初級銀行從業(yè)資格考試風險管理(習題卷5)

試卷科目：初級銀行從業(yè)資格考試風險管理初級銀行從業(yè)資格考試風險管理(習題卷5)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級銀行從業(yè)資格考試風險管理第1部分：單項選擇題，共65題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.該銀行資產平均加權久期為4.1年，負債平均加權久期為3.7年，若3個月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：根據(jù)以上材料，回答下列問題。該銀行賬面凈資產價值將（）A)增加7.5萬元B)減少7.5萬元C)減少5萬元D)增加5萬元答案:A解析:利率變動，浮動利率型資產與負債會變動，固定型的收支不會因為三月期的利率變動而變動，因此6000*（4.5%-4%）-4500（4.5%-4%）=7.5萬元，增加了7.5萬元。[單選題]2.關于市值重估，下列說法正確的是（）。A)商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B)商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C)商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D)盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值答案:C解析:A項，商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值。B項，商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用兩種方法：①盯市，商業(yè)銀行必須盡可能按照市場價格計值；②盯模，當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。D項，盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。[單選題]3.下列管理商業(yè)銀行現(xiàn)代風險管理理念的說法，不正確的是()。A)風險管理的目的就是在實現(xiàn)股東利益的最大化的基礎上消除風險B)風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的競爭能力C)風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略并服務于業(yè)務發(fā)展D)商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度答案:A解析:[單選題]4.非交易性外匯敞口可以進一步劃分為()。A)結構性敞口和非結構性敞口B)單幣種敞口和非結構性敞口C)結構性敞口和單幣種敞口D)單幣種敞口和總敞口頭寸答案:A解析:非交易性外匯敞口可以進一步劃分為兩類：結構性敞口和非結構性敞口。[單選題]5.?不要將所有雞蛋放在一個籃子里?這一投資格言說明的風險管理策略是()。A)風險分散B)風險對沖C)風險轉移D)風險補償答案:A解析:?不放在一個籃子?，就是分散放。[單選題]6.已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是()。A)0.25B)0.83C)0.82D)0.3答案:C解析:[單選題]7.下列選項中，不是銀行信息系統(tǒng)的物理安全內容的是()。A)系統(tǒng)安全B)媒介安全C)環(huán)境安全D)設備安全答案:A解析:銀行信息系統(tǒng)各種設備的物理安全是指保護計算機網(wǎng)絡設備、設施以及其他媒體免遭地震、水災、火災等自然災害以及人為操作失誤或錯誤和各種計算機犯罪行為導致的破壞過程。它主要有：①環(huán)境安全;②設備安全;③媒介安全。故本題選A。[單選題]8.銀行要承受不同形式的()。這包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成同預計情況相比資產價值下降或負債加大的風險。A)法律風險B)流動性風險C)聲譽風險D)國家風險答案:A解析:[單選題]9.風險監(jiān)測是一個（）的過程。A)動態(tài)、連續(xù)B)靜態(tài)、連續(xù)C)動態(tài)、間斷D)靜態(tài)、間斷答案:A解析:風險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，不但需要跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況、風險產生的條件和導致的結果變化，而且還應當根據(jù)風險的變化情況及時調整風險應對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產生的遺留風險和新增風險進行及時識別、分析。[單選題]10.商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是()。A)行業(yè)風險B)技術風險C)品牌風險D)客戶風險答案:B解析:技術風險要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。[單選題]11.關于商業(yè)銀行內部評級體系的驗證，下列說法錯誤的是（）。A)銀行應根據(jù)本行內部評級體系和風險參數(shù)量化的特點，采取基準測試、返回檢驗等不同的驗證方法B)驗證過程和結果應接受統(tǒng)一檢查，負責檢查的部門應與驗證工作的設計和實施部門統(tǒng)一C)驗證頻率應能夠保證內部評級和風險參數(shù)量化的準確性、完整性、可靠性D)銀行內部評級風險參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或實施發(fā)生重大改變時，相關驗證活動應盡快實施答案:B解析:B項，驗證過程和結果應接受獨立檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。[單選題]12.下列不屬于資金業(yè)務流程的是()。A)前臺交易B)中臺風險管理C)后臺結算／清算D)貸后管理答案:D解析:資金業(yè)務流程包括前臺交易、中臺風險管理、后臺結算／清算三個環(huán)節(jié)。[單選題]13.證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A)久期B)敞口C)現(xiàn)值D)終值答案:A解析:久期又稱持續(xù)期，用于對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。[單選題]14.某商業(yè)銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A)2．00％B)3．33％C)2．94％D)2．50％答案:C解析:預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％=5／170×100％≈2．94％。[單選題]15.如果一家商業(yè)銀行的總資產為10億元，總負債為7億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于()。A)-1B)1C)-0.1D)0.1答案:C解析:久期缺口=資產加權平均久期-(總負債/總資產)×負債加權平均久期。[單選題]16.()是指資產負債表中銀行總資產減去總負債后的剩余部分。A)賬面資本B)監(jiān)管資本C)經濟資本D)實收資本答案:A解析:賬面資本是指資產負債表中銀行總資產減去總負債后的剩余部分。[單選題]17.以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A)外部系統(tǒng)安全B)內部系統(tǒng)安全C)對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D)法律糾紛答案:D解析:系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內部系統(tǒng)安全以及對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞／修改信息傳遞失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務等。[單選題]18.在單一法人客戶的非財務因素分析中，宏觀經濟及自然環(huán)境分析應關注（）。A)行業(yè)成熟期分析B)行業(yè)周期性分析C)收入水平及社會購買力D)行業(yè)競爭力及替代性分析答案:C解析:ABD三項屬于行業(yè)風險分析的主要內容。宏觀經濟、社會及自然環(huán)境分析包括：經濟／法律環(huán)境、技術進步、環(huán)保意識增強、人口老齡化、自然災害等外部因素的發(fā)展變化。C項屬于社會經濟環(huán)境的分析。[單選題]19.在宏觀整體性因素的影響下，不同市場體現(xiàn)出（）的流動性特點。A)相同B)不同C)部分差異D)不確定答案:B解析:在宏觀整體性因素的影響下，不同市場體現(xiàn)出不同的流動性特點。[單選題]20.代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導銷售，屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中哪一類操作風險點（）A)外部事件B)人員因素C)系統(tǒng)缺陷D)內部流程答案:D解析:代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統(tǒng)缺陷。代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導銷售，屬于內部流程操作風險點。[單選題]21.《巴塞爾新資本協(xié)議》對操作風險經濟資本計量的三種方法其中在復雜性和風險敏感性方面最強的是()。A)基本指標法B)標準法C)內部評級法D)高級計量法答案:D解析:[單選題]22.下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是()。A)如果買方期權在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權費)為標的資產市場價格與期權執(zhí)行價格的差額B)隨著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增大C)隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小D)買方期權持有者的最大損失是零答案:D解析:買方期權持有者的最大損失是期權費。[單選題]23.下列關于國家風險的說法，正確的是()。A)國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險B)在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險C)在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D)國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍答案:A解析:在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險。個人、企業(yè)、政府、銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失。國家風險通常是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。[單選題]24.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計死亡率為()。A)0.17%B)0.77%C)1.36%D)2.32%答案:C解析:CMRn=1-SR1×SR2×…SRn，SR=1-MMR。[單選題]25.客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面?()A)單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B)單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C)某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D)單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率答案:A解析:違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性?？蛻粜庞迷u級中，違約概率的估計包括兩個層面：①單一借款人的違約概率;②某一信用等級所有借款人的違約概率。[單選題]26.（）負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。A)股東大會B)高級管理層C)監(jiān)事會D)董事會答案:D解析:董事會負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。[單選題]27.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。A)支付標的資產的所有收益B)真正實現(xiàn)權益資產與原始權益人的破產隔離C)購買權益資產D)進行總收益率互換答案:B解析:商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權益人實行破產隔離。[單選題]28.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合?()A)以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產B)持有待售的投資C)持有到期的投資D)貸款和應收款答案:A解析:常識性記憶，考生要了解。[單選題]29.以下說法中不正確的是()。A)違約頻率是事后的檢驗結果B)違約概率和違約頻率不是同一個概念C)違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D)違約概率是分析模型作出的事前預測答案:C解析:[單選題]30.下列商業(yè)銀行利益相關者中，作為內部方，更關心銀行收益問題的是()。A)債權人B)管理層C)監(jiān)管機構D)信用評級機構答案:B解析:商業(yè)銀行作為經營風險的企業(yè)，利益相關者眾多，主要包括股東、董事會、管理層、員工、存款人、債權人、監(jiān)管機構、信用評級機構。股東、管理層作為內部方，更關心銀行的收益問題；存款人、債權人、監(jiān)管機構以及信用評級機構作為外部方，更為關心銀行的安全性。[單選題]31.()，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠桿比率D)流動比率答案:B解析:效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力。[單選題]32.從內部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取()。A)從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式B)從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式C)從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式D)從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式答案:D解析:從內部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式。[單選題]33.下列關于商業(yè)銀行內部審計獨立性的表述中，錯誤的是（）。A)獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外B)內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性C)審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作D)獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上答案:D解析:獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外。衡量是否獨立的標準是內部審計活動的開展是否受到干擾。獨立性可以理解為內部審計部門的獨立性和內部審計人員的獨立性。組織上的獨立性是指內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性，不受來自管理層和其他方面的干擾和阻撓，獨立地開展內部審計活動。人員的獨立性是指內部審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作。獨立性是內部審計應有的特質之，也是對內部審計工作的內在要求。[單選題]34.按照國際實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施為()。A)從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式B)從基層業(yè)務單位到高級管理層的是二級管理方式C)從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式D)從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再從基層業(yè)務單位到高級管理層的三級管理方式答案:C解析:[單選題]35.目前在全球范圍內，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于()來計算信用風險的監(jiān)管資本。A)違約概率模型B)信用評分模型C)內部評級方法D)以上都不對答案:C解析:巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內部評級方法來計算信用風險的監(jiān)管資本。故本題選C。[單選題]36.對企業(yè)進行生產經營風險分析的時候，對國內企業(yè)來說，存在的最突出的問題是()。A)經營管理不善B)企業(yè)產品質量不過硬C)企業(yè)職工知識水平偏低D)企業(yè)治理結構不完善答案:A解析:就國內企業(yè)而言，生產與經營風險分析中最突出問題是經營管理不善，主要表現(xiàn)為總體經營風險、產品風險、原料供應風險、生產風險以及銷售風險。[單選題]37.在商業(yè)銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的是()。A)資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B)資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C)資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D)資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平答案:D解析:在商業(yè)銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的因素是：資本金規(guī)模;商業(yè)銀行的風險管理水平。資本是風險的第一承擔者，資產規(guī)模并不能決定其風險承擔能力。[單選題]38.下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是（）。A)是商業(yè)銀行已經預計到將會發(fā)生的損失B)等于預期損失率與資產風險敞口的乘積C)等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D)是信用風險損失分布的方差答案:D解析:是期望值而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。[單選題]39.CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是()。A)保險學的精算理論B)Merton模型C)經濟計量學理論D)資產組合理論答案:B解析:CreditMonitor模型是在Merton模型基礎上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型[單選題]40.巴塞爾委員會設定違約概率的下限是()。A)0．01％B)0．02％C)0．03％D)0．05％答案:C解析:違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者。巴塞爾委員會設定0．03％的下限是為了給風險權重設定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。違約概率是實施內部評級法的商業(yè)銀行需要準確估計的重要風險要素，無論商業(yè)銀行是采用內部評級法初級法還是內部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。[單選題]41.用DA表示總資產的加權平均久期，VA表示總資產的初始值，R為市場利率，當市場利率變動ΔR時，資產的變化可表示為()。A)-[DA×VA×ΔR/(1+R)]B)-[DA×VA/ΔR×(1+R)]C)DA×VA×ΔR/(1+R)D)DA×VA/ΔR×(1+R)答案:A解析:本題考查久期分析法的相關知識。[單選題]42.市場風險管理中，經濟增加值的計算公式為EVA等于()。A)稅后凈利潤+資本成本=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率B)稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C)稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經濟資本/資本預期收益率D)稅后凈利潤+資本成本=稅后凈利潤-經濟資本/資本預期收益率答案:B解析:市場風險管理中，經濟增加值的計算公式為：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率=(RAROC-資本預期收益率)×經濟資本。經風險調整的資本收益率和經濟增加值可以用來評估交易員、投資組合、各項交易以及業(yè)務部門的業(yè)績表現(xiàn)，但前提條件是市場數(shù)據(jù)信息必須準確、真實，財務管理集中規(guī)范。故本題選B。[單選題]43.假設某商業(yè)銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的市場風險是（）。A)期權性風險B)基準風險C)重新定價風險D)收益率曲線風險答案:C解析:利率風險按照來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。其中，重新定價風險也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源于銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內在經濟價值會隨著利率的變動而發(fā)生變化。[單選題]44.下列關于商業(yè)銀行操作風險緩釋的說法中，不正確的是()。A)根據(jù)商業(yè)銀行的資本金和操作風險管理能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險B)商業(yè)銀行不管采用多好的控制措施，購買再多的保險，總會有些操作風險發(fā)生C)交易差錯、記賬差錯等操作風險可以規(guī)避，讓其不再出現(xiàn)D)商業(yè)銀行應為應承擔的操作風險計提損失準備或風險資本金答案:C解析:交易差錯、記賬差錯屬于可降低的操作風險，可以通過采取更為有利的內部控制措施降低其發(fā)生頻率，但無法完全規(guī)避。[單選題]45.（）是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。A)外部欺詐事件B)內部欺詐事件C)執(zhí)行、交割和流程管理事件D)就業(yè)制度和工作場所安全事件答案:A解析:外部欺詐事件是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。[單選題]46.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行()。A)事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B)事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制C)事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D)事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制答案:A解析:本題要按照一定的邏輯順序即可排列正確。[單選題]47.1976年，美國進出口銀行對37家銀行進行了調查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風險的方法主要有結構定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用()。A)結構定性分析和完全定性分析B)結構定性分析和清單分析C)清單分析和定量分析D)完全定性分析和定量分析答案:B解析:[單選題]48.該銀行資產平均加權久期為4.1年，負債平均加權久期為3.7年，若3個月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：根據(jù)以上材料，回答下列問題。以下關于缺口分析說法錯誤的是（）A)非利息收入日益成為銀行當期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響B(tài))缺口分析是用來衡量利率變化對銀行當期收益的影響C)資產敏感性缺口時，利率下降會導致銀行的凈利息收入增加D)缺口分析盡管計算簡便，清晰易懂，但忽略了同一時段內不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異答案:C解析:資產敏感性缺口時，利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。[單選題]49.銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準不包括()。A)促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B)努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力C)確保銀行業(yè)金融機構不破產D)對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制答案:C解析:確保銀行業(yè)金融機構不破產不屬于良好銀行監(jiān)管標準。[單選題]50.對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是（）。A)止損限額B)特殊限額C)風險限額D)頭寸限額答案:D解析:頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。總頭寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。[單選題]51.某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分，這個國家屬于（）。A)中等國別風險B)高國別風險C)較高國別風險D)低國別風險答案:B解析:中等國別風險：指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。較高國別風險：該國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經實施債務重組但依然不能按時償還債務，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保或采取其他措施，也肯定要造成較大損失。高國別風險：指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。低國別風險：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經濟政策（無論在經濟繁榮期還是蕭條期）被證明有效且正確，不存在任何外匯限制有及時償債的超強能力。[單選題]52.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的______;計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的______。()A)100%80%B)100%60%C)100%50%D)80%50%答案:C解析:商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的100%;計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的50%。[單選題]53.一般來說，我國商業(yè)銀行持有的下列資產中流動性最差的是（）。A)現(xiàn)金B(yǎng))同業(yè)借款C)可出售的貸款組合D)銀行的房產答案:D解析:根據(jù)巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分類，流動性最差的資產包括：實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產等。[單選題]54.下列()越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高。A)現(xiàn)金頭寸指標B)核心存款比例C)易變負債與總資產的比率D)流動資產與總資產的比率答案:C解析:A、B、D指標越高，對銀行越有利，風險越小。[單選題]55.先進的風險管理理念不包括()。A)商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B)風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C)風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡D)風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展答案:A解析:先進的風險管理理念主要包括：①風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段;②風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡;③風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展;④商業(yè)銀行應充分了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度。故本題選A。[單選題]56.為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)。董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計范圍的表述中，錯誤的是()。A)評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B)評估商業(yè)銀行總體經營情況C)評估商業(yè)銀行各項風險管理制度D)評估銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度答案:D解析:D選項應該是評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度。[單選題]57.使用現(xiàn)金流分析中，當商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用時，表明()。A)商業(yè)銀行流動性相對充足B)可能給運營帶來風險C)商業(yè)銀行盈利增加D)商業(yè)銀行安全性降低答案:A解析:當資金來源大于資金使用時，出現(xiàn)資金剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個?流動性緩沖器?，即流動性相對充足。[單選題]58.風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，原銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，原銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國際經驗并結合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎設施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風險暴露的加總方式。關于交易對手信用風險，下列說法中錯誤的是（）。A)交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險B)交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險C)場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D)計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)答案:B解析:B項，由于交易所保證了交易雙方未來的權益，所以可以認為交易所交易的衍生產品不存在交易對手信用風險。[單選題]59.經濟資本主要用于規(guī)避銀行的()。A)非預期損失B)預期損失C)大規(guī)模損失D)普通性損失答案:A解析:經濟資本是針對非預期損失的。[單選題]60.主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構的是（）。A)董事會B)監(jiān)事會C)高級管理層D)風險管理部門答案:C解析:高級管理層的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構、管理信息系統(tǒng)以及技術水平，有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險。故本題選C。[單選題]61.假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產總額為180萬元，則其資產回報率(ROA)約為(.)。A)33%B)35%C)37%D)41%答案:B解析:資產回報率(ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產總額=[50+20×(1-35%)]/180≈35%。[單選題]62.2008年初.法國興業(yè)銀行因為未授權交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領域普遍存在的嚴重問題。據(jù)此下列關于操作風險的表述錯誤的是()。A)最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正B)金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性降低了潛在的操作風險C)必須對所有的業(yè)務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D)必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險缺口答案:B解析:[單選題]63.下列屬于法人信貸業(yè)務的是(.)。A)貼現(xiàn)業(yè)務B)賬戶管理C)現(xiàn)金庫箱D)會計核算答案:A解析:法人信貸業(yè)務包括法人客戶貸款業(yè)務、貼現(xiàn)業(yè)務、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務。[單選題]64.商業(yè)銀行在開展跨境外包活動時，應當遵守的原則不包括()。A)審慎評估法律和管制風險B)確保客戶信息的安全C)選擇資金較多的境外服務提供商D)選擇境外服務提供商時，應當明確其所在國家或地區(qū)監(jiān)管當局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構簽訂諒解備忘錄或雙方認可的其他約定答案:C解析:商業(yè)銀行在開展跨境外包活動時，應當遵守以下原則：(1)審慎評估法律和管制風險。(2)確?？蛻粜畔⒌陌踩?。(3)選擇境外服務提供商時，應當明確其所在國家或地區(qū)監(jiān)管當局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構簽訂諒解備忘錄或雙方認可的其他約定。[單選題]65.下列關于商業(yè)銀行通過業(yè)務外包以管理其操作風險的說法，不正確的是()。A)合理的業(yè)務外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B)商業(yè)銀行通過業(yè)務外包將最終責任轉移給了外部服務提供商C)業(yè)務外包必須有嚴謹?shù)暮贤蚍諈f(xié)議D)一些關鍵過程和核心業(yè)務不應外包出去答案:B解析:最終責任在業(yè)務外包的情況下并沒有轉移出去。第2部分：多項選擇題，共27題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.情景模擬方法中的動態(tài)模擬，是在靜態(tài)模擬的基礎上，考慮反映（）等假設，提供了一種考察銀行凈利息收入和經濟價值變化的動態(tài)方法。A)銀行經營變化B)業(yè)務增長C)新產品D)客戶行為E)資產負債變化情況答案:ABCD解析:情景模擬方法主要包括靜態(tài)模擬和動態(tài)模擬。靜態(tài)模擬，通?？紤]當前的資產負債結構，分析對象是銀行短期內的凈利息收入變動和基于假設利率變化對銀行經濟價值的影響，其現(xiàn)金流的估計主要根據(jù)銀行當前資產負債表頭寸計算而得。動態(tài)模擬，這是在靜態(tài)模擬基礎上，考慮反映銀行經營變化、業(yè)務增長、新產品、客戶行為（如提前還款率）等假設，提供了一種考察銀行凈利息收入和經濟價值變化的動態(tài)方法。[多選題]67.我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有()A)信息披露內容不全面B)風險信息披露不充分C)表外業(yè)務信息披露不充分D)信息披露監(jiān)控機制有待完善E)信息披露不及時答案:ABCD解析:ABCD我國銀行信息披露的時間是按照有關要求做出的，不存在不及時的問題。[多選題]68.經濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說法正確的有（）。A)經濟資本有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平B)經濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比C)商業(yè)銀行賬面資本的數(shù)量應該不大于經濟資本的數(shù)量D)經濟資本是銀行為未來資產的非預期損失而持有的資本金E)經濟資本有助于商業(yè)銀行制度科學的業(yè)績評估體系答案:ADE解析:B項，經濟資本與商業(yè)銀行的整體風險水平成正比；C項，商業(yè)銀行賬面(或會計)資本的數(shù)量應當不小于經濟資本的數(shù)量。[多選題]69.一般情況下，金融風險可能造成的損失有()A)系統(tǒng)性風險B)預期損失C)非預期損失D)災難性損失E)非系統(tǒng)性風險答案:BCD解析:[多選題]70.下列屬于流動性風險預警融資指標的有()。A)盈利水平B)存款大量流失C)股票價格下跌D)資產質量E)融資成本上升答案:BE解析:流動性風險預警的融資指標包括：存款大量流失，債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升等，所以B、E項正確;A項盈利水平與D項資產質量屬于商業(yè)銀行內部指標;C項股票價格下跌屬于商業(yè)銀行外部指標。故本題選BE。[多選題]71.國別風險可分為（）。A)政治風險B)信用風險C)社會風險D)經濟風險E)操作風險答案:ACD解析:我們最熟悉的3個關于國家的詞匯就是：政治、經濟、社會。這3種風險正是國別風險的分類。信用風險和操作風險是與國別風險并列的。[多選題]72.下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務操作風險的措施有（）。A)完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B)牢固樹立審慎穩(wěn)健的信貸經營理念，堅決杜絕各類短期行為和粗放管理C)加強業(yè)務系統(tǒng)建設，盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設立風險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息D)實行個人信貸業(yè)務集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離E)強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向專業(yè)化、規(guī)范化邁進，改進檢查監(jiān)督方法，同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導、檢查和督促作用答案:ACE解析:B項，?牢固樹立審慎穩(wěn)健的信貸經營理念，堅決杜絕各類短期行為和粗放管理?為法人信貸業(yè)務的操作風險控制措施；D項，?實行個人信貸業(yè)務集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離?屬于個人信貸業(yè)務的操作風險控制措施?？键c：柜面業(yè)務[多選題]73.巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，內部控制是風險管理體系的有機組成部分，是銀行（）共同參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實現(xiàn)風險控制目標的動態(tài)過程和機制。A)合作伙伴B)董事會C)高級管理層D)全體員工E)關聯(lián)企業(yè)答案:BCD解析:巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，內部控制是風險管理體系的有機組成部分，是銀行董事會、高級管理層和全體員工共同參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實現(xiàn)風險控制目標的動態(tài)過程和機制。[多選題]74.CreditMonitor模型認為，貸款的信用風險溢價視為看漲期權要素變量的函數(shù)這些變量包括（）。A)企業(yè)貸款數(shù)額B)企業(yè)資產市場價值C)企業(yè)資產市場價值的波動性D)市場收益率E)企業(yè)資產賬面價值答案:ABC解析:影響貸款信用風險溢價的要素包括企業(yè)貸款數(shù)額、企業(yè)資產的市場價值、企業(yè)資產價值的波動性、短期無風險利率、貸款剩余期限。DE都不在這些影響因素中。[多選題]75.商業(yè)銀行內部風險管理指引必須在設立授信權限方面作出職責安排和相關規(guī)定，授信權限管理通常遵循的原則包括（）。A)交易對手風險限額的確定和單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策B)給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準C)債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構及主要合同)都應備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權力層次的批準D)根據(jù)審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核E)集團內機構在進行信用決策時應分別視具體情況，各自采用最適合的標準答案:ABD解析:授信權限管理通常遵循的原則包括：①給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準；②集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準；③債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構及主要合同)應得到一定權力層次的批準；④交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策，每一決策都應建立在風險一收益分析基礎之上；⑤根據(jù)審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核。[多選題]76.情景分析中的情景（）。A)包括基準情景、最好的情景和最壞的情景B)可以人為設定C)可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景D)可以從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E)可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到答案:ABCDE解析:情景分析中的情景包括基準情景、最好的情景和最壞的情景；情景可以人為設定(如直接使用歷史上發(fā)生過的情景)，也可以從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到，或通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到。[多選題]77.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中最常用的組合限額設定維度包括()。A)行業(yè)B)產品C)風險等級D)擔保E)國家信用風險答案:ABCD解析:行業(yè)、產品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設定維度。[多選題]78.伴隨經濟全球化的快速發(fā)展和高新技術的廣泛應用，洗錢犯罪手法日趨多樣化、復雜化和隱蔽化，但無論洗錢手法多么先進，利用金融產品和服務渠道洗錢的主要方式包括（）。A)隱瞞或掩飾客戶真實身份進行洗錢B)頻繁進行資金轉移掩蓋非法來源C)投資辦產業(yè)D)購置藝術品E)第三支付平臺答案:ABCDE解析:伴隨經濟全球化的快速發(fā)展和高新技術的廣泛應用，洗錢犯罪手法日趨多樣化、復雜化和隱蔽化，但無論洗錢手法多么先進，利用金融產品和服務渠道洗錢的主要方式包括：（1）隱瞞或掩飾客戶真實身份進行洗錢。主要形式有通過開立假名賬戶、利用虛假資料開戶、通過控制他人賬戶等方式進行洗錢。（2）頻繁進行資金轉移掩蓋非法來源。主要形式有利用電子銀行渠道在短期內資金集中或分散轉入、轉出以及經常性的跨境匯款、跨境投資等方式實現(xiàn)非法收益的流轉。（3）利用復雜金融交易逃避銀行關注。主要形式有多項轉賬、多項交易、利用假貿易單據(jù)、票據(jù)進行大額資金劃轉以及利用貸款方式等洗錢。另外，通過開曼群島等離岸避稅天堂、投資辦產業(yè)、購置藝術品等商品交易、第三支付平臺等也是目前較為常見的洗錢手段。[多選題]79.2014年4月3日，經中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行(下稱?工行?)正式獲準實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學習借鑒國際先進經驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風險沖擊的?百年老店?。相關背景：股改上市以來，面對國際金融危機和國內經濟轉型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風險。一是管好了戰(zhàn)略風險。通過實施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風險文化。制定了本行的風險偏好，正確處理長、短期利益關系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風險文化。三是建立了完善的風險治理構架。從集團層面做到了各類風險的統(tǒng)一管理，使全行資產組合的布局更加合理。四是建立了科學的風險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風險的科學化、精細化管理。經濟進入新常態(tài)后，銀行面臨資產質量劣變的壓力，工行通過實施內部評級法，抓轉型、促應用，不斷完善風險管理的精細化、前瞻性手段，積極應對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經驗，于2014年成立了業(yè)內首個專業(yè)化信用風險監(jiān)控機構--信用風險監(jiān)控中心。該中心集信用風險的分析、監(jiān)測、預警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風險預警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產品、信貸機構及信貸人員風險的監(jiān)測預警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經營管理水平的提升。在風險監(jiān)測預警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內外數(shù)據(jù)信息的基礎上，分析融資客戶風險變化規(guī)律，研發(fā)并投產了一系列信用風險監(jiān)控預警模型，構建了覆蓋信貸投放、資產質量、日常運營及基礎管理等多維度的信用風險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務運行情況，及時揭示和管控業(yè)務風險。同時，加強對內外部形勢的深入分析和提前預判，針對風險隱患相對較大的重點風險領域開展專項分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風險發(fā)揮了積極作用。工商銀行成立了業(yè)內首個專業(yè)化信用風險監(jiān)控機構--信用風險監(jiān)控中心，以便更好地對信用風險進行監(jiān)控。有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括（）。A)識別貸款組合的信用風險B)監(jiān)測對合同條款的遵守情況C)識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類D)評估抵(質)押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質)押物價值的變動趨勢E)對已造成信用風險損失的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序答案:BCDE解析:A項，識別信用風險是風險識別環(huán)節(jié)的工作，不是信用監(jiān)測體系中的內容。有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標，除BCDE四項外還包括：確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢。[多選題]80.基本指標法的計算中涉及（）變量。A)基本指標法需要的資本B)前3年中總收入為負數(shù)的年數(shù)C)前3年中總收人為正數(shù)的年數(shù)D)前3年各年為正的總收入E)所計量的總的年數(shù)答案:ACD解析:基本指標法的計算中涉及基本指標法需要的資本、前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)、前三年各年為正的總收入。[多選題]81.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行所面臨的流動性風險分為（）。A)機構流動性風險B)融資流動性風險C)市場流動性風險D)投資流動性風險E)項目流動性風險答案:BC解析:流動性風險可分為融資流動性風險和市場流動性風險。[多選題]82.國別風險預警和應急處置包括（）。A)建立國別風險預警機構B)完善風險信息監(jiān)控C)加強風險控制D)健全預警信息傳遞機制E)準確把握預警等級答案:ABDE解析:國別風險預警和應急處置包括：（1）建立國別風險預警機構；（2）完善風險信息監(jiān)控；（3）健全預警信息傳遞機制；（4）準確把握預警等級；（5）加強風險預測（6）應急處置方案。[多選題]83.下列（）是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。A)制定危機管理規(guī)劃B)從投訴和批評中積累早期預警經驗C)確保及時處理投訴和批評D)增加對客戶／公眾的透明度E)保持與媒體的良好溝通答案:ABCDE解析:普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐包括：（1）強化聲譽風險管理培訓。（2）確保實現(xiàn)承諾。（3）確保及時處理投訴和批評，從投訴和批評中積累早期預警經驗。（4）盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致。（5）增強對客戶／公眾的透明度。（6）將商業(yè)銀行的社會責任感和經營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的另一個重要層面。（7）保持與媒體的良好接觸。（8）制定危機管理規(guī)劃。[多選題]84.下列關于流動性風險與各類主要風險的關系說法中，正確的有()。A)操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況生產嚴重影響B(tài))承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C)任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，進而削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行陷入流動性危機D)承擔過高的市場風險可能導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險E)錯誤的戰(zhàn)略決策可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響答案:ACDE解析:以上關于流動性風險與各類主要風險的關系的說法均正確。[多選題]85.下列行業(yè)財務風險指標中越高越好的有（）。A)勞動生產率是衡量生產技術水平及單位員工產出的重要指標B)資本積累率是評價目標行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜薈)行業(yè)凈資產收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標D)行業(yè)銷售利潤率是衡量產品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜薊)行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風險程度的關鍵指標答案:ABCD解析:行業(yè)盈虧系數(shù)=（行業(yè)內虧損企業(yè)個數(shù)/行業(yè)內全部企業(yè)個數(shù)=行業(yè)內虧損企業(yè)虧損總額/（行業(yè)內虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內盈利企業(yè)盈利總額），該指標是衡量行業(yè)風險程度的關鍵指標，數(shù)值越低風險越小。[多選題]86.有重大國別風險暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按業(yè)務類型、交易對于類型、國別風險類型和期限等設定分類限額。通常，對（）可設置集中度限額。A)高國別風險敞口B)較高國別風險敞口C)單一國別最大敞口D)前十大國別敞口E)前五大國別敞口答案:ABCD解析:有重大國別風險暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按業(yè)務類型、交易對于類型、國別風險類型和期限等設定分類限額。通常，對高和較高國別風險敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設置集中度限額。[多選題]87.商業(yè)銀行內部評級體系的驗證應評估內部評級和風險參數(shù)量化的（）。A)準確性B)可靠性C)復雜性D)穩(wěn)定性E)審慎性答案:ADE解析:在驗證的標準上，內部評級體系的驗證應評估內部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性。[多選題]88.下列關于久期缺口的說法，正確的有()。A)久期缺口=資產加權平均久期-(總負債/總資產)×負債加權平均久期B)當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強C)當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度大于負債價值減少的幅