2023風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)試題

2023銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》標(biāo)準(zhǔn)模擬題

一、單選題

i.下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是（）。

A.按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不行量化風(fēng)險

B.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

D.按誘發(fā)風(fēng)險的緣由，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、

操作風(fēng)險、流淌性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

2.商業(yè)銀行（）的做法簡潔地說就是：不做業(yè)務(wù)，不擔(dān)當(dāng)風(fēng)險。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險補償D.風(fēng)險對沖

3.下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是（）。

A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消退風(fēng)險

B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

C.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)建資本增值和股東回報的重要手段

D.商業(yè)銀行應(yīng)了解全部風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險限制機制，對不了解或無把握限制風(fēng)險的

業(yè)務(wù)，應(yīng)實行審慎看法

4.下列關(guān)于流淌性風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A.流淌性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的緣由單一，通常被視為獨

立的風(fēng)險

B.流淌性風(fēng)險包括資產(chǎn)流淌性風(fēng)險和負債流淌性風(fēng)險

C.流淌性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負債的削減和/或資產(chǎn)的增加供應(yīng)融資而造成，損失或

破產(chǎn)的風(fēng)險

D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流淌性風(fēng)險

5.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A.ARAROC=（收益-預(yù)期損失）一非預(yù)期損失

B.RAROC=（收益-非預(yù)期損失）+預(yù)期損失

C.RAROC=（非預(yù)期損失-預(yù)期損失）+收益

D.RAROC=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失）+收益

6.正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為（）。

A.68%B.95%C.32%D.50%

7.（）不包括在市場風(fēng)險中。

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

8.（）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和

表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險D、流淌性風(fēng)險

9.在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)覺從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有

意識地實行規(guī)避措施，主動放棄或拒絕擔(dān)當(dāng)該風(fēng)險，屬于（）的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險補償B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

10.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于（）業(yè)務(wù)。

A.信用擔(dān)保B.貸款

C衍生品交易D.同業(yè)交易

11.商業(yè)銀行常常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其緣由是（）。

A.不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風(fēng)險對沖

B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風(fēng)險分散

D.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

12.戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括（）。

A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險B.技術(shù)風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.信用風(fēng)險

13.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和限制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是（）。

A.削減在不熟識市場的交易

B.強化交易員限額交易制度

C.購買未授權(quán)交易保險

D.為操作風(fēng)險安排資本金

A選項屬于規(guī)避風(fēng)險的措施;B選項屬于降低風(fēng)險的措施;D選項屬于銀行必需擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)

險而實行的措施。

14.（）負責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部限制體系。

A.監(jiān)事會B.高級管理層

C.股東大會D.董事會

15.商業(yè)銀行可以實行的風(fēng)險計量方法不包括（）。

A.因果關(guān)系分析B.VaR

C.敏感性分析D.情景分析

同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

16.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑

B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

C.戰(zhàn)略目標(biāo)確定了實現(xiàn)路徑

D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一樣的

17.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是（）。

A.必需具備高度獨立性

B.具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

18.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期

的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（Mark-to-Model）,即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)

輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

19.認為銀行的公共性質(zhì)在于供應(yīng)廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖

的影響，這種觀點屬于（）

A.利益沖突論B.債權(quán)愛護論

C.銀行風(fēng)險論D.公共性質(zhì)論

20.商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債實力和償債意愿的計量和評價，客戶

評級的評價結(jié)果是（）。

A.信用等級和違約概率

B.客戶經(jīng)營實力

C.商業(yè)銀行的債務(wù)水平

D.客戶違約風(fēng)險的趨勢

21.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，運用內(nèi)部評級法的銀行必需建立二維的評級系統(tǒng)，其中第

一維是借款人評級，其次維是（）。

A.債務(wù)人評級B.債項評級

C.不良貸款評級D.貸款評級

22.將傳統(tǒng)的互換進行合成，來為投資者供應(yīng)類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是

（）。

A.總收益互換B.信用違約互換

C.信用價差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動票據(jù)

23.在針對單個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵須要計算客戶的（）。

A.最高債務(wù)承受實力

B.最低債務(wù)承受實力

C.平均債務(wù)承受實力

D.以上均不對

24.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本安排權(quán)

重，這里“資本安排”中的資本是指（）o

A.所預(yù)料的下一年度的銀行資本

B.本年度的銀行資本

C.所預(yù)料的將來三年的銀行資本

D.過去三年間的銀行資本

25.參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，詳細的風(fēng)險管理/限制措施可以實行

（）。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

26.若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則依據(jù)《巴塞爾

新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（）。

%,0.04%B.0.03%,0.03%

C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%

1年期違約概率與0.03%中的較高者。

27.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)

前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A.5cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)

C.CA.MEL分析系統(tǒng)D.51ts系統(tǒng)

28.（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險

1）重新定價風(fēng)險：銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價期

限（就浮動利率而言）之間存在的差額。也稱期限錯配風(fēng)險。

（2）收益率曲線風(fēng)險：收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不

利的變更。稱利率期限結(jié)構(gòu)變更風(fēng)險。，

（3）基準(zhǔn)風(fēng)險：利息收入和利息支出所依據(jù)的基礎(chǔ)不同，所以變更的方向和幅度也不同。

（4）期權(quán)性風(fēng)險：般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時

候執(zhí)行。

29.下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）。

A.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將全部正確的信息傳遞給商業(yè)銀行全部人員

B.先進的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采納B/S結(jié)構(gòu)

C.風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果精確無誤

D.風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息

30.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計量和評價，反映客戶（）的大小。

A.償債實力和償債意愿，違約風(fēng)險B.盈利實力和償債實力，違約風(fēng)險

C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流淌風(fēng)險D.償債實力和償債意愿，流淌風(fēng)險

31.假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、志向模型圍成的圖形面積分別

為0.3和0.1,則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于（）。

3,B=O.loA選項是實際模型與隨機模型圍成的圖形面積，B選項是實際模型與志向

模型圍成的圖形面積。A選項占的面積越大，說明模型越志向。

32.在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，

不得低干（）。

A.20%B.40%

C.60%D.80%

100%,分別計算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于60%。

33.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)驗了四個階段，依次是（）。

A.負債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一全

面風(fēng)險管理模式階段

B.被動負債風(fēng)險管理模式階段一主動負債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式

階段一全面風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負債風(fēng)險管理模式階段一全

面風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段一全

面風(fēng)險管理模式階段

34.下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所擔(dān)當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹

配的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在肯定的置信水平下，為了應(yīng)對將來肯定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損

失而應(yīng)當(dāng)持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

35.風(fēng)險文化的精神核心是（）。

A.風(fēng)險管理策略B.風(fēng)險管理理念

C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部限制系統(tǒng)

36.假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目

前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%,該銀行將1億元人民幣用

于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險,

則該銀行以上交易的利差為()。

A.3%B.4%C.5%D.8%

2=[(8%-5%)+(10%-5%)]/2=4%。

37.()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)隨意時點，

隨時要求期權(quán)的賣方依據(jù)期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.平價期權(quán)B.歐式期權(quán)

C.買入期權(quán)D.美式期權(quán)

38.假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應(yīng)的稅率為25%,資本預(yù)期收益

率為10%,為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為20

萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為()萬元。

A.55B.73C.75D.100

100x75%-20x10%=73

39.關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的是()。

A.兩者所要達到的目標(biāo)不同

B.隨著人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將漸漸消逝

C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是干脆面對風(fēng)險管理的

D.資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持

39號》的目的是反映企業(yè)真實的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，這也是會計信息系統(tǒng)的最終目

標(biāo)，其對交易賬戶劃分的第一標(biāo)準(zhǔn)是以公允價值計價.

資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是干脆面對風(fēng)險管理，缺點是可操作性相對較弱。國際會計

準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點在于，它是基于會計核算的劃分，而且依據(jù)確認、計量、記錄和

報告等程序嚴(yán)格界定了進入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量

化標(biāo)準(zhǔn)，有強大的會計核算理論和銀行流程構(gòu)架、基礎(chǔ)信息支持;缺點是財務(wù)會計意義上的

劃分著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響，不干脆面對風(fēng)險管理的各項要求。

由此可看出，ACD選項不正確。

40.計算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種

方法中須要歷史數(shù)據(jù)支持的是（）。

A.歷史模擬法和方差-協(xié)方差法

B.蒙特卡洛模擬法和方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法

D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

41.利率風(fēng)險依據(jù)來源的不同可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性

風(fēng)險;就固定利率而言，（）來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險B、期權(quán)性風(fēng)險

C、重新定價風(fēng)險D、收益率曲線風(fēng)險

生變更，即收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響，

從而形成收益率曲線風(fēng)險，也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變更風(fēng)險。

42.參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采納（）。

A.申請評分

B.行為評分

C.信用局評分

D.利潤評分

43.巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中提出的對運用市場風(fēng)

險內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為（）。

A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子xVAR

B.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子3）xVAR

C.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR+乘數(shù)因子

D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR+（附加因子+最低乘數(shù)因子）

44.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款依據(jù)美國國庫券利率每月

重新定價一次，而存款則依據(jù)倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該

銀行最簡潔引發(fā)的利率風(fēng)險是（）。

A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期限錯配風(fēng)險

45.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。

A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價

值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

46.（）是指由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險。

A.股票價格風(fēng)險B.折算風(fēng)險

C.交易風(fēng)險D.市場風(fēng)險

47.假如利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新支配存款，從而對銀行產(chǎn)生不

利影響，這是（）。

A.基準(zhǔn)風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險

48.下列關(guān)于風(fēng)險管理文化的表述，正確的是（）。

A.風(fēng)險管理文化一般由風(fēng)險管理理念、學(xué)問和制度三個層次組成

B.制度是風(fēng)險管理文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

C.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消退風(fēng)險并獲得最大收益

D.風(fēng)險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

49.風(fēng)險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是（）。

A.收集和處理與風(fēng)險限制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中

B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況

C.探討各種流程和措施的有效性

D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況

50.商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理最根本的驅(qū)動力是（）。

A.客戶利益至上

B.儲戶利益至上

C.股東資本是風(fēng)險的第一擔(dān)當(dāng)者

D.金融監(jiān)管機構(gòu)的要求

51.在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險指標(biāo)類。監(jiān)控

這一指標(biāo)可以提高風(fēng)險管理報告的質(zhì)量，其計算公式為某產(chǎn)品交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果之間的差

異/該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著：（）

A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險

C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不精確

D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

52.操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)當(dāng)對操作風(fēng)險的變動狀況評估資本的足夠狀況。同時報告還應(yīng)

對資本模型的壓力測試結(jié)果進行分析，其目的是：（）

A.確定模型的平安性和精確性

B.使報告內(nèi)容更加完整

C.遵循監(jiān)管當(dāng)局的要求

D.降低資本成本

53.在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險具有最高的

關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。該模型是對操作風(fēng)險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計,

并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布？

A.風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事務(wù)

B.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失事務(wù)

C.風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額

D.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失金額

54.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變更較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

55.采納基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于（）。

A.前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

B.前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

D.前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

56.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（）的原則。

A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

57.每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)

中的風(fēng)險點及對應(yīng)的限制措施，初步評估風(fēng)險程度和限制措施，并提出限制優(yōu)化的建議。這

一步驟的工作屬于操作風(fēng)險與內(nèi)部限制評估工作流程的（）階段。

A.限制活動識別與評估B.全員風(fēng)險識別與報告

C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估D.制定與實施限制優(yōu)化方案

58.在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中，（）的原理是，將商業(yè)銀行的全部業(yè)務(wù)劃分為八

類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然

后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.高級計量法B.基本指標(biāo)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部評級法

59.關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的下列說法，不正確的是（）。

A.依據(jù)商業(yè)銀行管理和限制操作風(fēng)險的實力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)

險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險

B.不管盡多大努力，采納多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生

C.商業(yè)銀行對于無法避開、降低、緩釋的操作風(fēng)險手足無措

D.商業(yè)銀行應(yīng)為必需擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險計提損失打算或安排資本金

60.以下不是商業(yè)銀行獲得資金，滿意流淌性需求的快捷通道的是（）。

A、公開市場B、外匯市場

C、貨幣市場D、債券市場

61.對一些無法避開和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險實行一種現(xiàn)實的看法，是主動務(wù)實的。在不影響國際投資

者根本或大局利益的前提下?lián)?dāng)所面臨的國家風(fēng)險，就是（）。

A.風(fēng)險自留B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險抑制D.以上都是

62.當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很

大了，因而不易取得第三方保證。在這種狀況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而削

減個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。

A.銀團貸款B.共同投資

C.國別限額D.以上都不是

63.無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢

必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受

到（）的影響。

A.法律風(fēng)險B.流淌性風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險D.國家風(fēng)險

64.（）是指在極端情景下，分析評估流淌性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)覺問

題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事務(wù)。

A.情景分析B.壓力測試

C.融資渠道管理D.應(yīng)急支配

65.商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的實力。

A.平安性B.流淌性C.收益性D.風(fēng)險性

66.在業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理中，銀行選擇服務(wù)供應(yīng)商時應(yīng)進行（）。

A.風(fēng)險測量B.風(fēng)險識別C.風(fēng)險評估D.盡職調(diào)查

67.（）數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事務(wù)的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事務(wù)的起因

和狀況、其他有助于評估其他銀行損失事務(wù)相關(guān)性的信息。

A.內(nèi)部B.業(yè)務(wù)C.風(fēng)險D.外部

68.銀行的流淌性風(fēng)險與（）沒有關(guān)系。

A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)

69.《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（）的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：”包括但不限于因監(jiān)

管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲處性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！?/p>

A.法律風(fēng)險B.流淌性風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險D.國家風(fēng)險

70.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必需以（）為先導(dǎo)。

A.健全的內(nèi)部限制機制B.完善的公司治理機構(gòu)

C.先進風(fēng)險管理文化培育D.有效的風(fēng)險管理策略

71.某企業(yè)2023年凈利潤為0.5億元人民幣，2023年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2023年末

總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2023年的總資產(chǎn)收益率為（）。

%

B.3.63%

C.4.00%

D.4.75%

100%

0.54-(10+15)/2x100%

=4.00%

72.（）是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)

識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風(fēng)險，并實行科學(xué)的決

策方法和風(fēng)險管理措施來避開或降低可能的風(fēng)險損失的風(fēng)險管理方法。

A.法律風(fēng)險管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理

C.合規(guī)風(fēng)險管理D.國家風(fēng)險管理

73.股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資

者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的價格上

漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為（）元。

A.5B.7C.-1.8D.0

40元，執(zhí)行價格是35元，所以內(nèi)在價值是40-35=5元。本題中，28元是股票曾經(jīng)的市

場價格，沒有利用價值了。6.8元是期權(quán)費，就是期權(quán)價格。

74.符合內(nèi)部限制過程評價的詳細評分標(biāo)準(zhǔn)的一項為（）。

A.被評價對象的過程和風(fēng)險已被充分識別的，可得該項分值的30%

B.在滿意前項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風(fēng)險的限制措施被規(guī)定并遵循要求的，

可得該項分值的20%

C.在滿意前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%

D.在滿意前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風(fēng)險限制的結(jié)果方面，限制措施有效且相

宜的，可再得該項分值的20%

20%;B選項中數(shù)值應(yīng)為30%;C選項中數(shù)值應(yīng)為30%。

75.信息披露的頻率方面，下面表述不正確的是（）。

A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)當(dāng)每半年進行一次

B.大的國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構(gòu)）必需按季度披露一級資本足夠

率、總的資本足夠率及其組成成分

C.假如有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項目的信息變更較快，銀行也要按季披露這些信息

D.對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目標(biāo)及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，

須要每半年進行一次

76.多數(shù)風(fēng)險管理方案都會針對每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的限制方法，并將其列入風(fēng)險管

理進程或政策程序中，在這些限制方法中，最常用的是（）。

A.分散化B.績效指標(biāo)考核

C自動化操作D.職責(zé)分別

77.銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變更當(dāng)中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定

性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依靠程度以及銀行

經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變更而變更和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依

靠于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險就越（）o

A.高B.低C.不肯定D.以上都不對

78.下列有關(guān)主動的組合管理的說法，錯誤的是（）。

A.主動的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理相結(jié)合

B.主動的組合管理不僅須要度量、加總和監(jiān)控風(fēng)險，而且也包括主動地變更風(fēng)險

C.主動的組合管理須要銀行不僅能夠在組合層面上度量風(fēng)險，而且還須要分析單個管理

工具是如何影響風(fēng)險狀況的

D.主動的組合管理不須要考慮組合層面上單個業(yè)務(wù)風(fēng)險之間的相關(guān)性

79.戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程通常可以分為9個步驟;下列哪一項活動是在確定風(fēng)險管理方案

之后執(zhí)行的？（）

A.確定風(fēng)險管理備選方案

B.風(fēng)險優(yōu)先排序

C.監(jiān)測風(fēng)險評估效果

D.明確期望結(jié)果

9個步驟包括：1）識別/發(fā)覺風(fēng)險因素⑵評估主要風(fēng)險因素;3）評估可能性和影響;4）風(fēng)險

優(yōu)先排序;5）明確期望結(jié)果;6）確定風(fēng)險管理備選方案;7）確定風(fēng)險管理方案⑻執(zhí)行風(fēng)險管理方

案;9）監(jiān)測風(fēng)險評估效果調(diào)整策略。

80.依據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，假如回收率為0,某1年期的零息國債的收益率為

10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級為B的零息債券在1

年內(nèi)的違約概率為（）。

1-(1+10%)/(1+15%)=0.0435

81.CAMELS評級體系需對資產(chǎn)質(zhì)量進行評級，下列哪一項屬于資產(chǎn)質(zhì)量評級時應(yīng)考慮的

因素?（）

A.資產(chǎn)質(zhì)量對資本的影響，如資產(chǎn)減值打算的足夠程度

B.無形資產(chǎn)對資本的影響

C.表內(nèi)外資產(chǎn)中各口徑的問題資產(chǎn)的金額、結(jié)構(gòu)分布、問題嚴(yán)峻程度以及變更趨勢

D.銀行進入資本市場或通過其他渠道增加資本的實力

82.商業(yè)銀行經(jīng)營的目的是追求利潤最大化。其盈利實力狀況也是監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)重點監(jiān)

管的。資本金收益率屬于盈利實力監(jiān)管指標(biāo)，下列關(guān)于這一指標(biāo)，說法錯誤的是（）

A.資本收益率也稱為股本收益率

B.其計算公式為：稅前收入/資本金總額

C.該指標(biāo)可以審查銀行資本或股本的盈利實力

D.一般來說，資本金盈利率較高，達到或超出行業(yè)平均水平的銀行應(yīng)當(dāng)是比較好的銀行

83.風(fēng)險監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是（）。

A.風(fēng)險監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進，是對合規(guī)監(jiān)管的否定

B.風(fēng)險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

C.合規(guī)監(jiān)管是對風(fēng)險監(jiān)管的繼承和發(fā)展

D.以上都不對

84.依據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)打算

足夠率的表述，下面選項中不正確的是（）。

A.非信貸資產(chǎn)實際計提打算是指商業(yè)銀行針對非信貸資產(chǎn)預(yù)料損失實際計提的各類損

失打算和減值打算

B.非信貸資產(chǎn)打算足夠率=非信貸資產(chǎn)實際計提打算期平均余額+非信貸資產(chǎn)預(yù)料損失

C.非信貸資產(chǎn)預(yù)料損失是指商業(yè)銀行依據(jù)《金融企業(yè)會計制度》針對短期投資、長期投

資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，預(yù)料將來可能損失的金額

D.對非信貸資產(chǎn)實際計提打算詳細參照財政部《金融企業(yè)會計制度》（財會|2023]49號）

執(zhí)行

85.風(fēng)險監(jiān)管的演化階段不包括（）。

A.審慎監(jiān)管B.風(fēng)險為本的監(jiān)管

C.風(fēng)險價值監(jiān)管D.以上都不包括

1979年美國監(jiān)管當(dāng)局提出了駱駝評級體系，被稱為審慎監(jiān)管;其次階段是風(fēng)險為本的監(jiān)

管。沒有C所說的風(fēng)險價值監(jiān)管。風(fēng)險價值是VAR的一種計量方法。

86.關(guān)于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是（）。

A.它擔(dān)負著過濾會計信息風(fēng)險、確保會計信息質(zhì)量、降低會計信息識別成本的責(zé)任

B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機制

C.外部審計制度的價值在于有效性

D.在干脆審計托付模式下，包括企業(yè)全部者、注冊會計師和經(jīng)營者三方

87.某銀行2023年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2023年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次

級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收削減了800億元,

則正常類貸款遷徙率為（）。

%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

100%

=900/（10000-800）x100%=9.78%

88.在風(fēng)險預(yù)警方法中，（）不引進警兆自變量;只考察警素指標(biāo)的時間序列變更規(guī)律。

A.白色預(yù)警法

B.紅色預(yù)警法

C.黑色預(yù)警法

D.藍色預(yù)警法

89.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行依據(jù)五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類

貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，假如各類貸款對應(yīng)的邊際非

預(yù)期損失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1,假設(shè)商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億，則依據(jù)非

預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行安排給正常類貸款的經(jīng)濟資本為()o

A.4億

B.8億

C.10億

D.6億

1,2,n個安排單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaRl,CVaR2,....CVaRn,則

第i個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為Ci=CxCVaRi/(CVaRl+CVaR2+...+CVaRn),因此，商業(yè)銀行

安排給正常類貸款的經(jīng)濟資本=30x27(2+4+5+3+1)=4。

90.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包

括()。

A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B.由表及里、自下而上和從已知到未知

C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D.由表及里、自上而下和從已知到未知

二、多項選擇題

1.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。

A.建立錯誤承受程序

B.設(shè)置災(zāi)難復(fù)原以及應(yīng)急操作程序

C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)平安/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為全部系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的運用權(quán)限和識別標(biāo)記

2.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與限制，須要具備哪些基本條件（）

A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.健全的內(nèi)部限制體系

C.普及合規(guī)管理文化

D.集中式的、可敏捷擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E.強大的研發(fā)實力

3.商業(yè)銀行通常可以通過觀測肯定指標(biāo)的變動來防范流淌性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指

標(biāo)信號的指標(biāo)有（）。

A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

B.盈利實力下降

C.資產(chǎn)過于集中

D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

E.所發(fā)行的股票價格下跌

4.關(guān)于債項評級說法錯誤的有（）。

A.債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行估測

B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

C.特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

D.債項評級只能反映債項本身的交易風(fēng)險

E.債項評級可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險

5.產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶供應(yīng)的產(chǎn)品在（）等方面

存在不完善、不健全等問題。

A.業(yè)務(wù)管理框架B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

C.風(fēng)險管理要求D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

E.內(nèi)部系統(tǒng)平安

6.商業(yè)銀行的核心資本包括（）。

A.權(quán)益資本B.混合性債務(wù)工具

C.公開儲備D.未公開儲備

E.重估儲備

7.普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關(guān)鍵要素，其中包括（）。

A.資本足夠性B.流淌性

C.資產(chǎn)質(zhì)量D.保障因素

E.盈利水平

8.6c法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警的傳統(tǒng)方法，依據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項

因素做出評價，這六項因素中包括（）。

A.流淌性B.抵押品

C.經(jīng)濟周期的走勢D.品行

E.資產(chǎn)

6c法，即依據(jù)專家對債務(wù)人或交易對方的品行、資本、實力、抵押品、現(xiàn)金流、經(jīng)濟

周期的走勢六項因素的分析，作出主觀推斷。

9.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種緣由無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有

貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新支配、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（）。

A.貸款期限B.貸款擔(dān)保

C.貸款金額D.貸款人規(guī)模

E.貸款費用

10.商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析（）等非財務(wù)

因素。

A.管理者的品德與誠信度B.行業(yè)的周期性

C.企業(yè)現(xiàn)金流量D.勞資關(guān)系

E.產(chǎn)品研發(fā)

11.對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注（）等風(fēng)險點。

A.產(chǎn)品多樣化B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C.自有資金匱乏D彳艮少開具發(fā)票

E.經(jīng)不起原材料價格波動

12.下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有（）。

A.依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)B.專利權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)

C.匯票D.債券

E.上市公司的股票

13.參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必需具備的主要技能包括（）o

A.風(fēng)險監(jiān)控和分析實力

B.數(shù)量分析實力

C.價格核準(zhǔn)實力

D.模型創(chuàng)建實力

E.系統(tǒng)開發(fā)/集成實力

14.嚴(yán)格的資本監(jiān)管對經(jīng)濟持續(xù)增長的重要意義主要表現(xiàn)在（）。

A.可以愛護存款人剩益

B.可以降低銀行破產(chǎn)概率

C.可以增加商業(yè)銀行抵擋風(fēng)險的實力

D.可以維護貨幣供應(yīng)和支付體系的平穩(wěn)運行

E.降低銀行之間的不公允競爭

15.戰(zhàn)略風(fēng)險來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現(xiàn)目標(biāo)所須要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

16.下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有（）o

A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配

B.當(dāng)在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一樣時，所產(chǎn)生的差額就

形成了外匯敞口

C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差后形成的外匯

總敞口

D.銀行應(yīng)當(dāng)對交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分

E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險，銀行通常采納套期保值和限額管理等方式進行

限制

17.債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。

A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線

C.波動收益率曲線D.水平收益率曲線

E.垂直收益率曲線

18.下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有（）。

A.衍生產(chǎn)品可用來防范市場風(fēng)險

B彳行生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險

C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全殲滅市場風(fēng)險

D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用

艮衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險事務(wù)中出現(xiàn)巨額損失

19.巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟資本配置，銀行至少應(yīng)當(dāng)滿意哪幾個條件?（）

A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)主動參加監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有足夠的資源支持在主要產(chǎn)品線上和限制及審計領(lǐng)域采納該方法

C.銀行的資本足夠率應(yīng)當(dāng)達到12.5%

D.銀行應(yīng)當(dāng)連續(xù)三年盈利

E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

20.資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、

中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算清算需留意的操作風(fēng)險點包括：（）

A.交易結(jié)算不剛好或交易清算交割金額有誤

B.對交易條款理解不精確而導(dǎo)致結(jié)算爭議

C.因系統(tǒng)中斷而不能剛好將資金清算到位

D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)

21.商業(yè)銀行進行流淌性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括（）等指標(biāo)的變更。

A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

B.銀行的盈利實力

C.第三方評級

D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

22.下列哪些屬于Altman的Z評分模型中的財務(wù)比率？（）

A.息前、稅前收益/總資產(chǎn)B.股權(quán)市值/總負債賬面值

C.流淌資金/總資產(chǎn)D.銷售收入/總資產(chǎn)

E.留存收益/總資產(chǎn)

1=（流淌資產(chǎn)-流淌負債）/總資產(chǎn)

X2=留存收益/總資產(chǎn)

X3=息稅前利潤/總資產(chǎn)

X4=股票市場價值/債務(wù)賬面價值

X5=銷售額/總資產(chǎn)

23.關(guān)于資產(chǎn)流淌性的以下說法，正確的是（）

A、資產(chǎn)流淌性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的狀況下快速變現(xiàn)的實力

B、資產(chǎn)的變現(xiàn)實力越強，所付成本越低，則流淌性越強

C、資產(chǎn)流淌性是商業(yè)銀行能較低的成本隨時獲得須要的資金

D、一般從零售客戶和公司/機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行的資產(chǎn)流淌性進行分析

E、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流淌性資產(chǎn)持有與之前的流淌性需求

進行比較，以確定流淌性的相宜度

24.下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有（）。

A.遠期合約允許投資者在確定的將來時間購買或出售某項資產(chǎn)

B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

C.遠期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

D.遠期合約一般在交易所交易，由交易所擔(dān)當(dāng)違約風(fēng)險，而期貨合約一般通過金融機構(gòu)

或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險

E.遠期合約的流淌性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流淌性較好，合約可以

在到期前隨時平倉

25.商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流淌性風(fēng)險作用的有（）。

A.適度分散客戶種類和資金到期日

B.制定風(fēng)險集中限額

C.以零售資金作為銀行負債的主要來源

D.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負債的主要來源

26.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險評分模型是（）。

A.CP模型

B.KPMG模型

C.線性概率模型

D.Probit模型

E.線性辨別模型

27.壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，其功能主要有（）。

A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本足夠性兩方面承受壓力的實力

B.供應(yīng)商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解

C.為商業(yè)銀行供應(yīng)更好的信用風(fēng)險管理模型

D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露供應(yīng)方法

E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一樣

性的假設(shè)）；

⑥評估商業(yè)銀行在盈利性和資本足夠性兩方面承受壓力的實力。

28.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有（）o

A.平安性B.約束性C.流淌性

D.效益性E.規(guī)模性

29.以下哪些是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容?（）

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.有明確記載的聲譽風(fēng)險管理流程及政策

C.深化理解不同利益持有者對自身的期望值

D.有明確記載的危機處理/決策流程

E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

30.我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括（）。

A,《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《商業(yè)銀行法》

D.《行政許可法》E.《巴塞爾新資本協(xié)議》

31.信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是（）。

A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法剛好反映企業(yè)信用狀況的變更

B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史

數(shù)據(jù)極為有限

C.無法全面地反映借款人的信用狀況

D.信用評分模型無法供應(yīng)客戶違約概率的精確數(shù)值

R.方法過于機械死板，太依靠于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、須要基于閱歷進行

推斷的因素

32.假如房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企

業(yè)和個人向銀行借款，這種狀況下，假如由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)峻下跌，大量個人住房貸款無法

償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.信用風(fēng)險

C.流淌性風(fēng)險D.操作風(fēng)險

E.國家風(fēng)險

33.依據(jù)馬柯維茨的理論，下列說法正確的有（）o

A.市場上的投資者都是理性的

B.市場上的投資者偏好風(fēng)險

C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

34.信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2023年5月21日制定

的《商業(yè)銀行信息披露暫行方法》規(guī)定，商業(yè)銀行必需信息披露包括：（）

A.財務(wù)會計報告

B.各類風(fēng)險管理狀況

C.公司治理信息

D.員工收入安排狀況

E.年度重大事項

2023年制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行方法》規(guī)定，商業(yè)銀行必需披露以下主要信息:

一是財務(wù)會計報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表（損益表）、全部者權(quán)益變動表及其他附表;二是

各類風(fēng)險管理狀況，包括信用風(fēng)險狀況、流淌性風(fēng)險狀況、市場風(fēng)險狀況、操作風(fēng)險狀況及

其他風(fēng)險狀況;三是公司治理信息，如年度內(nèi)召開股東大會狀況、董事會的構(gòu)成及其工作狀

況、監(jiān)事會的構(gòu)成及其工作狀況、高級管理層成員構(gòu)成及其基本狀況、銀行部門與分支機構(gòu)

設(shè)置狀況;四是年度重大事項，包括最大十名股東名稱及報告期內(nèi)變動狀況、增加或削減注

冊資本、分立合并事項及其他有必要讓公眾『解的重要信息。

35.市場風(fēng)險是指因市場價格變動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險。巴塞爾委員

會《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及

股票所涉及的風(fēng)險、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險和商品風(fēng)險計提資本。依據(jù)我國的實際狀況,

目前我國商業(yè)銀行需計提資本的市場風(fēng)險主要包括（）

A,股票投資損失

B、交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險

C、外幣債券投資的利率風(fēng)險

D、外幣債券投資的利率風(fēng)險

E、期貨投資的價格風(fēng)險

36.風(fēng)險管理/限制應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。

A.風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的要求

B.商業(yè)銀行所實行的詳細措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持

有效性

C.商業(yè)銀行通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)覺管理中存在的問題，并剛好完善風(fēng)險管理程序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消退風(fēng)險

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險管理實踐中不斷積累學(xué)問閱歷，提升風(fēng)險管理實力

37.中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。

A.公正原則B.公開原則C.效率原則

D.利益原則C.依法原則

38.對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管主要包括（）。

A.建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制

B.建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機構(gòu)的推斷和救助體系

C.建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系，依據(jù)定性和定量指標(biāo)確定風(fēng)險水平或級別，依據(jù)風(fēng)險水平

剛好進行預(yù)警

D.建立應(yīng)對支付危機的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓，賜予流淌性救助，資