中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理自我檢測試卷B卷附答案

?中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理自我檢測試卷B卷附答案

單選題（共60題）1、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B2、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C3、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】C5、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計量法【答案】B6、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】A7、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。A.是否接近自然災(zāi)害多發(fā)區(qū)B.危險或有害設(shè)施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務(wù)中心區(qū)【答案】D8、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.聲譽(yù)風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】B9、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】D10、基本指標(biāo)法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業(yè)費(fèi)用B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費(fèi)用C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費(fèi)用D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費(fèi)用【答案】C11、集團(tuán)客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信額度B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對外債務(wù)的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額【答案】B12、CBRC流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A13、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。A.商業(yè)銀行B.銀監(jiān)會C.中國銀行業(yè)協(xié)會D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門【答案】D14、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D15、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D16、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D17、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險補(bǔ)償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】B18、根據(jù)貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D19、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟(jì)資本D.資本充足率【答案】C20、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。A.法律風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.國別風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D21、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A22、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】D23、下列對于商業(yè)銀行風(fēng)險加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風(fēng)險加總方法，但不應(yīng)采取簡單加總法B.進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險D.若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，成基于長期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】A24、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計量法C.內(nèi)部評級法D.基本指標(biāo)法【答案】A25、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越（）。A.弱，佳，低B.強(qiáng)，佳，低C.強(qiáng)，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B26、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內(nèi)部衡量法D.外部衡量法【答案】D27、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C28、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A29、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】C30、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險指的是（）。A.市場風(fēng)險B.違規(guī)風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A31、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)先排序B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險兇素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】A32、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險管理部門C.董事會D.董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會【答案】D33、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B34、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.經(jīng)濟(jì)資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C35、在流動性風(fēng)險評估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對較高的為下列哪項(xiàng)？（）A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天【答案】B36、下列（）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理的指引》D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》【答案】C37、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。A.操作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】C38、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C39、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）A.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于99%C.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】C40、場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。A.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B.信用點(diǎn)差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】C41、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險指的是（）。A.市場風(fēng)險B.違規(guī)風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A42、在風(fēng)險管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.未來收益率D.預(yù)期收益率【答案】B43、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.高級管理層B.風(fēng)險管理部門C.風(fēng)險管理委員會D.業(yè)務(wù)部門【答案】C44、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽(yù)風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難【答案】A45、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實(shí)施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A46、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變D.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資【答案】A47、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A48、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C49、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.最終責(zé)任B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A50、下列不屬于操作風(fēng)險按照損失形態(tài)分類的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞【答案】D51、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D52、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別。A.操作風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】C53、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋ǎ.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風(fēng)險管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險管理為基礎(chǔ)，同時又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總【答案】D54、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A55、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B56、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】C57、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D58、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B59、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A60、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.主權(quán)風(fēng)險【答案】A多選題（共45題）1、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】A2、下列關(guān)于法人客戶評級模型說法，正確的有()。A.Z計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風(fēng)險的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低C.RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCalc模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量E.CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD3、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負(fù)債包括（）A.債券質(zhì)押回購B.票據(jù)回購C.50%比例的活期存款D.到期日在三個月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長期限同業(yè)負(fù)債【答案】CD4、商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織包括()。A.董事會及最高風(fēng)險管理委員會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門E.其他風(fēng)險控制部門／機(jī)構(gòu)【答案】ABCD5、風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險暴露，商業(yè)銀行對客戶的風(fēng)險暴露包括（）。A.因擔(dān)保、承諾等形成的潛在風(fēng)險暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險暴露C.因各項(xiàng)款項(xiàng)、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風(fēng)險暴露D.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風(fēng)險暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風(fēng)險暴露【答案】ABD6、下列關(guān)于客戶評級、評分的驗(yàn)證的說法，正確的有（）。A.這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門的責(zé)任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時調(diào)整、不斷改進(jìn)C.對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗(yàn)證E.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段【答案】BD7、商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險，包括（）。A.銀行賬戶利率風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.集中度風(fēng)險E.操作風(fēng)險【答案】ABCD8、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)人，是因?yàn)椋ǎ?。A.銀行具有很強(qiáng)的公眾性B.銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險種類C.銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡D.銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)E.銀行對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD9、以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有()。A.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C.風(fēng)險意味著沒有收益D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險可能造成的損失【答案】ABD10、下面關(guān)于授信集中度管理的說法，正確的是（）。A.商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％B.一家商業(yè)銀行對單一集團(tuán)客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的15％C.商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的15％D.單家商業(yè)銀行對單一金融機(jī)構(gòu)法人的不含結(jié)算性同業(yè)存款的同業(yè)融出資金，扣除風(fēng)險權(quán)重為零的資產(chǎn)后的凈額，不得超過該銀行一級資本的50％E.商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)押品集中度管理，防范因單一押品或單一種類押品占比過高產(chǎn)生的風(fēng)險【答案】ABD11、以下關(guān)于資本監(jiān)管的具體措施的說法中，正確的是（）。A.有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束B.商業(yè)銀行的董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任C.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實(shí)施資本充足率監(jiān)管檢查D.董事會和高級管理層應(yīng)制定保持資本水平的戰(zhàn)略和相應(yīng)的制度安排E.董事會和高級管理層建立完善的內(nèi)部資本充足評估程序,識別、計量和報告所有重要的風(fēng)險【答案】ABCD12、對于商業(yè)銀行而言，下列屬于通過加強(qiáng)公司治理來提升聲譽(yù)風(fēng)險管理水平的措施有（）A.高級管理層負(fù)責(zé)建立健全聲譽(yù)風(fēng)險管理制度，完善工作機(jī)制，制定重大事項(xiàng)的聲譽(yù)風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案和處置方案B.商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)與同業(yè)溝通聯(lián)系，互相吸收和借鑒經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，共同維護(hù)行業(yè)整體聲譽(yù)C.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會和高級管理層在聲譽(yù)風(fēng)險管理方面的履職盡責(zé)情況，并將相關(guān)情況納入監(jiān)事會工作報告D.商業(yè)銀行應(yīng)建立或指定部門作為本機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險管理部門，并配備相應(yīng)管理資源E.董事會負(fù)責(zé)確定聲譽(yù)風(fēng)險管理的策略和總體目標(biāo)，掌握聲譽(yù)風(fēng)險狀況，監(jiān)督高級管理層開展聲譽(yù)風(fēng)險管理【答案】ACD13、按照損失事件類型劃分，操作風(fēng)險包括（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.對外賠償E.追索失敗【答案】ABC14、金融風(fēng)險可能造成的損失包括()。A.系統(tǒng)損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失E.經(jīng)營損失【答案】BCD15、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機(jī)制（）。A.保持充足的資本水平B.明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具C.提升銀行自身資本管理和風(fēng)險管理水平D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險E.提高了銀行信息的透明度【答案】ACD16、融資流動性應(yīng)當(dāng)從（）兩個角度進(jìn)行深入分析。A.企業(yè)負(fù)債B.公司／機(jī)構(gòu)資產(chǎn)C.零售資產(chǎn)D.公司／機(jī)構(gòu)負(fù)債E.零售負(fù)債【答案】D17、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)C.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)D.甲乙密碼互相不知悉E.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)【答案】AD18、信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行()等職責(zé)。A.信息科技預(yù)算和支出B.信息科技內(nèi)部控制C.監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)D.信息安全管理E.信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理【答案】ABD19、企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括（）。A.控制環(huán)境B.風(fēng)險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD20、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC21、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險。這些外部風(fēng)險包括（）。A.品牌風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.技術(shù)風(fēng)險D.競爭對手風(fēng)險E.項(xiàng)目風(fēng)險【答案】ABCD22、商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風(fēng)險，確定可接受的風(fēng)險級別，確保相關(guān)風(fēng)險能夠被（）。A.識別B.評估C.計量D.監(jiān)測E.控制【答案】ACD23、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有（）。A.使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險可以進(jìn)行比較和匯總B.使銀行各類風(fēng)險之間進(jìn)行比較和匯總C.使不同種類的市場風(fēng)險之間可以進(jìn)行比較和匯總D.將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD24、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負(fù)債包括（）A.債券質(zhì)押回購B.票據(jù)回購C.50%比例的活期存款D.到期日在三個月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長期限同業(yè)負(fù)債【答案】CD25、商業(yè)銀行在建立和完善市場風(fēng)險管理體系的實(shí)踐過程中，應(yīng)當(dāng)確保（）。A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴(yán)格分離B.市場風(fēng)險管理人員掌握所需的風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)C.各職能部門具有明確的職責(zé)分工D.風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立E.風(fēng)險管理人員充分了解本行與市場風(fēng)險有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔(dān)的市場風(fēng)險【答案】ABCD26、材料題風(fēng)險事件：A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】AD27、材料題風(fēng)險事件：A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】AD28、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險的有（）。A.未能正確識別假鈔B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙D.無支付憑證或和內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)【答案】ABD29、下列關(guān)于外部審計和銀行監(jiān)管的關(guān)系說法正確的是（）。A.外部審計側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計C.外部審計和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查D.外部審計意見具有相對獨(dú)立、客觀、公正的立場E.外部審計有權(quán)要求被審計單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財務(wù)收支計劃【答案】CD30、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。A.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債E.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負(fù)債數(shù)量【答案】AD31、各級資本的細(xì)項(xiàng)如何變動受到（）等的影響。A.投資計劃B.融資計劃C.撥備政策D.利潤增速E.利潤留存比例【答案】ABCD32、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）。A.風(fēng)險水平類B.風(fēng)險遷徙類C.風(fēng)險緩釋類D.風(fēng)險對沖類E.風(fēng)險抵補(bǔ)類【答案】AB33、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD34、商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要的職責(zé)有（）。A.建立客戶身份識別制度B.進(jìn)行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息C.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度D.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)E.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度?【答案】ABCD35、商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果可采取的改進(jìn)措施有（）。