2022年期貨基礎(chǔ)知識考試題庫-必背版

2022年期貨基礎(chǔ)知識考試題庫

必背版

1.若其他條件不變，石油輸出國組織（OPEC）宣布增加石油產(chǎn)量,

則國際原油價格將（）o

A.上漲

B.下跌

C.不受影響

D.保持不變

【答案】B

2.理論上，當(dāng)市場利率上升時，將導(dǎo)致（

A.國債現(xiàn)貨價格下跌，國債期貨價格上漲

B.國債現(xiàn)貨價格上漲，國債期貨價格下跌

C.國債現(xiàn)貨和國債期貨價格均上漲

D.國債現(xiàn)貨和國債期貨價格均下跌

【答案】D

3.某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個客戶，其保證金占用及

客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：

甲：213240,225560

乙：5156000,6440000

丙：4766350,5779900

T：356700,356600

則（）客戶將收到《追加保證金通知書》。

A.T

B.丙

C.乙

D.甲

【答案】A

4.股指期貨套期保值是規(guī)避股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的有效工具，

但套期保值過程本身也存在（），需要投資者高度關(guān)注。

A.期貨價格風(fēng)險、成交量風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.基差風(fēng)險、成交量風(fēng)險、持倉量風(fēng)險

C.現(xiàn)貨價格風(fēng)險、期貨價格風(fēng)險、基差風(fēng)險

D.基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險和展期風(fēng)險

【答案】D

5.歐式期權(quán)（）行權(quán)。

A.可以在到期日或之前的任何交易日

B.可以在到期日或之后的任何交易日

C.只能在到期日

D.只能在到期日之前

【答案】C

6.證券公司介紹其控股股東、實際控制人等開戶的，證券公司

應(yīng)當(dāng)將其期貨賬戶信息報（）備案，并按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

A.中國證監(jiān)會

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

D.期貨交易所

【答案】C

7.下列關(guān)于客戶資產(chǎn)保護(hù)的表述，錯誤的是（）。

A.期貨公司應(yīng)按規(guī)定向客戶披露期貨保證金賬戶開立、變更或

者撤銷情況

B.嚴(yán)禁在期貨保證金賬戶和期貨交易所專用結(jié)算賬戶之外存放

客戶保證金

C.客戶開立期貨保證金賬戶的，應(yīng)在當(dāng)日向期貨保證金安全存

管監(jiān)控機(jī)構(gòu)備案

D.客戶應(yīng)當(dāng)向期貨公司登記以本人名義開立的用于存取保證金

的期貨結(jié)算賬戶

【答案】C

8.根據(jù)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》，期貨公司應(yīng)當(dāng)向（）

提交客戶交易編碼申請。

A.中國證券登記結(jié)算公司

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.中國期貨保證金監(jiān)控中心

D.期貨交易所

【答案】C

9.證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的，保存有關(guān)介紹業(yè)

務(wù)的憑證，合同等資料的期限不得少于（）年。

A.5

B.3

C.2

D.1

【答案】A

10.期貨從業(yè)人員違法違規(guī)的，由（）依法給予行政處罰。

A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

B.期貨交易所

C.中國證監(jiān)會

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

【答案】C

11.若其他條件不變，銅消費市場不景氣，上海期貨交易所銅期

貨價格（）o

A.將隨之上升

B.將隨之下降

C.保持不變

D.變化方向無法確定

【答案】B

12.滬深300股指期貨合約在最后交易日的漲跌停板幅度為

)°

A.上一交易日收盤價的±20%

B.上一交易日收盤價的±10%

C.上一交易日結(jié)算價的±10%

D.上一交易日結(jié)算價的±20%

【答案】D

13.某公司向一家糖廠購入白糖，成交價以鄭州商品交易所的白

糖期貨價格作為依據(jù)，這體現(xiàn)了期貨交易的（）功能。

A.價格發(fā)現(xiàn)

B.對沖風(fēng)險

C.資源配置

D.成本鎖定

【答案】A

14.某投資公司持有的期貨組合在置信度為98%,期貨市場正常

波動情況下的當(dāng)時VaR值為1000萬元。其含義是（）o

A.該期貨組合在本交易日內(nèi)損失在1000萬以內(nèi)的可能性是98%

B.該期貨組合在本交易日內(nèi)損失在1000萬以內(nèi)的可能性是2%

C.該期貨組合在下一交易日內(nèi)損失在1000萬以內(nèi)的可能性是

98%

D.該期貨組合在下一交易日內(nèi)損失在1000萬以內(nèi)的可能性是

2%

【答案】C

15.下達(dá)交易指令時，不需指明具體價位的指令是（）o

A.觸價指令

B.止損指令

C.停止限價指令

D.市價指令

【答案】D

16.以標(biāo)準(zhǔn)倉單作為保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日

該標(biāo)準(zhǔn)倉單對應(yīng)品種最近交割月份期貨合約的（）為基準(zhǔn)計算作價。

A.結(jié)算價

B.最低價

C.收盤價

D.開盤價

【答案】A

17.下列關(guān)于期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員兼職的表述，

正確的是（）o

A.期貨公司營業(yè)部負(fù)責(zé)人可以兼任其他營業(yè)部負(fù)責(zé)人

B.期貨公司總經(jīng)理可以兼任子公司的董事

C.期貨公司總經(jīng)理可以兼任子公司的總經(jīng)理

D.期貨公司董事長可以在黨政機(jī)關(guān)兼職

【答案】B

18.根據(jù)《期貨交易管理條例》，審批設(shè)立期貨交易所的機(jī)構(gòu)是

（）。

A,中國期貨業(yè)協(xié)會

B.國務(wù)院財政部門

C.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

D.國務(wù)院商務(wù)主管部門

【答案】C

19.期貨公司申請從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，申請日前（）的風(fēng)

險監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合監(jiān)管要求。

A.3個月

B.6個月

C.12個月

D.24個月

【答案】B

20.根據(jù)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》，期貨公司為客戶申請

交易編碼，應(yīng)當(dāng)向（）提交客戶交易編碼申請。

A.中國期貨市場監(jiān)控中心

B.中國證券登記結(jié)算公司

C.期貨交易所

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

【答案】A

21.關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的盈虧平衡點（不計交易費用），以下說法

正確的是（）o

A.盈虧平衡點=執(zhí)行價格+權(quán)利金

B.盈虧平衡點=期權(quán)價格+權(quán)利金

C.盈虧平衡點=權(quán)利金-執(zhí)行價格

D.盈虧平衡點=執(zhí)行價格-權(quán)利金

【答案】D

22.某交易日收盤時，我國優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥期貨合約的結(jié)算價格為

1997元/噸，收盤價為1998元/噸，若每日價格最大波動限制為±3%,

小麥最小變動價位為1元/噸。下列報價中（）元/噸為下一個交易

日的有效報價。

A.2061

B.2010

C.2057

D.1920

【答案】B

23.在中國境內(nèi)，參與金融期貨與股票期權(quán)交易前需要進(jìn)行綜合

評估的是（）。

A.基金管理公司

B.商業(yè)銀行

C.個人投資者

D.社?；?/p>

【答案】C

24.在其他因素不變時，中央銀行實行緊縮性貨幣政策，國債期

貨價格（）o

A.趨漲

B.漲跌不確定

C.趨跌

D.不受影響

【答案】C

25.1982年，美國堪薩斯期貨交易所推出的（）期貨合約，是

世界上第一個股指期貨品種。

A.道瓊斯綜合指數(shù)

B.價值線綜合指數(shù)

C.納斯達(dá)克指數(shù)

D.標(biāo)普500股票指數(shù)

【答案】B

26.股指期貨交易的保證金比例越高，則（）。

A.杠桿越小

B.杠桿越大

C.收益越低

D.收益越高

【答案】A

27.影響股指期貨期現(xiàn)套利無套利區(qū)間的主要因素是（）。

A.股票指數(shù)

B.合約存續(xù)期

C.市場沖擊成本和交易費用

D.交易規(guī)模

【答案】C

28.國債期貨交割時一，發(fā)票價格的計算公式為（）o

A.期貨交割結(jié)算價/轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息

B.期貨交割結(jié)算價X轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計利息

C.期貨交割結(jié)算價X轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息

D.期貨交割結(jié)算價X轉(zhuǎn)換因子

【答案】C

29.歐式期權(quán)和美式期權(quán)的主要區(qū)別在于（）。

A.保證金制度不同

B.交易場所不同

C.合約月份不同

D.行權(quán)時間規(guī)定不同

【答案】D

30.當(dāng)出現(xiàn)（）情形時，交易所將實行強(qiáng)制減倉以控制風(fēng)險。

A.會員持倉超過了持倉限額

B.合約連續(xù)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報價

C.客戶持倉超過了持倉限額

D.臨近交割時，客戶或會員的持倉超過了持倉限額

【答案】B

31.期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資非期貨類品種的，期貨公司應(yīng)當(dāng)

自開立賬戶之日起（）個工作日內(nèi)向中國期貨保證金監(jiān)控中心備案。

A.5

B.10

C.3

D.15

【答案】A

32.根據(jù)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》，（）應(yīng)當(dāng)建立健全相

應(yīng)的應(yīng)急處理機(jī)制。防范和化解統(tǒng)一開戶系統(tǒng)的運行風(fēng)險。

A.期貨交易所

B.期貨公司

C.中國期貨保證金監(jiān)控中心

D.中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

【答案】C

33.期貨公司接受客戶全權(quán)委托進(jìn)行期貨交易的，對交易產(chǎn)生的

損失，承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的（），但法律、行

政法規(guī)另有規(guī)定的除外。

A.40%

B.60%

C.80%

D.20%

【答案】C

34.對收取的客戶保證金，期貨公司可以劃轉(zhuǎn)的情形是（）o

A.為客戶交存保證金，支付稅款

B.補(bǔ)充期貨交易所結(jié)算資金不足

C.彌補(bǔ)期貨公司的虧損

D.作為其他違約客戶的破產(chǎn)財產(chǎn)，清償債務(wù)

【答案】A

35.下列關(guān)于期貨公司提供交易咨詢服務(wù)的表述，錯誤的是

（）°

A.期貨公司應(yīng)當(dāng)就市場行情做出確定性判斷，以利于客戶做出

投資決策

B.期貨公司提供的投資方案或者期貨交易策略應(yīng)當(dāng)以本公司的

研究報告、合法取得的研究報告、相關(guān)行業(yè)信息資料以及公開發(fā)布的

相關(guān)信息等為主要依據(jù)

C.期貨公司應(yīng)當(dāng)向客戶明示有無利益沖突，提示潛在的市場變

化和投資風(fēng)險

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)告知客戶自主做出期貨交易決策，獨立承擔(dān)期

貨交易后果，并不得泄露客戶的投資決策計劃信息

【答案】A

36.期貨交易所終止的，應(yīng)當(dāng)成立（）。

A.清理組

B.處理組

C.終止組

D.清算組

【答案】D

37.期貨從業(yè)人員被迫執(zhí)行違法違規(guī)指令，在（）情況下可以

從輕、減輕或者免予行政處罰。

A.依法履行了報告義務(wù)的

B.辭職的

C.公開聲明的

D.向期貨交易所報告的

【答案】A

38.客戶對交易結(jié)算結(jié)果提出異議，期貨公司未及時采取措施導(dǎo)

致?lián)p失擴(kuò)大的，對擴(kuò)大的損失，下列說法正確的是（）o

A.由客戶承擔(dān)損失

B.由期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任

C.由客戶承擔(dān)主要賠償責(zé)任

D.由期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任

【答案】B

39.期貨公司錯誤執(zhí)行客戶交易指令，除客戶認(rèn)可的外，交易的

后果由期貨公司承擔(dān)，下列說法錯誤的是（）。

A.交易價格超出客戶指令價位范圍的，交易價差損失或者交易

結(jié)果由期貨公司承擔(dān)

B.交易價格超出客戶指令價位范圍的，交易損失完全由期貨公

司承擔(dān)

C.交易數(shù)量發(fā)生錯誤的，少于指令數(shù)量的部分，由期貨公司補(bǔ)

足或者賠償直接損失

D.交易數(shù)量發(fā)生錯誤的，多于指令數(shù)量的部分，由期貨公司承

擔(dān)

【答案】B

40.期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)對投資者進(jìn)行的告知、警示應(yīng)當(dāng)采用（）形

式送達(dá)投資者，并由其確認(rèn)已充分理解和接受。

A.公證

B.面談

C.書面

D.電話

【答案】C

41.將期指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為（）。

A.無套利區(qū)間的上界

B.遠(yuǎn)期理論價格

C.無套利區(qū)間的中間價位

D.無套利區(qū)間的下界

【答案】A

42.若國債期貨到期交割價為100元，某可交割國債的轉(zhuǎn)換因子

為0.9980,應(yīng)計利息為1元，其發(fā)票價格為（）0

A.99.20元

B.101.20元

C.98.80元

D.100.80元

【答案】D

43.期權(quán)的賣方（）o

A.不承擔(dān)在規(guī)定的時間內(nèi)履行期權(quán)的義務(wù)，也不享有相應(yīng)的權(quán)

利

B.承擔(dān)在規(guī)定的時間內(nèi)履行期權(quán)的義務(wù)，但不享有相應(yīng)的權(quán)利

C.承擔(dān)在規(guī)定的時間內(nèi)履行期權(quán)的義務(wù)，也享有相應(yīng)的權(quán)利

D.享有在規(guī)定的時間內(nèi)履行期權(quán)的權(quán)利

【答案】B

44.當(dāng)股指期貨價格與相應(yīng)現(xiàn)貨價格的價差超過交易成本時，交

易者可考慮米取（）獲利。

A.投機(jī)交易

B.套期保值交易

C.套利交易

D.點價交易

【答案】C

45.促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致的制度是（）o

A.持倉限額制度

B.交割制度

C.保證金制度

D.風(fēng)險準(zhǔn)備金制度

【答案】B

31.期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資非期貨類品種的，期貨公司應(yīng)當(dāng)

自開立賬戶之日起（）個工作日內(nèi)向中國期貨保證金監(jiān)控中心備案。

A.5

B.10

C.3

D.15

【答案】A

32.根據(jù)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》，（）應(yīng)當(dāng)建立健全相

應(yīng)的應(yīng)急處理機(jī)制。防范和化解統(tǒng)一開戶系統(tǒng)的運行風(fēng)險。

A.期貨交易所

B.期貨公司

C.中國期貨保證金監(jiān)控中心

D.中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

【答案】C

33.期貨公司接受客戶全權(quán)委托進(jìn)行期貨交易的，對交易產(chǎn)生的

損失，承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的（），但法律、行

政法規(guī)另有規(guī)定的除外。

A.40%

B.60%

C.80%

D.20%

【答案】C

34.對收取的客戶保證金，期貨公司可以劃轉(zhuǎn)的情形是()。

A.為客戶交存保證金，支付稅款

B.補(bǔ)充期貨交易所結(jié)算資金不足

C.彌補(bǔ)期貨公司的虧損

D.作為其他違約客戶的破產(chǎn)財產(chǎn)，清償債務(wù)

【答案】A

35.下列關(guān)于期貨公司提供交易咨詢服務(wù)的表述，錯誤的是

()。

A.期貨公司應(yīng)當(dāng)就市場行情做出確定性判斷，以利于客戶做出

投資決策

B.期貨公司提供的投資方案或者期貨交易策略應(yīng)當(dāng)以本公司的

研究報告、合法取得的研究報告、相關(guān)行業(yè)信息資料以及公開發(fā)布的

相關(guān)信息等為主要依據(jù)

C.期貨公司應(yīng)當(dāng)向客戶明示有無利益沖突，提示潛在的市場變

化和投資風(fēng)險

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)告知客戶自主做出期貨交易決策，獨立承擔(dān)期

貨交易后果，并不得泄露客戶的投資決策計劃信息

【答案】A

51.某交易者以6500元/噸賣出10手5月白糖期貨合約后，符

合金字塔式增倉原則的是（）。

A.該合約價格跌至6480元/噸時，再賣出10手

B.該合約價格跌至6460元/噸時，再賣出5手

C.該合約價格漲至6480元/噸時，再賣出12手

D.該合約價格漲至6550元/噸時，再賣出5手

【答案】B

52.中金所國債期貨的報價中，報價為“97.335”意味著（）。

A.面值為100元的國債期貨，折現(xiàn)率為2.665%

B.面值為100元的國債期貨，收益率為2.665%

C.面值為100元的國債期貨價格為97.335元，含有應(yīng)計利息

D.面值為100元的國債期貨價格為97.335元，不含應(yīng)計利息

【答案】D

53.國債期貨到期交割時，用于交割的國債券種由（）確定。

A.交易所

B.多空雙方協(xié)定

C.空頭

D.多頭

【答案】C

54.假設(shè)英鎊的即期匯率為1英鎊兌1.4839美元，30天遠(yuǎn)期匯

率為1英鎊兌1.4783美元。這表明30天遠(yuǎn)期英鎊（）。

A.貼水4.53%

B.