2023年6月基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》試題及答案

2023年6月基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》試題及答案[單選題]1.關(guān)于大宗交易，以下表述錯誤的是()。A.大宗交易是指單筆數(shù)額較大的證券買賣B.每個交易日15：00以后，上海證券交易所開（江南博哥）始接受大宗交易C.證券交易所可以根據(jù)市場實際情況調(diào)整大宗交易的最低限額D.對于當(dāng)天停牌的股票滬深交易所都不接受其大宗交易申請[單選題]2.目前我國上海、深圳證券交易所均采用會員制，其決策機構(gòu)是()。A.專門委員會B.總經(jīng)理為首的經(jīng)營管理層C.理事會D.會員大會[單選題]3.某投資者通過借入所在證券公司資金購買有價證券的交易方式為()。A.買空交易B.期貨交易C.賣空交易D.現(xiàn)貨交易[單選題]4.關(guān)于證券登記結(jié)算機構(gòu)，以下描述錯誤的是()。A.證券登記結(jié)算機構(gòu)需要制定由結(jié)算參與人共同遵守的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范B.證券登記結(jié)算機構(gòu)負責(zé)辦理結(jié)算參與人與客戶之間的清算交收C.證券登記結(jié)算機構(gòu)要對結(jié)算數(shù)據(jù)進行備份D.我國設(shè)立了證券結(jié)算風(fēng)險基金，以防范證券結(jié)算風(fēng)險[單選題]5.下列選項中，不屬于技術(shù)分析的三項假定的是()。A.歷史會重演B.市場行為涵蓋一切信息C.股票的市場價格圍繞其內(nèi)在價值波動D.股價具有趨勢性運動規(guī)律[單選題]6.關(guān)于做市商和經(jīng)紀(jì)人，以下表述正確的是()。A.二者有時可以共同完成證券交易B.報價驅(qū)動市場的做市商和指令驅(qū)動市場的經(jīng)紀(jì)人都是市場流動性的主要提供者和維持者C.二者都直接參與到交易中D.二者的利潤來源相同[單選題]7.關(guān)于證券和資金結(jié)算實行分級結(jié)算原則，以下表述錯誤的是()。A.結(jié)算參與人負責(zé)辦理結(jié)算參與人與客戶之間的清算交收B.結(jié)算參與人與其客戶的證券劃付，應(yīng)當(dāng)委托證券登記結(jié)算機構(gòu)代為辦理C.證券登記結(jié)算結(jié)構(gòu)直接辦理證券登記結(jié)算機構(gòu)與客戶之間的清算交收D.證券登記結(jié)算機構(gòu)負責(zé)證券登記結(jié)算機構(gòu)與結(jié)算參與人之間的集中清算交收[單選題]8.關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)，以下表述正確的是()。I可以提高業(yè)績報告的透明度II讓不同投資管理機構(gòu)的投資業(yè)績具有可比性III為了讓機構(gòu)展示業(yè)績良好的組合IV確保在一致、可靠、公平且可比的基礎(chǔ)上報告投資業(yè)績數(shù)據(jù)A.I、III、IVB.II、III、IVC.I、II、IVD.I、II、III、IV[單選題]9.投資組合理論的基本假設(shè)是()。A.投資者是理性的B.投資者獲得的信息都是公開的C.投資者是追求高收益的D.投資者是風(fēng)險厭惡的[單選題]10.張先生擬用退休金購買基金，對基金選擇，親友們的建議有以下4點，請你從專業(yè)角度幫助張先生做出分析，正確的是()。I選擇年初以來收益率高的II選擇基金經(jīng)理從業(yè)年限長的III選擇風(fēng)險調(diào)整后超額收益高的IV想清楚自己的投資目標(biāo)A.II、IVB.III、IVC.II、IIID.I、II、IV[單選題]11.市場組合的貝塔值是標(biāo)準(zhǔn)值()。A.1B.2C.5D.10[單選題]12.某公司有兩只基金，債券基金A和股票基金B(yǎng)，前一日A基金資產(chǎn)凈值是100億，當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值為99億，A基金的年管理費率為0.75%;B基金前一日基金資產(chǎn)凈值是50億，當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值為52億，B基金的年管理費率為1.5%，當(dāng)年天數(shù)365天，則當(dāng)日A基金和B基金計提的管理費()A.相同B.A基金計提的管理費多于BC.B基金計提的管理費多于AD.無法確定[單選題]13.業(yè)內(nèi)最常用的股票型基金相對收益歸因分析模型是()。A.特雷諾比率B.夏普比率C.平均收益率D.Brinson模型[單選題]14.關(guān)于各類資產(chǎn)估值價格的選取，以下表述錯誤的是()。I交易所上市交易的含權(quán)固定收益品種，按照當(dāng)日收盤價作為估值全價Il交易所上市的股指期貨合約以估值當(dāng)日收盤價進行估值III黃金ETF投資的黃金現(xiàn)貨實盤合約按估值日金交所的當(dāng)日結(jié)算價估值IV基金中基金投資的境內(nèi)非貨幣市場基金，按基金中基金估值日的份額凈值估值V交易所上市的資產(chǎn)支持證券品種和私募債券按成本估值A(chǔ).II、III、IVB.I、II、IIIC.I、III、IV、VD.I、II、III、IV[單選題]15.國外企業(yè)債券多數(shù)沒有擔(dān)保機構(gòu)，而且擔(dān)保機構(gòu)本身風(fēng)險也較大，這意味著投資海外債券的QDII基金需要面臨以下哪些風(fēng)險？()A.投資研究風(fēng)險B.政治風(fēng)險C.估值風(fēng)險D.利率風(fēng)險[單選題]16.有以下幾項投資交易活動：()。I香港投資者通過基金互認買入內(nèi)地基金份額II香港投資者通過基金互認賣出內(nèi)地基金份額Ⅲ某公募基金賣出股票IV某私募基金買入股票V某機構(gòu)投資者賣出基金VI某個人投資者賣出股票按照目前的稅收政策，不需要繳納印花稅的是()。A.I、II、III、IV、VB.I、II、IV、VC.III、IVD.I、II、III、IV、VI[單選題]17.滬港通的開展，在內(nèi)地與香港之間搭建起資本流通的橋梁。滬港通的雙向交易所采用的結(jié)算貨幣是()。A.人民幣B.人民幣或港幣C.多元D.港幣[單選題]18.交易員不能有效履行對基金經(jīng)理交易指令的監(jiān)督、復(fù)核職責(zé)，這會產(chǎn)生()。A.操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.投資風(fēng)險[單選題]19.已知名義利率為8%，實際利率為6%，則通貨膨脹率為()。A.8%B.5%C.6%D.2%[單選題]20.關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，以下表述中正確的是()。A.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置更多地關(guān)注市場的短期波動，強調(diào)根據(jù)市場的變化調(diào)節(jié)各大類資產(chǎn)之間的分配比例B.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置需要在戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置調(diào)整的比例基礎(chǔ)上進行C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置對戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的偏離幅度不受限制D.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置確定后，通?？梢栽诙虝r間內(nèi)調(diào)節(jié)各類資產(chǎn)的配置比例[單選題]21.關(guān)于交易成本，以下說法錯誤的是()。A.顯性成本可以事先確定，包含傭金、稅費、交易所規(guī)費三部分B.隱性成本包含買賣價差、沖擊成本、機會成本、對沖費用等C.證券交易過程中的經(jīng)手費、監(jiān)管費、印花稅等是顯性成本D.沖擊成本是購買流動性的成本，可以精確計量[單選題]22.基金從事證券買賣成交后支付的費用中歸屬于證券經(jīng)紀(jì)商的是()。A.傭金B(yǎng).印花稅C.過戶費D.經(jīng)手費[單選題]23.關(guān)于中國基金國際化，以下表述錯誤的是()。A.港股通為內(nèi)地人民幣資產(chǎn)配置提供了更加豐富的選擇B.基金互認是基金跨市場銷售的一種制度安排C.開放香港與其他國家和地區(qū)的境外投資者購買內(nèi)地證券屬于“北向通”D.QDII是我國證券市場除了基金公司、證券公司、信托公司之外的另一類重要機構(gòu)投資者[單選題]24.其中，F(xiàn)、J股票基金的平均年化收益率為15%和8%，系統(tǒng)風(fēng)險B分別為1.2和0.6；H為債券基金，平均年化收益率為4%，久期為3年。根據(jù)已知條件，比較F股票基金和J股票基金的風(fēng)險調(diào)整后的收益，可以采用以下方法()。A.特雷諾比率B.夏普比率C.信息比率D.跟蹤誤差[單選題]25.其中，F(xiàn)、J股票基金的平均年化收益率為15%和8%，系統(tǒng)風(fēng)險B分別為1.2和0.6；H為債券基金，平均年化收益率為4%，久期為3年。請計算該組合的加權(quán)平均年化收益率是()。A.6%B.9%C.7%D.8%[單選題]26.假設(shè)通貨膨脹比較嚴重，預(yù)計政府將加息，并將導(dǎo)致貨幣供給緊縮，股市短期內(nèi)資金面緊張，如果投資組合資金只能在上述三只基金內(nèi)進行比例調(diào)整，且保持股票和債券基金的總體比例不變，那么理論上以下描述正確的是()。A.降低F股票基金的占比，建議H債券基金降低久期B.降低F股票基金的占比，建議H債券基金加長久期C.提高F股票基金的占比，建議H債券基金降低久期D.提高F股票基金的占比，建議H債券基金加長久期[單選題]27.債券遠期交易是交易雙方約定在未來某一日期，以約定價格和數(shù)量買賣債券。從成立日至結(jié)算日期限可以由交易雙方確定，但最長不得超過()天。A.365B.90C.180D.360[單選題]28.關(guān)于財務(wù)報表，以下表述正確的是()。I資產(chǎn)負債表記載的信息為時點數(shù)，通常為會計季末、半年末或年末II分析資產(chǎn)負債表可以了解企業(yè)資產(chǎn)要素、償債能力、資本結(jié)構(gòu)、股東權(quán)益結(jié)構(gòu)等信息III資產(chǎn)負債表的基本邏輯關(guān)系一般情況下都成立，但在所有者權(quán)益為負時除外IV資產(chǎn)負債表與利潤表及現(xiàn)金流量表從不同角度記錄反映企業(yè)的經(jīng)營情況，相互之間關(guān)系不大A.I、IIB.I、II、IIIC.II、III、IVD.I、II、IV[單選題]29.關(guān)于合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)開展境外證券投資業(yè)務(wù)，以下表述錯誤的是()。A.可以委托境外證券服務(wù)機構(gòu)代理買賣證券B.應(yīng)當(dāng)由境內(nèi)資產(chǎn)托管機構(gòu)負責(zé)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)C.境內(nèi)托管人可以委托境外資產(chǎn)托管機構(gòu)負責(zé)境外資產(chǎn)托管，境外托管人因其本身過錯、疏忽導(dǎo)致基金財產(chǎn)受損的，由該境外托管人向QDII承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任D.可以委托境內(nèi)基金管理公司在境外設(shè)立的分支機構(gòu)擔(dān)任投資顧問[單選題]30.對于投資風(fēng)險管理而言，以下哪只基金的基金經(jīng)理的核心任務(wù)是管理信用風(fēng)險？()A.上證10年期國債ETFB.中短債基金C.國債指數(shù)基金D.中證可轉(zhuǎn)債指數(shù)基金[單選題]31.某投資組合過去3周的收益率分別為3.69%、-0.56%、-1.41%，基準(zhǔn)組合的收益率是3.72%、-1.09%、-1.35%，則該組合近三周跟蹤偏離度的平均值是()。A.0.44%B.0.27%C.0.15%D.0.07%[單選題]32.某基金T日末總凈值8億元，份額數(shù)8億份。托管人在復(fù)核時，發(fā)現(xiàn)少記錄了一筆T日確認、T+2日支付的份額贖回交易，份額為0.2億份，金額為0.21億元。補記該筆業(yè)務(wù)后，該基金的份額凈值為()。A.0.9987B.1.0256C.1.0000D.0.9738[單選題]33.關(guān)于基金分紅與基金分拆，以下表述錯誤的是()。A.現(xiàn)金分紅的投資者在獲得現(xiàn)金分紅時，其基金份額并沒有變化，但基金分拆的投資者的基金份額卻有較大變化B.基金分紅不需要嚴格的時機選擇，而基金分拆則需要進行時機選擇C.基金分紅有時需要賣出部分基金資產(chǎn)，而基金分拆卻不需要D.基金分紅會造成大量的現(xiàn)金流出基金資產(chǎn)，而基金分拆卻不會[單選題]34.某基金的最新一期報告顯示，其基金資產(chǎn)凈值為10000萬元，其中股票市值6500萬元，債券市值2000萬元，其余為現(xiàn)金類資產(chǎn)。則關(guān)于該基金，以下表述正確的是()。A.債券投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為35%B.股票投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為35%C.現(xiàn)金類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為15%D.股票投資和債券投資占基金資產(chǎn)凈值的比例總和為65%[單選題]35.關(guān)于跟蹤誤差的定義，以下表述正確的是()。A.波動率是一個相對風(fēng)險指標(biāo)，跟蹤誤差則是相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的絕對風(fēng)險指標(biāo)B.跟蹤誤差計量的前提是清晰的業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)C.主動管理基金受到投資目標(biāo)和風(fēng)格不同的影響，跟蹤誤差較小D.指數(shù)基金的跟蹤誤差通常較高[單選題]36.以下選項中，屬于基礎(chǔ)原材料類大宗商品的是()。I、鋼鐵、銅、鋁II、橡膠、黃金、白銀III、玉米、大豆、棕櫚油IV、鉛、鋅、鐵礦石A.II、IVB.II、IIIC.I、IVD.I、II[單選題]37.以下哪些方法是目前指數(shù)編制的主要方法？()。I、幾何平均法II、移動平均法III、算術(shù)平均法IV、加權(quán)平均法A.II、III、IVB.I、II、III、IVC.I、III、IVD.I、II、III[單選題]38.按計息方式分類，債券可分為()。A.固定利率債券、浮動利率債券、零息債券B.息票債券、貼現(xiàn)債券C.息票債券、零息債券D.固定利率債券、浮動利率債券、通脹聯(lián)結(jié)債券[單選題]39.不動產(chǎn)投資的特點包括()。I、異質(zhì)性II、不可分性III、高流動性IV、低流動性A.I、IIB.II、IIIC.I、II、IIID.I、II、IV[單選題]40.可用于市現(xiàn)率模型估值的現(xiàn)金流包括()。I、EBITDAII、營運現(xiàn)金流III、自由現(xiàn)金流A.I、IIIB.IC.II、IIID.I、II、III[單選題]41.關(guān)于基金估值基本原則，以下表述正確的是()。A.如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化，但使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值影響僅在0.5%的，可以不對估值進行調(diào)整B.采用估值技術(shù)確定投資品種公允價值時，可以先使用不可觀察輸入值C.對于估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的投資品種，應(yīng)采用估值技術(shù)確定公允價值D.對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，估值日有報價的，除例外情況，應(yīng)采用該報價確定公允價值[單選題]42.關(guān)于可轉(zhuǎn)債的回售條款，下面說法正確的是()A.回售價格根據(jù)回售時標(biāo)的股票市價確定B.回售條款由發(fā)行人行使C.股票下跌時可轉(zhuǎn)債發(fā)行人可以行使回售條款D.回售條款由可轉(zhuǎn)債持有人行使[單選題]43.機構(gòu)投資者將另類投資產(chǎn)品納入其傳統(tǒng)投資組合的主要原因是()A.另類投資產(chǎn)品收益的標(biāo)準(zhǔn)差較小，能分散投資組合的風(fēng)險B.納入另類投資產(chǎn)品可以很大程度上降低投資組合的夏普比率C.納入另類投資產(chǎn)品可以提高投資回報和分散投資風(fēng)險D.另類投資產(chǎn)品具有強監(jiān)管，信息透明度高的特性，從而較為安全[單選題]44.2020年9月30日(工作日)基金公司紛紛公告暫停貨幣基金的申購業(yè)務(wù)，公司出具此公告的主要原因是()。A.穩(wěn)定銀行的活期存款B.申購會對投資者帶來損失C.引導(dǎo)投資者申購其他類型的基金D.季未基金經(jīng)理考核需要，控制規(guī)模[單選題]45.以時間為橫軸、以收益率為縱軸，反映私募股權(quán)基金投資收益率與時間關(guān)系的曲線叫做()A.B曲線B.a曲線C.K曲線D.J曲線[單選題]46.關(guān)于基金會計主體，以下表述錯誤的是()。A.證券投資基金的管理主體即基金管理公司的經(jīng)營活動是證券投資基金的會計核算的主要內(nèi)容之一B.基金會計的責(zé)任主體是對基金進行會計核算的基金管理人和基金托管人C.基金管理公司管理的不同基金之間的投資管理活動要區(qū)別開來D.作為基金會計主體，基金管理人承擔(dān)主要會計責(zé)任，基金托管人對基金管理人的會計核算進行復(fù)核并出具復(fù)核意見[單選題]47.關(guān)于股票型基金的風(fēng)險管理，以下表述錯誤的是()。A.某股票型基金的年單邊換手率為100%，則其持有股票的平均時間為1年B.某股票基金的平均市盈率和平均市凈率均小于市場指數(shù)的市盈率和市凈率，則該基金為成長型基金C.前十大重倉股占比是衡量持股集中度的指標(biāo)D.反映股票型基金風(fēng)險的指標(biāo)有標(biāo)準(zhǔn)差、B系數(shù)、行業(yè)集中度、持股數(shù)量等[單選題]48.關(guān)于風(fēng)險指標(biāo)，以下表述錯誤的是()。A.β系數(shù)是評估投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)B.β系數(shù)>0，表示投資組合的價格變動方向與市場一致，B系數(shù)不能小于0C.基金的波動率越高，表示基金的凈值波動越劇烈，收益率不確定性越高D.投資組合的波動率是指單位時間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差[單選題]49.關(guān)于股票收益互換，以下表述錯誤的是()。A.通常進行凈額交收，不發(fā)生本金交換B.股票收益互換的模式包括固定利率和股票收益互換C.投資者無法通過股票收益互換進行管理D.股票收益互換中，支付的金額與特定股票、指數(shù)等權(quán)益類標(biāo)的表現(xiàn)掛鉤[單選題]50.關(guān)于貨幣市場基金風(fēng)險的指標(biāo)，以下表述錯誤的是()。A.融資比例B.投資組合平均剩余期限C.跟蹤誤差D.浮動利率債券投資情況[單選題]51.關(guān)于基金投資運作過程中的集中交易制度，以下理解正確的是()。A.基金的投資決策職能與交易執(zhí)行職能分別是由基金經(jīng)理與基金交易部門承擔(dān)的B.基金經(jīng)理直接向交易員下達投資指令C.基金經(jīng)理直接進行交易D.交易指令應(yīng)包含確切的交易價格，交易員嚴格按照該價格水平進行證券交易[單選題]52.關(guān)于投資組合管理的基本流程，以下表述錯誤的是()。A.投資管理的目標(biāo)是使投資者在獲得一定收益水平的同時承擔(dān)最低的風(fēng)險定收B.投資管理的目標(biāo)是在投資者可共受的風(fēng)險水平內(nèi)使其獲得最大的收益C.投資規(guī)劃的首要任務(wù)就是建立戰(zhàn)略投資配置D.投資管理過程是一個動態(tài)反饋的循環(huán)過程[單選題]53.如果證券市場為半強有效市場，則證券價格能夠充分反映以下信息中的()。Ⅰ內(nèi)部信息II歷史股價III歷史成交量IV公司分紅公告V股票分拆公告A.I、IV、VB.II、III、IV、VC.II、IIID.I、III、V[單選題]54.以下不屬于風(fēng)險調(diào)整后基金收益指標(biāo)的是()。A.詹森aB.信息比率C.夏普比率D.相對收益[單選題]55.由于存在一系列同時影響多個資產(chǎn)收益的因素，大多數(shù)資產(chǎn)的收益之間會存在()。A.至斥性B.相關(guān)性C.互補性D.一致性[單選題]56.關(guān)于QDII的估值責(zé)任人，以下表述錯誤的是()。A.基金的托管人負有估值復(fù)核責(zé)任B.基金的托管人應(yīng)當(dāng)確保基金的份額凈值符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定C.基金的托管人應(yīng)當(dāng)確?；鸬姆蓊~凈值按照基金合同規(guī)定的方法計算D.基金的資產(chǎn)估值責(zé)任主體是基金托管人[單選題]57.小張持有某上市公司發(fā)行的累積優(yōu)先股共5000股，沒有該公司其他權(quán)益資產(chǎn)，該優(yōu)先股股息率為7%，每股票面價值為100元，以下表述錯誤的是()。A.小張每年可能從上市公司分得股息35000B.如果當(dāng)年該公司經(jīng)營不善而未能分配股息，未分的股息不能累計，以后也不能補付C.在公司破產(chǎn)的情況下，對于剩余財產(chǎn)的分配順序小張優(yōu)先于其他普通股股東D.小張對該公司舉辦的股東大會不享有投票權(quán)[單選題]58.關(guān)于期貨合約，以下表述錯誤的是()。A.盯市制度對保證期貨合約的履約非常重要B.期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化合約C.投機者是期貨市場的重要組成部分D.金融期貨合約的交割大多采用現(xiàn)金結(jié)算[單選題]59.關(guān)于投資債券的風(fēng)險，以下表述錯誤的是()。A.投資通貨膨脹聯(lián)結(jié)債券可以避免通貨膨脹風(fēng)險B.投資可聯(lián)回債券可能會面臨再拉投資風(fēng)險C.對于浮動利率債券，在利率下行的環(huán)境中具有較低的利率風(fēng)險D.交易不活躍的債券通常有較大的流動性風(fēng)險[單選題]60.基金從事場內(nèi)證券交易涉及的交易成本包括()。A.傭金、過戶費、經(jīng)手費、印花稅B.經(jīng)手費、印花稅、登記費、席位費C.傭金、證管費、備案費、印花稅D.傭金、過戶費、備案費、經(jīng)手費[單選題]61.債券市場價格越()債券值，債券期限越()，即當(dāng)期收益率越接近到期收益率。A.接近;長B.偏離;長C.偏離;短D.接近;短[單選題]62.某基金管理人統(tǒng)計了某個基金產(chǎn)品100個交易日的每天凈值變化基點值△（單位點），并將△從小到大依次排列分別為△（1）～△（100），其中，△（91）～△（100）為15.75，16.34，16.78，16.85，17.12，17.56，18.41，18.57，18.87，18.99，則△的上25%分位數(shù)為()。A.16.78B.18.72C.16.56D.16.34[單選題]63.關(guān)于證券交易所，以下描述正確的是()。A.證券交易所提供交易場所和服務(wù)人員，以便利證券交易商的交易與交割B.證券交易所本身不持有證券，也不進行證券的買賣C.證券交易所的設(shè)立和解散，由國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)決定D.證券交易所的理事會負責(zé)日常事項[單選題]64.預(yù)期損失的優(yōu)勢體現(xiàn)在以下哪些方面()。I風(fēng)險救感性度量II尾部風(fēng)險度量III風(fēng)險因子收益IV次可加性A.I、IIB.I、IIIC.II、IVD.II、III[單選題]65.質(zhì)押式回購期間發(fā)生質(zhì)押券的派息，利息歸()。A.融券方B.正回購方C.逆回購方D.雙方協(xié)商[單選題]66.2016年，某基金投資收益1.3億元，公允價值變動損益9000萬元，利息收入2900萬元，其他收入200萬元，則該基金當(dāng)年的已實現(xiàn)收益是()。A.1.61億元B.2.51億元C.2900萬元D.1.3億元[單選題]67.關(guān)于股票賬面價值，以下表述錯誤的是()。A.股票的賬面價值是股票投資價值分析的重要指標(biāo)B.股票的賬面價值又稱股票凈值或每股凈資產(chǎn)C.在有優(yōu)先股的情況下，每股賬面價值以公司凈資產(chǎn)除以發(fā)行在外的普通股票的股數(shù)求得D.股票的賬面價值是每股股票所代表的實際資產(chǎn)的價值[單選題]68.相對估值法常見的估值比率包括()。I、市盈率II、市凈率III、貼現(xiàn)率IV、企業(yè)價值倍數(shù)A.I、II、IVB.I、IIC.I、II、IIID.I、II、III、IV[單選題]69.當(dāng)某國的物價不斷下跌時，該國的名義利率和實際利率的關(guān)系為()。A.名義利率與實際利率大小關(guān)系不確定B.名義利率與實際利率相等C.名義利率比實際利率低D.名義利率比實際利率高[單選題]70.我國的場內(nèi)證券登記結(jié)算機構(gòu)是()。A.上海清算所B.中央結(jié)算公司C.中國結(jié)算公司D.中央國債登記結(jié)算公司[單選題]71.下列不屬于股票基金風(fēng)險的衡量指標(biāo)的是()。A.貝塔系數(shù)B.標(biāo)準(zhǔn)差C.持股集中度D.收益率[單選題]72.在整個銀行間債券市場體系中，履行監(jiān)督管理職責(zé)的機構(gòu)是()。A.中國人民銀行B.中國銀保監(jiān)會C.全國銀行間同業(yè)拆借中心D.中央結(jié)算公司[單選題]73.在給定的時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值被稱為()。A.最大回撤B.下行標(biāo)準(zhǔn)差C.預(yù)期損失D.風(fēng)險價值[單選題]74.信用利差隨著經(jīng)濟周期(商業(yè)周期)的擴張而()，隨著經(jīng)濟周期(商業(yè)周期)的收縮而()。A.擴張，擴張B.縮小，擴張C.縮小，縮小D.擴張，縮小[單選題]75.某零息債券到期時間為5年，它的麥考利久期()。A.小于5年B.無法確定C.大于5年D.等于5年[單選題]76.根據(jù)嵌入條款對債券進行分類，以下不屬于該分類的選項是()。A.通貨膨脹聯(lián)結(jié)債券B.可贖回債券C.息票債券D.結(jié)構(gòu)化債券[單選題]77.下列關(guān)于零息債券的說法中，正確的是()。A.溢價方式發(fā)行，到期按債券面值償還本金B(yǎng).貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按票面利率償還本金和利息C.貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按債券面值償還本金和利息D.溢價方式發(fā)行，到期按票面利率償還本金和利息[單選題]78.所得免疫策略對養(yǎng)老基金、社?；鸬葯C構(gòu)投資者具有重要的意義，該策略最重要的特質(zhì)是滿足了投資者()的需要。A.資產(chǎn)凸性低于負債凹性B.以收益率最大化為首要目標(biāo)C.充足的資金滿足預(yù)期現(xiàn)金支付D.找到凸性相等的債券組合[單選題]79.關(guān)于期貨合約和遠期合約的比較，下列敘述不正確的是()。A.期貨合約在交易所交易，遠期合約通常在場外交易B.期貨合約實物交割比例非常低，遠期合約實物交割比例非常高C.期貨合約和遠期合約都有杠桿效應(yīng)D.期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約，遠期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化合約[單選題]80.關(guān)于股票價格，以下表述正確的有()。I股票的理論價格是對未來收益的評定II股票的理論價格與一定的利率水平有關(guān)III股票的價格由股票的賬面價值決定IV發(fā)行價格高于票面價值稱為折價發(fā)行A.I、IIB.II、IIIC.III、IVD.I、IV[單選題]81.有關(guān)銀行間債券市場做市商制度，以下表述正確的是()。A.做市商應(yīng)對市場上所有債券進行報價B.做市商作為中國人民銀行的對手方，與之進行債券交易C.做市商在銀行間債券市場上以自有資金和債券與投資者進行