《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課件

金融風(fēng)險(xiǎn)管理探索如何識(shí)別并管理市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性和資本風(fēng)險(xiǎn)。通過案例了解如何保持風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的動(dòng)態(tài)變化。課件概述金融風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)在各種金融活動(dòng)中所面對(duì)的各種意外情況所帶來(lái)的潛在損失。本課程旨在幫助你了解如何識(shí)別和控制各種金融風(fēng)險(xiǎn)。1金融風(fēng)險(xiǎn)類型學(xué)習(xí)各種金融風(fēng)險(xiǎn)的基本原理。2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法掌握如何識(shí)別、度量和評(píng)估各種金融風(fēng)險(xiǎn)。3銀行監(jiān)管了解銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)的角色和職責(zé)，以及它們?nèi)绾螏椭鹑跈C(jī)構(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)。4案例研究通過案例研究，探討金融風(fēng)險(xiǎn)管理的各種方法和工具。金融風(fēng)險(xiǎn)分類了解金融風(fēng)險(xiǎn)的基本分類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)了解非系統(tǒng)性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)探討信用質(zhì)量和違約的概念，以及如何用衍生工具進(jìn)行對(duì)沖和管理。操作風(fēng)險(xiǎn)了解與金融業(yè)務(wù)相關(guān)的信息化風(fēng)險(xiǎn)，以及如何發(fā)現(xiàn)、評(píng)估和管理各種操作風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)學(xué)習(xí)流動(dòng)性管理的基本原理，包括如何定量和定性評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的策略。資本管理了解資本管理的基本原理，以及如何計(jì)算和評(píng)估一個(gè)金融機(jī)構(gòu)的資本要求。資本架構(gòu)學(xué)習(xí)資本分層結(jié)構(gòu)，包括外部股權(quán)、內(nèi)部股權(quán)和混合資本。資本計(jì)量了解銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)用來(lái)評(píng)估資本充足度和分配的財(cái)務(wù)指標(biāo)。資本管理工具探索各種資本管理工具，包括債務(wù)和股權(quán)資本，以及如何制定相應(yīng)的資本管理策略。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)探索市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的不同方法1價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)了解價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)的概念和計(jì)算方法，以及如何對(duì)沖隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。2基差風(fēng)險(xiǎn)學(xué)習(xí)基差風(fēng)險(xiǎn)的概念和計(jì)算方法，以及如何制定基差對(duì)沖策略。3波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)探討波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)的概念和計(jì)算方法，以及如何用期權(quán)和波動(dòng)率對(duì)沖策略進(jìn)行管理。信用風(fēng)險(xiǎn)探索信用風(fēng)險(xiǎn)管理的不同方法違約概率模型了解違約概率模型的基本原理和應(yīng)用，包括K-MV模型、股票、指數(shù)、期貨、債券等多個(gè)領(lǐng)域。信用衍生品了解如何用信用衍生品盈利和對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程學(xué)習(xí)信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程的基本原理和步驟，包括信用評(píng)級(jí)、信用準(zhǔn)備金計(jì)提、應(yīng)對(duì)措施等。操作風(fēng)險(xiǎn)探索操作風(fēng)險(xiǎn)的不同管理方法1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控了解信息化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的基本原理和應(yīng)用，包括日志審計(jì)、漏洞掃描、入侵檢測(cè)等。2業(yè)務(wù)流程管理學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)流程管理的基本原理和應(yīng)用，包括管理業(yè)務(wù)流程、建立流程管理控制指標(biāo)、實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等。3應(yīng)急響應(yīng)探討緊急響應(yīng)措施的不同管理方法，包括數(shù)據(jù)備份、業(yè)務(wù)恢復(fù)、設(shè)備閘等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)探索管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的不同方法淺層流動(dòng)性管理深層流動(dòng)性管理目的滿足短期現(xiàn)金需求解決機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期資金壓力方法使用突破流動(dòng)性工具，如緊急信貸，維護(hù)流動(dòng)性財(cái)務(wù)準(zhǔn)備金，以便在需要時(shí)將其兌現(xiàn)。在短期內(nèi)構(gòu)建穩(wěn)健，可靠且獨(dú)立的資金模型，包括資產(chǎn)負(fù)債表管理、籌資和現(xiàn)金管理、外匯套期保值和對(duì)沖等。重點(diǎn)短期現(xiàn)金流需求機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期資金壓力風(fēng)險(xiǎn)管理案例探索風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，學(xué)習(xí)通過風(fēng)險(xiǎn)管理成功解決金融問題的實(shí)例存款風(fēng)險(xiǎn)管理案例了解如何通過分散投資解決存款集中風(fēng)險(xiǎn)，以及如何結(jié)合儲(chǔ)備管理來(lái)解決資金成本風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)管理案例學(xué)習(xí)交易風(fēng)險(xiǎn)