初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷11)

試卷科目：初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷11)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：單項(xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在()上進(jìn)行分類匯總。A)管理層面B)組合層面C)監(jiān)控層面D)風(fēng)險(xiǎn)層面答案:B解析:在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在組合層面上進(jìn)行分類匯總。[單選題]2.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進(jìn)行交易，屬于()操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A)人員因素B)外部事件C)內(nèi)部流程D)系統(tǒng)缺陷答案:C解析:[單選題]3.巴塞爾委員會在()頒布了《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》，并于2006年2月重新修訂。A)1996年9月B)1999年9月C)1996年6月D)1999年6月答案:B解析:巴塞爾委員會頒布《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》的時(shí)間是1999年9月。[單選題]4.某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正?；厥諟p少了500億元，則正常類貸款遷徙率為()。A)6.0%B)8.0%C)10.5%D)因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算答案:C解析:正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%，其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報(bào)告期末關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%[單選題]5.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析和期限錯(cuò)配分析的說法，錯(cuò)誤的是（）。A)現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流B)存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯(cuò)配分析是不一致的C)完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測D)存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，能夠從期限錯(cuò)配的角度反映銀行所面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:現(xiàn)金流分析與期限錯(cuò)配分析：在實(shí)踐中，現(xiàn)金流分析與期限錯(cuò)配分析具有模糊的邊界。（1）現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯(cuò)配分析是一致的。（2）完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，也就是期限錯(cuò)配分析，能夠從期限錯(cuò)配的角度反映銀行所面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)，但只有包含了新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流，我們才能獲得預(yù)期的現(xiàn)金流，以及現(xiàn)金頭寸的變動。[單選題]6.下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率的說法，不正確的是()。A)該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)B)該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C)該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度D)該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率答案:A解析:A項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)。[單選題]7.下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）A)技術(shù)開發(fā)失敗B)我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈C)銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)D)銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象答案:C解析:A項(xiàng)屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]8.某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。A)為6．0％B)為8．0％C)為8．5％D)因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算答案:C解析:正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％。[單選題]9.()作為商業(yè)銀行的重要?無形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。A)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總B)風(fēng)險(xiǎn)偏好C)風(fēng)險(xiǎn)文化D)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)答案:D解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要?無形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。[單選題]10.隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為()。A)0．68B)0．95C)0．9973D)0．97答案:A解析:隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0．68，其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0．95，其觀測值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0．9973。[單選題]11.關(guān)于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各項(xiàng)理解正確的是（）。A)久期越長，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變動幅度越大B)價(jià)格變動的程度與久期的長短無關(guān)C)久期公式中的D為修正久期D)收益率與價(jià)格同向變動答案:A解析:當(dāng)市場利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/（1+y），y表示市場利率。[單選題]12.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的()。A)風(fēng)險(xiǎn)性B)獨(dú)立性C)權(quán)威性D)制度性答案:C解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反饋和糾正。[單選題]13.銀行機(jī)構(gòu)的()指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。A)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B)市場準(zhǔn)入C)高級管理人員準(zhǔn)入D)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入答案:A解析:機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。[單選題]14.商業(yè)銀行存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)()個(gè)基點(diǎn)時(shí)，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對其造成的影響進(jìn)行壓力測試。A)100B)150C)200D)250答案:D解析:商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目價(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測試：(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)。(2)市場收益率提高/降低50%。(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%。(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過50%。(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%。[單選題]15.()強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力。A)賬面資本B)經(jīng)濟(jì)資本C)監(jiān)管資本D)永久資本答案:C解析:監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。[單選題]16.（）是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。A)期權(quán)B)期貨C)資產(chǎn)管理D)賬戶劃分答案:D解析:賬戶劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。往往由各國銀行監(jiān)管部門根據(jù)巴塞爾委員會相關(guān)定義進(jìn)行明確要求。[單選題]17.某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A)外部事件B)內(nèi)部流程C)人員因素D)系統(tǒng)缺陷答案:B解析:內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。[單選題]18.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。A)銀行現(xiàn)金流B)銀行資本金C)銀行負(fù)債D)銀行準(zhǔn)備金答案:B解析:市場信心是影響商業(yè)銀行流動性和安全性的直接因素，對商業(yè)銀行信心喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性危機(jī)甚至市場崩潰。商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)存款人利益的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮重要作用，同時(shí)也是監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施嚴(yán)格資本監(jiān)管的重要理由和目標(biāo)。[單選題]19.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、借款人和整個(gè)市場的信心，因此（）看作是對其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B)操作風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅,因?yàn)樯虡I(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、借款人和整個(gè)市場的信心。這種信心一旦失去,商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值都將不復(fù)存在。[單選題]20.在國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，（）是最主要的類型之一。A)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B)政治風(fēng)險(xiǎn)C)傳染風(fēng)險(xiǎn)D)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類。其中，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的最主要類型之一。[單選題]21.關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法中不正確的()。A)如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償B)治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督C)公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇D)治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作答案:A解析:經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織認(rèn)為，如果股東的權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會得到有效補(bǔ)償。故A項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]22.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程不包括()。A)風(fēng)險(xiǎn)識別B)風(fēng)險(xiǎn)控制C)風(fēng)險(xiǎn)評估D)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量答案:C解析:按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。故本題選C。[單選題]23.（）用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A)盈利能力比率B)流動比率C)效率比率D)杠桿比率答案:B解析:流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力與應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。[單選題]24.下列哪項(xiàng)不屬于壓力測試的假設(shè)情況?()A)6個(gè)月Libor增加600個(gè)基點(diǎn)B)某客戶違約C)信用價(jià)差增加100個(gè)基點(diǎn)D)主要貨幣相對于美元升值5%答案:B解析:壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍，不包括正常經(jīng)營狀況)進(jìn)行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。[單選題]25.不同的職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A)最佳避險(xiǎn)報(bào)告B)整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C)具體的頭寸報(bào)告D)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告要滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級和不同職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求。高級管理層需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會則通常要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供最佳避險(xiǎn)報(bào)告，以協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。[單選題]26.一般情況下，商業(yè)銀行至少()對風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行一次評估，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。A)每個(gè)月B)每季度C)每年度D)每兩年答案:C解析:本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好維度和指標(biāo)。一般情況下，至少每年度對風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行一次評估，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。參見教材P29。[單選題]27.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，哪一個(gè)更加符合現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的理念?()A)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B)風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性C)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏高D)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化答案:D解析:[單選題]28.某客戶的2015年度稅后損益為300萬元，利息費(fèi)用為200萬元，平均資產(chǎn)總額為2000萬元，稅率為33%，則該客戶的資產(chǎn)回報(bào)率為（）。A)5%B)15%C)21.7%D)25%答案:C解析:該客戶的資產(chǎn)回報(bào)率=（稅后損益+利息費(fèi)用（1-稅率））/平均資產(chǎn)總額=（300+200×（1-33%））/2000=21.7%[單選題]29.操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括()。A)由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B)由表及里、自下而上和從已知到未知C)由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D)由表及里、自上而下和從已知到未知答案:B解析:所遵循的原則實(shí)際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復(fù)雜，層層深入;自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級上報(bào);從已知到未知，就是從歷史推測未來[單選題]30.VaR是指在一定的持有期和給定的()下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。A)置信水平B)敏感水平C)統(tǒng)計(jì)分布D)潛在風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:[單選題]31.()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A)名義價(jià)值B)市場價(jià)值C)公允價(jià)值D)市值重估答案:A解析:名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。[單選題]32.常用的限額指標(biāo)中的流動性風(fēng)險(xiǎn)限額不包括的是（）。A)流動性比例B)存貸比C)凈穩(wěn)定資金比例D)單一集團(tuán)客戶授信集中度限額答案:D解析:信用風(fēng)險(xiǎn)限額，例如單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額；流動性風(fēng)險(xiǎn)限額，例如流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率(LCR)、凈穩(wěn)定資金比例（NSFR)、流動性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯(cuò)配限額、一個(gè)月累計(jì)現(xiàn)金錯(cuò)配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度?？键c(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)限額的種類和限額設(shè)定[單選題]33.以下模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A)CreditMetrics模型B)CreditPortfolioView模型C)CreditMonitor模型D)CreditRisk+模型答案:C解析:KMV的CreditMonitor模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率（ExpectedDefaultFrequency，EDF）。[單選題]34.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)不包括()。A)核心員工的知識/技能缺乏B)缺乏足夠后援/替代人員C)相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D)缺乏崗位輪換機(jī)制答案:A解析:核心員工流失體現(xiàn)對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，表現(xiàn)在B、C、D。[單選題]35.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A)上升B)下降C)不變D)無法判斷答案:B解析:當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。[單選題]36.（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠桿利率D)流動比率答案:D解析:（1）盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。（2）效率比率，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。（3）杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。（4）流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。[單選題]37.馬柯維茨提出的()描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。A)均值-方差模型B)資本資產(chǎn)定價(jià)模型C)套利定價(jià)理論D)二叉樹模型答案:A解析:常識，考生要掌握。[單選題]38.()是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A)預(yù)期損失B)非預(yù)期損失C)災(zāi)難性損失D)非災(zāi)難性損失答案:C解析:災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。[單選題]39.風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是（）。A)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B)用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和C)用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和D)用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和答案:B解析:則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)(即P<1)時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理原理。[單選題]40.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架的表述中，正確的是（）。A)商業(yè)銀行的監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況B)董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C)高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任D)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門答案:A解析:B項(xiàng)，高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程；C項(xiàng)，董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任；D項(xiàng)，負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立。[單選題]41.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存()年。A)1B)2C)3D)5答案:D解析:在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存5年。[單選題]42.下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A)假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B)組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C)認(rèn)為不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D)根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析答案:B解析:CreditRisk+模型是根據(jù)針對火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計(jì)算過程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實(shí)際上，平均違約率會受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會出現(xiàn)更加嚴(yán)重的?肥尾?現(xiàn)象。[單選題]43.貸款損失準(zhǔn)備不包括（）。A)一般準(zhǔn)備B)專項(xiàng)準(zhǔn)備C)特殊準(zhǔn)備D)特種準(zhǔn)備答案:C解析:貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。[單選題]44.()是指債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。A)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露B)違約損失率C)市場價(jià)值法D)回收現(xiàn)金流法答案:A解析:違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。故本題選A。[單選題]45.外部人員的故意欺詐屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。A)不完善或有問題的內(nèi)部程序B)系統(tǒng)缺陷C)人員因素D)外部事件答案:D解析:商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險(xiǎn)包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。[單選題]46.()是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會動蕩等國別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A)低國別風(fēng)險(xiǎn)B)較低國別風(fēng)險(xiǎn)C)較高國別風(fēng)險(xiǎn)D)高國別風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:高國別風(fēng)險(xiǎn)是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會動蕩等國別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。[單選題]47.根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是()。A)壓力測試B)信息披露C)風(fēng)險(xiǎn)評估D)資本規(guī)劃答案:B解析:[單選題]48.企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有()的特點(diǎn)。A)多向交互式、程序化B)單向交互式、獨(dú)立化C)單向動態(tài)式、智能化D)多向交互式、智能化答案:D解析:企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)，能夠及時(shí)、廣泛地采集所需要的各種風(fēng)險(xiǎn)信息和數(shù)據(jù)，并對這些信息進(jìn)行集中海量處理，以輔助業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理人員作出正確決策。[單選題]49.風(fēng)險(xiǎn)信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露()。A)核心資本指標(biāo)B)附屬資本指標(biāo)C)資本充足率指標(biāo)D)資本扣除項(xiàng)指標(biāo)答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露資本充足率指標(biāo)，缺少核心資本.附屬資本及資本扣除項(xiàng)等指標(biāo)。[單選題]50.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力屬于（）。A)中等國別風(fēng)險(xiǎn)B)中低國別風(fēng)險(xiǎn)C)低國別風(fēng)險(xiǎn)D)較低國別風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:較低國別風(fēng)險(xiǎn)：該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風(fēng)險(xiǎn)期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。中等國別風(fēng)險(xiǎn)：指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。低國別風(fēng)險(xiǎn)：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策（無論在經(jīng)濟(jì)繁榮期還是蕭條期）被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力。[單選題]51.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類。A)信用風(fēng)險(xiǎn)B)市場風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:信用風(fēng)險(xiǎn)雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類，但其在很大程度上由個(gè)案因素決定。與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。[單選題]52.為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。A)利率風(fēng)險(xiǎn)B)匯率風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:如果存貸款利率調(diào)整幅度不一致，此時(shí)商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]53.信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸款申請人的風(fēng)險(xiǎn)評級，對其信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。A)0．25B)0．83C)0．82D)0．3答案:C解析:不良貸款拔備覆蓋率=(一準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備斗-特種準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)÷(6+2+3)≈0.82。[單選題]54.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告的要素不包括（）。A)事件發(fā)生時(shí)間B)涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域C)損失金額D)事件發(fā)生地點(diǎn)答案:D解析:報(bào)告的要素包括：事件發(fā)生時(shí)間、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域、損失金額等內(nèi)容，并對重大事件進(jìn)行具體說明。[單選題]55.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。A)公開原則是指銀行應(yīng)將所有業(yè)務(wù)活動進(jìn)行公開．保證完全的透明度B)公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者C)對公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正D)效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源答案:A解析:公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。[單選題]56.不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為()。A)(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款)B)(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)C)(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)D)(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款)答案:B解析:略。[單選題]57.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了()，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國銀行監(jiān)督管理委員會。A)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》B)《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說明的通知》C)《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》D)《會計(jì)準(zhǔn)則第39號》答案:B解析:[單選題]58.當(dāng)國際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以()方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。A)IMF貸款B)共同投資C)國別限額D)銀團(tuán)貸款答案:D解析:[單選題]59.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。A)逾期貸款率=逾期貸款余額/貸款總余額×100%B)不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/貸款余額C)關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%D)預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%答案:B解析:不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。[單選題]60.對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A)以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源B)以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源C)以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源D)以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源答案:B解析:B項(xiàng)，商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增加，從而使銀行的未來收益減少，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增大。[單選題]61.商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法初級法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，（）不屬于合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。A)黃金B(yǎng))上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C)商業(yè)銀行承兌的匯票D)人民銀行發(fā)行的票據(jù)答案:B解析:信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。ACD三項(xiàng)都屬于內(nèi)部評級法初級法下的合格的抵(質(zhì))押品中的金融質(zhì)押品。[單選題]62.與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A)財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B)連環(huán)擔(dān)保普遍C)風(fēng)險(xiǎn)識別難度大D)貸后監(jiān)督難度大答案:A解析:與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征是：連環(huán)擔(dān)保普遍、風(fēng)險(xiǎn)識別難度大、貸后監(jiān)督難度大。[單選題]63.商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括()。A)銀行承兌匯票B)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)C)法人客戶貸款業(yè)務(wù)D)三方保證業(yè)務(wù)答案:D解析:法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。[單選題]64.在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是()。A)盈利能力和流動性管理水平B)資本金規(guī)模和流動性管理水平C)盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平D)資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平答案:B解析:[單選題]65.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會()。A)上升B)下降C)不變D)難以判斷答案:B解析:利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，雖然上述安排已經(jīng)對收益率曲線的平行移動進(jìn)行對沖，但是該10年期政府債券多頭的經(jīng)濟(jì)價(jià)值還是會下降第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.操作風(fēng)險(xiǎn)評估的報(bào)告階段包括（）。A)整合結(jié)果B)雙線報(bào)告C)開展評估D)繪制流程圖E)召開會議答案:AB解析:操作風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告階段：（1）整合結(jié)果；（2）雙線報(bào)告。CE項(xiàng)為評估階段的內(nèi)容，D項(xiàng)為準(zhǔn)備階段的內(nèi)容。[多選題]67.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項(xiàng)評級的表述，正確的有（）。A)它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B)同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評級C)債項(xiàng)評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D)同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評級E)客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定答案:ABE解析:客戶信用評級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級。[多選題]68.2以下情況說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)高的是()A)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低B)大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%C)貸款總額與核心存款的比率小D)貸款總額與總資產(chǎn)的比率高E)易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大。答案:ADE解析:[多選題]69.該銀行資產(chǎn)平均加權(quán)久期為4.1年，負(fù)債平均加權(quán)久期為3.7年，若3個(gè)月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：根據(jù)以上材料，回答下列問題。商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法（）A)缺口分析B)久期分析C)敏感性分析D)外匯敞口分析E)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值答案:ABCDE解析:市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。[多選題]70.商業(yè)銀行有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)()等內(nèi)容。A)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C)建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)D)建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警E)提高管理的預(yù)見性答案:ABCD解析:ABCD商業(yè)銀行有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容;(1)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念;(2)有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;(3)深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值;(4)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;(5)建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警;(6)努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正;(7)建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn);(8)利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供貨商和客戶;(9)建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求;(10)有明確記載的危機(jī)處理/決策流程[多選題]71.銀行監(jiān)管的基本原則中公開原則的?公開?具體指的是()。A)行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開B)監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開C)監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開D)監(jiān)管職權(quán)的信息公開E)保密信息公開答案:AB解析:銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理。應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項(xiàng)基本原則。公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外．應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。公開主要有三個(gè)方面的內(nèi)容：①監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開；②監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開；③行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。[多選題]72.以下屬于核心一級資本的是（）。A)一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備B)未公開儲備C)資本公積D)未分配利潤E)實(shí)收資本答案:ACDE解析:核心一級資本包括:實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。[多選題]73.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向（）報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況。A)董事會B)監(jiān)事會C)高級管理層D)股東大會E)首席風(fēng)險(xiǎn)官答案:AC解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會和高級管理層報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括但不限于國別風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)評估和評級、風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測試、準(zhǔn)備金計(jì)提水平等。[多選題]74.根據(jù)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括（）。A)新發(fā)放貸款質(zhì)量情況B)對不良貸款的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測C)不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況D)本期貸款余額等基本情況E)新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例答案:ABCDE解析:根據(jù)《商業(yè)銀行不良貸款監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告除上述五項(xiàng)外，其主要內(nèi)容還包括：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況。[多選題]75.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序包括()。A)信用信息的收集和傳遞B)風(fēng)險(xiǎn)分析C)風(fēng)險(xiǎn)處置D)風(fēng)險(xiǎn)評估E)后評價(jià)答案:ABCE解析:本題考查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序包括：信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評價(jià)。參見教材P72-73。[多選題]76.監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用包括()。A)實(shí)施懲戒，確保政策執(zhí)行和有效信息披露B)引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督C)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評級D)建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作用E)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性答案:ABDE解析:監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：(1)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性。(2)實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露。(3)引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督。(4)建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。[多選題]77.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（）。A)未分配利潤B)未公開儲備C)公開儲備D)盈余公積E)資本公積答案:ACDE解析:在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，B項(xiàng)未公開儲備屬于附屬資本。[多選題]78.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法包括（）。A)高級計(jì)量法B)標(biāo)準(zhǔn)法C)替代標(biāo)準(zhǔn)法D)內(nèi)部評級法E)情景分析答案:ABC解析:根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級計(jì)量法來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。A、B、C項(xiàng)符合題意?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法，D項(xiàng)不屬于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。情景分析法是流動性風(fēng)險(xiǎn)檢測與控制的方法，E項(xiàng)也不屬于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。故本題選ABC。[多選題]79.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評估與控制，需要具備哪些基本條件?()A)完善的公司治理結(jié)構(gòu)B)健全的內(nèi)部控制體系C)普及合規(guī)管理文化D)集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E)雄厚的研發(fā)實(shí)力答案:ABCD解析:ABCD商業(yè)銀行完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評估與控制，需要具備的條件有：完善的公司治理結(jié)構(gòu)，健全的內(nèi)部控制體系，合規(guī)管理文化和集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。雄厚的研發(fā)實(shí)力并不是需具備的基本條件。因此正確答案為ABCD[多選題]80.商業(yè)銀行信息具體披露的內(nèi)容和要求可按(.)來確定。A)安全性B)全面性C)流動性D)效益性E)及時(shí)性答案:ACD解析:商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求可按安全性、流動性和效益性三個(gè)方面確定。[多選題]81.根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為()。A)交易性外匯敞口B)結(jié)構(gòu)性敞口C)非結(jié)構(gòu)性敞口D)單幣種敞口頭寸E)總敞口頭寸答案:DE解析:根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。[多選題]82.風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，原銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，原銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性包括（）。A)當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)B)當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)C)當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)D)當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)E)在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性答案:ACE解析:區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性主要有兩個(gè)方面：①動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)在交易初期就已經(jīng)確定了風(fēng)險(xiǎn)暴露的大小，其風(fēng)險(xiǎn)敞口是靜態(tài)的；對于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)，由于合約的經(jīng)濟(jì)價(jià)值取決于未來現(xiàn)金流的凈值，可為正，可為負(fù)，具有極高不確定性，因此在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性，其風(fēng)險(xiǎn)敞口是動態(tài)變化的。②風(fēng)險(xiǎn)敞口是雙向的。對于傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)，由資金借出方一方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，而對于衍生產(chǎn)品和證券融資業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)是雙向的。合約價(jià)值為正時(shí)，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，因此風(fēng)險(xiǎn)敞口是雙向的。[多選題]83.了解機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是(.)。A)成立背景和業(yè)務(wù)牌照B)股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)C)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位D)財(cái)務(wù)狀況E)管理層素質(zhì)答案:ABCDE解析:了解的主要內(nèi)容包括：成立背景和業(yè)務(wù)牌照、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位、財(cái)務(wù)狀況和管理層素質(zhì)等信息。[多選題]84.商業(yè)銀行嚴(yán)重的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件往往是(.)同時(shí)作用的結(jié)果。A)人員B)外部因素C)流程D)系統(tǒng)E)資金答案:ABCD解析:操作風(fēng)險(xiǎn)涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，特別是嚴(yán)重的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件往往是人員、流程、系統(tǒng)和外部因素同時(shí)作用的結(jié)果。[多選題]85.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門?()A)財(cái)務(wù)控制部門B)內(nèi)部審計(jì)部門C)法律合規(guī)部門D)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會E)風(fēng)險(xiǎn)管理部門答案:ABCDE解析:ABCDE每一個(gè)部門都對內(nèi)部風(fēng)除控制有著不可替代的作用。[多選題]86.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為（）。A)內(nèi)部數(shù)據(jù)B)歷史數(shù)據(jù)C)中間計(jì)量數(shù)據(jù)D)組合結(jié)果數(shù)據(jù)E)外部數(shù)據(jù)答案:AE解析:根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為：①內(nèi)部數(shù)據(jù)，指從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；②外部數(shù)據(jù)，指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，限于當(dāng)前國內(nèi)數(shù)據(jù)供應(yīng)商的專業(yè)實(shí)力，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評估或用其他數(shù)據(jù)來替代。[多選題]87.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。A)關(guān)注類貸款遷徙率B)損失類貸款遷徙率C)正常類貸款遷徙率D)次級類貸款遷徙率E)可疑類貸款遷徙率答案:ACDE解析:風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。包括正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率。[多選題]88.采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可以體現(xiàn)為（）。A)違約概率下降B)風(fēng)險(xiǎn)損失降低C)違約損失率下降D)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露下降E)組合限額降低答案:ACD解析:采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率(如保證的替代效果)、違約損失率[如抵(質(zhì))押和保證的減輕效果]或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(如凈額結(jié)算)的下降。[多選題]89.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒佣a(chǎn)生，這些活動主要有（）。A)商業(yè)銀行因商品價(jià)格變動采取的應(yīng)對活動B)商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)