǎng)價(jià)值D)敞口答案:D解析:這是敞口的定義。[單選題]43.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A)法律風(fēng)險(xiǎn)B)政策風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)策略風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:本題中銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于由人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]44.（）根據(jù)銀行一個(gè)年度內(nèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。A)流動(dòng)性比率B)存貸比C)流動(dòng)性覆蓋率D)凈穩(wěn)定資金比例答案:D解析:凈穩(wěn)定資金比率根據(jù)銀行一個(gè)年度內(nèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。[單選題]45.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法中，不正確的是()。A)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B)制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D)管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整答案:C解析:應(yīng)綜合考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等不是完全獨(dú)立的。[單選題]46.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括()。A)公司治理B)風(fēng)險(xiǎn)文化C)內(nèi)部控制D)外部控制體系答案:D解析:商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)文化等要素，對(duì)有效管理與控制操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。[單選題]47.由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的C.P模型用于()。A)債項(xiàng)評(píng)級(jí)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)C)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)答案:D解析:C.P模型是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的模型，考生要掌握。[單選題]48.久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和()的乘積之差。A)資產(chǎn)負(fù)債率B)收益率C)指標(biāo)利率D)市場(chǎng)利率答案:A解析:久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率的乘積之差。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期[單選題]49.某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近一家聲譽(yù)卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（）。A)如有足夠資金可以提供擔(dān)保B)有資格提供擔(dān)保C)經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保D)無(wú)資格提供擔(dān)保答案:D解析:考查保證人的資格。具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。國(guó)家機(jī)關(guān)，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人?？键c(diǎn)：?jiǎn)我环ㄈ丝蛻粜庞蔑L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別[單選題]50.如果在標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊下，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的下降幅度超過(guò)一級(jí)資本、二級(jí)資本之和的()，監(jiān)管機(jī)構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況。A)10%B)15%C)20%D)30%答案:C解析:如果在標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊下，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的下降幅度超過(guò)一級(jí)資本、二級(jí)資本之和的20%，監(jiān)管機(jī)構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況，必要時(shí)還應(yīng)要求銀行降低風(fēng)險(xiǎn)水平和/或增加資本。故本題選C。[單選題]51.從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，資金交易業(yè)務(wù)可分為()。A)前臺(tái)管理、中臺(tái)交易、后臺(tái)結(jié)算B)前臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、中臺(tái)結(jié)算、后臺(tái)交易C)前臺(tái)結(jié)算、中臺(tái)交易、后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理D)前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算答案:D解析:商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行資金和交易活動(dòng)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)。故本題選D。[單選題]52.某南業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬(wàn)元的A級(jí)債券和3000萬(wàn)元的BB級(jí)債券組成。一年內(nèi)A級(jí)債券和BB級(jí)債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下,A級(jí)債券回收率為60%,BBB級(jí)債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為()元。A)923000B)672000C)880000D)742000答案:C解析:預(yù)期損失=違約概率*違約風(fēng)險(xiǎn)暴露*違約損失率,20000000*2%*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000元[單選題]53.對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大困難是（）。A)計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符B)歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障C)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D)計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握答案:B解析:開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識(shí)多么深?yuàn)W，關(guān)鍵是模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開(kāi)發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)于我國(guó)的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實(shí)性難以評(píng)估是目前模型開(kāi)發(fā)遇到的最大難題。另外，計(jì)量模型往往都有一定的假設(shè)前提，而這些假設(shè)是否符合實(shí)際情況也是值得探討的問(wèn)題。[單選題]54.銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯(cuò)配時(shí)，銀行的()就會(huì)增加。A)外匯交易風(fēng)險(xiǎn)B)外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)C)折算風(fēng)險(xiǎn)D)利率風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。[單選題]55.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。A)影響程度和緊迫性B)影響程度和時(shí)間先后C)時(shí)間先后和重要程度D)時(shí)間先后和緊迫性答案:A解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對(duì)不同利益持有者所承擔(dān)的責(zé)任，以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。[單選題]56.高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)()來(lái)給出。A)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B)外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C)外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)答案:A解析:高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)來(lái)給出[單選題]57.內(nèi)部欺詐是指（）。A)商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)B)故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C)商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)D)違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失答案:B解析:造成操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí)技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法五類。其中內(nèi)部欺詐是指員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失。[單選題]58.流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括：流動(dòng)性比例、超額備付金比率、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口比率，其中流動(dòng)性指標(biāo)的計(jì)算公式是()。A)流動(dòng)性資產(chǎn)余額/負(fù)債余額×100%B)流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%C)流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額D)流動(dòng)性資產(chǎn)余額平均值/流動(dòng)性負(fù)債平均值×100%答案:B解析:[單選題]59.貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，()是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備。A)一般準(zhǔn)備B)專項(xiàng)準(zhǔn)備C)特種準(zhǔn)備D)三者均答案:A解析:貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，一般準(zhǔn)備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備。[單選題]60.()對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力。A)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D)風(fēng)險(xiǎn)控制答案:C解析:[單選題]61.下列不屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷的表現(xiàn)的是()。A)提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B)提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C)提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善D)提供的產(chǎn)品在合同方面考慮不周到答案:D解析:產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。[單選題]62.()僅用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。A)核心存款比例B)大額負(fù)債依賴度C)貸款總額與總資產(chǎn)的比率D)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)答案:A解析:[單選題]63.信用評(píng)分模型對(duì)個(gè)人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（）。A)現(xiàn)金流量B)年齡C)資產(chǎn)D)收入答案:A解析:信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)個(gè)人客戶而言,可觀察到的特征變量主要包括收入、資產(chǎn)、年齡、職業(yè)以及居住地等;對(duì)法人客戶而言,包括現(xiàn)金流量、各種財(cái)務(wù)比率等。考點(diǎn):信用評(píng)分模型[單選題]64.針對(duì)未來(lái)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足，這種流動(dòng)性評(píng)估方法是()。A)流動(dòng)性比率/指標(biāo)法B)現(xiàn)金流分析法C)缺口分析法D)久期分析法答案:C解析:本題考查的是缺口分析法的概念。[單選題]65.()是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A)缺口分析B)久期分析C)外匯敞口分析D)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法答案:B解析:久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.可以用來(lái)量化收益率風(fēng)險(xiǎn)或者收益率波動(dòng)性的指標(biāo)有()。A)預(yù)期收益率B)中位數(shù)C)方差D)標(biāo)準(zhǔn)差E)眾數(shù)答案:CD解析:預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，眾數(shù)和中位數(shù)不具有衡量收益率比重的特性，標(biāo)準(zhǔn)差和方差來(lái)量化收益率的波動(dòng)情況，例如，標(biāo)準(zhǔn)差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機(jī)會(huì)增大。[多選題]67.缺口分析的局限性包括（）。A)未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B)忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異C)未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)D)大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響E)考慮了利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響答案:ABD解析:C項(xiàng)，缺口分析只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)（即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)），而未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)（即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)）；E項(xiàng)，缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以只能反映利率變動(dòng)的短期影響。因此，缺口分析只是一種相對(duì)初級(jí)并且粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。[多選題]68.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在()等方面給予風(fēng)險(xiǎn)管理部門足夠的支持。A)薪酬和其他激勵(lì)政策B)人員數(shù)量和資質(zhì)C)信息科技系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限D(zhuǎn))專門的信息系統(tǒng)建設(shè)E)商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在人員數(shù)量和資質(zhì)、薪酬和其他激勵(lì)政策、信息科技系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限、專門的信息系統(tǒng)建設(shè)以及商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道等方面給予風(fēng)險(xiǎn)管理部門足夠的支持。[多選題]69.資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)，包括（）。A)資金管理B)資金存放C)資金拆借D)證券買賣E)黃金買賣答案:ABCE解析:資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)?？键c(diǎn)：資金業(yè)務(wù)[多選題]70.保證法律責(zé)任一般包括（）。A)部分責(zé)任保證B)連帶責(zé)任保證C)一般責(zé)任保證D)全部責(zé)任保證E)完全責(zé)任保證答案:BC解析:保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種。[多選題]71.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的說(shuō)法正確的是（）。A)VaR是對(duì)未來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)B)VaR考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合（產(chǎn)品）之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)C)VaR具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì)D)VaR已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段E)VaR值的局限性包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素答案:ABCDE解析:VaR值是對(duì)未來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè),考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合（產(chǎn)品）之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng),具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。VaR值的局限性包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素。[多選題]72.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能是（）引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。A)信用風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)策略風(fēng)險(xiǎn)E)集中度風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCDE解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)以及國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]73.影響我國(guó)商業(yè)銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括（）。A)外匯占款B)現(xiàn)金支取C)財(cái)政存款D)存款增速E)貸款投放答案:ABCE解析:影響我國(guó)商業(yè)銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財(cái)政存款四個(gè)因素。[多選題]74.對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，需要考慮的內(nèi)容包括（）。A)不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特征B)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)償還貸款C)分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息D)在初期應(yīng)當(dāng)考察借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款本息E)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠足額償還貸款答案:ACD解析:對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息，但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開(kāi)發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)需要考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性。BE兩項(xiàng)屬于短期貸款應(yīng)該考慮的內(nèi)容。[多選題]75.一般來(lái)說(shuō)，設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限額時(shí)，通?？紤]的因素有（）。A)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好B)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋能力C)過(guò)往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性與預(yù)期E)對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)期答案:ABCDE解析:一般來(lái)說(shuō)，設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限額時(shí)，通?？紤]以下七個(gè)因素：（1）銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好；（2）銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋能力；（3）銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性與預(yù)期；（5）對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)期；（6）其他非流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)暴露；（7）過(guò)往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平。[多選題]76.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的?外部事件?類別（）A)銀行員工竊取客戶賬戶資金B(yǎng))被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金C)商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失D)網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶的賬戶資料被盜E)客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)答案:BDE解析:操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中，外部事件表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。A項(xiàng)屬于人員因素；C項(xiàng)屬于系統(tǒng)缺陷。[多選題]77.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有()。A)這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門的責(zé)任B)隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)C)對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D)內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證E)驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段答案:BDE解析:客戶評(píng)級(jí)評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責(zé)任。驗(yàn)證主要由商業(yè)銀行自主進(jìn)行，監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)評(píng)估驗(yàn)證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。[多選題]78.商業(yè)銀行通常可以采用下列()手段管理信用風(fēng)險(xiǎn)。A)限額管理B)加強(qiáng)貸后管理C)配置經(jīng)濟(jì)成本D)資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品E)加強(qiáng)信貸審批答案:ABDE解析:信用風(fēng)險(xiǎn)控制主要包括：限額管理、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程／環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。信貸業(yè)務(wù)流程涉及很多重要環(huán)節(jié)，主要包括授信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批以及貸款轉(zhuǎn)讓和貸款重組中與信用風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程／環(huán)節(jié)，貸款轉(zhuǎn)讓和貸款重組都屬于貸后管理的內(nèi)容。[多選題]79.聲譽(yù)危機(jī)管理需要（），以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。A)經(jīng)驗(yàn)B)技術(shù)C)全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃D)技能E)與媒體的良好關(guān)系答案:ACD解析:聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南?？键c(diǎn):聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃[多選題]80.商業(yè)銀行時(shí)刻面臨風(fēng)險(xiǎn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和作用比一般企業(yè)重要體現(xiàn)在(.)。A)吸收和消化損失B)資本為商業(yè)銀行提供融資C)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力D)限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性E)市場(chǎng)信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行時(shí)刻面臨著風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)資本為商業(yè)銀行提供融資。(2)吸收和消化損失。(3)限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。(4)市場(chǎng)信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。(5)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。[多選題]81.下列哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素（）A)知識(shí)／技能匱乏B)內(nèi)部欺詐C)核心員工流失D)違反用工法E)外部人員盜竊答案:ABCD解析:形成操作風(fēng)險(xiǎn)的因素主要有四個(gè)：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識(shí)／技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]82.反洗錢主要包括（）等制度。A)客戶身份識(shí)別制度B)客戶身份資料和交易記錄保存制度C)大額交易與可疑交易報(bào)告制度D)境內(nèi)交易監(jiān)控制度E)境外交易監(jiān)控制度答案:ABC解析:商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識(shí)別制度；大額交易與可疑交易報(bào)告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度；反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審計(jì)制度；反洗錢崗位職責(zé)制度；反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。[多選題]83.2007年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債務(wù)危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債務(wù)危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊，危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了（）等風(fēng)險(xiǎn)。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCDE解析:本題中，?美國(guó)商業(yè)銀行員工違規(guī)?屬于操作風(fēng)險(xiǎn);?信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損?屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);?大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬?屬于信用風(fēng)險(xiǎn);?銀行間資金吃緊?屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);?使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣?屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]84.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說(shuō)法中，正確的有()。A)當(dāng)限額被超越時(shí)，商業(yè)銀行必須采取各種措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)B)確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對(duì)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)容忍度C)在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度D)商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮E)從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是通過(guò)商業(yè)銀行分配至各個(gè)業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果答案:ABCDE解析:[多選題]85.下列方法中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。A)標(biāo)準(zhǔn)法B)歷史模擬法C)內(nèi)部模型法D)單一國(guó)別最大敞口法E)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法答案:ACE解析:巴塞爾協(xié)議II提出三種交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。[多選題]86.應(yīng)急機(jī)制的關(guān)鍵要素包括（）。A)設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的情景B)資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負(fù)債方應(yīng)急措施C)明確董事會(huì)、高管層及各部門在應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施中的權(quán)限和職責(zé)D)至少每年一次對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估E)區(qū)分法人和集團(tuán)層面答案:ABCDE解析:各銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制具有各自特點(diǎn)。但是監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求和商業(yè)銀行實(shí)踐都表明流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)具備一些關(guān)鍵要素。這些關(guān)鍵要素包括:(1)設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的情景，至少應(yīng)當(dāng)包括銀行評(píng)級(jí)被大幅降低的情況。(2)明確董事會(huì)、高管層及各部門在應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施中的權(quán)限和職責(zé)。(3)包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負(fù)債方應(yīng)急措施，列明壓力情況下的應(yīng)急資金來(lái)源和量化信息，合理估計(jì)可能的籌資規(guī)模和所需時(shí)間，充分考慮跨境、跨機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制，確保應(yīng)急資金來(lái)源可靠、充分。(4)區(qū)分法人和集團(tuán)層面，并視需要針對(duì)重要幣種和境外主要業(yè)務(wù)區(qū)域制定專門的應(yīng)急計(jì)劃。對(duì)于受到流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制影響的分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制定專門的應(yīng)急計(jì)劃。(5)至少每年一次對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂，并不定期對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行演練，確保在緊急情況下的順利實(shí)施。(6)出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與交易對(duì)于、客戶及公眾的溝通，最大限度減少信息不對(duì)稱可能給銀行帶來(lái)的不利影響。[多選題]87.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A)利率風(fēng)險(xiǎn)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)股票風(fēng)險(xiǎn)D)匯率風(fēng)險(xiǎn)E)商品風(fēng)險(xiǎn)答案:ACDE解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種。[多選題]88.風(fēng)險(xiǎn)事件：2014年4月3日，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中國(guó)工商銀行（下稱?工行?）正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級(jí)方法，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來(lái)，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長(zhǎng)、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過(guò)實(shí)施資本管理高級(jí)方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過(guò)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對(duì)新的形勢(shì)與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢(shì)和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)--信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評(píng)價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開(kāi)展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營(yíng)管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營(yíng)及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，有效監(jiān)測(cè)信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外部形勢(shì)的深入分析和提前預(yù)判，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患相對(duì)較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開(kāi)展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。工商銀行成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)--信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心，以便更好地對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。A)識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)B)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況C)識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類D)評(píng)估抵（質(zhì)）押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵（質(zhì)）押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)E)對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序答案:BCDE解析:A項(xiàng)，識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別環(huán)節(jié)的工作，不是信用監(jiān)測(cè)體系中的內(nèi)容。有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，除BCDE四項(xiàng)外還包括：確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)。[多選題]89.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)包括()。A)高級(jí)管理層B)財(cái)務(wù)部門C)內(nèi)部審計(jì)部門D)法律/合規(guī)部門E)外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)答案:BCDE解析:除了高級(jí)管理層、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程之外，其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)，即財(cái)務(wù)部門、內(nèi)部審計(jì)部門、法律/合規(guī)部門、外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中同樣起到至關(guān)重要的作用。故本題選BCDE。[多選題]90.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）。A)信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要C)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCDE解析:本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的八大類風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項(xiàng)出題。A項(xiàng)就是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)定義的考查；C項(xiàng)也是考查考生對(duì)定義的把握；B項(xiàng)是考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類中的利率風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)也是對(duì)分類的考查；E項(xiàng)考查國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)基本特征中的一個(gè)特征。[多選題]91.某公司2009年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬(wàn)元、期限1年、年利率7%的流動(dòng)資金貸款,根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，出現(xiàn)下列哪些情況時(shí),該公司將被A銀行視為違約客戶（）。A)為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),2009年7月4日,A銀行以1000萬(wàn)元的價(jià)格將該筆貸款出手給B銀行B)截止2010年2月15日,該公司仍未償還該筆貸款C)考慮到貸款的質(zhì)量下降,2009年9月,A銀行為該筆貸款提取了250萬(wàn)元的貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備D