2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考前沖刺試卷B卷含答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考前沖刺試卷B卷含答案單選題（共150題）1、()是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入D.市場準(zhǔn)入【答案】D2、（2018年真題）對企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（）。A.經(jīng)營管理不善B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬C.企業(yè)職工知識水平偏低D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善【答案】A3、內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性C.信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護(hù)的情況D.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造【答案】D4、商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險的前提是()。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B5、客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面（）A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A6、()中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.替代標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A7、以下是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部預(yù)警信號的是()A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利水平下降C.所發(fā)行的股票價格下跌D.資產(chǎn)質(zhì)量下降【答案】C8、（）可以說是概率論與數(shù)理統(tǒng)計中最重要的一個分布，同時也是在金融研究中運用最為廣泛的一個分布，在金融風(fēng)險管理中，很多隨機(jī)變量的概率分布都可以運用他描述或近似描述。A.二項分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態(tài)分布【答案】D9、下列選項中，不僅是操作風(fēng)險計量的一種方法，更是一套完整的操作風(fēng)險管理框架的計量方法是()。A.基本指標(biāo)法B.高級計量法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.簡單加總法【答案】B10、下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D.信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】B11、下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是()。A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確【答案】A12、（2019年真題）以下不屬于操作風(fēng)險特征的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.外生性【答案】D13、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列（）活動屬于這一因素。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動【答案】B14、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.間接責(zé)任B.最終責(zé)任C.連帶責(zé)任D.保證責(zé)任【答案】B15、在反洗錢主要制度體系中，處于核心地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】D16、下列各項中，屬于客戶風(fēng)險中的基本面指標(biāo)的是()。A.凈資產(chǎn)負(fù)債率B.現(xiàn)金比率C.公司治理結(jié)構(gòu)D.流動比率【答案】C17、(?)因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。A.內(nèi)部欺詐B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B18、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機(jī)構(gòu)存款D.大額存款【答案】A19、已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.1000B.500C.﹣500D.﹣1000【答案】C20、工程工期是指（）。A.某項工作進(jìn)行的速度B.工程施工進(jìn)行的速度C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設(shè)進(jìn)度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時間坐標(biāo)序列表達(dá)出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】D21、當(dāng)直接風(fēng)險主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國家(地區(qū))為()。A.離岸島的主權(quán)所在國B.母公司注冊所在地C.實際經(jīng)營或管理機(jī)構(gòu)所在國家(地區(qū))D.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心【答案】C22、以下關(guān)于國別風(fēng)險報告的說法，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況B.不同層次和種類的報告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率C.重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每半年向董事會報告D.在風(fēng)險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽(yù)的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向董事會和高級管理層報告【答案】C23、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系B.在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，強(qiáng)化對董事會和管理層行為的約束C.在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制D.在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，實現(xiàn)公司權(quán)力的分配與制衡，增強(qiáng)核心競爭力【答案】C24、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】C25、借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A.流動性風(fēng)險B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益【答案】B26、（）是內(nèi)部審計應(yīng)有的特質(zhì)之一，也是對內(nèi)部審計工作的內(nèi)在要求。A.獨立性B.客觀性C.真實性D.及時性【答案】A27、投資組合理論體現(xiàn)在()階段。A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式【答案】B28、下列關(guān)于資本監(jiān)管要求的說法，錯誤的是（）。A.逆周期資本要求為0—2.5％B.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％C.系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于8％D.非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于10.5％【答案】C29、商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期，最短生存期為（）天。A.15B.20C.30D.60【答案】C30、采用監(jiān)管映射法計算RWA的方法中，監(jiān)管類別為“優(yōu)”的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.70％B.90％C.115％D.250％【答案】A31、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為（），該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A.信用風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.集中度風(fēng)險【答案】D32、某商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得______億元，一級資本不得______億元，總資本要求不得______億元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C33、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述中，錯誤的是（）。A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理政策C.及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A34、不屬于竣工驗收提交的文件（）。A.施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書B.法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件C.工程竣工驗收報告D.工程竣工條例【答案】D35、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的理解中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.聲譽(yù)風(fēng)險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B.聲譽(yù)風(fēng)險無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免C.聲譽(yù)風(fēng)險不會損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價值D.聲譽(yù)風(fēng)險與其他風(fēng)險不具有相關(guān)性【答案】A36、（2020年真題）過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A37、生產(chǎn)過程各項作業(yè)的檢驗以（）為主，專職檢驗人員巡回抽檢為輔，成品質(zhì)量必須進(jìn)行最終認(rèn)證。A.專業(yè)工程師B.專職檢驗人員C.材料責(zé)任工程師D.施工現(xiàn)場操作人員的自檢、互檢【答案】D38、用贏得值法進(jìn)行成本控制，以下不是基本參數(shù)的是（）。A.已完工作預(yù)算費用B.計劃工作實際費用C.費用績效指數(shù)D.計劃工作預(yù)算費用【答案】C39、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】C40、以下關(guān)于久期的論述，正確的是()A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口的絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口的絕對值的大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A41、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，關(guān)于貸款分類與債項評級的概念，錯誤的是()。A.債項評級只能用于貸前審批，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷B.貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素D.貸款分類綜合考慮客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素、根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行劃分【答案】A42、施工組織設(shè)計復(fù)核由（）進(jìn)行。A.項目經(jīng)理B.項目副經(jīng)理C.項目部總工程師D.項目部專業(yè)工程師【答案】C43、下列()屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險。A.技術(shù)開發(fā)失敗B.銀行缺乏獨特的品牌形象C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險D.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈【答案】C44、（2020年真題）某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點某段營業(yè)時間內(nèi)接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進(jìn)行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D45、下列不屬于根據(jù)具體的超限原因?qū)Τ薹诸惖氖牵ǎ.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)超限D(zhuǎn).非實質(zhì)超限【答案】C46、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采?。ǎ┑姆椒?，及時捕捉市場價格／價值的變化。A.每月參照市場定價B.每日參照市場定價C.每日財務(wù)報表定價D.每月財務(wù)報表定價【答案】B47、()并非銀行賬戶利率風(fēng)險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.缺口分析B.利率預(yù)測C.久期分析D.敏感性分析【答案】B48、下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查主要內(nèi)容的是()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致【答案】D49、設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控數(shù)據(jù)來源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結(jié)果的驗證機(jī)制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】C50、（2022年7月真題）2010年版《巴塞爾協(xié)議III》全面強(qiáng)化了資本監(jiān)管,其相比《巴塞爾協(xié)議II》的重要改進(jìn)不包括（）A.重新提出資本底線要求B.改進(jìn)風(fēng)險權(quán)重計量方法C.提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)D.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成【答案】A51、（2018年真題）《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循基本原則不包括（）。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C52、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)B.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)【答案】D53、下列不屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險基本面指標(biāo)的是（）。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.增長能力指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.實力類指標(biāo)【答案】B54、商業(yè)銀行的()直接參與本銀行與信息科技運用有關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展決策，確保信息科技戰(zhàn)略符合銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和信息科技風(fēng)險管理策略。A.董事會B.高級管理層C.首席信息官D.信息科技部門【答案】C55、下列可以作為保證人的是()。A.學(xué)校B.醫(yī)院C.國家機(jī)關(guān)D.具有代為清償能力的法人【答案】D56、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該100%扣除的是()。A.商譽(yù)B.附屬資本C.商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資D.商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資【答案】A57、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是（）。A.金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失，非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移【答案】C58、信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.預(yù)期損失D.風(fēng)險遷徙率【答案】C59、由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少是指（）。A.賬面減值B.追索失敗C.對外賠償D.資產(chǎn)損失【答案】D60、反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（）。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.涉嫌洗錢的可疑交易報告制度【答案】C61、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險，這里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黃金D.石油【答案】C62、關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的有（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C63、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指（）。A.將大量長期借款用于短期貸款；即借長貸短B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額【答案】C64、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎(chǔ)。A.單一風(fēng)險B.組合風(fēng)險C.多維風(fēng)險D.風(fēng)險管理【答案】A65、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)B.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計量C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比率不低于25%D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%【答案】D66、不屬于事中質(zhì)量控制的具體措施是（）。A.控制施工有重點B.質(zhì)量處理有復(fù)查C.材料代換有制度D.設(shè)計變更有手續(xù)【答案】A67、下列關(guān)于匯率的敘述，不正確的是(）。A.匯率是兩種不同貨幣之間的兌換價格B.匯率實際上是把一種貨幣單位表示的價格“翻譯”成用另一種貨幣表示的價格C.國際上，各國一般都用美元當(dāng)作制定匯率的主要貨幣D.在自由外匯市場上買賣外匯的實際匯率稱為股東匯率【答案】D68、下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。A.不按規(guī)定進(jìn)行賬實核對，未及時發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜B.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復(fù)核C.銀企不對賬或?qū)~不符時，未及時進(jìn)行處理等抹賬、錯賬D.柜員未經(jīng)授權(quán)辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務(wù)【答案】A69、流動性比例可衡量銀行()內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況。A.1個月B.3個月C.6個月D.1年【答案】A70、在商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】A71、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)進(jìn)行分類D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款【答案】A72、建筑安裝工程施工過程中質(zhì)量檢查實行三檢制，是指（）。A.作業(yè)人員的“自檢”和專職質(zhì)量員的“專檢”、“互檢”相結(jié)合的檢查制度B.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和專職質(zhì)量員的“專檢”相結(jié)合的檢查制度C.作業(yè)人員的“互檢”、“專檢”和專職質(zhì)量員的“自檢”相結(jié)合的檢查制度D.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和“專檢”相結(jié)合的檢查制度【答案】B73、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準(zhǔn)入C.現(xiàn)場檢查D.風(fēng)險評級【答案】A74、（2019年真題）商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭10，日元多頭20，歐元多頭30，英鎊多頭40，美元空頭50，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.150B.90C.30D.60【答案】B75、下列計算公式中，錯誤的是()。A.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％B.同業(yè)市場負(fù)債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負(fù)債×100％C.最大十戶存款比例=(最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負(fù)債×100％D.存貸比=各項貸款余額／各項存款余額×100％【答案】C76、()是風(fēng)險文化中最重要、最高層次的因素。A.風(fēng)險管理方法B.風(fēng)險管理理念C.風(fēng)險管理制度D.風(fēng)險管理系統(tǒng)【答案】B77、下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是（）。A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.系統(tǒng)性風(fēng)險較低D.貸后管理難度大【答案】C78、在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，一般不具有實質(zhì)性意義的是()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.實際價值【答案】A79、下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內(nèi)幕交易B.勞方索償C.濫用職權(quán)D.缺乏崗位輪換機(jī)制【答案】C80、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為(?)，不計入操作風(fēng)險資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。A.管理資本B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動風(fēng)險【答案】B81、在法人客戶評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。A.Ahman的Z記分模型B.RiskCalc模型C.CreditMonitor模型D.死亡率模型【答案】C82、影響金融工具久期的因素不包括（）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定價日的時間長短C.到期日之前支付金額的大小D.金融工具的發(fā)行日期【答案】D83、中央銀行可以通過發(fā)行中央銀行票據(jù)和()從銀行體系中抽走流動性，通過中央銀行票據(jù)到期和()為市場注入流動性。A.正回購；正回購B.逆回購；逆回購C.正回購：逆回購D.逆回購；正回購【答案】C84、在操作風(fēng)險管理工具中，關(guān)鍵風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)要與操作風(fēng)險事件密切相關(guān)，并能夠及時預(yù)警風(fēng)險變化，有助于實現(xiàn)對操作風(fēng)險的事前和事中控制。這體現(xiàn)的是（）原則。A.有效性B.可靠性C.敏感性D.相關(guān)性【答案】C85、商業(yè)銀行最基本、最常見的風(fēng)險識別方法是（）。A.專家調(diào)查列舉法B.情景分析法C.制作風(fēng)險清單D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法【答案】C86、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）A.先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B.風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤C.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D.風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息【答案】C87、（2018年真題）客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量指標(biāo)中，公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于（）。A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)C.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)【答案】A88、土地使用權(quán)抵押權(quán)自（）時設(shè)立，否則不發(fā)生法律效力。A.申請B.登記C.權(quán)屬審核D.核發(fā)證書【答案】B89、開展土地登記代理過程中獲得的收益應(yīng)當(dāng)由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機(jī)構(gòu)D.國家【答案】A90、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列活動中，屬于這一風(fēng)險的是()。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動【答案】B91、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產(chǎn)品成熟度【答案】A92、對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任的是()。A.董事會和高級管理層B.基層管理人員C.規(guī)劃部門D.生產(chǎn)部門【答案】A93、若某國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問題，信用風(fēng)險較為嚴(yán)重，已經(jīng)實施債務(wù)重組但依然不能按時償還債務(wù)，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保或采取其他措施，也肯定要造成較大損失。則該國家或地區(qū)的國別風(fēng)險屬于()。A.低國別風(fēng)險B.較低國別風(fēng)險C.較高國別風(fēng)險D.高國別風(fēng)險【答案】C94、樓板、屋面等橫向平面上，短邊尺寸等于或大于25cm的口，以及墻體等豎向平面上高度等于或大于（）cm，寬度大于（）cm的口為洞。A.7550B.10050C.10045D.7545【答案】D95、施工項目信息按管理工作流程標(biāo)分類分為計劃信息、執(zhí)行信息、檢查信息和（）。A.戰(zhàn)略信息B.策略信息C.業(yè)務(wù)信息D.反饋信息【答案】D96、假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B97、當(dāng)參加驗收各方對工程質(zhì)量驗收意見不一致時（）。A.以監(jiān)理單位意見為準(zhǔn)B.可請當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)處理C.建設(shè)單位意見為準(zhǔn)D.法院仲裁【答案】B98、對于那些無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取(?)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補(bǔ)償。A.提高風(fēng)險回報B.降低風(fēng)險回報C.在交易價格上附加較低的風(fēng)險溢價D.在交易價格上扣除風(fēng)險溢價【答案】A99、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)人（）。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】A100、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法中，錯誤的是()。A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【答案】A101、在合同期限錯配表中，銀行在特定時間內(nèi)期限錯配金額等于（）。A.資產(chǎn)方的資金流入加負(fù)債方的資金流出B.資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出C.資產(chǎn)方的資金流入乘負(fù)債方的資金流出D.資產(chǎn)方的資金流入除負(fù)債方的資金流出【答案】B102、（2018年真題）歐式期權(quán)定價模型出現(xiàn)在（）。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】D103、風(fēng)險文化的精神核心是（）。A.風(fēng)險管理策略B.風(fēng)險管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)【答案】B104、作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的流動性缺口率，其標(biāo)準(zhǔn)為不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D105、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備。A.專項準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備【答案】B106、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，()是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。A.內(nèi)部欺詐風(fēng)險B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷風(fēng)險C.外部欺詐風(fēng)險D.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險【答案】C107、期貨交易與期權(quán)交易相比有很多相同點，下列敘述不正確的是（）。A.都需要在固定的場所交易B.都需要雙方簽訂標(biāo)準(zhǔn)化合約C.都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來的風(fēng)險D.到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易【答案】D108、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.信用風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】B109、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）A.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施C.銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素【答案】B110、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，不得低于（）。A.30%B.25%C.50%D.75%【答案】B111、CreditMonitor模型對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。A.資產(chǎn)組合理論B.CAPM模型C.默頓期權(quán)定價理論D.多因素模型【答案】C112、下列可能會對銀行造成損失的事件中，不屬于操作風(fēng)險的是()。A.外部欺詐B.文件或合同缺陷C.聲譽(yù)受損D.流程執(zhí)行失敗【答案】C113、“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的（）原則。A.完整性B.獨立性C.及時性D.重要性【答案】C114、（）是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B115、（2018年真題）下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬簿利率風(fēng)險的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.內(nèi)部評級法D.缺口分析【答案】C116、（2018年真題）（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A117、（2020年真題）流動性覆蓋指標(biāo)（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A118、下列各項中，不屬于進(jìn)行土地登記代理成果審核重點的是（）。A.代理步驟及過程是否符合規(guī)定要求B.委托代理內(nèi)容與要求是否合法C.成果內(nèi)容是否規(guī)范合法D.成果內(nèi)容及形式是否符合委托方的要求【答案】B119、下列關(guān)于風(fēng)險和損失的關(guān)系，說法正確的是（）。A.風(fēng)險一般小于損失本身B.損失是一個事前概念C.風(fēng)險是一個事后概念D.商業(yè)銀行的風(fēng)險計量重在分析不同風(fēng)險狀況或條件下，損失發(fā)生的可能性【答案】D120、下列不屬于客戶風(fēng)險監(jiān)測實力類指標(biāo)的是()。A.人力資源B.資質(zhì)等級C.成本管理D.管理層素質(zhì)【答案】D121、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖夿.壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)D.壓力測試不僅包括設(shè)計情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施【答案】C122、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)B.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)和負(fù)債準(zhǔn)確計量D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來時點的流動性【答案】D123、假設(shè)股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示。A.6％B.27.25％C.11.25％D.11.75％【答案】A124、（2019年真題）關(guān)于有效風(fēng)險及時性的頻率要求中，下列（）不屬于該內(nèi)容。A.風(fēng)險的性質(zhì)B.潛在波動性C.重要性D.實質(zhì)大于形式【答案】D125、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A.利率變化頻率B.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上案件發(fā)生比率C.每億元資產(chǎn)損失率D.客戶投訴次數(shù)，錯誤和遺漏的頻率【答案】A126、下面關(guān)于區(qū)域風(fēng)險限額管理的說法，正確的是()A.我國區(qū)域風(fēng)險限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額B.國外銀行一般對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額C.在我國，區(qū)域風(fēng)險限額管理和國家風(fēng)險限額管理基本一致D.在我國，在一定時期內(nèi)，實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是有必要的【答案】D127、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取()的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。A.每時參照市場定價B.每日參照市場定價C.每周參照市場定價D.每月參照市場定價【答案】B128、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.情景分析法D.制作風(fēng)險清單【答案】D129、負(fù)責(zé)發(fā)起賬戶初始劃分、賬戶分類調(diào)整申請的部門是（）。A.人力資源部門B.財務(wù)部門C.風(fēng)險管理部門D.前臺業(yè)務(wù)部門【答案】D130、A銀行2010年年末貸款總額為10000億元，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為()。A.2%B.5%C.10%D.25%【答案】C131、商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。A.查詢法院的個人客戶信用記錄B.查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)的個人客戶信用記錄C.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)D.從個人客戶單位購買客戶的信息【答案】D132、商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象（），從而分散和降低風(fēng)險。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復(fù)雜化【答案】B133、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是（）。A.交易限額B.風(fēng)險限額C.止損限額D.定價限額【答案】D134、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述中，正確的是（）。A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險B.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為零C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險【答案】A135、為保證收集資料的權(quán)威性，土地登記代理人應(yīng)向（）查詢土地權(quán)利的登記結(jié)果，以保證收集資料的合理性和權(quán)威性。A.當(dāng)?shù)赝恋刂鞴懿块TB.當(dāng)?shù)赝恋氐怯洐C(jī)關(guān)C.當(dāng)?shù)匕l(fā)證機(jī)關(guān)D.土地登記代理機(jī)構(gòu)【答案】B136、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理工具的是()。A.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測B.資本計量C.損失數(shù)據(jù)收集D.風(fēng)險與控制自我評估【答案】B137、代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中哪一類操作風(fēng)險點（）A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】D138、商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期，最短生存期為（）天。A.15B.20C.30D.60【答案】C139、根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應(yīng)當(dāng)把（）看做是他們最重要的代理人。A.注冊會計師B.外部審計人員C.存款人D.中介機(jī)構(gòu)【答案】A140、（2018年真題）下列不屬于外部欺詐事件引起的操作風(fēng)險的是（）。A.第三方故意騙取導(dǎo)致的損失事件B.第三方搶劫財產(chǎn)導(dǎo)致的損失事件C.第三方偽造要件導(dǎo)致的損失事件D.自然災(zāi)害導(dǎo)致的實物資產(chǎn)丟失的損失事件【答案】D141、貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，()指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備。A.一般準(zhǔn)備B.專項準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】C142、內(nèi)部控制是商業(yè)銀行對風(fēng)險進(jìn)行()、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。A.事前防范B.事前審查C.事前調(diào)查D.前期防范【答案】A143、____________存款的變動對_____________________流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓________________客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險。（）A.大額公司/機(jī)構(gòu)；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B.大額公司/機(jī)構(gòu)；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C.中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司/機(jī)構(gòu)D.中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司/機(jī)構(gòu)【答案】B144、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用而承受的風(fēng)險是（）。A.主權(quán)風(fēng)險B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險【答案】C145、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級進(jìn)行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D146、對沖技術(shù)首先是從()市場發(fā)展起來的。A.互換B.期權(quán)C.期貨D.遠(yuǎn)期【答案】C147、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B148、因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于（）風(fēng)險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】B149、（）又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B150、假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。A.30％B.40％C.45％D.50％【答案】B多選題（共50題）1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告應(yīng)至少包括()。A.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險D.評估總體風(fēng)險狀況E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議【答案】ABC2、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的有()。A.銀行大量挪用客戶存款B.投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失C.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑D.在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊時間長、柜員服務(wù)態(tài)度差E.出售理財產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險，使客戶蒙受巨大損失【答案】ABCD3、流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括（）。A.快速增長資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債券)交易量上升C.所發(fā)行的股票價格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付而造成支付能力出現(xiàn)不足E.存款大量流失【答案】D4、一些銀行會采用評分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定，評分卡的特點包括（）。A.提高貸款審批的客觀性B.提高貸款審批的效率C.優(yōu)化信貸風(fēng)險管控D.對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性E.按照組合方式進(jìn)行管理【答案】ABC5、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為（）三大類。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.外部損失D.企業(yè)風(fēng)險損失E.災(zāi)難性損失【答案】AB6、某醫(yī)院醫(yī)技綜合樓機(jī)電總承包工程，具體工作范圍包括給排水、電氣、暖通空調(diào)、消防、智能、凈化、醫(yī)療氣體工程。大樓管線系統(tǒng)復(fù)雜，質(zhì)量要求高，項目部為搞好工程質(zhì)量，保證施工進(jìn)度安全等各項指標(biāo)的實現(xiàn)，在項目開工前進(jìn)行了詳細(xì)的質(zhì)量策劃、制定質(zhì)量控制點、組織質(zhì)量交底、技術(shù)交底，有效實現(xiàn)了項目的各項指標(biāo)。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.進(jìn)度B.質(zhì)量C.成本D.安全【答案】B7、商業(yè)銀行風(fēng)險控制應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有(?)。A.把商業(yè)銀行的風(fēng)險控制在最低水平B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求C.在成本／收益基礎(chǔ)上保持有效性D.對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表等資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險E.通過對風(fēng)險誘因的分析：發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，完善風(fēng)險管理程序【答案】BC8、下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。A.是一種全值估計B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進(jìn)行假定C.是一種參數(shù)方法D.無須分布假定E.反映風(fēng)險因素統(tǒng)計規(guī)律【答案】AD9、根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表B.銷售活動的現(xiàn)金流量表C.投資活動的現(xiàn)金流量表D.資金活動的現(xiàn)金流量表E.融資活動的現(xiàn)金流量表【答案】AC10、商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險偏好，常見的定性描述有（）。A.達(dá)到或超過目標(biāo)信用級別B.確保資本充足C.對壓力事件保持較低的風(fēng)險暴露D.維持現(xiàn)有的紅利水平E.滿足監(jiān)管要求和期望【答案】ABCD11、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括()。A.結(jié)構(gòu)分析B.總量分析C.定量分析D.定性分析E.集中分析【答案】AB12、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的原則有（）。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應(yīng)性原則D.有效性原則E.統(tǒng)籌性原則【答案】ABCD13、信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題有()。A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C.無法全面地反映借款人的信用狀況D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值E.方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進(jìn)行判斷的因素【答案】ABD14、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風(fēng)險的有（）。A.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配B.將大量短期借款用于長期貸款C.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】BC15、貸款重組可以采取的措施有（）。A.減少貸款額度B.調(diào)整貸款利率C.增加控制措施D.調(diào)整信貸產(chǎn)品E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限【答案】ABCD16、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實踐的是（）。A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)B.無論對于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)C.確保及時處理投訴和批評D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來E.制定危機(jī)管理規(guī)劃【答案】ABCD17、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理狀況的措施包括()。A.及時處理投訴和批評B.增加對客戶、公眾的透明度C.對所有已識別風(fēng)險一視同仁、集中處理D.制定危機(jī)管理應(yīng)急計劃E.與媒體保持良好接觸【答案】ABD18、良好的銀行公司治理的特征包括()。A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界B.對經(jīng)營中各種風(fēng)險有充分的認(rèn)識和衡量C.完善內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系D.科學(xué)的激勵約束機(jī)制E.建立良好的控制結(jié)構(gòu)和具體控制措施【答案】ACD19、以下關(guān)于客戶評級的說法，正確的有()。A.是對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價B.反映客戶違約風(fēng)險的大小C.評價主體是客戶D.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險E.評價結(jié)果是信用等級和違約概率【答案】ABD20、2002年10月，國內(nèi)首個IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說明，正確的有（）。A.此舉是風(fēng)險緩釋的有效手段B.深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險C.此舉有助于銀行將重點放到核心業(yè)務(wù)上D.此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任成為高陽數(shù)據(jù)中心E.此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險【答案】ABC21、風(fēng)險偏好的維度是風(fēng)險偏好框架下需要界定的主要問題，包括以下哪些內(nèi)容（）。A.一級資本B.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本C.定性的指標(biāo)D.定量的指標(biāo)E.賬面資本【答案】ABCD22、下列屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的有()。A.信用風(fēng)險指標(biāo)B.市場風(fēng)險指標(biāo)C.準(zhǔn)備金充足程度D.正常貸款遷徙率E.流動性風(fēng)險指標(biāo)【答案】AB23、信訪人對提供公共服務(wù)的企業(yè)、事業(yè)單位及其工作人員的（）不服，可以向有關(guān)行政機(jī)關(guān)提出信訪事項。A.行政行為B.其他行為C.職務(wù)行為D.職業(yè)行為【答案】C24、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本包括()。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實體資本E.虛擬資本【答案】ABC25、我國銀行業(yè)信息披露管理的措施包括（）。A.明確披露原則B.完善管理法規(guī)C.改進(jìn)銀行會計準(zhǔn)則D.強(qiáng)化表外信息披露E.落實監(jiān)控制度【答案】ABCD26、下列關(guān)于VAR的說法，正確的有（）。A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失E.VAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控【答案】AD27、上述材料描述的風(fēng)險的計量方法主要有（）。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部模型法D.內(nèi)部評級法E.高級計量法【答案】AB28、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的有()。A.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力B.有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致流動性風(fēng)險D.能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失E.減少法律爭議、訴訟事件【答案】ABD29、不屬于事故間接原因（）。A.機(jī)械、物質(zhì)或環(huán)境的不安全狀態(tài)B.沒有或不認(rèn)真實施事故防范措施，對事故隱患整改不力C.技術(shù)和設(shè)計上的缺陷D.沒有安全規(guī)程或不健全【答案】A30、下列關(guān)于法人客戶評級模型說法正確的是（）。A.Z計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風(fēng)險的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低C.RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCale模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量E.Credit